很高兴,做得非常好。感谢你们的辛勤劳动。
Основные положения
为了清楚起见,让我们举例说明主要观点。假设我们有两个交易的条件系统,第一笔交易赢了 50%,第二笔交易输了 40%。第一笔交易赢利 50%,第二笔交易亏损 40%。 如果我们不将赢利再投资,就会赢利 10%,如果我们再投资,同样的交易序列就会亏损 10%(P&L=Profit or Loss)。(P&L=盈利或亏损)。
将利润再投资时,赢利系统变成了亏损系统。
在 MM 的帮助下,负系统不可能变成正系统。但反过来也一样,利用 MM 也无法将正系统变成负系统。
在这个例子中,作者没有考虑另外两个选项:
即利润等于 ( 100*1.5*1.5 - 100 ) = 125。
2. 两笔交易都是负数,即利润等于 ( 100*0.6*0.6 - 100 ) = 64。
一般来说,加号系统仍然是加号。
你们好,有谁能帮帮我吗?我已经交易了一个月了,但没有盈利,我不知道我是不是做错了什么,请你们帮帮我。
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良好的管理计划
你有什么问题?
新文章 利用文斯 (Vince) 进行资金管理。 作为 MQL5 向导模块实现已发布:
本文基于拉尔夫·文斯 (Ralph Vince) 的 "资金管理中的数学"。 它所提供的经验和参数方法描述, 可用于查询交易手数的最优规模。 本文还介绍了基于这些方法实现 MQL5 向导的交易模块。
{+2,-1} 的图形看上去像这样:
该图示意以下规则是错误的: "风险越高, 利润越高"。 在所有情况下, 如果曲线低于 1 (f> 0.5), 我们最终会亏损, 并且在无止境的游戏中, 我们的账户上会出现 0。
这里有一个有趣的矛盾。 利润的数学期望越高, 系统越稳定, 系数越大。 例如, 对于流 {-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1} 系数等于 0.8。 它看起来像一个梦幻系统。 但系数为 0.8 意味着最大允许亏损等于 80%, 您可能会一次损失账户的 80%! 从数理统计的角度来看, 这是最大化余额的最佳手数规模, 但您是否准备好了承受这种损失?
作者:Dmitrii Troshin