文章 "使用限价订单替代止盈且无需修改 EA 的原始代码" - 页 3

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Maxim Dmitrievsky:

即使是 "最大的 "也存在套利，目前是这样。流动性提供者和过滤者是不同的，哪里有差异，哪里就有套利。

大并不是一个指标。总之，你运气不好。

 
fxsaber:

大不是指标。你运气不好。

我猜是这样）。

 
Dmitriy Gizlyk:

1.如果限价订单没有被完全触发，剩余订单就会被挂起等待价格。

2.至于价格掉头离开，甚至在达到止盈之前都有可能。事实上，市价订单会以更差的价格成交，这只是所使用策略的哲学方法问题：在执行止盈时，负滑点对您来说是否可以接受。

不，这里的关键问题是保证触发止盈/止损。即使是滑点。否则，就无法使用统计数据。而统计数据是交易的基础。否则，这就是一场躲避球游戏。这样的逻辑链条这一切都与证券交易所有关。

都是个人观点。

 
Dmitriy Skub:

不，这里的关键问题是保证触发 TP/SL。即使出现滑点也是如此。否则，就无法使用统计数据。而统计数据是交易的基础。否则，这就是一场躲避球游戏。

该解决方案的实践

交易论坛、自动交易系统和交易策略测试。

图书馆：虚拟

自动交易, 2018.10.03 22:54

  1. 简化真实账户上的交易逻辑。 市场会 产生测试器中没有的情况。这些情况包括重定向和部分执行。这给在真实账户上进行接近理想状态的交易带来了很多困难，而理想状态就是在测试器中创建 TS 时的状态。通常，TS 的作者会花费大量精力来处理市场上的细微差别，而这些细微差别是很难预见的。事实上，他们从真实资金的错误中吸取教训。因为模拟账户无法模拟真实世界的许多情况。虚拟环境可以让您随时看到理想化的表现。因此，要规避真实市场的陷阱，您只需实时访问这一理想画面，并从虚拟环境向真实环境提供高质量的同步器（复制服务）。这就是为什么虚拟交易环境对解决现实市场中的复杂情况大有帮助。

Orlyanka 与此无关。与测试者相比，您要么随行就市，减少 MO（有时非常糟糕）。或者使用限制器，尽可能不打破真实 VS 测试模式。

 
Maxim Dmitrievsky:

限价订单在经纪行的 ECN 型账户中作为市价订单执行

作为限价订单
 
TheXpert:
作为限价交易

我真不知道你在哪里找到这样的 dts：）我一定是与生活脱节了。

 
Maxim Dmitrievsky:

您在 dts 做过任何交易吗？

没有，只是路过:-)

我已经习惯了一些老公司。也许他们发明了什么新东西。但我确实关心限价交易的执行。

例如，这里是一家知名经纪商的执行政策：

限價盤


看到 "预选 "这个词了吗？这就是重点...

在经纪 中心，限价交易在 ECN 类型账户中作为市场订单 执行，DDE 并不被视为过时的纯厨房机制（尽管 1 类账户也不甘落后）。有些人提供设置执行条件的附加条件，但通常都是一些无稽之谈，而且很少有....。

我对这类东西敬而远之。

 
Denis Kirichenko:

没有，只是路过:-)

我已经习惯了一些老办公室。也许他们发明了什么新东西。但我确实关心限制器的执行问题。

例如，这里是一家知名经纪商的执行政策：


我正在逃避这个问题。

他们都写了同样的东西，但实际上可能有变体......这些变体可能会自行决定变成其他变体。

好吧，既然已经有 3 个人写了，说明是有正常限度的。也许对他们来说，你还不够毒：)

 
Maxim Dmitrievsky:

......也许你对他们来说还不够毒：)

也许吧。但我偶尔会检查日志。根本没有专门针对限制器的投诉。下面是另一家知名经纪商的投诉：

  • 如果 "报价流 "中播报的 "买入价 "等于或高于 订单中指定的价格，限价（获利）类型的 "卖出 "订单就会进入执行队列。
  • 如果 "报价流 "中播报的 "卖出价 " 等于或低于 订单中指定的价格，限价（获利）类型的买入订单将进入执行队列。

我认为，如果违反了执行政策，您可以向经纪人投诉。可靠的公司总是会考虑投诉，并且通常会以理解的态度回应投诉。

 
Denis Kirichenko:

也许吧。但有时我会查看日志。根本没有关于限制器的投诉。这是另一个知名经纪商的记录：

我认为，如果违反了执行政策，您可以向经纪商投诉。一家可靠的公司总是会考虑投诉，并且通常会以理解的态度回应投诉。

在 90% 的情况下，投诉是没有用的，金额也不重要。在一家受监管的公司，有人要求赔偿 40 万利润损失，他们的答复是服务器工作不正确。

好吧，这都是歌词:)

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