Göstergeler: Fibonacci retracement

Yeni yorum
 

Fibonacci retracement:

Gösterge, kullanıcı tanımlı sayıda çubuk için Fibonacci geri çekilme seviyelerini çizer.

Fibonacci retracement

Author: PipSlayer42

 

Fibonacci Düzeltmeleri ( stockcharts makalesine dayanmaktadır)


Giriş

Fibonacci Düzeltmeleri, potansiyel geri dönüş seviyelerini belirlemek için kullanılan oranlardır. Bu oranlar Fibonacci dizisinde bulunur. En popüler Fibonacci Düzeltmeleri %61,8 ve %38,2'dir. 38,2'nin genellikle %38'e ve 61,8'in %62'ye yuvarlandığını unutmayın. Bir ilerlemenin ardından grafikçiler geri çekilme seviyelerini tanımlamak ve bir düzeltme veya geri çekilmenin boyutunu tahmin etmek için Fibonacci oranlarını uygular. Fibonacci Düzeltmeleri, karşı trend sıçramasının uzunluğunu tahmin etmek için bir düşüşten sonra da uygulanabilir. Bu geri çekilmeler, genel bir strateji oluşturmak için diğer göstergeler ve fiyat modelleriyle birleştirilebilir.

Dizi ve Oranlar


Bu makale Fibonacci dizisi ve Altın Oran'ın arkasındaki matematiksel özellikleri çok derinlemesine incelemek için tasarlanmamıştır. Bu detaylar için pek çok başka kaynak bulunmaktadır. Ancak birkaç temel bilgi, en popüler sayılar için gerekli arka planı sağlayacaktır. Pisa'lı bir İtalyan matematikçi olan Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), Fibonacci dizisini Batı'ya tanıtmasıyla tanınır. Aşağıdaki gibidir:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610......

Bu dizi sonsuza kadar uzanır ve birçok benzersiz matematiksel özellik içerir.

  • 0 ve 1'den sonra her sayı kendinden önceki iki sayının toplamıdır (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 vs...).
  • Bir sayının bir önceki sayıya bölümü 1.618'e yaklaşır (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181). Sayılar arttıkça yaklaşım 1,6180'e yaklaşır.
  • Bir sayının bir sonraki en yüksek sayıya bölümü .6180'e yaklaşır (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 vb....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .6180'e yaklaşır. Bu, %61,8'lik geri çekilmenin temelidir.
  • Bir sayının iki basamak daha yükseğe bölünmesi .3820'ye yaklaşır (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/=144=3819 vs....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .3820'ye yaklaşır. Bu, %38,2'lik geri çekilmenin temelidir. Ayrıca, 1 - .618 = .382 olduğuna dikkat edin
  • Bir sayının üç basamak daha yükseğe bölünmesi .2360'a yaklaşır (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 vb....). Sayılar arttıkça yaklaşık değer .2360'a yaklaşır. Bu, %23,6'lık geri çekilmenin temelini oluşturmaktadır.

1.618, Phi olarak da adlandırılan Altın Oran veya Altın Ortalama anlamına gelir. 1.618'in tersi .618'dir. Bu oranlar doğada, mimaride, sanatta ve biyolojide bulunabilir. Robert Prechter, Elliott Dalga Prensibi adlı kitabında William Hoffer'ın Smithsonian Magazine'in Aralık 1975 tarihli sayısından bir alıntı yapar:

.... .618034'e 1 oranı, oyun kartlarının ve Parthenon'un, ayçiçeklerinin ve salyangoz kabuklarının, Yunan vazolarının ve uzaydaki spiral galaksilerin şeklinin matematiksel temelidir. Yunanlılar sanat ve mimarilerinin çoğunu bu orana dayandırmışlardır. Buna altın ortalama diyorlardı.

Uyarı Bölgeleri

Düzeltme seviyeleri, tüccarları veya yatırımcıları potansiyel bir trendin tersine dönmesi, direnç alanı veya destek alanı konusunda uyarır. Düzeltmeler önceki harekete dayanır. Bir sıçramanın önceki düşüşün bir kısmını geri çekmesi beklenirken, bir düzeltmenin önceki ilerlemenin bir kısmını geri çekmesi beklenir. Bir geri çekilme başladığında, grafik uzmanları izleme için belirli Fibonacci geri çekilme seviyelerini belirleyebilir. Düzeltme bu geri çekilmelere yaklaştıkça, grafik uzmanları potansiyel bir yükseliş dönüşü için daha uyanık olmalıdır. Grafik 1, Home Depot'un önceki yükselişinin yaklaşık %50'sini geri çektiğini göstermektedir.


