指标: 傅立叶价格外推 - 页 3

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ANG3110:

周期应与时间挂钩，以便在切换时间框架时重新计算。否则，情况就不太清楚，而且真的很矛盾。

例如，以小时为单位，T = hr * 60.0 / Period()。

而且，序列拟合最好与过去的数据共振，比如快速扫描，并根据最小有效值或最大相关性选择变量，这样预测结果更有可能与实际情况相吻合。

谢谢您的建议。我也试过类似的方法，只是最小有效值是由最后几条数据决定的。
 
gpwr:
感谢您的建议。我也试过类似的方法，但最小有效值是由最后几条决定的。

事实上，要准确地表示轨迹以匹配后续数据并不容易。通常情况下，3-5 次谐波会得到更好的结果，更多的谐波就已经谎话连篇了。而根据之前的数据，当前周期或多或少会与反转点重合，至少是大致重合，这就足够了。经验表明，没有必要为了更好地拟合先前的数据而去除谐波，否则过去的图像会很美，而随后的图像则完全不吻合。

嗯，这在很大程度上取决于谐波的分解。我尝试过不同的方法--用趋势成分的形式进行回归，以及用各种方法寻找与之前数据的重合点，并从五条最重合的曲线中按相同比例求出其延续的权重系数，然后推算出总和。总的来说，结果大致如此。但根据这种预测进行交易是非常危险的--误差仍然很大。

 

如果您对如何使用傅立叶函数感兴趣，请查看此主题https://www.mql5.com/ru/forum/127331，那里有关于 Matkad 的资料以及如何使用的解释（我已发布）。我建议大家先学习如何预测一些简单的东西，比如那里发布的函数，然后再学习市场预测，这样你就会明白自己在做什么以及为什么....。

 

你好，gpwr、

您能告诉我用什么代码可以从这个指标中提取过去和未来的值吗？ 比如从当前条形图中提取 5 个未来读数和 5 个过去读数。 我试过使用创建指标 并尝试从数组中获取值......但没有成功。 我得到的值和方向与图形上显示的不一致。 我在不同的时间框架上都试过，包括每日、4 小时、30 分钟和 5 分钟。

非常感谢你们的帮助。

艾米

 
Prival:

如果您对如何使用傅立叶函数感兴趣，请查看此主题https://www.mql5.com/ru/forum/127331，那里有关于 Matkad 的资料以及如何使用的解释（我已发布）。我建议大家先学习如何预测一些简单的东西，比如那里发布的函数，然后再进行市场预测，这样你就会明白自己在做什么以及为什么....。

是的，谢尔盖，这种 "机智的悲哀 "经常发生。但这是有一定原因的。为了研究某件事情，您需要对其进行编程。而编程往往需要耗费大量的精力和脑力，因此就没有余力去研究和理解过程了。如果已经有了便于研究的程序，那么就可以找到更深层次的状态，尝试研究感兴趣的问题。

投机定律 "买得越便宜，卖得越贵 "和余弦函数尽可能地符合这一定律。但要将其与共振以及各种振幅和频率失真相匹配，则是一项非常艰巨的任务。一个人可能无法胜任。

虽然我曾画过一个智能交易系统的草图，该系统只根据最大相关性自动调整一个正弦曲线，并在某些市场区域以 30-100 点的价格连续进行了约 20 笔交易。后来情况发生了变化，需要采取额外的跟踪措施。但这是劳动密集型的。当时我累得像个被挤压过的柠檬，一连几天都是如此。一大堆健美运动员俱乐部或许可以长期依靠这样的智力能量生活，或者如果将其订购给程序员，我认为成本将达到几千美元，而他几乎不会做一些正常的事情。

 
如果我们尝试预测的不是价格本身，而是诸如 Stohastic_x8（将数字从 8 减至 3-4）或 WPR-multi 等指标的行为，会怎么样呢？在我看来，这些指标对信号的预测（线的收敛-发散）可能会更有效，尤其是同时在多个时间框架上出现时。
 
Prival:

不，没有迷路只是那里有块大石头 所有东西都撞在上面了作为一个搞电子的人，你会明白的。 As an electronics guy, you'll understand.我尽量说得连贯些

1.如果我们假设价格是连续的（模拟信号），那么它并不取决于是否有报价。假设今天是周六或周日，对欧元或美元的需求没有任何变化......

