MQL4 和 MQL5 的源代码库

GDS Renko Canvas 是一个紧凑型教学指标，展示了如何利用标准的 CCanvas 类在 MetaTrader 5 中直接绘制经典的固定尺寸 Renko 图表。 该指标根据收到的买价（BID）报价构建 Renko 砖块，并仅显示已完成的砖块。 趋势延续仅需一个砖块，而趋势反转则遵循经典的两砖规则。 与基于对象的 Renko 叠加层不同，可见图表绘制在单个 Canvas 位图层上。这使得图表对象列表保持精简，并使调整大小时的重新绘制变得简单直接。

一个小型教学型专家顾问，演示如何直接从已形成的经典Renko砖块中计算出怀尔德的ADX和方向性运动指标。 该EA在内部基于买价（BID）报价构建固定大小的Renko砖块。无需离线图表、自定义符号、DLL文件或外部指标。+DI、-DI和ADX仅在Renko砖块形成后才会更新。

免费的霓虹风格 MT5 账户仪表盘，可在图表上直接显示余额、净值、浮动盈亏、每日已实现盈亏、胜率及持仓头寸。

免费的MT5持仓风险监控工具，可在图表上直接显示止损风险、账户风险百分比、未设置止损的持仓以及单个持仓的风险。

GDS Renko Brick Statistics 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型教育指标，它通过内部处理买价（BID）报价数据来构建经典的固定尺寸 Renko 图块，并汇总最近完成的 Renko 图块的行为特征。

GDS Renko Canvas + Donchian 是一款适用于 MetaTrader 5 的紧凑型教育指标。它在单个 CCanvas 位图图层上绘制经典的固定尺寸 Renko 砖块，并在其上叠加直接根据已完成的 Renko 砖块计算得出的唐奇安通道。 横轴代表 Renko 序列，而非时间。内部构建器使用传入的 BID 报价数据，并采用经典的“两块反转”规则。Donchian 通道具有因果性：对于每个新完成的砖块，通道仅根据前 N 个已完成的 Renko 砖块进行计算。当前砖块不参与其自身通道的计算。

GDS Renko Bollinger 4-Mode Demo EA 是一款适用于 MetaTrader 5 的免费教育型专家顾问。它演示了在同一个独立专家顾问中，将经典固定尺寸的 Renko 砖块与布林带结合的四种不同方式。 该EA根据接收到的买价（BID）报价构建四个独立的内部Renko数据流。每种模式都有其专属的Renko砖块大小和布林带参数设置。仅当Renko砖块完全形成后才会生成交易信号。布林带是根据先前已形成的Renko收盘价顺时序计算得出的，因此当前砖块在完成信号验证之前不会被纳入计算。

一款适用于MetaTrader 5的紧凑型教育指标，它在单个CCanvas位图图层上绘制经典的固定尺寸Renko砖块，并叠加直接根据已完成的Renko收盘价计算得出的布林带。 横轴代表Renko序列，而非时间。内部Renko生成器使用传入的买价（BID）报价数据，并采用经典的两块反转规则。布林带仅根据已完成的Renko砖块进行计算；正在形成的砖块绝不会被用于布林带的计算。

适用于XAUUSD的M15周期EMA(10)×EMA(30)短线交易策略，带雅加达交易时段过滤器。教学示例：固定手数，止损/止盈以点为单位，最多1个仓位，点差过滤器。基于100%真实行情数据进行测试。

本教育型专家顾问演示了在 MetaTrader 5 上利用 Renko 砖块进行动量交易的一种简单方法。 动量是指最新完成的 Renko 收盘价与 N 个砖块前的收盘价之间的差值，除以砖块大小。当动量突破正阈值时产生买入信号；当动量跌破负阈值时产生卖出信号。 价格维持在阈值之外时，不会产生重复信号。 该EA在内部基于买价 tick 构建经典的固定尺寸Renko图表，并采用两砖反转规则。下单时使用现有的市场买价/卖价，而非合成砖价。如果一个 tick 形成多个砖，只有最后一个砖的突破才能触发入场。 该EA每次仅持有一笔头寸，并具备虚拟止盈、虚拟止损、最大持仓时间、冷却期及点差过滤功能。无需外部指标、DLL、自定义符号或离线图表。

