"Ticaret için kombinatorik ve olasılık teorisi (Bölüm III): İlk matematiksel model" makalesi için tartışma
Üç yıldır forex ile uğraşıyorum, arayan bir hobiciyim, iyi bir zihin egzersizi ve bir bulmaca olarak görüyorum :) ama aynı zamanda bir metamodel olduğuna inanıyorum :) yine de Forex'in bizim işimiz olmadığını, bu birinin para kazanmayı hedeflediği birinin işi olduğunu unutmamalısınız, bizim paramız :)
Basit EA modellerini test ederken, kendime fiyat / mevcut mum çubuğu grafiğini neyin oluşturduğunu sordum.
1.Emir Defterinde alış / satış tekliflerini görüyoruz (orada piyasa emirleri görünmüyor)
2.Tekliflerin fiyatı ve hacmi vardır (birleştirilmiş)
3. Piyasa alıcısı / satıcısı gelir ve piyasaya emir verir ve anlaşma teklifler "emir defterinden" en yakın fiyatla gerçekleştirilir ve fiyat bu yere taşınır.
Eğer bu doğruysa, o zaman özel durumlarda fiyat
a) az miktarda hacimle büyük bir mesafe ile veya
b) çok büyük miktardaküçük bir mesafe iledeğişebilir.
Merak etmeye başladım çünkü fiyatı yönlendiren tek şey, bekleyen teklifleri yerine getiren gelen piyasa içi emirlerdir.
Teklifler bekleyebilir, değiştirilebilir, vb, ama fiyatın kendisindeki bu değişimler değişmiyor, sadece gelen ve gerçekleşen bir piyasa içi emir buna sebep oluyor.
... ve piyasadaki emrin kendisini görmüyoruz, ne zaman, hangi hacimde ve hangi fiyattan geleceğini bilmiyoruz.
excel'de fiyat hareketinin bir örneğini çizdim
iyi anladım mı bilmiyorum ve bu kalite kullanılabilir mi bilmiyorum
.
Yazar yakışıklı! Derin!!! Yazarın ne yaptığını gerçekten anlıyorum ve sonunda nasıl bir sonuca varacağını bildiğimi söyleme cüretini göstereceğim. Ancak her zaman olduğu gibi bundan sonrası büyük bir AMA. En zor şey, elde edilen bilgilerle ne yapılacağıdır? Çünkü tünelin ucunda kesin bir cevap yok. Her ne kadar .....
Teşekkür ederim, gerçekten de hala cevaptan çok soru var. Özellikle, bu model ile neler yapılabilir? Örneğin, test cihazı testine başvurmak zorunda kalmadan çeşitli karmaşıklıktaki trend stratejilerini tam olarak modellemek mümkündür, ayrıca bu model artık CarryTrade'i tam olarak tanımlayabilir. Temelde, bu stratejinin aşırı karlılığını bulmak ve belirli bir komisyoncu için en karlı konfigürasyonları hesaplamak için denklemler yapmak mümkündür (tüm bunlar Uzman Danışman'da anında yapılabilir). Ancak elbette çıplak bir biçimde değil, bazı eklemelerle. Bu sadece aklıma gelenler).
Üç yıldır forex ile uğraşıyorum, arayan bir hobiciyim, iyi bir zihin egzersizi ve bir bulmaca olarak görüyorum :) ama aynı zamanda bir metamodel olduğuna inanıyorum :) yine de Forex'in bizim işimiz olmadığını, bu birinin para kazanmayı hedeflediği birinin işi olduğunu unutmamalısınız, bizim paramız :)
Basit EA modellerini test ederken, kendime fiyat / mevcut mum grafiğini neyin oluşturduğunu sordum.
1.Emir Defterinde alış / satış tekliflerini görüyoruz (orada piyasa emirleri görünmüyor)
2.Tekliflerin fiyatı ve hacmi vardır (birleştirilmiş)
3. Piyasa alıcısı / satıcısı gelir ve piyasaya emir verir ve anlaşma teklifler "emir defterinden" en yakın fiyatla gerçekleştirilir ve fiyat bu yere taşınır.
Eğer bu doğruysa, o zaman özel durumlarda fiyat
a) az miktarda hacimle büyük bir mesafe ile veya
b) çok büyük miktardaküçük bir mesafe iledeğişebilir.
Merak etmeye başladım çünkü fiyatı yönlendiren tek şey, bekleyen teklifleri yerine getiren gelen piyasa içi emirlerdir.