2. 那么，我们收到的报价只不过是 ADC 的杰作。而且是最糟糕的 ADC。

3.请记住，ADC 的工作存在量化噪声和采样噪声。例如，在《2002 年数字信号处理》（Sergienko A.B. Digital Signal Processing 2002）的第 7 章中， 整章 都在讨论量化时出现的影响，很多人都认为没有噪声。而事实上

它是存在的，如果它存在，就必须加以处理。如果只有量化噪音那就再好不过了，但还有一件事是所有电子工程师都会拼命躲避的，那就是...

4. 采样噪声，这也是有的，嘀嗒声并不像石英振荡器那样精确，因此采样率是一个随机变量。试着预测一个简单的正弦波，这个正弦波是用可变的三角三通数字化的......现在想想，条形图给我们一种恒定三角三通的错觉，但实际上并不存在。而 95% 的算法都假定 delta te 是恒定的，否则一切都会像纸牌屋一样分崩离析....。

许多执业交易员都不会低于 M5 周期，因为他们直观地 感觉到 ，M5 周期的误差--相对采样误差（相对于条形图的开始-结束）会变得很大，时间框架 越高 ，这种误差的影响就 越 小。我计算过，如果不采取特殊措施，下限大约在 3 分钟左右，否则噪音会增加很多....。

我认为唯一的出路是使用刻度线、近似值和所需的 delta te 进行切分， 但 如果没有刻度线历史记录，要建立一个可靠的自动机几乎是不现实的......稍有失误，就会再次坐下来复制刻度线，直到你积累到可以做出决定......而时间已经流失，你已经被脱光了衣服......或者正在被脱光....。

傅立叶本身是构建自适应滤波器的绝佳工具，但你需要非常清楚地了解其中发生了什么、如何发生以及为什么发生。即使是https://www.mql5.com/zh/code/120 的发明也是有原因的， 它 是数字的，它是 DSP，是一个完整的知识、技能和能力领域。没有它，就 没有 电脑、手机和电视。

H.Y. 这一切都变得很长，但你无法用两个词来描述它。也许我错了。我刚刚给 Nirobahttps://www.mql5.com/ru/forum/120788/page380 写过信，现在我自己再重复一遍。

我思考--因此我存在。无论何时，"思考 "都不可避免地意味着 "异议"、怀疑和选择。祝你的 "异议 "好运。


我一直在绞尽脑汁想突出显示的部分：

为什么 delta te 不是常数？如果我们将开盘价作为一个刻度线，那么到下一个开盘价的时间是恒定的 - 60 秒（如果是 M1），在如此低的频率下，据我所知，服务器上记录刻度线的时间是 60 秒、60.2 秒还是 59.8 秒并没有太大区别，无论如何，1-2% 的时间偏差并不显著，收集刻度线也不会显著提高准确性。

如果我们以最小/最大价格来计算一个刻度线，时间将不会是一个常数，因为我们不知道何时达到该价格。

 
mrProF:

我一直在绞尽脑汁想突出显示的那个问题：

为什么 delta te 不是常数？如果我们将开盘价 作为一个刻度线，那么到下一个开盘价的时间是恒定的 - 60 秒（如果是 M1），在如此低的频率下，据我所知，服务器上记录一个刻度线的时间是 60 秒、60.2 秒还是 59.8 秒并没有太大区别，无论如何，1-2% 的时间偏差并不显著，收集刻度线也不会显著提高准确性。

如果我们将最小/最大价格作为一个刻度，时间就不是一个常数，因为我们不知道何时达到价格。

我们说的是真实 刻度点....
 
Interesting:
这是关于真实的 刻度....

演讲的 主题是 M3 以下蜡烛图读数的虚假性。
 

有一些东西。

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