Bunun tersi, bir düşüşün ardından yaşanan sıçrama ya da düzeltici ilerleme için de geçerlidir. Bir sıçrama başladığında, grafik uzmanları izleme için belirli Fibonacci geri çekilme seviyelerini belirleyebilir. Düzeltme bu geri çekilmelere yaklaştıkça, grafik uzmanları potansiyel bir düşüş eğilimi için daha uyanık olmalıdır. Grafik 2, 3M'in (MMM) önceki düşüşünün yaklaşık %50'sini geri çektiğini göstermektedir.


Bu geri çekilme seviyelerinin sert geri dönüş noktaları olmadığını unutmayın. Bunun yerine, potansiyel bir geri dönüş için uyarı bölgeleri olarak hizmet ederler. Bu noktada yatırımcılar bir dönüşü belirlemek ya da teyit etmek için teknik analizin diğer yönlerini kullanmalıdır. Bunlar mum çubukları, fiyat formasyonları, momentum osilatörleri veya hareketli ortalamaları içerebilir.

Yaygın Geri Çekilmeler

StockCharts'taki Fibonacci Düzeltmeleri Aracı dört yaygın düzeltme gösterir: 23,6, %38,2, %50 ve %61,8. Yukarıdaki Fibonacci bölümünden, %23,6, %38,2 ve %61,8'in Fibonacci dizisi içinde bulunan oranlardan kaynaklandığı açıktır. 50 geri çekilme bir Fibonacci sayısına dayanmamaktadır. Bunun yerine, bu sayı Dow Teorisi'nin Ortalamaların genellikle önceki hareketlerinin yarısını geri çektiği iddiasından kaynaklanmaktadır.

Derinliğe bağlı olarak, %23,6'lık bir geri çekilmenin nispeten sığ olduğunu düşünebiliriz. Bu tür geri çekilmeler bayraklar veya kısa geri çekilmeler için uygun olacaktır. 38,2-%50 aralığındaki geri çekilmeler ılımlı olarak kabul edilir. Daha derin olsa da, %61,8'lik geri çekilme altın geri çekilme olarak adlandırılabilir. Ne de olsa Altın Oran'a dayanıyor.

Sığ geri çekilmeler meydana gelir, ancak bunları yakalamak daha yakın bir izleme ve daha hızlı tetik parmağı gerektirir. Aşağıdaki örneklerde 3-9 ayı kapsayan günlük grafikler kullanılmıştır. Odak noktası ılımlı geri çekilmeler (%38,2-50) ve altın geri çekilmeler (%61,8) olacaktır. Ayrıca bu örnekler, bir geri dönüşü teyit etmek için geri çekilmelerin diğer göstergelerle nasıl birleştirileceğini gösterecektir.

Ilımlı Geri Çekilmeler

Grafik 3'te Target (TGT) bir önceki yükselişin %38'ini geri çeken bir düzeltme ile gösterilmektedir. Bu düşüş aynı zamanda düzeltici hareketler için tipik olan düşen bir kama oluşturdu. Bu kombinasyon tersine dönüş alarmını yükseltti. Hisse senedi Haziran sonunda yükselirken Chaikin Para Akışı pozitife döndü, ancak bu ilk tersine çevirme girişimi başarısız oldu. Evet, başarısızlıklar olacaktır. Temmuz ortasındaki ikinci geri dönüş başarılı oldu. TGT'nin yükseldiğine, kama trend çizgisini kırdığına ve Chaikin Para Akışının pozitife döndüğüne dikkat edin (yeşil çizgi).


Grafik 4, ılımlı bir %38 geri çekilme ve diğer sinyallerin bir araya geldiği Petsmart'ı (PETM) göstermektedir. Hisse senedi Eylül-Ekim aylarında geriledikten sonra Kasım ayında 28 civarına geri döndü. 38'lik geri çekilmeye ek olarak, kırılan desteğin bu alanda dirence dönüştüğüne dikkat edin. Bu kombinasyon potansiyel bir geri dönüş için uyarı görevi gördü. William %R de -%20'nin üzerinde işlem görüyor ve aşırı alım yapıyordu. Sonraki sinyaller tersine dönüşü doğruladı. İlk olarak, Williams %R tekrar -%20'nin altına indi. İkinci olarak, PETM yükselen bir bayrak oluşturdu ve Aralık ayının ikinci haftasında sert bir düşüşle bayrak desteğini kırdı.