Teklifler bekleyebilir, değiştirilebilir, vb, ama fiyatın kendisindeki bu değişimler değişmiyor, sadece gelen ve gerçekleşen bir piyasa içi emir buna sebep oluyor.
... ve piyasadaki emrin kendisini görmüyoruz, ne zaman, hangi hacimde ve hangi fiyattan geleceğini bilmiyoruz.
excel'de fiyat hareketinin bir örneğini çizdim
iyi anladım mı bilmiyorum ve bu kalite kullanılabilir mi bilmiyorum
.
Desteğiniz için teşekkürler! Ve sonuçlarınızla ilgili olarak, her şey gerçekten öyle, bu arada, ben de son zamanlarda yaklaşık olarak aynı düşünceleri düşündüm. Tek sorun, MT4'te bir şey vermesinin pek olası olmaması, orada gerçekten bir bardak olmaması. Ancak MT5'te bazı brokerler gerçek bir sipariş defteri gösteriyor. Şimdiye kadar, bariz nedenlerden dolayı bu tür danışmanlarla uğraşmadım. Ama genel olarak, evet, her şeyin tam olarak tarif ettiğiniz gibi olduğunu söyleyebilirim. Bunu en doğru ve güvenilir camı alabileceğiniz yerde kullanabileceğinizden eminim. Bu arada, seviyeler de bu hususlara dayanmaktadır. Olasılık teorisini birleştirirsek, sipariş defterinin verilerine dayanarak fiyat hareketinin diferansiyel denklemlerini oluşturmak mümkün olacaktır. Bunu yapmanın zor olmadığını düşünüyorum. Yapabilirim.
Bu arada, piyasa emrinin ne zaman geleceğini bilmiyoruz, aslında gelme olasılığı olduğunu biliyoruz, daha fazlasını bilemeyiz. Bu diferansiyel denklemler olasılıksal olacaktır ve yetenekleri sadece olasılıkları hesaplamayı içerecektir, çünkü fiyat olasılıksal bir modeldir, asla net bir geleceği yoktur. Bu gibi durumlarda olasılıklar kullanılır ve net bir gelecek yerine net bir olasılık elde ederiz, işin püf noktası budur.
Dzięki za wsparcie! Bir sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda, sorunla karşılaştığınızda. MT5'te maklerzy śledcze wyznaczniki. Do tej pory nie trzeba tłumaczyć, więc nie ma możliwości czynienia z takimi doradcami. Ama yine de güçlüyüm, çünkü bu sadece yeni bir şey değil, aynı zamanda bir opisałeś. Jestem pewien, że możesz to tam, gdzie możesz uzyskać dokładne i jasne. Nawiasem mówiąc, poziomy są również oparte na tych rozważaniach. Aynı zamanda, teori ile prawdopodobieństwa, to na podstawie danych z księgi zleceń będzie skomponować. Myślę, że nie jest na trudnej sytuacji. Mógłbym.
Bu nedenle, bu tür bir savaşın, bu tür bir savaşın, bu tür bir savaşın, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo, bu tür bir prawdopodobieństwo. Teoretyczne stypendystyczne będą tylko probabilistyczne, aich możliwości będą miały status równy prawnie, ponieważ cena jestle modelem probabilistycznym, nigdy nie ma jasnych danych przyszłoś W takich przypadkach używających się prawdopodobieństw i bezpieczniej, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, to jest sztuczka.
Myślimy o dokładnie podobnej rzeczy. Kiedy zrozumiałem, co i dlaczego cena się zmienia, zrozumiałem też, że na danym poziomie cenowym jest kupujący/sprzedawca, który jej "broni".
Bu nedenle, mali işlerde bir sorun yoktur, ancak bu sorunla başa çıkabilirsiniz.
Opracowałem szybkie EA (proste), które oblicza fizyczną wartość momentu pędu dla każdej świecy (ponieważ jestem fizykiem) i teraz jest kilka ciekawych rzeczy:
1. Zasada zachowania pędu, czyli suma pędów jest stała w czasie. Należy pamiętać, że pęd jest wektorem.
2. Potrafię dostrzec świece, które mają bardzo wysoki moment pędu i zaznaczyć ich poziom oraz wg. dla mnie te poziomy są przynajmniej poziomami cieczy dostawcy lub dobrymi liniami S/D. Avrupa Birliği'ne göre, bu durum üç ana başlık altında ele alınabilir: bardzo duży, duży ve średni. Możesz wyraźnie zobaczyć, które świece generują poziomy i jak cena zareaguje na nie w przyszłości. Çarşı, strateji geliştirmeye devam ediyor.