智能订单薄（Smart Order Book） 智能订单薄 是一款基于 TradingView Pine Script 移植到 MetaTrader 5 的综合技术分析指标。它整合了机构级交易的核心概念，帮助交易者识别市场中的关键流动性区域、订单块、价格缺口和趋势结构。 🎯 核心功能 1. 订单块（Order Blocks） 自动识别机构买卖订单区域 支持多时间框架同步 Breaker Block（布林带）转换检测 订单块合并与成交量分布 2. 流动性水平（Liquidity） 买方/卖方流动性识别 Pivot High/Low 检测 流动性消化（被价格穿越）追踪 多时间框架支持 3. 价格缺口（FVG - Fair Value Gap） 公允价值缺口检测（3 根 K 线模式） 4 种回补方式：触及、影线、收盘、平均价 未回补缺口高亮显示 4. 趋势线（Trendlines） 基于 Pivot 点自动绘制 双线偏移显示 角度计算与过滤 向未来延伸（虚线部分） 5. 市场结构（Market Structure） 内部/外部结构识别 BOS（结构突破）— 趋势延续 CHOCH（反转变化）— 趋势反转 强势突破/强势反转（大级别结构）

一个轻量级、符合面向对象编程（OOP）规范的 MQL5 头文件类（.mqh），用于对所有交易品种进行精确的点值计算和动态手数调整，具有自动跨货币汇率转换和经纪商交易量标准化功能。

适用于MT5的实时风险计算器和手数保护HUD。根据账户余额、目标风险百分比以及动态ATR止损，计算出精确的手数，并提供最小手数超额警告。

适用于MetaTrader 5的日线枢轴点指标，支持经典法和斐波那契法。基于前一根已收盘的日线K线显示枢轴点（PP）、R1-R3和S1-S3。

MSNR KeyLevels MultiTF 可在您打开的任何图表上，同时从 M5、M10、M15、H1、H4 和 D1 时间周期中绘制马来西亚 SNR 关键水平线。 内置的控制面板让您只需单击一下即可开启或关闭每个时间周期，因此您可以在一秒内从简洁的图表切换到完整的高时间周期背景，反之亦然，同样迅速。

封闭式ICT/SMC交易时段——针对三个交易代码的流动性扫描器，包含已确认的MSS、FVG重新测试、风险/回报预测以及可选的宏观背景分析。

该指标基于威科夫成交量扩散分析（VSA）原理构建，能够解读聪明资金的积累、分销、吸纳及趋势方向，且完全无重绘现象，并严格限定在2,000根K线内进行性能测试。

在每个M1K线段上开立一个虚拟的套期交易，根据实际 tick 历史数据向前推进，并针对一系列止损距离，报告1分钟OHLC建模在多大程度上会导致交易方向判断错误。

无论经纪商如何称呼该黄金符号，本程序都能识别；从交易终端读取合约规格，而非自行推测；并将账户货币计价的风险转换为该经纪商对应的正确手数。

针对每笔已平仓交易导出一行CSV数据，其中包含对账单上未显示的数值：该交易曾达到的最高未实现盈利（MFE）、曾承受过的最大未实现亏损（MAE）、实际保留的MFE金额、交易跨过的K线数量以及持仓时长。 该指标的计算方式与“交易波动”指标相同，但将结果写入文件而非绘制在图表上，因为针对这些数据值得探讨的问题，是图表无法解答的：获利率是否取决于入场时间？ 我提前平仓的交易是否恰恰是持仓时间最长的？周一的亏损交易达到的MAE是否与周五不同？只要生成CSV文件，这些问题只需通过一个数据透视表即可解答。 输出格式为分号分隔且带标题行，位于 MQL5\Files 目录下；可在任何电子表格软件中打开。测量限制：波动值取自所选时间周期的K线高低点；单根K线内的价格路径无法确定。“K线”列报告了每笔交易的分辨率，汇总统计时将单根K线交易单独计数，而非将其平均计算在内。

在芝加哥商品交易所（CME），黄金设有每日维护休市时段。在11年的样本中，每个日历年的这一时段结束后首小时，金价涨幅均超出随机波动的解释范围——而当天其余各小时的走势则基本持平。 每交易时段仅执行一笔交易，采用基于波动率调整的服务器端止损，不进行均价法或网格交易。 随后发现我的成本模型存在错误。 基于真实报价的回测显示，市场重新开盘时的真实往返成本约为60点，而非我之前研究得出的19点——M1K柱状图中的价差字段是按柱统计的汇总数据，实际成本被低估了大约三倍。使用修正后的成本重新运行11年数据： +3.34 个基点，t 7.40，胜率 59.3% -> +1.60 个基点，t 3.42，胜率 50.8% 策略优势依然存在，但强度不足原来的半数。第二个数字才是真实的。 这并非意味着：年化收益率约+3.3%，回撤率4.6%，大约每九年出现一次亏损。以0.01手计算，年交易次数约为130次——该数字衡量的是仓位规模，而非策略本身。

