指标: Ping
请分享VPS 上 最小网络 ping 的指标统计。
在我不访问的本地机器上，指标会出现长达半秒的峰值。
我已经很久没有监控过 EA 了，但 10 毫秒是很常见的。
总的来说，MT5（MT4也好不到哪里 去）是一桶焦油里的一勺焦油。
ZY 与市场交易（尤其是剥头皮交易）相比，通过挂单（例如证券交易所的限价单）进行交易的人受这种疾病的影响要小得多。
交易代码 Si-12.17 MetaQuotes-Demo
在网络 ping < 0.1 秒时，延迟达到 2 秒。这可能是因为报价流和交易流追溯混合的缘故。总之，很糟糕。
不知道为什么，中间那张很小。
这是第二张。
由于某种原因，平均值非常小
实际上并不小 ~5 毫秒。这是给零 ping 患者的一块石头。
这里有一个瞬间爆发。
在这样的爆发背景下，平均值当然难以察觉。
这个问题的来龙去脉是，在 MT4 ECN 上交易时出现了一些混乱，我自己的限制影响了定价，而且堆栈是可见的。在 MT4 上无法查看点数历史，但好在 MT5 上有相同的数据。这就是为什么我愚蠢地录制了几个小时的视频，记录了活跃交易期间终端本身的所有堆栈。我开始分析视频、MT5+ZoomPrice 和 MQL4 脚本的结果，以了解删节和执行的特殊性。
结果，我发现 MT4 显示了一些无稽之谈--要么这些价格在历史记录（MT5+ZoomPrice 和视频中的眼镜）中不存在，要么存在，但其中一些被遗漏了，而且其中一些持续时间比历史记录中长得多。最后，我意识到 MT4 本身的速度正在放缓。在 MT5 的历史中，一切都很完美。但疑虑悄然而至，指标证实了这一点。
现在我意识到，我不能完全相信 MT5 中当前价格的 相关性。第三方应用程序（视频记录的老版本）显示的实时价格比 MT4 准确得多，显然也比 MT5 准确得多。我还不知道如何比较它们来确认，因为我无法通过 MQL 直接从第三方桩中提取数据。但从得到的结果来看，平台滞后问题确实很严重。当您观察到这种情况时，所有关于高速的说法都会不攻自破。
是的，OrderSendAsync 的速度很快，但在发送之前，您需要根据当前价格确定方向，因此速度会变慢。
是的，OrderSendAsync 的速度很快，但在发送之前，您必须确定当前价格的方向，因此速度会减慢。
也许应该从市场概览中删除所有不必要的货币对，尽管我不认为会有什么重大变化。
我记得有一个经纪人向我推荐过这个方法:)))
也许应该从市场概览中删除所有不必要的货币对，尽管我不认为会有什么重大变化。
我只保留了交易货币对和每个图表的 5000 条数据。现在我们可以肯定地说，基于指标（标准或 iCustom）的智能交易系统速度很慢，因为指标滞后尖峰的事实已经得到证实。因此，我们建议放弃 iCustom，转而通过 OOP 将其构建为智能交易系统。
事实上，最初有人说智能交易系统中的指标 是一个瓶颈，因为所有指标都是在一个线程中执行的，这与智能交易系统不同。Expert Advisor 中的滞后需要单独研究。获取滞后的功能已在说明中列出，因此并不困难。
为了进行自我检查，代码中有这样一行（未注释）：
Print(TickToString(Tick) + TOSTRING(Ping));它输出接收到的新 TICK 及其 ping。让我们以这样的日志为例
2017.11.16 20:08:19.602 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:07:58.215 bid = 1.17711 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_ASK 2017.11.16 20:08:19.602 Ping (EURUSD,M1) Ping = 2.425000000000182 2017.11.16 20:08:23.142 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:08:01.212 bid = 1.17712 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.16 20:08:23.142 Ping (EURUSD,M1) Ping = 541.3899999999999 2017.11.16 20:08:23.603 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.16 20:08:02.215 bid = 1.17711 ask = 1.17714 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.16 20:08:23.603 Ping (EURUSD,M1) Ping = 543.261
终端时间一栏，即收到勾选的时间，标记为黄色（终端自己写入，而不是指标）。红色 是新的勾选时间。
您可以注意到，相邻红色记录之间的差异与相邻黄色记录之间的差异相差约 540 毫秒。这就是终端滞后的真实例子，当你看到所谓的实际价格时，其实已经过了半秒，因为它并不存在。
if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick, Ping))// && // (!IsIndicator || (Count++ > 1)))// 指标中的SymbolInfoTick需要 "预热"，其形式为多个首次计算事件
则启动后会立即出现以下结果
2017.11.17 12:00:55.879 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.17 12:00:32.418 bid = 1.17925 ask = 1.17928 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID 2017.11.17 12:00:55.879 Ping (EURUSD,M1) Ping = 0.0 2017.11.17 12:00:56.399 Ping (EURUSD,M1) time = 2017.11.17 12:00:35.720 bid = 1.17923 ask = 1.17925 last = 0.0 volume = 0 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK 2017.11.17 12:00:56.399 Ping (EURUSD,M1) Ping = 2781.549
将近三秒钟的 "滞后"！原因很简单--启动任何指标时，第一个 OnCalculate 调用都会强制使用旧的刻度线。这与在图表上按下 "更新 "按钮是一样的。
指标的这一行为并无错误，您只需了解第一次OnCalculate 调用是什么。在智能交易系统中，不会强制调用 OnTick，因此一切都很明确。
在我看来，我们不应该排除经纪人本身的报价延迟，那些臭名昭著的 "过滤器"，历史记录已经是未经过滤的了。
但是，如果没有开发人员的评论，或者不掌握服务器部分，我们就永远不会知道。
另一方面，我将 2 个 EA 放在同一符号的不同终端窗口中，通过 RAM 对数值进行比较，发现偏差也很大，在强烈波动时超过了几个价差。我不知道如何解释这种现象。
在我看来，我们不应排除经纪商本身的报价延迟，这些都是臭名昭著的 "过滤器"，而且历史记录已经是未经过滤的了。
MetaQuotes 演示版上延迟 15 分钟的交易所符号肯定没有任何过滤器。
另一方面，我在一个符号的不同终端窗口中安装了 2 个 EA，并通过 RAM 对数值进行了比较，发现偏差也很大，在强烈波动时超过了几个价差。我不知道如何解释这种现象。
Ping:
一款实时指标显示终端内部报价的滞后。
作者： fxsaber