文章 "利用余额图进行策略优化并将结果与 "余额 + 最大锋锐比率" 标准进行比较"
最近有一篇文章（懒得找了）也使用了"线性回归"。我对此做了详细的评论，我再重复一遍。
两位作者犯了相同的错误：他们混淆了 "线性回归 "和 "线性近似 "这两个性质不同的概念。前者指的是随机变量，后者指的是确定变量。它们的方程因随机变量（即误差）而异。我不知道 Alglib 是如何计算误差的，但在任何普通统计软件包中，误差的计算都会导致对回归系数的评估，因为它们都存在误差，误差可能是计算系数标称值的倍数，这就导致了一个可悲的结果：系数的值是计算出来的，我们看到了它，但实际上它并不存在，我们无法使用我们所看到的。
如果我们将 "线性回归 "改为 "线性近似"，这将符合文章的本质，即把天平视为一组确定而非随机的值，那么这篇文章就会相当有趣和有用。
由于某些原因，我的文件不包含平衡回归。有什么办法可以解决这个问题吗？我把它保存在我的文件中，在 include 下。
有一个一般性问题：为什么我们在填充交易结果数组时，只考虑对余额有正影响的交易？
余额曲线上的凹点（即交易损失的结果）不是也会影响 LR 线，从而影响GetProfitStability 吗？
我在尝试编译 BalanceRegression.mph 时遇到了一些错误：
注释掉的两行产生了以下错误--在四处查找后，我发现 alglib 库被更新了。
更新后的行可以编译并运行代码，但我以前从未使用过 CMatrixDouble，所以我不能百分百确定修正是否正确。
operator[] constant variable cannot be passed as reference
CMatrixDouble xy(arr_size,2); for(int i=0;i<arr_size;i++) { //xy[i].Set(0,i+1)； //xy[i].Set(1, arr_profits[i])； xy.Set(i, 0, i+1); xy.Set(i, 1, arr_profits[i]);
另外，在同一个文件中，注释掉的那行返回了未定义变量--我想这也是算法库更新造成的：
//double：TrendMSE=linear_report.m_rmserror； double TrendMSE=linear_report.m_RMSError;
新文章 利用余额图进行策略优化并将结果与 "余额 + 最大锋锐比率" 标准进行比较已发布：
在本文中, 我们研究另一种基于分析余额图来优化自定义交易策略的准则。线性回归使用 ALGLIB 函数库中的函数进行计算。
MACD Sample balance regression.mq5, EURUSD, H4, 未启用前瞻测试
选择以下参数用于优化:
插图19. 测试器, 输入选卡
我将针对 MACD Sample balance regression EA 进行同样的三次测试:
作者：Vladimir Karputov