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lightning
17
lightning 2009.03.22 06:28 

我用i-Regr 做出了一个不错的EA ,但实际并没有看懂i-Regr指标。求fxcanada 或那们高手详细注释一下i-Regr指标,十分感谢。附图是用i-Regr做的EA效果。从08年12月1日到09年3月21日的测试。

附i-Regr 指标代码:


//----
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 LimeGreen
#property indicator_color2 Gold
#property indicator_color3 Gold


extern int degree = 3;
extern double kstd = 2.0;
extern int bars = 250;
extern int shift = 0;


//-----
double fx[],sqh[],sql[];

double ai[10,10],b[10],x[10],sx[20];
double sum;
int ip,p,n,f;
double qq,mm,tt;
int ii,jj,kk,ll,nn;
double sq;

int i0 = 0;

/*
void clear()
{
int total = ObjectsTotal();
for (int i=total-1; i >= 0; i--)
{
string name = ObjectName(i);
if (StringFind(name, prefix) == 0) ObjectDelete(name);
}
}
*/

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
SetIndexBuffer(0, fx); // 馏翦瘥 爨耨桠钼 桧滂赅蝾疣
SetIndexBuffer(1, sqh);
SetIndexBuffer(2, sql);

SetIndexStyle(0, DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE);
SetIndexStyle(2, DRAW_LINE);

SetIndexEmptyValue(0, 0.0);
SetIndexEmptyValue(1, 0.0);
SetIndexEmptyValue(2, 0.0);

SetIndexShift(0, shift);
SetIndexShift(1, shift);
SetIndexShift(2, shift);

return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
{
//clear();
return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
if (Bars < bars) return;

//----

int mi; // 镥疱戾眄? 桉镱朦珞?? 蝾朦觐 ?start
ip = bars;
p=ip; // 蜩镟 镳桉忄桠囗桢
sx[1]=p+1; // 镳桁鬻囗桢 - [] - 铉磬鬣弪 爨耨桠
nn = degree+1;

SetIndexDrawBegin(0, Bars-p-1);
SetIndexDrawBegin(1, Bars-p-1);
SetIndexDrawBegin(2, Bars-p-1);

//----------------------sx-------------------------------------------------------------------
for(mi=1;mi<=nn*2-2;mi++) // 爨蝈爨蜩麇耜铄 恹疣驽龛?- 潆 怦艴 mi 铗 1 漕 nn*2-2
{
sum=0;
for(n=i0;n<=i0+p;n++)
{
sum+=MathPow(n,mi);
}
sx[mi+1]=sum;
}
//----------------------syx-----------
for(mi=1;mi<=nn;mi++)
{
sum=0.00000;
for(n=i0;n<=i0+p;n++)
{
if(mi==1) sum+=Close[n];
else sum+=Close[n]*MathPow(n,mi-1);
}
b[mi]=sum;
}
//===============Matrix=======================================================================================================
for(jj=1;jj<=nn;jj++)
{
for(ii=1; ii<=nn; ii++)
{
kk=ii+jj-1;
ai[ii,jj]=sx[kk];
}
}
//===============Gauss========================================================================================================
for(kk=1; kk<=nn-1; kk++)
{
ll=0;
mm=0;
for(ii=kk; ii<=nn; ii++)
{
if(MathAbs(ai[ii,kk])>mm)
{
mm=MathAbs(ai[ii,kk]);
ll=ii;
}
}
if(ll==0) return(0);
if (ll!=kk)
{
for(jj=1; jj<=nn; jj++)
{
tt=ai[kk,jj];
ai[kk,jj]=ai[ll,jj];
ai[ll,jj]=tt;
}
tt=b[kk];
b[kk]=b[ll];
b[ll]=tt;
}
for(ii=kk+1;ii<=nn;ii++)
{
qq=ai[ii,kk]/ai[kk,kk];
for(jj=1;jj<=nn;jj++)
{
if(jj==kk) ai[ii,jj]=0;
else ai[ii,jj]=ai[ii,jj]-qq*ai[kk,jj];
}
b[ii]=b[ii]-qq*b[kk];
}
}
x[nn]=b[nn]/ai[nn,nn];
for(ii=nn-1;ii>=1;ii--)
{
tt=0;
for(jj=1;jj<=nn-ii;jj++)
{
tt=tt+ai[ii,ii+jj]*x[ii+jj];
x[ii]=(1/ai[ii,ii])*(b[ii]-tt);
}
}
//===========================================================================================================================
for(n=i0;n<=i0+p;n++)
{
sum=0;
for(kk=1;kk<=degree;kk++)
{
sum+=x[kk+1]*MathPow(n,kk);
}
fx[n]=x[1]+sum;
}
//-----------------------------------Std-----------------------------------------------------------------------------------
sq=0.0;
for(n=i0;n<=i0+p;n++)
{
sq+=MathPow(Close[n]-fx[n],2);
}
sq=MathSqrt(sq/(p+1))*kstd;