Altın Düzeltmeler

Grafik 4, Pfizer'in (PFE) %62 geri çekilme seviyesine yakın bir yerde dip yaptığını gösteriyor. Bu başarılı sıçramadan önce, %50 düzeltme seviyesinin yakınında başarısız bir sıçrama yaşanmıştır. Başarılı geri dönüş, yüksek hacimli bir çekiçle gerçekleşti ve birkaç gün sonra bir kırılma ile devam etti.


Grafik 5, JP Morgan'ın (JPM) %62 düzeltme seviyesinin yakınında zirveye ulaştığını gösteriyor. 62'lik düzeltme seviyesine yükseliş oldukça güçlüydü, ancak MACD'den (5,35,5) gelen bir geri dönüş onayıyla direnç aniden ortaya çıktı. Kırmızı mum çubuğu ve aşağı yönlü boşluk, %62'lik düzeltme seviyesine yakın direnci teyit etti. İki gün boyunca 44,5'in üzerinde bir sıçrama yaşandı, ancak MACD sinyal çizgisinin (kırmızı noktalı çizgi) altına indiği için bu sıçrama hızla başarısız oldu.


Sonuçlar

Fibonacci geri çekilmeleri genellikle bir düzeltmenin veya karşı trend sıçramasının sonunu belirlemek için kullanılır. Düzeltmeler ve karşı trend sıçramaları genellikle önceki hareketin bir kısmını geri çeker. 23,6'lık kısa geri çekilmeler meydana gelse de, %38,2-61,8 daha fazla olasılığı kapsar (ortada %50 ile). Bu bölge büyük görünebilir, ancak sadece bir geri dönüş uyarı bölgesidir. Bir geri dönüşü teyit etmek için başka teknik sinyallere ihtiyaç vardır. Dönüşler mum çubukları, momentum göstergeleri, hacim ya da grafik formasyonlarıyla teyit edilebilir. Aslında, ne kadar çok teyit edici faktör olursa sinyal o kadar sağlam olur.

 

3 Adımlı Geri Çekilme Stratejisi ( dailyfx makalesinden uyarlanmıştır)

  • Geri çekilmeler bir trend içindeki geri çekilmelerdir.
  • Trend çizgilerini kullanarak trendi ve direnci bulun.
  • Girişler bir Fibonacci geri çekilmesi kullanılarak planlanabilir.

BirTrend Çizgisi Bulun

Bir fiyat dalgalanması ticareti yapmayı düşünmeden önce, öncelikle piyasa yönünün yanı sıra destek veya direnci bulabilmemiz gerekir. Bu sorun bir trend çizgisi oluşturularak çözülebilir. Bu alanlar bir grafik üzerinde en yüksek ya da en düşük değerlere bağlanarak ve ardından grafik üzerindeki yönleri tahmin edilerek bulunabilir. Düşüş trendinde yatırımcılar fiyat hareketinin trend çizgisi direnci altında düşmesini, yükseliş trendinde ise fiyatların trend çizgisi desteğinin üzerinde ilerlemesini beklemelidir.



Fibonacci Düzeltmeleri

Piyasa yönü ve trend çizgisi direnci belirlendikten sonra, piyasaya girmek için bir alan belirlememiz gerekir. Bu, Fibonacci düzeltmesi kullanılarak bir direnç birleşimi bulunarak yapılabilir. Bu geri çekilme değerleri, bir düşüş trendinde en yüksek/düşük salınımdan ölçülen önceki hareketin yüzdesi olarak gösterilir. Daha önce çizdiğimiz trend çizgisine çok benzer şekilde, bu geri çekilmeler piyasanın dönebileceği alanları belirleyebilir. Yatırımcılar bu iki değerin nerede birleştiğini görmeli ve ardından piyasaya girmeyi planlamalıdır.


