我在不同的几个平台测试了,相同的策略与参数,但是最终结果不一样,如果这样,MT5的策略测试就没有用了
skywalker396:
I tested the same strategy and parameters on several different platforms, but the final result is different. If so, the MT5 strategy test is useless.
I tested the same strategy and parameters on several different platforms, but the final result is different. If so, the MT5 strategy test is useless.
Because of the different price/data/quotes for any brokers (the price is not unified for brokers).
由于任何经纪人的价格/数据/报价不同(经纪人的价格不统一)。
基于真实分时的每笔分时 - 在真实分时基础上测试交易策略
Sergey Golubev ,2017.02.17 20:53
如果您使用“基于真实滴答的每个滴答”对MT5上的EA进行回测,那么它与MT5平台上与某个特定经纪商的交易几乎相同(因为它基于实际的历史数据)。
例如,阅读此帖 : 为什么MT5比MT4更好?它有更少的限制??? - 这是帖子第一篇帖子的引用:
- 在MT5中,您可以 使用与 本地真实市场 最接近 的条件对 机器人 进行回测 ( 实际蜱数据,实际可变点差,延迟,滑点等) 。在MT4中你不能本地。只有在支付第三方软件时才能使用。如果是这样,您还必须从几个来源下载历史数据(少数几个,几乎每个人都使用相同的源),将其转换为MT4格式并通过此第三方软件打开平台以修补MT4行为。您需要花费数小时才能完成此过程,并且每次要合并新数据时都必须重复此过程。
我们都看到过数百个机器人在回测中获得了惊人的效果,但在实际操作中,结果非常糟糕。这主要是因为它们的制造条件与实际市场条件无关。
有关它的更多信息 - 请阅读此摘要 。
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据我所知 - 一些编码员/交易员正在将他们的MT4 EA转换为MT5,只是为了回测它们和/或找到优化设置以获得最接近现实的回测结果。
据我所知 - 一些编码员/交易员正在将他们的MT4 EA转换为MT5,只是为了回测它们和/或找到优化设置以获得最接近现实的回测结果。
但是相差也太大了,交易次数不多,在40次交易的情况下.一个收益率100%,一个收益率只有20%,都是相同的平台,只是报价银行不一样
如果你的EA在ECN平台上平均每次盈利 1 个大点,换个平台因为点差的差异就会导致很大的区别,比如 收益率 100% 到 20%, 甚至亏损都有可能。
如果平均每次盈利达到 10个大点以上,不同平台的差异就会很小了。
skywalker396:
我在不同的几个平台测试了,相同的策略与参数,但是最终结果不一样,如果这样,MT5的策略测试就没有用了
我在不同的几个平台测试了,相同的策略与参数,但是最终结果不一样,如果这样,MT5的策略测试就没有用了
最重要的因素是点差,
另外还有许多平台间差异:杠杆;账户类型(Netting,Hedging);最小下单交易量;如果有挂单的话还要参考最小挂单间距。
测试时忽略佣金和掉期利率,实盘中则要考虑这部分成本。
正是有了策略测试器,才会让你明白自己的策略能否经得住考验!