指标: Hurst 指数

[Automated-Trading]

Hurst 指数:

Hurst 指数可以参照为 "依赖指数" 或者 "长线依赖指数". 它量化了一个时间序列的相对趋势，要么强烈地回归均值，要么在一个方向上聚类。

作者： Mladen Rakic

[markettrading001]

您使用 "hurst =MathLog(iValue)/MathLog(inpHurstPeriod);" 计算赫斯特。使用 MathLog 还是 Log10（我曾见过用于绘制 R/S 图）有什么关系吗？

谢谢。

[William Lopes Ferreira De Rezende]

不幸的是，这个指标在运行大型回溯测试 时非常慢。我把它放到我的 EA 中，并进行了一次回溯测试，设置范围为 3 年，时间框架为 1 分钟。速度慢了 120 倍😯

[Mladen Rakic]

lopeswilliam 回溯测试 时非常慢。我把它放到我的 EA 中，并进行了一次回溯测试，设置范围为 3 年，时间框架为 1 分钟。速度慢了 120 倍😯

本条目发布的版本是 "按书 "算法版本

请使用以下版本：赫斯特指数--优化版本

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PS：您使用什么时间框架和测试设置，用 3 年的数据在 3 秒内得到结果？这（在每个 tick 模式的回溯测试中）不太可能，但我想知道。或者您只使用了开盘价模式？

无论如何，新版本速度更快......

[Cenk]

很可能是使用了 OpenPrice 方法。
否则，任何系统都不可能在 3 秒钟内获得每一次点击的结果，除非它有一个非常强大的系统！

[William Lopes Ferreira De Rezende]

Mladen Rakic #:

本条目发布的版本是 "照本宣科 "的算法版本

请使用此版本：赫斯特指数 - 优化版本

________________________

PS：您使用了什么时间框架和测试设置，通过 3 年的数据在 3 秒内得到结果？这（在每一个 tick 模式的回溯测试中）不太可能，但我想知道。或者您只使用了开盘价模式？

无论如何，新版本速度更快......

非常感谢这一改进，我会试试新版本的。

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关于我的回溯测试，我上传了一张图片，向大家展示我是如何设置的。

[Allu Tamhar]

您好。

安德鲁-卢先生（1991 年）主张 根据 时间序列 中 短程 自相关的 预期范围增加 来 调整标准差。 这 就是以下公式的平方根

Š² = S² + 2Σ(j=1...q)[1-j/(q+1)]×C(j)

其中，q 是短程自相关性可能很强的某个最大滞后期， C(j) 是滞后期j 的样本自协方差。利用这一调整后的重定标范围，他得出结论认为，股票市场收益率时间序列没有 显示出长程记忆的证据。

[Lucas Marcelo Morgan]

如何将这一指标与其他指标结合起来使用？