指标: 傅立叶价格外推 - 页 4

[Jacob Funk]

嘿，有趣的指标。我喜欢在图表上使用预测 模型的数学方面。我对代码还不是很有经验，所以我想知道你如何设置模型 "回溯 "到一定数量（比如 100）之前的预测曲线。这样就可以将它应用到各种图表中，并了解实际情况与模型之间的差异有多大，也许还可以利用它来确定模型运行良好的市场的某些特征，等等。

[investeo]

Saidar:
是的，我用的是 Windows 7，我会看看的

您可能需要在便携模式下运行 mt5：

terminal.exe /portable

你将在当前的 mt5 目录下获得指示器 - 这对安装挂盘很有用

[okx]

修改，使其及时后移，以测试其预测能力：

在第 32 行插入：
input int TimeShift = 10; // 向后移动多少条，用于评估指标的预测能力

在第 54 行替换：
PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHIFT, Nfut);
为：
PlotIndexSetInteger(0, PLOT_SHIFT, Nfut - TimeShift);

在第 55 行插入：
PlotIndexSetInteger(1, PLOT_SHIFT, -TimeShift);

在第 87 行替换：
if(CopyRates(NULL, 0, 0, Npast, rates) <= 0) return(0);
with:
if(CopyRates(NULL, 0, TimeShift, Npast, rates) <= 0) return(0)；

[Denis Lazarev]

值得一看。

谁会在交易中使用它？

我查看了它的历史记录--结果发现，该指标根本不考虑趋势，它逆势预测了几千个五位数点，在我看来，它应该与 MA/CCI/Bollinger Bands 等指标一起使用，外推器会确认信号，否则它可能会成为一个消耗品。

它应该最适合在较高的时间框架上使用，在 D1 上，它预测一个月的准确性令人惊叹，但当趋势开始时，我非常失望（见最后一段）。

[MathQuant]

谢谢

[Алёша]

lazarev-d-m:

值得一看。

谁在交易中使用它？

我也非常好奇，如果有人在 TS 中使用外推器，具体是如何使用的？这个寻找圣杯的方向前景如何？

纯粹凭直觉，这似乎是需要的，但不知何故，这种外推器的测试和预测与现实的关联度很低，至少对我来说是这样......

能否请您告诉我，如何选择外推器，哪种外推器最准确？我的意思是，可能不只是傅里叶级数可以分解，分解的方法是无穷无尽的。例如，你可以从最简单的方法入手，从 MA 或 MACD 的交叉点入手，从而预测曲线；如果你不懒惰，那么可以从不同的经验分解入手，然后求平均值，最后再求共线....。从理论上讲，我可以想象如何做到这一点，但如果我开始尝试编码，一年之内我也做不到((((。

如果外推器能设置近期的概率分布，而不是画一条线，那就更好了。

[Женя]

Alex_Bondar:

如果外推器设置的是近期的概率分布，而不是画一条线，那就太酷了。

我觉得可以这样，如果你用 photoshop 练习的话)))))。

[Сергей Криушин]

起初，它似乎预测得很好，但最近它开始给出一条直线，尽管在我很久没用的旧终端上，它甚至更好--红线几乎紧贴价格。为什么会出现这种情况呢？ 可能是因为更新的缘故，也可能是它的编码太老，时间长了就老了。

[Nikolai Semko]

