脚本: ThirdPartyTicks - 页 10

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Rorschach:

我不知道这是一个错误还是一个功能，但它可能会导致错误。在未过滤报价中，工具类型仍然是外汇。

这是正确的行为。

 

有趣的是，第 2 页的脚本、现在和两年前的脚本


 
Rorschach:

有趣的是，第 2 页的脚本、现在和两年前的脚本

自 2020 年 3 月起，市场就不同了。粗略地说，EURUSD_before2020 和 EURUSD_after2020 是不同的符号。

 

该来源在某些符号上的勾选历史记录与 MT5 上的勾选历史记录大相径庭。

以至于一些 MT5 报价可以在 Tester 中创建 HFT。


我想尽一切办法将 HFT 转换为真实报价--重定向导致耗尽。我试图在测试器中只考虑那些持续时间超过一定阈值的头寸（我将其提高到 100 秒）。我仍然设法在测试器中保留了圣杯。但是，在现实生活中却行不通。


潜在利润比较显示，全天候交易 时，MT5 的利润比 ThirdPartyTicks 多 20%。而在特定时间段，两者的差距更大。

事实上，您可以在 MT5 源上看到一些虚假价格，甚至是由严肃的流动性提供商提供的。聚合器不可能取消或纠正它们。因此，您必须考虑到这种情况是可能发生的。


我没有特意指定具体地点（符号和时间）。一般来说，如果您遇到类似 HFT 的情况，我建议您使用 ThirdPartyTicks 进行真实交易，而不是 MT5-模拟。


ZY 如果您交易的是某个特定的符号和时间，我建议您估算一下该区域在不同信号源下的潜在利润。通过改变信号源，您可以赢得很多。遗憾的是，我的工具包还没有达到出版的水平。它消除了所有关于在哪里（经纪商）和什么（符号 + 时间）交易更有利可图的问题。

 
看来我们应该用当前贸易服务器的历史记录自动替换该数据源的某些片段（由于技术故障造成的断句和漏洞）。
 
fxsaber:
看来我们应该用当前贸易服务器的历史记录来自动替换该信息源的某些片段（由于技术故障造成的断句和漏洞）。

好主意。我会在接下来的测试中使用它。

别人的历史总比没有历史好。

 

我正在比较存档中网站的历史刻度和 MT5 终端中的历史刻度。它们看似来自同一个源，但实际上是不同的。我怀疑这就是为什么在测试自定义符号时，从网站历史记录中获得的输入输出与实际输入输出不一致的原因。从网站存档中 获取的自定义符号和从 MT5-symbol 拷贝中获取的自定义符号的 测试结果即使相差 1 天，差异也可达 15%。

来自一个源的数据可能不一致，我们必须接受真实情况不会完全以 1:1 的输入和输出重复测试，这是否是一种特性，还是我们仍然可以设法以某种方式重复测试？似乎您在相同的数据上测试了一个策略，但在现实生活中却发现并不完全相同。还是说，只有在网站上的 castomas 上进行测试，然后在现实中进行交叉测试才是保守的做法？

 

我写过一篇 关于不一致性的文章。在同一交易服务器上的不同账户（无论在哪个平台上）设置相同的智能交易系统，在现实生活中会显示出不同的结果。

如果要在测试器中设置智能交易系统，我使用了几种进给方式。

 
fxsaber:

如果要在 Tester 中设置智能交易系统，我使用了几种进给方式。

您是指来自网站和 MT5 的 tick feeds，还是其他一些 feeds 或来自其他经纪商的 feeds？

fxsaber:

ZY 如果您交易某一特定的符号和时间，我建议您估算一下本网站上不同馈送的潜在利润。您可以通过更换报价赢得很多。遗憾的是，我的工具包还没有达到出版的水平。它消除了所有关于在哪里（经纪商）和什么（符号 + 时间）交易更有利可图的问题。

我还想问，您打算将您的工具包提升到发布的水平吗？或者，如果您没有时间，是否应该把它交给其他人来完成？或者描述一下基本原理？

 
traveller00:

您是指来自网站和 MT5 的勾选馈送，还是其他馈送或其他经纪商的馈送？

来自网站和 MT5。此外，我还会关注其他经纪商。

我还想问一下，您打算最终确定您的工具包吗？或者，如果没有时间，我是否应该把它交给其他人来完成？或者描述一下基本原理？

我考虑过将其公之于众的可能性。但我还没有这样做。

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