文章 "通过差异化和熵值分析来探索市场"记忆"" - 页 2

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Maxim Dmitrievsky:
测试仪缺少一项计划添加的功能，但由于其复杂性尚未添加。由于考虑了线性趋势，当趋势发生变化时，测试仪无法正确处理新数据。可以通过估算训练样本趋势线附近的方差并与新数据进行比较来解决这个问题，如果方差增大，就不要进行交易。这些都是微妙的技巧，对不熟悉交易方法的人来说并不明显。

你完全不理解我的意思。我说的不是 TS，而是在标准测试仪中评估其结果。

 
好文章，为作者点赞。
 
fxsaber:

统计 结果放在桌上！

是我的吗？

在这里：

З

你要它们干什么？

我是在跟马克斯说话，不是在跟你说话--不过，你对收盘价的看法完全正确。

我在我的 TS 中使用了一个类似熵衰减的指标，如果没有它，那将是一场灾难。

再次重申--Max 的研究是正确的，在你理解了刻度线与市场时机之间的关系后，向刻度线的过渡应该是渐进的，而基于 MO 的 TS 应该在过程的最低熵值下工作。明白了吗？明白了。趁我还活着，好好学吧。

 
fxsaber:

你完全没有理解我的意思。我说的不是 TC，而是在标准测试仪中评估其结果。

可能是从我的手机上看到的。我稍后再看
 
Alexander_K:

你需要它们做什么？

至少在评估正确性方面有些论据。

我是在跟马克斯说话，不是在跟你说话--不过，你说的 "接近价格 "是完全正确的。

不，这只是一个假设，背后有一些很好的推理。

在我的 TS 中，我使用了一个类似于熵的不和谐指标，如果没有它，那将是一场灾难。

在其他 TS 中也没有使用，但他们在几个月的实际交易中成功地为成千上万次交易带来了利润。

再次重申，Max 的研究是正确的，向刻度线的过渡应该是 渐进的，因为我们了解刻度线和市场时间之间的关系，基于 MO 的 TS应该 在过程熵值最小的情况下工作。明白了吗？明白了。趁我还活着，好好学吧。

显然是个小学生。

 
fxsaber:

其他 TS 并没有使用它，但他们却能在数月内为成千上万次交易带来利润。

显然，这是个小学生。

什么交易，叔叔？你是在套利还是什么？

你说的是物理过程！不管怎么说，没关系，我们从来没说过话，这次谈话也没必要。

祝你好运，加里波第人！

 
Alexander_K:

什么样的交易，叔叔？你是被仲裁搞得神志不清了还是怎么的？

诚实交易没有技术性内幕交易或作弊

仓位在其生命周期内不会重叠。入场和出场价位在触发前几秒就已写好。

 
fxsaber:

诚实交易。无技术性内幕交易和其他作弊行为。

交易在其生命周期内不会重叠。入场和出场价位在触发前多秒就已规定。

不，好--做得好。

我看得出你在论坛上很有权威，但我们的立场永远不会变得更接近。

很明显，这是教育的功劳:))))))

 
Alexander_K:

我已经看出你在论坛上很有权威，但我们的立场永远不会更接近。

我们没有接近的愿望。我之所以说出来，是因为有时会有另一种愿望--不是对那些什么都不做，却认为自己有权不加任何论证地断言什么是对什么是错的人保持沉默的恼怒。说什么该做什么不该做。

我想很多人都会理解我在这个问题上的立场。当然，我可能是错的。

 
fxsaber:

我们并不想走得更近。我之所以说出来，是因为有时还有另一种愿望--不是对那些无所事事却认为自己有权不加任何争辩地断言什么是对什么是错的人保持沉默，而是对他们的恼怒保持沉默。说什么该做什么不该做。

我想很多人都会理解我在这个问题上的立场。当然，我可能是错的。

好吧。

唯一的问题是，我希望 Max 不要因为我们之间的争吵而忽略了重点--从 "绝对 "一词开始，在 OPEN/CLOSE M1 及以上级别上就没什么可做的了。

至于是否要改用刻度线，是否要减薄刻度线，是否要使用熵--我想他会自己决定的。

仅此而已。

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