有趣的指标！感谢它的创造者。

为了了解其预测质量，我在代码中增加了一个参数 "开始"--从哪条柱状线开始，而不是从零开始。

我还为鼠标移动添加了一个事件处理程序。

要启动它，只需按下 Ctrl 键并移动鼠标（我建议您启用十字准线）--鼠标在图表上的位置就是开始。

观看动态效果非常有趣。

要关闭它，只需按除 Ctrl 以外的任意键

//+--------------------------------------------------------------------------------------+
//| Fourier_Extrapolator_of_Price.mq5 |
//| Copyright 2010, gpwr |
//+--------------------------------------------------------------------------------------+
// 增加了移动起点的可能性（按 CTRL）
#property copyright "gpwr"
#property version "1.00"
#property description "Extrapolation of open prices by trigonometric (multitone) model"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
//---未来模型输出
#property indicator_label1 "Modeled future"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 Red
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- 过去的模型输出
#property indicator_label2 "Modeled past"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 Blue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- 全局常量
#define pi 3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592
//--- 指示器输入
input int Npast =300; // 过去的柱状图，拟合三角数列
input int Nfut =50; // 预测未来的柱状图
input int Nharm =20; // 模型中的谐波
input double FreqTOL =0.00001; // 频率计算的容差
input int Start =0; // 从哪一棒开始
//--- 全局变量
int N;
int key=0;
int start=0;
//--- 指标缓冲区
double ym[],xm[]；
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标初始化函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
//--- 初始化全局变量
N=MathMax(Npast,Nfut+1)；

//--- 指标缓冲区映射
ArraySetAsSeries(xm,true);
ArraySetAsSeries(ym,true);
SetIndexBuffer(0,ym,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,xm,INDICATOR_DATA);
IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits)；
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Fourier("+string(Npast)+")");
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,Nfut);
ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,true);
start=Start；
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 自定义指标迭代函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime&Time[],
const double& Open[],
const double& High[],
const double& Low[],
const double& Close[],
const long&tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
{ // Check for insufficient data

if(rates_total<Npast)
{
Print("Error：not enough bars in history！");
return(0);
}

//--- 将指标缓冲区初始化为 EMPTY_VALUE
ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);

//--- 使所有价格可用
MqlRates rates[];
ArraySetAsSeries(rates,true)；
if(CopyRates(NULL,0,start,Npast,rates)<=0) return(0);

//--- 主循环
//--- 准备输入数据
double x[];
ArrayResize(x,Npast);
double av=0;
for(int i=0;i<Npast;i++)
{
x[i]=rates[i].open;
av+=x[i];

}av/=Npast;

//--- 初始化模型输出
for(int i=0;i<N<N;i++)
{
{ xm[i+start]=av;
if(i<=Nfut) ym[i+start]=av;
}

//--- 拟合三角模型并计算预测结果
for(int harm=1;harm<=Nharm;harm++)
{
double w,m,a,b;
Freq(x,Npast,w,m,a,b);
for(int i=0;i<N;i++)
{
xm[i+start]+=m+a*MathCos(w*i)+b*MathSin(w*i);
if(i<=Nfut) ym[Nfut-i+start]+=m+a*MathCos(w*i)-b*MathSin(w*i);
}
}

return(rates_total);
}
//--- 按 Ctrl 键和鼠标移动的事件处理程序
void OnChartEvent(const int id, // 事件标识符
const long& lparam, // 事件参数类型 long
const double& dparam, // 事件参数类型 double
const string& sparam // 事件参数类型 string


){
double y;
int window=0;
datetime ttt;
if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) key=(int)lparam;
if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && key==17)
{
ChartXYToTimePrice(0,(int)lparam,(int)dparam,window,ttt,y);
if(ttt！=0) start=iBarShift(NULL,0,ttt,false);
Comment("x = ",lparam,", y = ",dparam,", Price = ",y,", start = ",start);


ArrayInitialize(xm,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(ym,EMPTY_VALUE);

//--- 使所有价格可用
MqlRates rates[]；
ArraySetAsSeries(rates,true);
if(CopyRates(NULL,0,start,Npast,rates)<=0) return;

//--- main cycle
//--- prepare input data
double x[];
ArrayResize(x,Npast);
double av=0;
for(int i=0;i<Npast;i++)
{
x[i]=rates[i].open;
av+=x[i];

}av/=Npast;

//--- 初始化模型输出
for(int i=0;i<N;i++)
{
xm[i+start]=av;
if(i<=Nfut) ym[i+start]=av;
}

//--- 拟合三角模型并计算预测值
for(int harm=1;harm<=Nharm;harm++)
{
double w,m,a,b;
Freq(x,Npast,w,m,a,b);
for(int i=0;i<N;i++)
{
xm[i+start]+=m+a*MathCos(w*i)+b*MathSin(w*i);
if(i<=Nfut) ym[Nfut-i+start]+=m+a*MathCos(w*i)-b*MathSin(w*i);
}
}
}
}


