文章 "将概率论应用于缺口交易" 新评论 MetaQuotes 2019.02.01 06:42 新文章 将概率论应用于缺口交易已发布:在本文中,我们将应用概率论和数理统计方法来创建并测试交易策略。 我们还将利用价格和随机漫游之间的差值来寻找最佳交易风险。 事实证明,如果价格表现为零漂移随机漫游(没有方向趋势),那么盈利交易是不可能的。 我们在 2017 年数据上测试 EA,并根据其结果定义 2018 年的交易风险值。 基于 2017 年测试结果的余额/净值图表如下。 在进行风险计算之前,我必须做一些澄清。 首先,我们需要证明判断正确风险级别的必要性。 其次,有必要解释将此理论应用于此目的的优势。 投机交易总是与不确定性有关。 任何交易系统都会有时导致亏损交易。 出于此原因,风险不应太大。 否则,回撤将会过度。 另一方面,市场可能随时变化,盈利系统顷刻变成亏损系统。 因此,系统的“生存期”是有限的,且精准未知。 出于此原因,风险不应太小。 否则,您将无法从您的交易系统中赚取所有可能的利润。作者:Aleksey Nikolayev 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
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在本文中,我们将应用概率论和数理统计方法来创建并测试交易策略。 我们还将利用价格和随机漫游之间的差值来寻找最佳交易风险。 事实证明,如果价格表现为零漂移随机漫游(没有方向趋势),那么盈利交易是不可能的。
我们在 2017 年数据上测试 EA,并根据其结果定义 2018 年的交易风险值。 基于 2017 年测试结果的余额/净值图表如下。
在进行风险计算之前,我必须做一些澄清。 首先,我们需要证明判断正确风险级别的必要性。 其次,有必要解释将此理论应用于此目的的优势。
投机交易总是与不确定性有关。 任何交易系统都会有时导致亏损交易。 出于此原因,风险不应太大。 否则,回撤将会过度。 另一方面,市场可能随时变化,盈利系统顷刻变成亏损系统。 因此,系统的“生存期”是有限的,且精准未知。 出于此原因,风险不应太小。 否则,您将无法从您的交易系统中赚取所有可能的利润。
作者:Aleksey Nikolayev