文章 "将概率论应用于缺口交易"

 

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在本文中,我们将应用概率论和数理统计方法来创建并测试交易策略。 我们还将利用价格和随机漫游之间的差值来寻找最佳交易风险。 事实证明,如果价格表现为零漂移随机漫游(没有方向趋势),那么盈利交易是不可能的。

我们在 2017 年数据上测试 EA,并根据其结果定义 2018 年的交易风险值。 基于 2017 年测试结果的余额/净值图表如下。

2017

在进行风险计算之前,我必须做一些澄清。 首先,我们需要证明判断正确风险级别的必要性。 其次,有必要解释将此理论应用于此目的的优势。

投机交易总是与不确定性有关。 任何交易系统都会有时导致亏损交易。 出于此原因,风险不应太大。 否则,回撤将会过度。 另一方面,市场可能随时变化,盈利系统顷刻变成亏损系统。 因此,系统的“生存期”是有限的,且精准未知。 出于此原因,风险不应太小。 否则,您将无法从您的交易系统中赚取所有可能的利润。

作者:Aleksey Nikolayev