EA: 组合套利 - 页 2

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

利润+佣金，我不明白为什么没有括号:)

因为CPositionInfo::Commission 总是返回空值。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

因为 CPositionInfo::Commission 总是返回零。

这是一个错误还是应该这样？

一般来说，我通常会在输入中以点数为单位设置佣金，因为有时佣金是事后收取的。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

这是个错误，还是本来就应该这样？

至少，论坛上几乎每个人都知道这个功能。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

至少，论坛上几乎每个人都知道这个功能。

我已经很久没有使用标准库了，所以改用了你们的：)

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

也许她以前退过东西？

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=POSITION_COMMISSION

哦，我明白了。反正也不是每次都能成功，因为有时佣金不会立即入账。

生活琐事

[fxsaber]

我不明白这个问题

if(diff>Spread*0.00001 && time>timedif && SufficiencyOfEquity()) 

中位数之间似乎存在差异。为什么要求工作腿落后于合成腿一定的时间间隔？反弹 "的概率取决于此吗？还是只是测试者 "尝试 "的结果？

这个问题让我大伤脑筋

if(diff<Spread*0.00001*-1 && time<timedif*-1 && SufficiencyOfEquity())

为什么对不同的开腿方向采用不同逻辑的时间过滤器？

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:
我不明白这个问题

中位数之间似乎存在差异。为什么要求工作腿落后于合成腿一定的时间间隔？反弹 "的概率取决于此吗？还是只是测试者 "尝试 "的结果？

这个问题让我大伤脑筋

为什么对不同的开腿方向采用不同逻辑的时间过滤器？

第一个逻辑是从另一个机器人更复杂的逻辑中愚蠢地复制过来的，它分析的是时滞状态。+ 是的，在测试器中可以看到，不同的滞后期会有不同的交易频率和结果。有时有可能通过这种方式找到经纪人的 "过滤器"--以解决作弊策略的问题。

第二个我不记得了......我以后再看，我自己也不记得以前的代码了：2016 年，那时我甚至不知道如何编程。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

为什么对不同的开脚方向采用不同逻辑的时间过滤器？

这似乎是个错误，因为在真实点数上进行测试时，无论如何都不会出现大的差异（以及合成报价的显著滞后）。

最有可能的是，当交易不是在滞后方向而是在相反方向打开时，它是从另一个逻辑中留下的，我只是在做实验。

我现在想让逻辑完全不同，但我不想卷入这种策略。

[secret]

马克西姆-德米特里耶夫斯基，如果这不是秘密的话，这个机器人服务器的 ping 是多少？ 平均执行时间是多少？ 我有 10ms 和 200ms，而这往往不足以在套利存在时执行。

除了领先的一对，你如何确定剩下的两对中哪一对会 "迎头赶上"？例如，我只是使用历史统计数据，通常情况下，如果欧元兑美元处于领先地位，那么追赶它的不是交叉盘，而是第二段美元走势，但并非所有三方走势都是如此。