3. Zauważyłem, że ważne poziomy są wyznaczane przez świece, o których wizualnie nigdy bym nie podejrzewał, że generują ważny poziom.
4. Dodatkowo mogę sprawdzić dynamikę danej waluty w kilku odstępach czasu i zobaczyć, co się dzieje. Np. dla H1 patrz i handluj liniami S / D z D1.
5.i co najważniejsze, dziś się domyśliłem, teraz pracuję nad łapaniem świec o wysokim momencie obrotowym na kilku walutach, np. EU, UJ, GU itp. aby sprawdzić, czy są w jakiś sposób zsynchronizowane lub czy pieniądze w jakiś sposób płyną.
Yorumlarınız için teşekkürler :)
Bu yazıyı yazmamın nedeni, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce, bu yazıyı yazmadan önce. Bu nedenle, bu tür anları kaçırmayın ve bu tür anları unutun. 2015-2017 son çeyreğinde, bu türden bir yürüyüşün en iyi şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Üç yıldır forex ile uğraşıyorum, arayan bir hobiciyim, iyi bir zihin egzersizi ve bir bulmaca olarak görüyorum :) ama aynı zamanda bir metamodel olduğuna inanıyorum :) yine de Forex'in bizim işimiz olmadığını, bu birinin para kazanmayı hedeflediği birinin işi olduğunu unutmamalısınız, bizim paramız :)
Basit EA modellerini test ederken, kendime fiyat / mevcut mum grafiğini neyin oluşturduğunu sordum.
1.Emir Defterinde alış / satış tekliflerini görüyoruz (orada piyasa emirleri görünmüyor)
2.Tekliflerin fiyatı ve hacmi vardır (birleştirilmiş)
3. Piyasa alıcısı / satıcısı gelir ve piyasaya emir verir ve anlaşma teklifler "emir defterinden" en yakın fiyatla gerçekleştirilir ve fiyat bu yere taşınır.
Eğer bu doğruysa, o zaman özel durumlarda fiyat
a) az miktarda hacimle büyük bir mesafe ile veya
b) çok büyük miktardaküçük bir mesafe iledeğişebilir.
Merak etmeye başladım çünkü fiyatı yönlendiren tek şey, bekleyen teklifleri yerine getiren gelen piyasa içi emirlerdir.
Teklifler bekleyebilir, değiştirilebilir, vb, ama fiyatın kendisindeki bu değişimler değişmiyor, sadece gelen ve gerçekleşen bir piyasa içi emir buna sebep oluyor.
... ve piyasadaki emrin kendisini görmüyoruz, ne zaman, hangi hacimde ve hangi fiyattan geleceğini bilmiyoruz.
excel'de fiyat hareketinin bir örneğini çizdim
iyi anladım mı bilmiyorum ve bu kalite kullanılabilir mi bilmiyorum
.
Yazdıklarınızın bir örneği, lütfen bir göz atın.
Yeni makale Ticaret için Kombinatorik ve Olasılık Teorisi (Bölüm III): İlk matematiksel model yayınlanmıştır:
Yazar Evgeniy Ilin
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makaleye göz atın: Ticaret için kombinatorik ve olasılık teorisi (Bölüm III): İlk matematiksel model.
Daha önce tartışılan konunun mantıksal bir devamı, ticaret görevleri için çok işlevli matematiksel modellerin geliştirilmesi olacaktır. Bu makalede, fraktalları tanımlayan ilk matematiksel modelin geliştirilmesiyle ilgili tüm süreci sıfırdan anlatacağım. Bu model önemli bir yapı taşı haline gelmeli, çok işlevli ve evrensel olmalıdır. Bu fikrin daha da geliştirilmesi için teorik temelimizi oluşturacaktır.
Fraktal iç içe geçme ilkesi şematik olarak şu şekilde gösterilebilir:
Şekilde, birbirleriyle ifade edilebilen farklı fraktalları sembolize eden dört durum gösterilmektedir. Bir durumdan diğerine geçiş herhangi bir zincir aracılığıyla mümkündür. Rastgele olarak seçilen bir zincir sağda gösterilmektedir. Biraz aşağıda, bu zincirin herhangi bir uzunlukta ve karmaşıklıkta olabileceği ve aynı durumu sınırsız sayıda yineleyebileceğiniz gösterilmektedir. Bu, bir fraktaldaki ortalama adım sayısı formülünün, fraktal iç içe geçme seviyelerini temsil eden bir çarpım zinciri olarak sunulabileceği anlamına gelir.
Yazar: Evgeniy Ilin