文章 "连续前行优化 (第八部分): 程序改进和修复"

Andrey Azatskiy 2020.10.12 11:19 #21

fxsaber:
我请求作者录制一段视频，展示这个项目的不同用途。

如果您有时间的话。但总的来说，您的要求有点出乎我的意料，因为从第一篇文章开始，您就看到了我发表的文章（虽然可能并没有全部关注）。

Franco87 2021.01.14 16:49 #22

您好、

这个项目太棒了，非常感谢。

我在编译DealHistoryGetter.mqh 时 遇到一个问题，错误信息是： "calcContracts" - 成员函数未定义 ，第 488 行。

再次感谢您。

Franco87 2021.01.14 16:53 #23

您好、

这个项目太棒了，非常感谢。

我在编译DealHistoryGetter.mqh 时 遇到一个问题，错误信息是： " calcContracts" - 成员函数未定义 ，第 488 行。

再次感谢您。

Documentation on MQL5: Constants, Enumerations and Structures / Named Constants / Predefined Macro Substitutions

www.mql5.com

Predefined Macro Substitutions - Named Constants - Constants, Enumerations and Structures - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5

Andrey Azatskiy 2021.01.15 12:29 #24

Franco87:

你好

了不起的项目，非常感谢。

我在编译DealHistoryGetter.mqh 时 遇到一个问题，错误信息是： " calcContracts" - 成员函数未定义 ，第 488 行。

再次感谢您。

你好，我最近编译了使用该文件的专家程序，一切正常。

EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO 2022.04.27 21:21 #25

如果我编译您从专家顾问发送的名为 "新上传变体 "的 .mq5 文件，就会出现很多错误，如下图所示。我刚刚下载了最新发布的版本（第 8 篇文章）。

我该如何解决这个问题？

Good Beer 2023.05.14 19:27 #26

你好，安德烈。我决定重返寻找圣杯的旅程，很高兴发现您的优化器已投入使用并最终定稿。完全建立在 Mql5 基础上的解决方案对作者的支持要求很高，结果出了问题。只要有 C#，您的优化器就能正常工作，MT5 中的策略测试窗口将保持不变。奇怪的是，没有大众对前向优化的需求。无论如何，非常感谢你们的辛勤工作！

测试仪已经在工作了，但我还是想表达一些愿望。
1. 我希望在有结果的表头有带解释的工具提示。什么是：var 90、var 95、mx....
2. "结果 "选项卡窗口 1 和 3 中的 PL 和 DD 值不匹配。
3. OnTester()函数没有编译，因为它是在优化器文件中定义的，所以完全自定义的标准被取消了。
4. 没有平衡图表怎么行？没有平衡图表怎么行？您可以将所有前锋粘合在一起，在测试仪上运行，或者在优化器窗口中显示粗略图表，以评估 EA 是否值得继续浪费时间。至少，优化器应该显示所有前向传递的最终结果。
5. 以点为单位计算利润是必要的。特别是考虑到测试器如何使用加密货币。添加一个复选框。
6.最后，我想梦想一下添加多个 TF 的可能性。类似于添加多个资产的可能性。
好吧，还有很多很多钱....。

100 个最佳优化递次(第 1 部分)。

Andrey Azatskiy 2023.06.08 22:44 #27

Good Beer 优化的需求。无论如何，非常感谢你们的劳动！

测试仪已经在工作了，但我还是要表达一些愿望。
1. 我希望在有结果的表头有带解释的工具提示。什么是：var 90、var 95、mx....
2. "结果 "选项卡窗口 1 和 3 中的 PL 和 DD 值不匹配。
3. OnTester()函数没有编译，因为它是在优化器文件中定义的，所以完全自定义的标准被取消了。
4. 没有平衡图表怎么行？没有平衡图表怎么行？您可以将所有前锋粘合在一起，在测试仪上运行，或者在优化器窗口中显示粗略图表，以评估 EA 是否值得继续浪费时间。至少，优化器应该显示所有前向传递的最终结果。
5. 以点为单位计算利润是必要的。特别是考虑到测试器如何使用加密货币。添加一个复选框。
6.最后，我想梦想一下添加多个 TF 的可能性。类似于添加多个资产的可能性。
好吧，还有很多很多钱....。

