文章 "技术分析：我们分析什么？" - 页 2

[rsi]

这篇文章什么也没讲。作者提出了一个问题（"我们在分析什么？"），并试图弄清这个问题，但在没有弄清这个问题的情况下，他却对 "扭曲 "做出了影响深远的结论： ....

以柱状图（烛台）的形式 表示数据是一种信息压缩。是的，可能会损失部分信息。但如果 "信号 "中包含的信息参数变化缓慢（低频），那么降低采样频率只会减少该参数中的噪音。

在我看来，高频交易的支持者（点差交易者）并不明白，他们总是会受到打击（通过增加点差、执行延迟等），因为他们客观上无助于增加市场流动性，破坏了金融经济模型的基本理念。在一段时间内 "购买 "这种或那种工具，我们就用资金参与了经济过程。如果这段时间小于下限（频率高于截止频率），我们不仅会变得无趣，而且会变得有害，我们会像蟑螂或老鼠一样被打击和毒害，散落在他人劳动所创造的环境中。

[Maks]

Interesting:

您尝试过 500:1 的杠杆率吗？相信我，这不是肩....

当然，考虑到再投资的因素，在外汇交易的良好情况下，每年 1000% 的收益率也不是那么美妙:))

我希望这是个玩笑)

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rsi:

在我看来，高频交易的支持者（点差交易者）并没有意识到，他们总是会受到打击（通过增加点差、执行延迟等），因为他们无助于客观增加市场流动性，破坏了经济金融模式的基本理念。

不要把 DCs 的经验照搬到整个交易所交易中。证券交易所不存在 "价差扩大、执行延迟等问题"。

问题是有的，但都是自然的，不是人为的。在交易所里没有人跟你打架，你不能把自己的愚蠢归咎于 "邪恶 "经纪公司的阴谋。

[Mykola Demko]

我只是不明白为什么偏爱 "收盘"？根据定义，"收盘 "是浮动的，它在条形图中断的一瞬间是固定的，并立即成为历史。连接到开仓不是更好吗？开仓是一劳永逸的，在时间上是明确的。

如果收盘价与下一个开盘价相差一个刻度点，为什么还要用开盘价-收盘价，用开盘价[1]-开盘价[0]的差值不是更好吗？

总的来说，这篇文章很有意思，虽然对我来说不是什么新闻，我长期以来一直在指标中只使用模态开仓。

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timbo:

不要把 DC 的经验照搬到所有股票交易中。证券交易所不存在 "点差增加、执行延迟等 "问题。

问题是有的，但都是自然而然的，不是人为的。在交易所里没有人与你争斗，你不能把自己的愚蠢归咎于 "邪恶 "经纪公司的阴谋。

我不知道 DELAYS 的情况如何，但 SPREADS 有问题。据我所知，它们是可以变化的，而且变化很大（虽然不是经常变化）....。

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Interesting:
我不知道 DELAYS 的情况，但有关于 SPRED 的问题。据我所知，它们是可以变化的，而且变化很大（虽然不是经常变化）....。

如果您有任何问题--请提出来，一定会有人回答的，您不应该在自己的错误观念中沸腾。

价差自然不是固定不变的，可以从 1 美分到无穷大。但证券交易所的点差与经纪中心的点差性质完全不同。在证券交易所，由于供求比例的变化，价差自然会不断扩大和缩小。差价甚至不是佣金的一种形式，经纪中心的客户对此习以为常。证券交易所的价差扩大并不像rsi 所说的那样，是一种与交易者对抗的手段。改变价差大小 本身就是市场情绪的有力指标。

对于延迟，一切都很简单--谁先下单，谁就先得到服务。因此，与交易所的连接速度是一场竞赛。

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maxer:
我希望这是一个玩笑）

根据您的口味和选择

1.关于杠杆

这真的与杠杆无关。 如果一个人不了解市场上发生的事情，说得难听点就是 "没脑子"，那么即使杠杆为 10:1，存款也会被榨干。

在 MT4 中，我个人最近在杠杆远高于 100 的账户上进行交易，我已经习惯了 500:1。虽然我认为 100:1 是外汇交易的最佳杠杆，但我也是从 100:1 开始的（现在我总是按照 100:1 的标准重新计算）。我个人不太喜欢使用 20:1 的杠杆，尽管对于股票市场来说，这是非常好的条件（据我所知）。

对于初学者来说，我认为使用这样的投入几乎等于自杀。

2.每年约 1000

但我想知道，如果交易者每个月都将存款增加 25%，考虑到再投资，年底他能获得多少利息？

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timbo:

如果您有任何疑问--请提出来，一定会有人回答，您不应该在自己的误解中沸腾。

价差自然不是固定的，可以从 1 美分到无穷大。但证券交易所的点差与经纪 中心的点差性质完全不同。在证券交易所，由于供求比例的变化，价差自然会不断扩大和缩小。差价甚至不是佣金的一种形式，经纪中心的客户对此习以为常。证券交易所的价差扩大并不像rsi 所说的那样，是一种与交易者对抗的手段。改变价差大小 本身就是市场情绪的有力指标。

对于延迟，一切都很简单--谁先下单，谁就先得到服务。因此，与交易所的连接速度是一场竞赛。

这对我来说并不是什么新闻。此外，一些基本面和心理因素也会影响点差值（但一般来说，当然是供求关系）。

据我所知，与处理请求的速度和顺序有关的延迟和其他类似 "麻烦 "在证券交易所尤其重要....。

[sergeyas]

我们面对的是一个非稳态过程，仅从收盘价（或开盘价或其他）中捕捉 "有用信号 "是一种浪费，尤其是在小 TF 上。 很难用 "有用信号 "的术语进行推理，因为信号几乎是随机的，但 "几乎 "一词至少提供了一些预测该信号未来行为的机会。在我看来，关于未来价格的信息应该在 HCOL 行为的相互动态中寻找--它隐藏在这些值的比率中。这是蜡烛图分析 以及使用 "牛熊 "术语的方法所教导的。

[Hide]

完全正确。如果我们从准确的立场出发，"信号 "的概念在市场中并不存在。因为价格变化所反映的过程并不为人所知。如果不知道这个过程，那么谈论任何精确的模型都是毫无意义的。更不用说争论数据是否充足了。

其实，这就是建模的基本原理，我很奇怪很少有人能理解这一点。