文章 "相关性在交易中的实际应用" - 页 3 12345 新评论 [删除] 2019.01.07 12:50 #21 Dmitry Fedoseev:这就更说明它不需要了。那么它在某些情况下就会撒谎，或者说什么也预测不到。 Dmitry Fedoseev 2019.01.07 12:50 #22 你究竟为什么要在这里加入某种分布？数据可能根本不是随机的。 Alexey Oreshkin 2019.01.07 13:20 #23 Dmitry Fedoseev:相关性计算并不需要对数据进行归一化处理。当然不需要，我们计算各处的平均值，然后将其减去，因此理论上不需要归一化....。 但在实践中，减去平均值就是归一化，但通过将价格序列沿纵轴（Y）移动，我们改变了相邻数据之间的关系，而这一操作已经带来了明显的扭曲。如果我们要寻找牛群数量与耕地之间的相关性，那么常规的皮尔逊法当然会有很好的效果。总之，我们再次回到文章的本质--如果这篇文章是给初学者看的，那么所有这些要点都应该说出来，而事实并非如此，所以这个结论是由我做出的。 Aleksandr Masterskikh 2019.01.08 10:07 #24 Denis Kirichenko:我坚决不同意。有些交易系统并不做任何预测，而是利用特定金融序列或一组金融序列的统计特性。文章作者说得没错--任何交易系统进入市场 总是对特定金融工具的状态进行预测。分析静态或动态属性并不重要。它仍然是一种预测。 Alexander Fedosov 2019.01.08 10:23 #25 Aleksandr Masterskikh:这篇文章的作者说得没错--任何交易系统的入市 都是对特定金融工具状态的预测。不管分析的是静态属性还是动态属性。它仍然是一种预测。是的，一切都是正确的，亚历山大。无论我们在市场上做什么，这些行动的本质都是为了预测价格的进一步走势并从中获利。 Denis Kirichenko 2019.01.08 10:31 #26 Aleksandr Masterskikh:这篇文章的作者说得没错--任何交易系统的入市 都是对特定金融工具状态的预测。不管分析的是静态 属性还是动态属性。它仍然是一种预测。你歪曲了 术语。我写的不是静态或动态，而是统计属性。收到。但我仍然坚持自己的观点，不会把它强加给任何人....。我会努力澄清我的想法。作者所写的是关于交易系统的，对于这些系统来说，价格走向很重要。但有些交易系统并不关心 价格走向。对他们来说，价格波动才是最重要的。这就是为什么我听起来有点吵： ...... 任何 交易系统进入市场 都是对特定金融工具状态的预测。 不过，关于预测，我同意这一点。在开仓时，系统会以某种方式期望其方向选择是正确的。是的，这是一种预测....。 MAKSIM KHARITONOV 2019.01.08 11:39 #27 安装时出现错误：代码 1 失败，这是什么原因？ Aleksandr Masterskikh 2019.01.08 12:06 #28 文章 论述了相关性的主要类型，以及相应的指标 和 测试结果。 虽然经典的相关性分析有其局限性，即需要大量数据才能保证准确性（作者研究的样本较少，而且是在同一金融工具内），但作者还是成功地展示了用于趋势检测的相关性分析方法。虽然盈利因子很小（等于 1.19），但足以证明相关性阈值（在本例中为同一金融工具）是趋势检测 的 有用 参数 。 感谢作者撰写这篇文章--相关性分析并非易事，现在许多市场参与者将能够丰富自己的分析方法库。 Kisel31 2019.01.08 14:06 #29 感谢作者，他用手指解释了一切，可惜我不能测试智能交易系统，它出错了 can't open "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Trade.mqh" include file Correlation.mq5 10 11'CTradeBase' - 声明无类型 Correlation.mq5 11 1'MarginMode' - 声明无类型 Correlation.mq5 35 10Trade' - 未声明标识符 Correlation.mq5 119 7 在我看来，这是根据 Eric Nyman 的观点揭示三维市场模型 A 平面--价格--时间的数学尝试，可以重 新编写 B 平面--成交量--时间的代码，以及第三个平面 C--价格--成交量，包括与供求量的关系 （将通过SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS 和 SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS 来说明）。 