for(n=i0;n<=i0+p;n++)
{
sqh[n]=fx[n]+sq;
sql[n]=fx[n]-sq;
}

return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

caizhi
3
caizhi 2009.04.17 03:36  

我也在用i-regr做ea,能够简单说一下您的ea的编写思路吗?谢谢

okwh
1629
okwh 2009.04.19 13:26  

i-Regr指标的原理是 最小二乘法多项式拟合,一般用于拟合直线、抛物线、三次曲线, 就是前面那些二维数组的计算得到Fn。

只是这样指标有使用未来数据的嫌疑。

用那个degree = 1, 2,3 确定使用直线、抛物线、三次曲线 。

kstd 使用标准偏差,用于确定通道的上下轨sqh和sql。

参考:

https://www.mql5.com/go?link=https://ta.mql4.com/linestudies/linear_regression_channel

'Metatrader Expert Advisor e-Regr and Metatrader Indicator i-Regr'

'Indicator i-Regr H&L. Channel of Regression by High and Low Prices'

'Linear Regression Channel'

Bryant
22
Bryant 2009.04.20 05:44  
这个指标确实是在使用未来的数据在拟合历史的指标数值。也就是说这个指标是随时修正的。但是这就奇怪了,楼主是如何利用这个不准确的指标做出有如此好结果的EA出来的呢???匪夷所思......
lightning
17
lightning 2009.04.29 04:33  
20061061 写道 >>
这个指标确实是在使用未来的数据在拟合历史的指标数值。也就是说这个指标是随时修正的。但是这就奇怪了,楼主是如何利用这个不准确的指标做出有如此好结果的EA出来的呢???匪夷所思......

准确只能是过去,对未来来说,没有任何指标是准确的。如果哪位高手非常熟悉ZIGZAG及相关程序编写,希望有机会合作。

lee
33
lee 2009.04.29 05:29  
i-regr 的成功率 确实是比 布林带 要高
keyila
207
keyila 2009.05.30 05:59  
这个理论上是可以的!估计每单利润不大!就是图形跑的好看!抗风险能力低!
lee
33
lee 2009.06.04 12:19  
keyila 写道 >>
这个理论上是可以的!估计每单利润不大!就是图形跑的好看!抗风险能力低!

同意此观点。


我估计用更精确的TICKS来测试,结果可能就不同了


我一直很看重盈利因子,在一定的单量基础上比较好的盈利因子,才是比较好的结果

keyila
207
keyila 2009.06.04 14:08  
philix 写道 >>

同意此观点。

我估计用更精确的TICKS来测试,结果可能就不同了

我一直很看重盈利因子,在一定的单量基础上比较好的盈利因子,才是比较好的结果

知音啊!不过这样的ea时效性一般不长!一般在1年左右 要么要改ea结构 要么要重新设定指标参数

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