Pozisyonlardan Çıkma

Artık bir fiyat dalgalanmasında piyasaya girmek için bir planımız olduğuna göre, tüccarların piyasadan çıkma zamanının ne zaman olduğunu belirlemeleri gerekecektir. Bu her zaman başarılı bir stratejinin üçüncü ve son adımıdır! Riski yönetmek için, tüccarlar önce bir durdurma emrini nereye koyacaklarını düşünmelidir. USDJPY günlük grafiği gibi bir düşüş trendinde, tüccarlar bu değeri direncin üzerine yerleştirmeyi düşünmelidir. Aşağıdaki grafikte durdurma emirleri direncin dışına, mevcut trend çizgimizin ve önceki yüksek salınımın üzerine yerleştirilmiştir.


 

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum

Göstergeler: ZZ_Ensign_Fibo

newdigital, 2014.06.13 07:43

Fibonacci'nin Tavşan Deliği ( bu makaleden uyarlanmıştır)
  • 'Fibonacci Dizisi' olarak bilinen matematiksel kavramın tarihine ve arka planına bakıyoruz
  • Yatırımcıların bu matematiksel çalışmaları alım satımlarına nasıl uygulayabileceklerini gösteriyoruz.
Bu makalede, Destek ve Direnç analizinin daha öznel bir biçimine bakacağız: Fibonacci'yi inceleyeceğiz. Sonraki üç yazımızda, tüm bu destek ve direnç mekanizmalarını ele alacak ve yatırımcıların bunları gerçekte nasıl kullanabileceğini göstereceğiz.

Fibonacci

Bu, piyasadaki en derinlemesine destek ve direnç yöntemlerinden biridir ve yatırımcıların Fibonacci'yi alım satımlarına entegre etmelerinin pek çok farklı yolu vardır.

Bir adım geriye gidersek, Fibonacci adını 12. yüzyıl matematikçisi Pisa'lı Leonardo'dan almıştır. Leonardo, MS 1202 yılında Liber Abaci adıyla, sonunda kendi adıyla anılacak olan sayısal bir diziden oluşan bir kompozisyon yayınlamıştır. Pisa'lı Leonardo bu diziyi keşfetmemişti; sadece kompozisyonunda bir örnek olarak kullanmıştı.

Dizinin ilk olarak 6. yüzyılın başlarında Hintli matematikçiler tarafından kullanıldığı düşünülmektedir; ve Liber Abaci'de bu sayısal dizi batı dünyasına tanıtılmıştır. Pisa'lı Leonardo tarafından tanıtılan dizi, önceki iki sayıyı toplayarak dizideki bir sonraki değeri bulan bir sistemdi. Liber Abaci'de paylaşılan dizi şu şekildeydi:



Günümüzde bu değerler 'Fibonacci sayıları' olarak adlandırılmakta ve birçok tüccar tarafından göstergeler için girdi değerleri olarak ve bir dizi başka amaçla kullanılmaktadır.

Ancak alım satım göstergelerindeki girdi değerleri, bu sistemi iş başında göreceğimiz tek yer değildir. Fibonacci dizisi, etrafımızdaki dünyadaki sayısız uygulaması nedeniyle binlerce yıldır matematikçileri ve bilim insanlarını heyecanlandırmıştır. Pisa'lı Leonardo'nun orijinal el yazmasında araştırdığı ilk uygulamalardan biri tavşanların nüfus artışıydı. İzole bir tavşan popülasyonu büyüdükçe, popülasyonun Fibonacci dizisine göre büyüyeceğini buldu. Bir çift tavşanla başlayan nüfus daha sonra ikiye, üçe, sonra beşe, sekize, on üçe vs. çıkıyordu. Bu dizi aynı zamanda bal arılarının nüfus artışında, bir çiçeğin taç yapraklarının sayısında ve çam kozalaklarının oluşumunda da öne çıkmaktadır.

Birçok kişi Fibonacci dizisinin doğanın dili olduğuna inanmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, Fibonacci, 1998 yılında gösterime giren ve bir matematikçinin matematiğe dayanarak geleceği tahmin etme arayışını anlatan kurgusal film Pi'nin bir parçası olarak öne çıkmıştır. Ancak kurgusal filmlerin dışında bile, dizinin etrafımızdaki dünyada ortaya çıktığı sayısız şekil büyüleyici ve kesinlikle bir google aramasına değer.

