文章 "统计套利交易策略"

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新文章 统计套利交易策略已发布：

防止未平正掉期率仓位出现意外价格变动的统计算法。本文介绍一种套利交易保护策略，这种策略能够补偿与未平仓位的方向相反的价格变动的潜在风险。

作者：Ruslan Lunev

[Heroix]

咳咳，但不能保证合成会保持平缓。我再多说一句，只要为历史段选择了新的手数比率，它就一定会走出来。因此，在这种情况下，两个货币对的掉期交易会化整为零......或者变成货币对交易......MM先行....MM先行--补仓系统和其他筹码。

说到大咖交易，您应该环形交易。最简单的环是两个主要货币及其交叉货币。比方说欧元兑美元/英镑兑美元/欧元兑英镑。但是，您是否会选择货币对，使其总掉期大于 0？

总之，文章没有揭示这一主题。

[hrenfx]

从最纯粹的形式来看，套利交易可以归结为寻找一个市场中性的正掉期投资组合。中性是规避市场风险的必要条件。同时，进入投资组合的成本与其说是由正掉期支付，不如说是由投资组合本身可预测的波动性支付更为理想。

对套利交易有不同的看法（假设）：

认真努力的方向是防止这种反常的赚钱方式。也就是说，货币汇率 之间真正的相互关系来自于防止这种策略盈利的愿望。这意味着，真正的长期市场中性投资组合的权重不是来自数学上发现的几种货币汇率的相互关系，而是来自每种货币的再融资利率和周转率。

附：看看仅由一种 FI 组成的市场中性投资组合的掉期情况：EURCHF....

[Ruslan Lunev]

Heroix:

咳咳，但不能保证合成会保持平缓。我再多说一句，只要为历史段选择了新的手数比率，它就一定会走出来。因此，在这种情况下，两个货币对的掉期交易会化整为零......或者变成货币对交易......MM先行....MM先行--补仓系统及其他技巧。

这篇文章不是关于保证平仓、配对或组合交易、补仓和抛盘以及其他操作。这篇文章讲的是统计大咖交易，即在正掉期上赚钱。文中未提及任何保证。

Heroix：

如果我们谈论大咖交易，我们应该环比交易对。最简单的环是两个主要货币对和它们的交叉货币对。比方说欧元兑美元/英镑兑美元/欧元兑英镑。但是，您是否会挑选货币对，使其总掉期大于 0......？

谈论循环大咖交易毫无意义。那里的总掉期是严格的负数。已检查。

Heroix：

总的来说，文章没有揭示主题。

这篇文章并不涉及您提到的主题，而只涉及既定主题，即使用特定策略进行统计克里交易，EA 会计算并给出建议。

[Ruslan Lunev]

hrenfx:

与此同时，进入投资组合的成本最好不是由正向掉期支付，而是由投资组合本身可预测的波动性支付。

对不起，你找错文章了。正如 "警告 "部分所述，文章中提出的策略并不能预测任何事情。该策略的可预测收益只能在正掉期上实现，而且只能在掉期发生变化之前实现。遗憾的是，我不知道有什么算法可以用来管理金融市场的波动性，或者至少可以预测波动性。因此，本文提出了一种算法，用于在不同货币对上出现的、以某种流动货币报价的相互关联性引起的波动性的一定偿还。

hrenfx:

对套利交易有不同的看法（假设）：

严肃力量的方向，以防止这种反常的赚钱方式。也就是说，货币汇率之间真正的相互关系来自于防止这种策略盈利的愿望。

对不起，咖喱交易不是一种恶性的赚钱方式，而是一种合法的赚钱方式。再融资利率 是由中央银行调控的，目的是吸引投资者，也就是那些想从中赚钱的人。另外，由于报价向负互换方向变动，投资会有一定的无利可图的风险。因此，这篇文章提出了一种方法，无论这种变动会向何处移动，都可以对其进行偿还。

[hrenfx]

ruslun:

我非常理解你。不幸的是，这不是相互的。我就不解释我的观点了。

[Ruslan Lunev]

hrenfx:
我非常理解你。不幸的是，这不是相互的。我就不解释我的观点了。

我不明白，如果我们的观点不一致，还能指望什么互惠呢？

我的假设是，波动率很难预测，这一点已得到交易经验的证实，因此我在文章中提出了一种至少可以部分消除波动率影响的方法，以便在风险较低的可预测正向掉期交易中赚钱，至少在监管机构召开下一次会议之前是这样。

你声称波动性是可以预测的。

很明显，由于观点截然相反，我们之间不可能达成一致。

[Heroix]

ruslun:

.....

我的假设是，波动率很难预测，这一点已得到交易经验的证实，因此，我在本文中提出了一种至少可以部分消除波动率影响的方法，以便在风险较低的可预测正向掉期交易 中赚钱，至少在监管机构召开下一次会议之前是这样。

.....

您是否意识到，如果您未能入场，您在合成走势上的损失将超过您在掉期上的收益？

[Aleksey]

Heroix:
您是否意识到，在一次合成移动中，在一次糟糕的入场中，您的损失会比您在掉期交易中获得的更多吗？

你意识到作者在做假设吗？

统计凯利交易的基础是基于以下假设：
1.货币对报价的变动方向应该是正掉期。
2.如果两个或更多货币对以相同的高流动性货币报价，它们的相关性为正。因此，有可能以牺牲多方向未平仓头寸和正相关头寸为代价来抑制报价变动。

也就是说，如果你在正掉期方向开仓，不仅价格会被拉向你的 方向，掉期也会增长。这不是套利，而是 "套利交易"。

我不知道第一点。这是个有用的想法。

所以，如果假设是正确的，那么这个策略就是客观 合理的。

谢谢

[Heroix]

pronych:

1.你知道作者在做假设吗？

2. 也就是说，如果你在正掉期方向开仓，不仅价格会被拉向你的方向，而且掉期也会增加。这不是套利，而是 "套利交易"。

我不知道第一点。这是个有用的想法。

所以，如果假设是正确的，那么这个策略是客观 合理的。

尊重。

1.我明白，我不明白他们的观点。没有好处，只有坏处。

2.又是妄想。这些唠叨已经够多了。"思想是有用的 "等等。- 这一切都见鬼去吧。只有实践才能证明什么是有价值的：

让我们以欧元兑澳元的交叉盘和 DC A 的规格为例。那又怎样？报价并不重要：

然而，这并不妨碍一些人在他们的假设和想法的云端飞行。

[jcbrosse2]

Automated-Trading:

新文章《统计套利交易策略》发表：

作者： Ruslan Lunev鲁斯兰-卢涅夫

你好，鲁斯兰

我只是想知道，它是否可以进行公开交易？

感谢您关于套利交易的文章。

JCB