Discussion of article "Practical 专家: Dual Trix EA 文章 "交易员的正则表达式" Alexander Fedosov 2019.01.08 20:00 #30 Kisel31:感谢作者，他用手指解释了一切，可惜我不能测试智能交易系统，它出错了 can't open "C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Experts\Trade.mqh" include file Correlation.mq5 10 11'CTradeBase' - 声明没有类型 Correlation.mq5 11 1'MarginMode' - 声明无类型 Correlation.mq5 35 10Trade' - 未声明标识符 Correlation.mq5 119 7为避免混淆，我在文章中总是这样写： 文章末尾附有一个归档文件，其中包含按文件夹排序的所有列出文件。因此，要正确操作，只需将MQL5 文件夹放在终端根目录下即可。 Trade.mqh 文件很可能与 Correlation.mq5 不在同一文件夹中。 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这就更说明它不需要了。
那么它在某些情况下就会撒谎，或者说什么也预测不到。
相关性计算并不需要对数据进行归一化处理。
当然不需要，我们计算各处的平均值，然后将其减去，因此理论上不需要归一化....。
但在实践中，减去平均值就是归一化，但通过将价格序列沿纵轴（Y）移动，我们改变了相邻数据之间的关系，而这一操作已经带来了明显的扭曲。如果我们要寻找牛群数量与耕地之间的相关性，那么常规的皮尔逊法当然会有很好的效果。总之，我们再次回到文章的本质--如果这篇文章是给初学者看的，那么所有这些要点都应该说出来，而事实并非如此，所以这个结论是由我做出的。
我坚决不同意。有些交易系统并不做任何预测，而是利用特定金融序列或一组金融序列的统计特性。
文章作者说得没错--任何交易系统进入市场 总是对特定金融工具的状态进行预测。分析静态或动态属性并不重要。它仍然是一种预测。
这篇文章的作者说得没错--任何交易系统的入市 都是对特定金融工具状态的预测。不管分析的是静态属性还是动态属性。它仍然是一种预测。
是的，一切都是正确的，亚历山大。无论我们在市场上做什么，这些行动的本质都是为了预测价格的进一步走势并从中获利。
这篇文章的作者说得没错--任何交易系统的入市 都是对特定金融工具状态的预测。不管分析的是静态 属性还是动态属性。它仍然是一种预测。
你歪曲了 术语。我写的不是静态或动态，而是统计属性。
收到。但我仍然坚持自己的观点，不会把它强加给任何人....。
我会努力澄清我的想法。
作者所写的是关于交易系统的，对于这些系统来说，价格走向很重要。但有些交易系统并不关心 价格走向。对他们来说，价格波动才是最重要的。
这就是为什么我听起来有点吵：
...... 任何 交易系统进入市场 都是对特定金融工具状态的预测。
文章 论述了相关性的主要类型，以及相应的指标 和 测试结果。 虽然经典的相关性分析有其局限性，即需要大量数据才能保证准确性（作者研究的样本较少，而且是在同一金融工具内），但作者还是成功地展示了用于趋势检测的相关性分析方法。虽然盈利因子很小（等于 1.19），但足以证明相关性阈值（在本例中为同一金融工具）是趋势检测 的 有用 参数 。
感谢作者撰写这篇文章--相关性分析并非易事，现在许多市场参与者将能够丰富自己的分析方法库。
感谢作者，他用手指解释了一切，可惜我不能测试智能交易系统，它出错了
感谢作者，他用手指解释了一切，可惜我不能测试智能交易系统，它出错了
为避免混淆，我在文章中总是这样写：
文章末尾附有一个归档文件，其中包含按文件夹排序的所有列出文件。因此，要正确操作，只需将MQL5 文件夹放在终端根目录下即可。