Çiftli ticaret ve çoklu para birimi arbitrajı. Hesaplaşma. - sayfa 115
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir enstrümana %30 riskle girmek ve her 15 dakikada bir birkaç pip almak daha kolay olmaz mıydı?
Çift (çoklu para birimi) ticaretinin temel ilkesi, zaman içindeki tüm olası hareket seçeneklerinden en etkili olanı seçmektir.
Ve mevcut olduğu sürece mümkün olduğunca kullanın.
Pusuda beklemek için diğer tüm zamanlar :-)
Kaldıraç ile geri kalan her şey bir rulet oyunudur. Kaldıraç sadece iyi bir şey değil, aynı zamanda vahşi bir risktir.
Bir enstrüman üzerinde momentum ticaretine benzer, ancak bunlardan birçoğu vardır ve en iyi (daha olası) olanı seçilir.
---
kaldıraç hakkında: 1:100 kaldıraçla ve tüm ağızlıklar tarafından önerilen işlem başına% 1 ile ticaret - BU SIFIRDIR.
Çift (çoklu para birimi) ticaretinin temel ilkesi, zaman içindeki tüm olası hareket çeşitlerinden en etkili olanı seçmektir.
Ve mevcut olduğu sürece mümkün olduğunca çok kullanın.
Diğer tüm zamanlar pusuda beklemek için :-)
Kaldıraçla, geri kalan her şey bir rulet oyunudur. Kaldıraç sadece iyi bir şey değil, aynı zamanda en vahşi risktir.
Bu, bir enstrüman üzerinde dürtü ticaretine benzer, ancak bunlardan birçoğu vardır ve en iyi (daha olası) olanı seçilir.
---
kaldıraç hakkında: 1:100 kaldıraçla ve tüm ağızlıklar tarafından önerilen işlem başına% 1 ile ticaret - BU SIFIRDIR.
"eksi̇ sifir
Test edilmesi ve hayata geçirilmesi gereken bir fikir düzeyinde:
Şairin rüyası - normalleştirilmiş enstrüman fiyatı bir osilatöre 0..100
bazı çok beklenmedik sonuçlar :-)
Hepsinin dar bir aralıkta birbirine yakın olması ve fazla dalgalanmaması prensip olarak beklenen bir durum.
Benim için EUR ve CHF'nin "size bir ayna gibi bakması" çok ani oldu :-)
Bu da sepet hesaplamasının aynı karakteristik sonucu veren ikinci varyantı;
Yarın tekrar kontrol etmem gerekecek
Herkese merhaba, eşbütünleşme deneylere girdi.
bazı çok beklenmedik sonuçlar :-)
Hepsinin dar bir aralıkta birbirine yakın olması ve fazla dalgalanmaması prensipte beklenen bir durumdur.
Benim için EUR ve CHF'nin "size bir ayna gibi bakması" çok ani oldu :-)
Bu da sepet hesaplamasının aynı karakteristik sonucu veren ikinci çeşididir;
Yarın tekrar kontrol etmem gerekecek.
CHF ile EUR arasında korelasyon olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek -1.0
Renat'ın burada açıklamak istediği şey buydu, aynı şeyi diğer para birimleriyle de yapabilirsiniz.
Bunu yıllar önce bulmuştum, ancak o zamanlar nedense dikkat etmemiştim.
Şimdi yeniden düşündüm.
İşte EURUSD GBPUSD örneğin.
Rena, bu arada, senin formülün olmadan. Sadece oynaklığı doğru bir şekilde hizaladım ve Alexander'ın yazdıklarını uyguladım.
Ve aslında, onun hesaplamasını yeniden ürettim.
CHF ile EUR arasında korelasyon olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek -1.0
Renat'ın burada açıklamak istediği şey buydu, aynı şeyi diğer para birimleriyle de yapabilirsiniz.
Bunu yıllar önce uzun zaman önce buldum, ancak o zamanlar nedense dikkat etmedim.
Şimdi yeniden düşündüm.
İşte EURUSD GBPUSD örneğin.
Rena, buarada, senin formülün olmadan . Ben sadece volatiliteyi doğru bir şekilde hizaladım ve Alexander'ın yazdıklarını uyguladım.
Ve aslında, onun hesaplamasını yeniden ürettim.
Tamam.
Hesaplamanın farklı yapıldığını fark ettim, çünkü kesişme noktası sıfırda değil.
Yansıtılmışlar, ama tam olarak değil ;)
Her şeyi tam noktasına kadar yansıttım.Tamam.
Hesaplamanın farklı olduğunu fark ettim çünkü kesişme noktası sıfırda değil.
Yansıtılmışlar, ama tam olarak değil ;)
Her şeyi yansıttım, bir noktaya kadar doğru.Evet, oynaklık eşitlendi, bir hata var.