感谢您的反馈，我不支持这个项目，但它应该可以长期运行。

如果有人想完善、调整这个项目--那就去做）
https://github.com/AndreyKrivcov/MetaTrader-Auto-Optimiser。

GitHub - AndreyKrivcov/MetaTrader-Auto-Optimiser

AndreyKrivcov
github.com

Experts mast use class CAutoUploader (CustomInclude/History manager/AutoLoader.mqh)

Artyom Trishkin 2023.06.09 19:08 #28

EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO #:
如果我编译您从专家顾问发送的名为 "新上传变体 "的 .mq5 文件，就会出现很多错误，如下图所示。我刚刚下载了最新发布的版本（第 8 篇文章）。我该如何解决这个问题？致谢

那么。下载文章所附的压缩包，查看其中的两个文件夹：

So.我们下载了文章所附的压缩包，看到其中有两个文件夹：

将存档中的 MetaTrader-Auto-Optimiser 文件夹移至 MetaTrader 5 所在的根目录：

存档中的 MQL5 文件夹中有两个文件夹 - 将其复制到终端的 MQL5 文件夹中。相应地，测试专家文件夹将复制到 MQL5 文件夹，两个文件夹：CustomGeneric 和 History manager 将复制到 MQL5 文件夹。

在 Experts\Test Expert\New 上传变体文件夹中编译 SimpleMA.mq5 文件：

存档中有两个文件夹，位于 MQL5 文件夹中 - 将它们复制到您终端的 MQL5 文件夹中。

编译位于 Experts\Test Expert\New uploading variant 文件夹中的 SimpleMA.mq5 文件：

我们得到 100 个错误和 60 个警告：

让我们继续处理第一个错误，看看它是不是一个封闭的导入：

我们继续查看第一个错误，发现这不是一个关闭的导入：

双击关于该错误的说明，并在出现错误的一行找到文件 UploadersEntities.mqh：

双击有关该错误的说明，并进入有该错误行的 UploadersEntities.mqh 文件：

我们看到了什么？我们看到确实没有关闭导入。让我们修复它：

我们看到了什么？And we see really not closed import.我们修复它：

//+------------------------------------------------------------------+
//|上传者实体。mqh
//| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp.
//|https：//www.mql5.com ||
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"

#include "ReportCreator.mqh"
#import "ReportManager.dll"
#import
//+------------------------------------------------------------------+
//| 存储输入参数数据的结构
//+------------------------------------------------------------------+
struct BotParams
  {
   string            name,value;
  };

// 为动态数组添加新值
#define ADD_TO_ARR(arr, value) \
{\
   int s = ArraySize(arr);\
   ArrayResize(arr,s+1,s+1);\
   arr[s] = value;\
}

// 在动态参数数组中添加一个新的机器人参数
#define APPEND_BOT_PARAM(Var,BotParamArr) \
{\
   BotParams param;\
   param.name = #Var;\
   param.value = (string)Var;\
   \
   ADD_TO_ARR(BotParamArr,param);\
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| 复制数组列表的函数
//+------------------------------------------------------------------+
void CopyBotParams(BotParams &dest[], const BotParams &src[])
  {
   int total = ArraySize(src);
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      ADD_TO_ARR(dest,src[i]);
     }
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
double GetAverageCoef(CoefChartType type, CReportCreator &report_manager)
  {
   CoefChart_item coef_chart[];
   report_manager.GetCoefChart(false,type,coef_chart);

   double ans= 0;
   int total = ArraySize(coef_chart);
   for(int i=0; i<total; i++)
      ans+=coef_chart[i].coef;

