newdigital, 2013.12.19 07:55
- 自 7 月低点以来,英镑兑美元在强劲的上升趋势中反弹了 1671 点。
- 商品通道指数(CCI)测量移动平均线的偏差,同时显示超买和超卖情况
- 当 CCI 向上穿过 -100 线时,就会产生买入信号
不要被 "商品通道指数 "这个冗长的名字吓到,因为它并不是一个专门针对猪肚和大豆的新的 24 小时有线广播;尽管您可以用它来交易其中的任何一种。CCI 是外汇交易者用来识别超卖和超买情况的常用指标,其使用方法与 RSI 或随机指标相同。不过,CCI 使用的是 -100 和 +100,而不是代表超卖和超买区域的 30 和 70。尽管唐纳德-兰伯特(Donald Lambert)早在 1980 年就创建了 CCI 来识别商品的周期性变化,但它对货币也非常有效。通过测量当前价格相对于某一特定时期(如 14 个月)的平均价格,CCI 在价格低于平均价格时为低,而在价格高于平均价格时为高。这就给出了超卖和超买区域。
你可能会问,这有什么重要的?很简单。当我们有一个强劲的上升趋势时,最好的买入点就是交易者不再抛售或抛售压力开始减弱的价位。这就是所谓的 "超卖"。我们如何知道什么时候是超卖?这也是一个很好的问题!外汇交易者可以使用多种工具和方法来判断何时价格下跌过快,何时囤货者可能会介入,从而将价格推高。烛台形态、震荡指标和支撑/阻力位是主要工具。对于 CCI,外汇交易者希望在 CCI 穿过 -100 以上时买入。
与房地产投资类似,外汇交易者希望 "在最好的社区以最低的价格买到最差的房子",但这并不令人头疼,反而更有趣。在我们的比喻中,最好的社区就是强劲的趋势;"更差的房子 "就是我们交易的进入区。就像房地产投资者一样,我们希望所持股票的价值随着时间的推移而增加。由于我们以相对较低的价格买入,因此相对于潜在收益而言,我们的风险较小。与房地产撮合者不同的是,外汇交易者可以忘记重塑,因为时间和趋势会增加头寸的价值。
交易设置
下面的当前交易设置显示了英镑兑美元日线图自 2013 年 8 月以来的上升趋势。该图表描述了 CCI 发出的四个成功信号,因为它向下穿过 -100 线并转为向上。外汇趋势交易者会过滤掉 CCI 向下穿越 +100 线时产生的卖出信号,因为顺势交易比逆势交易能获得更多点数。在上升趋势中,外汇交易者会使用 CCI 捕捉买入信号,并使用 CCI 卖出信号获利。等待 CCI 变为 -100 以上,并等待价格确认这一走势,交易者将做多入市,然后在最后一个波动低点下方约 4-10 点的位置下保护性止损单。
交易计划
目前,英镑兑美元刚刚从 1.6220 区域反弹,CCI 穿过 -100 线上方时产生了买入信号。可将止损放在该波动低点下方,目标 1.6671。请记住,一定要使用止损,任何交易的风险都不得超过账户净值的 2%。如果止损被触及,我们就另寻交易!CCI 是直观识别潜在入口的简单方法。
newdigital, 2014.01.02 18:43
改编自Backtesting to Find a More Reliable CCI Signal 文章
- CCI 使用超买和超卖水平来发出买入/卖出信号。
- 只有在更极端的 CCI 读数之后发出信号,才能产生更可靠的交易。
作为交易者,我们应该始终研究如何在我们的策略中找到新的优势或增加已有的优势。在我刚开始交易时,这意味着要尝试将多个指标组合在一起,调整每个指标的参数,并创建新的、更复杂的指标,希望能从中获利。但经过头两年的交易,我发现很多时候,最简单的策略也能带来我想要的结果。
尝试提高可靠性
CCI 基于达到极端高点或极端低点的价格发出信号,并寻求利用之后出现的不可避免的回调。任何波动都不会永远持续下去,因此 CCI 可以帮助我们确定波动何时会回转。
传统上,我们会在 CCI 穿过 +100 或 -100 时进场交易,但如果我们也考虑到 CCI 在穿过 +/-100 水平之前变得有多大?例如,有时 CCI 几乎不会超过 +/-100,然后就会回落。但当 CCI 达到 150、200 甚至 300 时呢?这难道不应该给我们带来更可靠的信号吗?因为毕竟,初始走势越极端,回撤也可能越极端。下图显示了一个 CCI 震荡指标,CCI 达到了 +/-100 以上的水平。
测试我们的理论
为了验证这一思路,我们可以到图表中手动查看 CCI 到达的程度与每笔交易的成功率之间是否存在相关性,但这需要很长时间。理想情况下,我们希望尽可能高效、快速地查看数百次交易。
以下是我在回溯测试中使用的所有参数的摘要。
- 测试账户以 1,000 美元起始,每次交易 1 微手(1k)。
- 测试了 24 个月的价格数据(2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日)
- 测试欧元兑美元和澳元兑日元。
- CCI 基于 4 小时图表数据
- 无止损或限制。每笔交易都在发出相反信号时平仓,从而开启反方向交易。
- 低于 +100 或高于 -100 时触发交易,但在触发交易前必须达到超买/超卖确认水平,否则不会进行交易。(因此,在上图中,要求 CCI 至少达到 +/-150,然后越过 +/- 100,才能进行交易。应用这些设置后,如果 CCI 仅达到 +135,然后越过 +100 下方,则不会进行交易)。
- 以传统的 +/- 100 作为基础,使用确认级别进行多次回溯测试,每次回溯测试使用的确认级别以 10 为增量增加(因此 +/-110、+/-120、+/-130、+/-140 等,直到 +/-300)。
- 这样我就有 21 个数据点可以分析。
结果
虽然传统的 CCI(+/- 100)将 1000 美元的账户变成了 1114 美元的账户,但我们可以清楚地看到,使用 170 的确认水平产生的结果要大得多,期末余额达到了 1362 美元。但是,要求更大的确认水平会导致收益递减,使该策略在超过 270 的确认水平时无利可图。你还会注意到,随着确认水平的提高,该策略的总体交易量也在减少。这是合乎逻辑的,因为较高水平的 CCI 更加罕见。
这些结果表明,在对 CCI 十字星进行交易前使用 CCI 确认水平是一种可行的交易策略,值得进一步研究。现在,让我们来看看澳元兑日元的结果。
传统的 CCI 将一个 1000 美元的账户变成了 734 美元。这比我们在欧元兑美元上看到的结果要差得多。但我们再次看到,当我们根据较高的确认水平进行筛选时,平均结果要高得多。虽然 170-180 水平是一个进步,但使用 230-260 之间的更高确认水平会更好。在这些水平上,该策略可以从我们最初的 1000 美元账户中获得 10-20% 的利润。
回溯测试后的展望
历史业绩并不代表未来的结果。我们都应该意识到这一点,但今天的测试可以帮助我们找到一些新思路,在新的一年里取得更好的结果。
非常感谢。
没有 mtf 版本吗?
谢谢、
安德烈
CCI_DrawMode:
实现选项来改变绘制模式, 以 CCI 指标为例。
作者: Serhii Ivanenko