Formüle göre her şey noktadan noktaya eşitlenmeli.
Tamam.
Hesaplamanın farklı olduğunu fark ettim çünkü kesişme noktası sıfırda değil.
Yansıtıldılar, ama tam olarak değil ;)
Her şeyi tam noktasına kadar yansıtıyorum.Formülle hala uğraşıyorum.
Formülün sıfır katsayısı farklı yönlerde zıplıyor.
Sistemin çözümünde sıfır katsayısı elde edilmeli mi edilmemeli mi henüz bilmiyorum.
Ama sistemin çözümü olmadığı ve iki sıfır aldığı zamanlar olduğuna göre, böyle olması gerektiğini varsayıyorum?
Yoksa hiç sıfır olmamalı mı?
Formüle göre hala bok elde ediyorum.
Formülün sıfır katsayısı farklı yönlere atlıyor.
Sistemin çözümünde sıfır katsayısının elde edilip edilmemesi gerektiğini henüz bilmiyorum.
Ama sistemin çözümü olmadığı ve iki sıfır aldığı zamanlar olduğu için, öyle olması gerektiğini varsayıyorum?
Yoksa sıfırlar hiç olmamalı mı?
Benim için böyle çalışmıyor.
Ancak göstergeniz ticaret için çok uygun.
Ben beğendim.
EA'yı zaten yazabilir ve test edebilirsiniz.
//---
k*priceSymbol lot*priceSymbol'den başka bir şey değildir, değil mi?
k>0 - al, k<0 - sat.
ancak bu stratejinin mantığına bağlıdır, tam tersi de olabilir.
Katsayı bir kene maliyetini hesaba katmaz ve bu yüzden ticaret yanlış olabilir.
Çünkü kâr şundan başka bir şey değildir: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt).
Bu amaçla, bu tik değeri göstergede (k = tickValue * lot katsayısında), tercihen kendi kendine yazılmış bir işlevle dikkate alınmalıdır, çünkü tik değeri zaman içinde değişir,
MQL fonksiyonu sadece mevcut değeri verir ve böyle bir gösterge için uygun değildir.
ve öz sermaye çizgisi gösterge yazımının doruk noktası haline gelir,
böylece robotun nasıl ticaret yapacağı önceden bilinecektir.
Ben öyle yapmıyorum.
ancak göstergeniz çok takas edilebilir.
Bunu sevdim.
EA'yı zaten yazabilir ve test edebilirsiniz
//---
k*priceSymbol lot*priceSymbol'den başka bir şey değil, değil mi?
k>0 - al, k<0 - sat
ancak bu stratejinin mantığına bağlıdır, tam tersi de olabilir.
katsayısı bir kene maliyetini hesaba katmaz ve bu nedenle ticaretin sallantılı olduğu ortaya çıkabilir.
çünkü kâr şundan başka bir şey değildir: tickValue*lot*(dPriceSymbol/dt)
Bu tik değeri göstergede (katsayıda), tercihen kendi yazdığı bir fonksiyonla dikkate alınmalıdır, çünkü tik değeri zaman içinde değişir,
MQL fonksiyonu sadece mevcut değeri verir ve böyle bir gösterge için uygun değildir.
ve eşitlik çizgisi gösterge yazımının doruk noktası haline gelir,
böylece robotun nasıl ticaret yapacağı önceden bilinecektir.
Neden pip maliyetinin dikkate alınmadığını düşünüyorsunuz?
Çünkü tüm hesaplama, belirli bir değere indirgenmiş ölçeklendirilmiş verilere dayanmaktadır.
Ve aslında, pip maliyetinin kendi kendine yazılmış işlevi veya bazı para birimlerinin basit bir çarpımı veya bölümü, aynı sonucu yalnızca pip cinsinden verir.
Yansıtıldığı şeyin pip veya para birimi cinsinden hiçbir farkı yoktur. Önemli olan ölçeklendirilmiş olmasıdır.
Sistem çözümünün sonucunu henüz anlayamıyorum, çözümlerde sıfırlar olmalı mı olmamalı mı?
Ve elde ettiğim sıfırları sevmiyorum.
Üst ve alt çubukların tam olarak aynı seviyede olduğu dönemler olmasına rağmen ))
Bu yüzden formülü çözdükten sonra elde ettiğim bu sıfırları nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum.
Bu yüzden soruyorum, sistemin çözümünde sıfırlar olmalı mı olmamalı mı?
Sadece evet, hayır, çözümde sıfırlar var veya yok deyin.
Belki de sistemi çözmek için yanlış algoritmayı kullanıyorum.
Ama algoritmayı matlab'dan aldım, dll'e dönüştürdüm, matlab ile her şey yakınsıyor.