   ArrayFree(coef_chart);
   return (ans/(double)total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
string get_path_to_expert(void)
  {
   string arr[];
   StringSplit(MQLInfoString(MQL_PROGRAM_PATH),'\\',arr);
   string relative_dir=NULL;

   int total= ArraySize(arr);
   bool save= false;
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      if(save)
        {
         if(relative_dir== NULL)
            relative_dir=arr[i];
         else
            relative_dir+="\\"+arr[i];
        }

      if(StringCompare("Experts",arr[i])==0)
         save=true;
     }

   return relative_dir;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
typedef void(*TCallback)();
typedef double(*TCustomFilter)();
typedef int (*TOnTesterInit)();


//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
void EmptyCallback() {}
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
double EmptyCustomCoefCallback() {return 0;}
//+------------------------------------------------------------------+
//||
//+------------------------------------------------------------------+
int EmptyOnTesterInit() {return(INIT_SUCCEEDED);}

enum ENUM_CALLBACK_TYPE
  {
   CB_ON_TICK,
   CB_ON_TESTER_DEINIT
  };

struct Data
  {
   int tf, // ReportItem.TF
       laverage, // ReportReader.Laverage
       totalTrades, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TotalTrades
       totalProfitTrades, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.Profit.TotalTrades
       totalLooseTrades, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.DD.TotalTrades
       consecutiveWins, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.Profit.ConsecutivesTrades
       consequtiveLoose, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.DD.ConsecutivesTrades
       numberProfitTrades_mn, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Mn].Profit.Trades
       numberProfitTrades_tu, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Tu].Profit.Trades
       numberProfitTrades_we, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[We].Profit.Trades
       numberProfitTrades_th, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Th].Profit.Trades
       numberProfitTrades_fr, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Fr].Profit.Trades
       numberLooseTrades_mn, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Mn].DD.Trades
       numberLooseTrades_tu, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Tu].DD.Trades
       numberLooseTrades_we, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[We].DD.Trades
       numberLooseTrades_th, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Th].DD.Trades
       numberLooseTrades_fr; // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Fr].DD.Trades
   ulong startDT, // ReportItem.DateBorders.From
         finishDT; // ReportItem.DateBorders.Till
   double payoff, // ReportItem.OptimisationCoefficients.Payoff
          profitFactor, // ReportItem.OptimisationCoefficients.ProfitFactor
          averageProfitFactor, // ReportItem.OptimisationCoefficients.AverageProfitFactor
          recoveryFactor, // ReportItem.OptimisationCoefficients.RecoveryFactor
          averageRecoveryFactor, // ReportItem.OptimisationCoefficients.AverageRecoveryFactor
          pl, // ReportItem.OptimisationCoefficients.PL
          dd, // ReportItem.OptimisationCoefficients.DD
          altmanZScore, // ReportItem.OptimisationCoefficients.AltmanZScore
          var_90, // ReportItem.OptimisationCoefficients.VaR.Q_90
          var_95, // ReportItem.OptimisationCoefficients.VaR.Q_95
          var_99, // ReportItem.OptimisationCoefficients.VaR.Q_99
          mx, // ReportItem.OptimisationCoefficients.VaR.Mx
          std, // ReportItem.OptimisationCoefficients.VaR.Std
          max_profit, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.Profit.Value
          max_dd, // ReportItem.OptimisationCoefficients.MaxPLDD.DD.Value
          averagePl_mn, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Mn].Profit.Value
          averagePl_tu, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Tu].Profit.Value
          averagePl_we, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[We].Profit.Value
          averagePl_th, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Th].Profit.Value
          averagePl_fr, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Fr].Profit.Value
          averageDd_mn, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Mn].DD.Value
          averageDd_tu, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Tu].DD.Value
          averageDd_we, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[We].DD.Value
          averageDd_th, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Th].DD.Value
          averageDd_fr, // ReportItem.OptimisationCoefficients.TradingDays[Fr].DD.Value
          balance; // ReportReader.Balance
   char              currency[100];
  };
//+------------------------------------------------------------------+

