指标: J. F. Ehlers 重心 - 页 2 12 新评论 Aleksej Poljakov 2026.09.04 06:05 #11 我没读过埃勒斯的著作，但看来也没错过什么。这一切太复杂、太晦涩难懂了，所以我试着把他的思想转化为人们能理解的语言。 那么，任何线性指标的计算公式都是：sum(c[i]*price[i])/sum(c[i])。这一点完全正确，毫无疑问。不过需要提一下，这里有一个重要的限制条件。 指标的所有系数都必须满足条件 -1<c[i]/sum(c[i])<1——这样指标才具有稳定性。此外，还可以验证指标的准确性。 取最小的系数（如果存在负系数，则取其绝对值；如果存在等于零的系数，则不予考虑）。 必须满足不等式 100000*cmin<=sum(c[i])。若该条件不成立，则指标周期过长，可在不损失精度的 前提下将其缩短。 接下来，如有必要，计算指标的重心。可通过公式求得：sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i])，i=0...period-1。 所得数值越小，指标对价格变动的反应就越快，其滞后性就越小。所得的重心始终是静态的，不会发生变化。 现在来谈谈埃勒斯的核心思路。普通的指标在价格区间内运行。埃勒斯则决定从时间维度来观察指标的运作。 我们将指标公式改写为：sum(price[i]*t[i])/sum(price[i])，其中 t[i]=period-i。 可以取指标的重心（在此情况下为 0.5*period，但如果使用系数，可以得到其他有趣的变体）作为基准（零）点，并以此为参照标出所得值。 此时，若指标位于该点上方，则为上升趋势；位于下方，则为下降趋势；接近零点，则为横盘整理。还可以根据指标周期进行归一化处理，这样便可以在同一窗口中对比周期不同的多个指标。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没读过埃勒斯的著作，但看来也没错过什么。这一切太复杂、太晦涩难懂了，所以我试着把他的思想转化为人们能理解的语言。
那么，任何线性指标的计算公式都是：sum(c[i]*price[i])/sum(c[i])。这一点完全正确，毫无疑问。不过需要提一下，这里有一个重要的限制条件。 指标的所有系数都必须满足条件 -1<c[i]/sum(c[i])<1——这样指标才具有稳定性。此外，还可以验证指标的准确性。 取最小的系数（如果存在负系数，则取其绝对值；如果存在等于零的系数，则不予考虑）。 必须满足不等式 100000*cmin<=sum(c[i])。若该条件不成立，则指标周期过长，可在不损失精度的 前提下将其缩短。
接下来，如有必要，计算指标的重心。可通过公式求得：sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i])，i=0...period-1。 所得数值越小，指标对价格变动的反应就越快，其滞后性就越小。所得的重心始终是静态的，不会发生变化。
现在来谈谈埃勒斯的核心思路。普通的指标在价格区间内运行。埃勒斯则决定从时间维度来观察指标的运作。 我们将指标公式改写为：sum(price[i]*t[i])/sum(price[i])，其中 t[i]=period-i。 可以取指标的重心（在此情况下为 0.5*period，但如果使用系数，可以得到其他有趣的变体）作为基准（零）点，并以此为参照标出所得值。 此时，若指标位于该点上方，则为上升趋势；位于下方，则为下降趋势；接近零点，则为横盘整理。还可以根据指标周期进行归一化处理，这样便可以在同一窗口中对比周期不同的多个指标。