文章 "交易系统的评估 - 有关进入、退出与交易效率的概述" - 页 2

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还有一个效率指标 -交易效率 = ProfitPips / MaxProfitPips，其中

ProfitPips- 交易利润。

MaxProfitPips- 交易存在期间可能获得的最大利润（>=MaxPrice - MinPrice）。

 

由于自撰写文章以来构建发生了变化，为了正确操作，有必要更正 Bulaschev_Statistic.mqh 文件中的 C_PosStat 类：

Bulaschev_Statistic.mqh 文件中的C_PosStat 类

即在第324 行，在类的构造函数 中明确为变量All_count_trades 赋值0。

编辑后，第 324 行将如下所示：

                     C_PosStat(){PosTotal=0; All_count_trades=0;};


 
hrenfx:

还有一个效率指标 -交易效率 = ProfitPips / MaxProfitPips，其中

ProfitPips- 交易利润。

MaxProfitPips 是交易存在期间可能获得的最大利润（>=MaxPrice - MinPrice）。

但在我看来，将交易作为交易的 "基本量"（应进行评估）的概念并不完全正确。而 "交易 "的概念也好不到哪里去。如果我们把交易看作是一个连续的过程，那么只有当前的头寸 和对改变 头寸的 必要性 的评估（根据概率预测得出）才是重要的。从这一逻辑出发，可能会出现制定优化标准的 新方法。

// 还有很多细微的差别，我不打算否认。

// 但我觉得交易-贸易方法在逻辑上是一个漏洞。它的 "赌场 "耳朵明显是伸出来的。

 
MetaDriver:

但在我看来，将交易视为贸易的 "基本量"（必须对其进行评估）这一概念并不完全正确。而 "交易 "的概念也好不到哪里去。如果我们把交易看作一个连续的过程，那么只有当前的头寸 和对改变 头寸的 必要性 的评估（根据概率预测得出）才是重要的。从这一逻辑出发，可能会出现制定优化标准的 新方法。

// 还有很多细微的差别，我不打算否认。

// 但我发现交易-交易方法在逻辑上是一个漏洞。赌场的耳朵显然是伸出来的。

那就证明一下，并发表一篇文章。
 

很高兴听到您谈到了一般交易方法的话题： Balance[k] = Sum(Profit[k]) and Equity[i] = F(Price[i]).

有些优化标准 只是与第二种（非交易）逻辑有关：利润、恢复因子、最大缩水等。

不过，无论如何，每个符号都有自己的盈利上限 - MaxEquity（效率 = 100%）。它（如果忽略了一些细微差别）是根据交易后逻辑的历史数据计算出来的。

 
Urain:
那就证明给我看，给我一篇文章。

"我没时间写文章，我得做买卖。"(反问句。

;)

 
hrenfx:

不过，无论如何，每个符号都有自己的盈利上限 - MaxEquity（效率 = 100%）。它（如果省略一些细微差别）是根据后置项目逻辑的历史记录计算出来的。

但在实际交易中，评估系统的 "预测质量 "更为有用，不是吗？ 例如，在交易系统阵列（委员会）中，这些标准是相加的（即，将它们相加是非常正确的）。

别 "戳我"，否则我也要开始了。;)

 
我们需要比较两个序列：MaxEquity[i] 和 Equity[i]。这两个序列我们都知道。问题只在于比较序列的方法。例如，可以通过比较一阶导数来评估同向性和其他特征。
 
hrenfx:
我们需要比较两个序列：MaxEquity[i] 和 Equity[i]。这两个序列我们都知道。问题只在于比较序列的方法。例如，可以通过比较一阶导数来评估同向性和其他特征。
从这一点来看，您是如何知道 MaxEquity[] 序列的？
 
奇怪的是，有了报价记录，却无法准确估算其中的最大利润。
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