再次编译。导入错误消失了，但现在编译器看不到导入文件中的函数和方法：

请记住，我们是从第三方 dll 中导入方法和类的。它应该位于 MQL5/Libraries 文件夹中。

打开从压缩包复制到 MetaTrader 5 根目录下的 MetaTrader-Auto-Optimiser 文件夹。我们可以在其中看到 Metatrader Auto Optimiser.sln 文件：

我们记得，我们是从第三方 dll 中导入方法和类的。

打开从压缩包复制到 MetaTrader 5 根目录的 MetaTrader-Auto-Optimiser 文件夹。我们会在其中看到 Metatrader Auto Optimiser.sln 文件：

双击该文件，在 MS Visual Studio 中打开项目。

打开该项目后，我们会发现它适用于过时的平台：

双击该文件，在 MS Visual Studio 中打开项目。

打开项目时，我们会发现它适用于过时的平台：

选中 "将目标升级到 .NET Framefork 4.8 平台 "复选框，然后点击 "继续 "按钮。

然后再查看第二个项目：

保留 "将目标升级到 .NET Framefork 4.8 平台 "复选框，然后单击 "继续 "按钮。

，然后再次加载第二个项目：

加载项目后，选择 "Release（发布）"，然后选择 "Any CPU"：

加载项目后，选择 "Release"（发布）和 Any CPU：

然后按 Ctrl+F5 来编译和构建项目。

在 MS Visual Studio 中编译完项目后，转到终端的根目录，并在其中的 \MetaTrader-AutoOptimiser\ReportManager\bin\Release 文件夹中。将该文件夹中已构建的 ReportManager.dll 库文件复制到终端的 MQL5/Libraries 目录中。

现在再次编译 MQL5\Experts\Test Expert\New uploading variant 文件夹中的 SimpleMA.mq5 文件。

完成，没有错误：

然后按 Ctrl+F5 来编译和构建项目。

在 MS Visual Studio 中编译项目后，转到终端的根目录，并在其中转到 \MetaTrader-Auto-Optimiser\ReportManager\bin\Release 文件夹。

现在让我们再次从 MQL5\Experts\Test Expert\New uploading variant 文件夹中编译 SimpleMA.mq5 文件。

完成，没有错误：

尽情享受

附加的文件：

UploadersEntities.mqh 16 kb

连续前行优化 (第八部分): 程序改进和修复

Rashid Umarov 2023.06.12 12:21 #29

Artyom Trishkin #:

那么。下载文章所附的压缩包，可以看到其中有两个文件夹：

所以。我们下载文章所附的存档，看到其中有两个文件夹：

将存档中的 MetaTrader-Auto-Optimiser 文件夹转移到 MetaTrader 5 所在的根目录下：

将存档中的 MetaTrader-Auto-Optimiser 文件夹移至 MetaTrader 5 所在的根目录：

存档中的 MQL5 文件夹中有两个文件夹 - 将其复制到终端的 MQL5 文件夹中。相应地，测试专家文件夹将复制到 MQL5 文件夹，两个文件夹：CustomGeneric 和 History Manager 将复制到 MQL5 文件夹。

编译位于 Experts\Test Expert\New 上传变体文件夹中的 SimpleMA.mq5 文件：

存档中有两个文件夹，位于 MQL5 文件夹中 - 将它们复制到终端的 MQL5 文件夹中。

编译位于 Experts\Test Expert\New uploading variant 文件夹中的 SimpleMA.mq5 文件：

我们得到 100 个错误和 60 个警告：

查看第一个错误，发现它不是一个封闭的导入：

让我们继续查看第一个错误，看看这是不是一个封闭的导入：

谢谢，更新了文章所附的来源

文章 "连续前行优化 (第八部分): 程序改进和修复" - 页 3