文章 "将概率论应用于缺口交易"
谢谢读了这篇文章和前两篇--值得思考:)
文章很好，谢谢......可惜我必须使用第三方软件，我得想个办法
谢谢。在我看来，在初步分析阶段，使用 excel、python 或 R 等软件几乎是不可避免的。最重要的是，最终结果（交易 EA）应该是纯粹的 mql。
Доказательство невозможности заработать на случайном блуждании довольно непростое, поскольку требует привлечения сложного математического аппарата теории случайных процессов (стохастическое исчисление Ито, марковские моменты времени и т.д.).
我认为这些都是多余的。从 SB 的定义中就可以看出赚取的不可能性。由于每个未来增量都不依赖于任何事物（因此是不可预测的），未来增量的任何组合（=交易）都是不可预测的。
我认为这些都是多余的。从 SB 的定义中就可以看出赚取的不可能性。由于未来的每个增量不依赖于任何东西（因此是不可预测的），未来增量的任何组合（=交易）都是不可预测的。
就离散时间的 SB 而言，你是对的--资本增量的数学期望等于数量和价格增量期望的乘积（因为它们是独立的）。对于连续时间的 SB（维纳过程），尽管结果是一样的，但一切都要复杂得多。
维纳过程很复杂，仅在有限的意义上适用于市场（因为价格和时间是离散的），但它可以进行离散 SB 难以进行的计算。这也是它经常被用于金融数学的原因。
有趣的研究--从概率方法的角度分析了不同类型的缺口。
我想补充一点，基于缺口的交易是低效的--不仅在缺口的方向上，而且在相反的方向上也是如此，因为在缺口（任何类型）之后，在大多数情况下，波动性会增加（即在相对较小的时间间隔内，价格在两个方向上的波动幅度会不均衡地增加）。而这总是会增加投资风险。
感谢您的出色工作！
缺口的标准定义是两个连续价格刻度之间的价格差距。这种经典缺口在外汇交易中非常罕见，因此我们决定对缺口的概念进行概括--放弃两个刻度线构成一个刻度线的严格顺序要求。也就是说，这两个刻度线之间可以有任何数量的其他刻度线。没有什么能阻止我们像研究经典间隙的关闭一样研究这种广义间隙的关闭。
问题是，广义间隙的数量很多，我们应该以某种方式限制它们的数量。为此，我们决定将研究范围局限于会话之间的间隙。与 MT5 中交易符号属性中的交易时段概念相比，本文中的时段概念更为正式和笼统。交易时段是由第一个交易时段相对于零点的长度、周期和位移来定义的。例如，对于与分钟条形图相对应的交易时段，周期和长度等于一分钟，位移为零。对于外汇的地区交易时段，周期等于一天，移位是从午夜到该地区交易开始的时间，长度是该地区工作日的长度。每个独立时段都有自己的编号。
在确定时段间缺口时，不属于任何时段的刻度都会被忽略。当新时段的第一个刻度线到来时，会与上一时段的最后一个刻度线进行比较，如果两者之间的差距足够大，差距就会被固定。在进一步研究差距的缩小时，所有刻度线都会被考虑在内，包括属于会话的刻度线和不属于会话的刻度线。
不过，文章中的图表说明的是会话的概念，而不是它们之间的差距。我希望这张图的存在加上解释就足够了。
老实说，我不记得了，三年的数据已经丢失。我只记得我查了几家相关的互联网服务机构，费了九牛二虎之力才把时间换算成夏令时/冬令时，并用蛮力挑出了会议结束的时间（他们有几个位于不同时区的大城市）。我记得当时做了很多手脚，但不记得具体数字了。现在，我可能会通过分钟波动图来区分时段--在那里可以很清楚地看到它们。
新文章 将概率论应用于缺口交易已发布：
在本文中，我们将应用概率论和数理统计方法来创建并测试交易策略。 我们还将利用价格和随机漫游之间的差值来寻找最佳交易风险。 事实证明，如果价格表现为零漂移随机漫游（没有方向趋势），那么盈利交易是不可能的。
我们在 2017 年数据上测试 EA，并根据其结果定义 2018 年的交易风险值。 基于 2017 年测试结果的余额/净值图表如下。
在进行风险计算之前，我必须做一些澄清。 首先，我们需要证明判断正确风险级别的必要性。 其次，有必要解释将此理论应用于此目的的优势。
投机交易总是与不确定性有关。 任何交易系统都会有时导致亏损交易。 出于此原因，风险不应太大。 否则，回撤将会过度。 另一方面，市场可能随时变化，盈利系统顷刻变成亏损系统。 因此，系统的“生存期”是有限的，且精准未知。 出于此原因，风险不应太小。 否则，您将无法从您的交易系统中赚取所有可能的利润。
作者：Aleksey Nikolayev