指标: Corr average
非常感谢您在CodeBase 版块慷慨分享众多指标！
您能否提供一个参考链接，介绍您在这里（以及在您分享的其他一些指标上）使用的Andreas Uhl 博士 开发的 "修正方法"？
我在互联网上进行了搜索，找到了他的许多出版物，但我没有找到任何标题暗示这是关于他的 "校正方法 "的（除非它被埋藏在提到的那些出版物中）。
非常感谢您在CodeBase 版块慷慨分享众多指标！
您能否提供一个参考链接，介绍您在这里（以及在您分享的其他指标上）使用的Andreas Uhl 博士 开发的 "修正方法"？
我在互联网上进行了搜索，找到了他的许多出版物，但我没有找到任何标题暗示这是关于他的 "校正方法"（除非它被埋藏在提到的那些出版物中）。
- mgschwan
- wavelab.at
是的，我知道，我甚至在我的帖子中也说过。我只是想知道，你在指标中使用的"修正方法 "是 指哪一种。
请问您个人如何看待 Ahl 的修正？
我在 mt4-indicator 中创建了相同周期=14 的 ema（虚线，水蓝色）和 dema（虚线，黄色），并在 ema 上应用了正常 stddev 以获得 Ahl（实线，水蓝色），在 dema 上应用了增量 stddev（实线，黄色 - 感谢 Fernado！）。
一方面，令人印象深刻的是，在市场走平的情况下，Ahl 变成了完美的水平线，但另一方面，在市场走平的情况下，它却非常滞后！
您对此有何看法？
卡利
v2/
（v1+v2），但您使用的是 1-v1/v2（我在另一个论坛上找到的）。
请问您个人如何看待 Ahl 的修正？
我在 mt4-indicator 中创建了相同周期=14 的 ema（虚线，水蓝色）和 dema（虚线，黄色），并在 ema 上应用了正常 stddev 以获得 Ahl（实线，水蓝色），在 dema 上应用了增量 stddev（实线，黄色 - 感谢 Fernado！）。
一方面，令人印象深刻的是，在市场走平的情况下，Ahl 变成了完美的水平线，但另一方面，在市场走平的情况下，它却非常滞后！
您对此有何看法？
卡利
恐怕我不知道 "Ahl "是谁...
无论如何，您缺少了您试图比较的循环部分（在原始方法中，您还必须检查 接下来的几行），这部分：
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
你不能这样做（如果你忽略了原始方法中的循环部分，那么你就忽略了整个要点，然后你就会比较不可比的东西）
总之：对 Uhl 方法的修改/修正是为了使该方法 ：
- 提高 CPU 效率
- 可用于任何数值集（无需设置最小增益）
- 由于两种计算（方法）的增益或多或少都很相似--除了上述修改原因，我相信我使用的方法适用于任何值集（与原方法不同），无论它们的取值范围如何
另外，我不理解关于滞后的观点。校正 "的全部意义在于过滤掉不必要的噪音：即滞后（如果你想这么说的话）。
再说一遍：不能将 ema 与 dema 相提并论。它们完全是两码事。任何无视 dema 与 ema 如此不同这一事实（就其本质而言）的比较都会导致错误的结论
卡尔，我之前分享的特定 "加权方差增量计算 "只能应用于 EMA（而不是 DEMA）。因此，请注意不要将 "苹果 "和 "橘子 "混为一谈（除非我误解了您的帖子，您指的是用于建立 DEMA 的 EMA 计算，而不是 DEMA 最终值的方差）。
对于那些阅读此帖但不了解相关 "计算 "的人，这里是相关帖子的参考文献：
[帮助]指数移动平均线的真正计算公式是什么？请解释给我听。我在互联网上搜索了很多 EMA 公式。
Fernando Carreiro, 2016.12.12 22:07
如果你想学习数学知识，了解这一切是如何联系在一起的，以及哪些方程更适合防止四舍五入错误之类的问题，可以看看这篇论文，其中包括指数移动平均法：
恐怕我不知道 "Ahl "是谁...
无论如何，你在试图比较的内容中缺少了循环部分（在原始方法中，你还必须检查接下来的几行），这部分............：
e=1;
Kold=1;
while e>tol begin
K=v3*Kold*(2-Kold);
e=Kold-K;
Kold=K;
end;
你不能这样做（如果你忽略了原始方法中的循环部分，那么你就忽略了整个要点）
总之 : 对 Uhl 方法的修正是为了使该方法 ：
- 提高 CPU 效率
- 可用于任何数值集（无需设置最小增益）
- 由于两种计算（方法）的增益大致相同--除了上述修改原因，我相信我使用的方法适用于任何值集（与原始方法不同）。
另外，我不理解关于滞后的观点。校正 "的全部意义在于过滤掉不必要的噪音：即滞后（如果你想这么说的话）。
对不起，我的同学叫 Ahl 博士，我把他和 A. Uhl 博士搞混了--有点弗洛伊德式的失误:)- 对不起。
关于滞后，请看 "水纹"：11 月 17 日 12:00 是当地最高点，也是开始 "瀑布 "的第一根蜡烛，过了 12 个小节（11 月 17 日 21:00）Uhl 才开始下跌。
可以说，价格的下一次 "横盘 "开始于 11 月 17 日 19:00，而 Uhl 的下一次 "横盘 "开始于 11 月 18 日 09:00，即 10 个交易日之后。
我知道以滞后为代价的过滤关系问题，但在这种情况下，Uhl 是在所有事情都已发生之后才行动的，而这笔钱本可以更早赚取。
至少这提示我们，Uhl 可能比 h1 更有趣，对更短的时间框架更有帮助，不是吗？
对不起，我把一个同学的名字叫做 Ahl 博士，而我把它和 A. Uhl 博士搞混了--有点弗洛伊德式的失误 :)- 对不起。
关于滞后，请看 "水线"：11 月 17 日 12:00 是当地最高点，也是开始 "瀑布 "的第一根蜡烛，过了 12 个小节（11 月 17 日 21:00）Uhl 才开始下跌。
可以说，价格的下一次 "横盘 "开始于 11 月 17 日 19:00，而 Uhl 的下一次 "横盘 "开始于 11 月 18 日 09:00，即 10 个交易日之后。
我知道以滞后为代价的过滤关系问题，但在这种情况下，Uhl 是在所有事情都已发生之后才行动的，而这笔钱本可以更早赚取。
至少这是一个提示，Uhl 可能比 h1 更有趣，对更短的时间框架更有帮助，不是吗？
我要用我最喜欢的一句话："还是建议做一些实验"。
我发布的不是 "刻在石头上 "的版本。如果你觉得应该在不同于示例的时间框架（和符号）上以不同的方式使用，为什么不呢？毕竟，代码和参数 的存在是为了允许更改，而不是建议必须按照示例中的编码和显示使用（这更像是一种说明，而不是指南）。
一切顺利
Corr average:
使用了Andreas Uhl 博士的修正方法的平均算法。
作者： Mladen Rakic