文章 "网格和马丁格尔交易系统中的机器学习。 您敢为其打赌吗？" - 页 2

[Dmi3]

Maxim Dmitrievsky:

谢谢。我想查看的主题列表：

• 合成时间序列和从中学习（详细内容）
• 投资组合/配对交易
• 信号/机器人的逆向工程

有了马丁格尔，一切都清楚了。发现的是相同的 +- 模式，没有发现新的依赖关系

看看你会得到什么吧：)

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Dmi3:

看看你会得到什么，一定会很有趣：)

您需要提供更多信息，说明您是用什么材料成型的。否则无法与之比较。

[Dmi3]

Maxim Dmitrievsky:

你需要更多地了解它们是由什么材料制成的。否则，就没什么可比性了

如果您找到了 HOW，这对您来说就不是问题了。但这是专门针对 Sber-Sberpref 的，考虑到了所有费用。不过，支出是按当前水平设定的，因此 2015-2017 年的曲线过于平缓，事实上，那里的支出要低得多。

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Dmi3:

如果您找到 HOW，这对您来说就不是问题了。但这是 Sber-Sberpref 的具体情况，考虑到了所有支出。然而，支出是按照当前水平设定的，因此 2015-2017 年的曲线过于平缓，事实上，那里的支出要低得多。

明白了，哪里是获取历史数据的最佳地点？

在外汇交易中，几乎所有的 TS 都来自 "去那里我不知道在哪里...... "的领域。

当然，对于依赖于基本面的工具来说，这样做总是更好。

[Dmi3]

Maxim Dmitrievsky:

知道了，从哪里能得到这个故事？

这个问题很奇怪，虽然你们都是做外汇的。

所有的历史记录都可以在终端上看到，并且得到经纪商的支持。我的 Otkritie 提供自 2015 年以来期货的正常历史记录。期货的缝合有点歪，但很容易处理。

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Dmi3:

这是个奇怪的问题，虽然你们都在研究外汇。

所有的历史记录都在终端中，并由经纪商提供支持。我的 Otkritie 提供自 2015 年以来期货的正常历史记录。期货的缝合有点歪，但很容易处理。

澄清一下，Otkritie 是可用的，是的

[Dmi3]

Maxim Dmitrievsky:

知道了，从哪里能得到这个故事？

在外汇交易中，几乎所有的 TS 都属于 "去那里，去我不知道的地方...... "的范畴。

当然，依赖基本面的工具总是更好。

嗯...故事是这样的：工具的相关性越高，各种套利者就越多。而且，套利者的套利速度很快，而且很有含金量，也就是说，从理论上讲，在相关的货币对中是可以获利的，但实际上却无法获利。因此，搜索、思考、测试、发布！

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Dmi3:

嗯...事情是这样的：金融工具的相关性越高，各种套利者就越多。套利者的套利速度很快，而且很有含金量，也就是说，从理论上讲，在相关的货币对中是可以获利的，但实际上你却无法获利。因此，搜索、思考、测试、发布！

我知道有这样一些策略，它们在测试器中运行得非常好，但由于某些原因在现实生活中却行不通

[Dmi3]

Maxim Dmitrievsky:

我知道有这样一些策略，它们在测试器中非常有效，但由于某些原因在现实生活中却行不通

测试器只是一个模型。时间框架越小，平均交易值越小，模型与现实之间的对应关系就越小。

此外，有一部分策略在模拟中运行良好，但在实际交易中却无利可图。

原因总是很清楚的，至少我没有遇到过任何莫名其妙的差异。

[Aleksey Vyazmikin]

尽量不要按照利润，而是按照未平仓头寸的 数量来标价，越少越好。