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交易者时不时会面临确定价格波动性的任务。这种波动性可以通过多种方式进行衡量。该指标采用了一种类似于时间序列温莎化处理的方法。 将所有价格值进行排序,随后计算排序后各值之间的速率。数值越高,表明波动性越大。

该指标的一个非常严重的缺点是它对价格走势方向不敏感。但如果在价格值中考虑时间因素,就可以对其进行改进。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码: https://www.mql5.com/ru/code/77231

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