//+------------------------------------------------------------------+
//| Quinn 和 Fernandes 算法求频率 |
//+------------------------------------------------------------------+
void Freq(double& x[],int n,double& w,double& m,double& a,double& b)
{
double z[];
ArrayResize(z,n);
double alpha=0.0;
double beta=2.0;
z[0]=x[0]-xm[0+start];
while(MathAbs(alpha-beta)>FreqTOL)
{
alpha=beta;
z[1]=x[1]-xm[1+start]+alpha*z[0];
double num=z[0]*z[1]；
double den=z[0]*z[0];
for(int i=2;i<n;i++)
{
z[i]=x[i]-xm[i+start]+alpha*z[i-1]-z[i-2];
num+=z[i-1]*(z[i]+z[i-2]);
den+=z[i-1]*z[i-1];

}beta=num/den;
}
w=MathArccos(beta/2.0);
TrigFit(x,n,w,m,a,b);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| 三角数列的最小二乘拟合 |
//+------------------------------------------------------------------+
void TrigFit(double& x[],int n,double& w,double& m,double& a,double& b)
{
double Sc =0.0;
double Ss=0.0;
double Scc=0.0;
double Sss=0.0;
double Scs=0.0;
double Sx=0.0;
double Sxc=0.0;
double Sxs=0.0;
for(int i=0;i<n;i++)
{
double c=MathCos(w*i);
double s=MathSin(w*i);
double dx=x[i]-xm[i+start];
Sc +=c;
Ss +=s;
Scc+=c*c;
Sss+=s*s;
Scs+=c*s;
Sx +=dx;
Sxc+=dx*c;
Sxs+=dx*s;

}Sc /=n;
Ss /=n;
Scc/=n;
Sss/=n;
Scs/=n;
Sx /=n;
Sxc/=n;
Sxs/=n;
if(w==0.0)
{
m=Sx;
a=0.0;
b=0.0;

}else
{
// 计算 a、b 和 m
double den=MathPow(Scs-Sc*Ss,2)-(Scc-Sc*Sc)*(Sss-Ss*Ss);
a=((Sxs-Sx*Ss)*(Scs-Sc*Ss)-(Sxc-Sx*Sc)*(Sss-Ss*Ss))/den；
b=((Sxc-Sx*Sc)*(Scs-Sc*Sc*Ss)-(Sxs-Sx*Ss)*(Scc-Sc*Sc*Sc))/den;
m=Sx-a*Sc-b*Ss;
}
}

int iBarShift(string symbol,int timeframe,datetime time,bool exact=false)
{
if(time<) return(-1); 0) return(-1);
ENUM_TIMEFRAMES tf=TFMigrate(timeframe);
datetime Arr[],time1;
CopyTime(symbol,tf,0,1,Arr);
time1=Arr[0]；
if(CopyTime(symbol,tf,time,time1,Arr)>0)
{
if(ArraySize(Arr)>2) return(ArraySize(Arr)-1);
if(time<time1) return(1);
else return(0);

}else return(-1);
}
ENUM_TIMEFRAMES TFMigrate(int tf)
{
switch(tf)
{
case 0: return(PERIOD_CURRENT);
case 1: return(PERIOD_M1);
case 5: return(PERIOD_M5);
case 15: return(PERIOD_M15);
case 30: return(PERIOD_M30);
case 60：返回(PERIOD_H1)；
例 240：返回(PERIOD_H4)；
例 1440：返回(PERIOD_D1)；
例 10080：返回(PERIOD_W1)；
例 43200：返回(PERIOD_MN1)；

例 2：返回(PERIOD_M2)；
例 3：返回(PERIOD_M3)；
例 4：返回(PERIOD_M4)；
例 6：return(PERIOD_M6);
例 10: return(PERIOD_M10);
例 12: return(PERIOD_M12);
例 16385: return(PERIOD_H1);
例 16386: return(PERIOD_H2);
例 16387: return(PERIOD_H3);
例 16388: return(PERIOD_H4);
例 16390：return(PERIOD_H6);
case 16392: return(PERIOD_H8);
case 16396: return(PERIOD_H12);
case 16408: return(PERIOD_D1);
case 32769: return(PERIOD_W1);
case 49153: return(PERIOD_MN1);
默认值: return(PERIOD_CURRENT);
}
}

[Vladimir Karputov]

Nikolay7ko:

...

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