文章 "利用文斯 (Vince) 进行资金管理。 作为 MQL5 向导模块实现"

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本文基于拉尔夫·文斯 (Ralph Vince) 的 "资金管理中的数学"。 它所提供的经验和参数方法描述, 可用于查询交易手数的最优规模。 本文还介绍了基于这些方法实现 MQL5 向导的交易模块。

{+2,-1} 的图形看上去像这样:

该图示意以下规则是错误的: "风险越高, 利润越高"。 在所有情况下, 如果曲线低于 1 (f> 0.5), 我们最终会亏损, 并且在无止境的游戏中, 我们的账户上会出现 0。

这里有一个有趣的矛盾。 利润的数学期望越高, 系统越稳定, 系数越大。 例如, 对于流 {-1,1,1,1,1,1,1,1,1,1} 系数等于 0.8。 它看起来像一个梦幻系统。 但系数为 0.8 意味着最大允许亏损等于 80％, 您可能会一次损失账户的 80％！ 从数理统计的角度来看, 这是最大化余额的最佳手数规模, 但您是否准备好了承受这种损失？

作者：Dmitrii Troshin