Ancak Fibonacci dizisinin tek heyecan verici yönü bu değil. Yüzeyin biraz altına baktığımızda görebileceklerimiz daha da büyüleyici. Eğer 144 ve 233 gibi birbirini takip eden iki sayının oranını alır ve ikinci sayıyı (233) ilk sayıya (144) bölerseniz, sonunda çok özel bir sayı olan 1,618'e (%61,8) doğru ilerlersiniz. Bu özel örnekte, tam değer '1,6180555...' olacaktır. Dizide ne kadar derine inersek, bu oran 1,618'e o kadar yaklaşır ve sonunda oran tam olarak 1,618'de durur. Bu sayı Fibonacci'nin ardındaki ödüldür ve binlerce yıldır matematikçileri ve bilim insanlarını büyülemiştir.

1,618 sayısı 'Altın Oran' olarak adlandırılır ve doğada deniz kabuğunun spirallerinden bir ev bitkisinin yaprak düzenlemelerine kadar çok sayıda uygulamada bulunabilir.



Fibonacci (ve Altın Oran) ile Ticaret

Tüccarlar, 1,618 Altın Oran tarafından tanımlanan aralıklar etrafında destek ve direnç seviyelerini merkezleyerek bir trenddeki geri çekilmeleri takas etmek isterken genellikle Fibonacci'yi kullanacaklardır.

Fibonacci analizinin merkezi, doğrudan altın orandan alınan trendin .618 aralığındadır. Ancak dizideki bir sayıyı iki rakamın bulunduğu sayıya bölerek bunu bir adım daha ileri götürebiliriz. 34 sayısını alır ve bu sayıyı 89'a bölersek; ya da 133 sayısını alır ve bunu 377'ye bölersek, sürekli olarak ~.382 (%38,2) değerlerini elde ederiz. Bu, yatırımcıların Fibonacci analizi yoluyla çizecekleri bir sonraki değerdir.

Daha sonra aynı şeyi, dizideki herhangi bir sayıyı iki basamak daha ileride bulunan rakamla bölerek de yapabiliriz. Örneğin, 34'ü 144'e bölersek; veya 55'i 233'e bölersek, sürekli olarak ~.236 (%23,6) değerlerini alırız. Yatırımcılar bunu bir adım daha ileri götürerek hareketin orta çizgisini (.50 veya %50) ve .786'yı (%78,6 - veya .236'nın tersi) incelemişlerdir. Sonuç olarak, haftalık GBPUSD grafiğini kullanarak aşağıdaki sonuca ulaştık:



Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, bir grafikteki bu fiyat seviyeleri, pazar yerine gelen olağanüstü destek ve/veya direnç örnekleri sergileyebilir. Neyse ki Fibonacci'yi bir tüccar olarak kullanmak, matematikçilerin son birkaç bin yıldır yapmaya çalıştığı gibi arkasında herhangi bir 'sihirli' bileşen olduğunu kanıtlamaktan çok daha kolaydır.

Fibonacci'yi kullanmak için bir yatırımcının yalnızca en son 'büyük hareketi' tanımlaması gerekir. Öznellik burada devreye girer. Bu büyük hareket 5 dakikalık grafikte, saatlik grafikte veya haftalık grafikte olabilir (yukarıda GBPUSD ile yaptığımız gibi). Ancak Pivot Noktalarında gördüğümüz gibi, daha uzun vadeli ve daha fazla veri genellikle analize daha fazla değer katar çünkü daha fazla tüccar bunu görüyor olabilir. Eğer 5 dakikalık bir grafik üzerinde bir Fibonacci düzeltmesi çizersek; bu düzeltme birkaç tüccar tarafından görülebilirken, haftalık grafikten alınan bir düzeltme çok daha fazla veriyi kapsadığı için tüccarların daha fazla ilgisini çekecektir.

Yatırımcılar, hareketi tanımlamak için çoğu işlem platformunda bulunan Fibonacci aracını kullanabilir ve ardından .236, .382, .500, .618 ve .786 gibi uygun aralıklardaki seviyeler çizilebilir. Dolayısıyla, fiyatlar .236 çizgisine indiğinde, bu trendin %23,6'sının geri çekildiğini söyleyebiliriz. Ya da fiyatlar .618 seviyesine inerse, trendin %61,8'i yeniden takip edilmiştir.



Yeni yorum