将其附加到图表上，输入任意自定义指标的名称，它就会根据该指标自身的缓冲区向您发出提醒——弹出窗口、声音提示、手机推送通知或电子邮件。它通过 iCustom 读取指标，因此无需源代码：您只需下载一个已编译的 .ex5 文件即可。 它还可以从更高时间周期读取该指标，并重新检查已收盘的K线，以告知您该指标是重新绘制还是仅存在滞后。 该工具以“探索”模式启动，该模式会列出指标的所有缓冲区及其各自的内容，因为“哪个缓冲区包含信号”正是阻碍大多数人使用 iCustom 的关键问题。

一款通过iCustom仅在收盘K线时交易SuperTrend TV指标的专家顾问，随附审计报告，证明每笔交易均与信号匹配且未遗漏任何信号

每个运行网格策略的人都会问：我的账户资金够用吗？通常的答案——即上一级网格的亏损额——其实是错误的数字。真正导致账户爆仓的，是当保证金水平达到经纪商的强制平仓点时，而此时持仓仍未平仓，且表面上看起来仍有挽回的余地。 该EA会计算出真实数值，然后统计在该交易品种自身的M1历史数据中，如此大幅度的波动已经发生过多少次。 它纠正了三个误差，这些误差都倾向于给人一种“安全”的错觉：由 N 个交易段组成的交易链在第 x N(N-1)/2 步时处于浮亏状态，而非第 x N 步（例如，10 个交易段时，浮亏步数为 45 步，而非 10 步）； 持仓在浮亏期间也会占用保证金；止损是百分比，而非零——当达到50%时，损失一半权益就足够了。 “你需要86美元的余量”是一种抽象表述。“‘100天内发生过71次如此幅度的波动，平均每1.4天一次’则是一个决策。 将初始权益（InpEquity）设置为你目前尚未拥有的数值，以了解该配置的实际需求。 严格只读：该配置绝不会开仓、平仓或修改持仓。

通过一个简单的提示文件，您可以自定义 MetaTrader 5 AI 助手，选择其语言、个性、菜单和行为。

一款基于交易时段区间突破的EA，具备ATR过滤、止损距离调整、可选的持平平仓/部分平仓功能，以及共享图表工作台。支持对冲账户；作为教育资源，附有记录在案的执行和协调限制。

记录每个仓位的最大正向和负向波动（以R倍为单位），并针对每笔已平仓交易写入一行CSV数据。

检测订单区块——即在打破市场结构的推动性走势出现前最后一支反向K线——并将其绘制为区域，该区域会实时延伸，直至价格回调并消除该结构。结构的破位与消除均仅基于收盘K线进行评估，因此不会出现重绘现象。

打印导致同一EA在另一家经纪商处表现不同的符号属性：交易时间、合约规模、点值、点差统计数据、掉期成本以及真实交易时段覆盖范围。仅供查阅，不进行交易。

一款清晰的MT5市场结构指标，可直接在图表上标注已确认的HH、HL、LH和LL波动点。

一款适用于MT5的经纪商时段图表，显示亚洲、伦敦和纽约时段的波动区间及其已确认的高点和低点。

一款MT5公允价值缺口扫描器，用于标记看涨和看跌失衡，并追踪各区域何时被填补。

一款闭合柱状M5指标，整合了市场结构、流动性扫描、BOS/CHoCH及动量指标，用于显示入场点、止损位、第一目标位和第二目标位，并提供零售级频率的信号以及可点击的设置历史记录。

在一个工具中管理订单、现有订单、限价单、追踪止损、盈亏平衡点及手数计算器

一个适用于MetaTrader 5的小型教学型专家顾问，展示了一种将经典的固定尺寸Renko砖块与SuperTrend风格的趋势状态相结合的简单方法。

一个可拖动式MT5风险计算器，它能根据点值、点价和账户风险，将选定的入场点和止损距离转换为经纪商的标准化仓位规模。

一款免费的MT5指标，可自动在多个时间周期上绘制斐波那契水平线，并突出显示汇聚区、市场结构、溢价/折价区域以及关键价格反应点。

利用高斯平滑算法计算一个无需重绘的纳达拉亚-沃森包络线，并用箭头标记超出上下带的价格交叉点。

一款轻量级的MT5图表指标，可显示经纪商和交易品种的实时交易参数，包括点差、点值、点值大小、成交量限制、止损位和冻结位。

自动检测波动枢轴点，并在图表上直接标注经规则验证的艾略特波浪计数（1-2-3-4-5推动浪和A-B-C回调浪），并附有斐波那契信息面板。仅供参考，请务必手动确认。