Yeni MetaTrader Raporu: 5 temel ticaret ölçütü

[MetaQuotes]

Finansal piyasalarda başarılı ticaret, dikkatli ve sağlam temelli karar vermeyi gerektirir. Kapsamlı performans analizleri, yatırımcıların bilinçli yatırım kararları almalarına ve stratejilerini optimize etmelerine yardımcı olabilir. Bu makalede, ticaret verimliliğini ve istikrarını karakterize eden beş temel performans ölçütüne bakacağız.

1. Sharpe oranı

• Nedir: Riskle ilişkili olarak strateji kârlılığının bir ölçüsüdür.
• Neden önemlidir: Yüksek bir Sharpe oranı değeri, stratejinin minimum riskle verimli bir şekilde kâr üretebileceğini gösterir. Oran ne kadar yüksekse o kadar iyidir.
• Nasıl yorumlanır: 1'den büyük bir değer, stratejinin getirilerinin ilgili riskleri haklı çıkardığını gösterir. Oran değerlerinin 3 veya daha yüksek olması mükemmel bir stratejiye işaret eder.

Aşağıda, yıllık %1,500'den fazla büyüme gösteren başarılı bir ticaret raporu yer almaktadır. Bakiye ve büyüme diyagramları keskin düşüşler ve yükselişler olmaksızın oldukça düzgündür. Bununla birlikte, Sharpe oranı 0.21 olduğu için strateji istikrarlı olarak kabul edilemez, çünkü bu, yatırımcının bu ticaret sonuçlarına ulaşmak için çok yüksek riskler aldığı anlamına gelir.

Sharpe oranı aşağıdaki gibi yorumlanır:

• Sharpe oranı < 0         Zayıf. Bu strateji çoğunlukla kârlı değildir.
• Sharpe oranı < 1.0      Tanımsız. Alınan riskler karşılığını vermemektedir. Bu tür stratejilerin kullanılması ancak başka bir alternatif olmadığında düşünülebilir.
• Sharpe oranı ≥ 1.0      İyi. Sharpe oranı birden yüksekse, alınan risklerin karşılığını verdiği ve portföyün/stratejinin işe yaradığı anlamına gelir.
• Sharpe oranı ≥ 3.0      Mükemmel. Yüksek bir oran, her bir işlemde daha düşük zarar olasılığını gösterir.

Sharpe oranı sıfırdan küçükse, strateji kârlı değildir. Ancak, Sharpe oranını analiz etmeden bile, bu tür kötü sonuçlar sadece bakiye ve büyüme diyagramlarından anlaşılabilir.

2. Maksimum düşüş

• Nedir: En yüksek değerinden itibaren bakiyedeki maksimum düşüştür.
• Neden önemlidir: Ölçüt, en kötü ticaret döneminde bakiyenin risk altındaki kısmını gösterir.
• Nasıl yorumlanır: Düşük düşüş değerleri daha güvenilir bir stratejiye işaret eder.

Yukarıdaki rapordaki maksimum düşüş %72.3'e eşittir ve bu da çok yüksek bir riske işaret etmektedir. Yukarıdaki diyagram Mayıs 2023'te %67'lik bir düşüşü göstermektedir. Optimum düşüş değerinin %20-30'u geçmemesi gerektiğinden bu risk değeri aşırı olarak kabul edilir.

Optimum düşüş neden %30'dan fazla olmamalıdır (tercihen %20'den az olmalıdır)? Bir ticaret stratejisi seçerken, tarihsel olarak kaydedilen düşüşün gelecekte 2 kat veya daha fazlasının aşılabileceğini varsaymalısınız. Maksimum düşüş %30 ise, gelecekteki değer %60'a (2*%30) ulaşabilir. Bir işlem hesabı böyle bir düşüş değerine dayanabilir. Ancak, maksimum düşüş %72 ise, gelecekte %100 olabilir, bu da tüm paranın kaybedilebileceği anlamına gelir.  

3. Düzelme faktörü

• Nedir: Elde edilen kârın maksimum düşüşe oranıdır.
• Neden önemlidir: Faktör, stratejinin zararlardan kurtulma yeteneğini gösterir.
• Nasıl yorumlanır: Düzelme faktörü ne kadar yüksekse, strateji zararları o kadar hızlı geri kazanır ve kâr üretmeye başlar.

Yukarıdaki raporda yer alan düzelme faktörü 8.26'ya eşittir ve iyi bir değer olan yeşil bölgededir. İdeal olarak, bir ticaret stratejisinin 3'ten büyük bir düzelme faktörüne sahip olması gerekir; daha büyük değerler daha makbuldür.

Para modundaki Özet raporu, hesap varlığının (333.83 USD) bakiyeden (558.29 USD) önemli ölçüde düşük olduğunu göstermektedir. Hesapta büyük bir düşüş yaşanmıştır, ancak elde edilen kâr iyi bir düzelme faktörü sağlamıştır.

Yüksek düzelme faktörüne (3 veya daha fazla) sahip bir strateji, mevcut düşüşün gelecekteki kârlarla karşılanabileceğini gösterir. Düzelme faktörü 1'den küçükse, art arda birkaç düşüş potansiyel olarak hesap bakiyesinin sıfıra düşmesine neden olabilir.

4. Kâr faktörü

• Nedir: Toplam kârın toplam zarara oranıdır.
• Neden önemlidir: Faktör, stratejinin potansiyel uzun vadeli verimliliğini gösterir.
• Nasıl yorumlanır: 1'den büyük değerler kârlılığı işaret eder.

Finansal ticaretin birincil amacı kâr elde etmektir. Herhangi bir ticaret stratejisi kazanan ve kaybeden işlemlere sahip olsa da, kazanan işlemlerden elde edilen kârlar, kaybeden işlemlerden kaynaklanan zararları aşmalıdır. Kâr faktörü, elde edilen toplam kârın toplam zararı ne kadar aştığını tam olarak gösterir.

Bu rapordaki kâr faktörü 1.91'e eşittir ve bu iyi bir değerdir. Buna göre, diyagram yeşil bölgededir.

5. Maksimum mevduat yükü

• Nedir: Açık pozisyonlar için kullanılan hesap varlığının en yüksek yüzdesidir.
• Neden önemlidir: Yüksek mevduat yükü, işlem hesabı için ek riskler taşır. Mevduat yükü ne kadar yüksek olursa, piyasanın olumsuz yönde hareket etmesi halinde tüm parayı kaybetme olasılığı da o kadar yüksek olur.
• Nasıl yorumlanır: Düşük değerler potansiyel zararlara maruz kalma riskinin daha az olduğunu gösterir.

Tüm stratejiler için uygun olan optimum bir mevduat yükü değeri yoktur. Yük, ticaret tarzına ve pozisyon tutma süresine bağlıdır. Scalping stratejileri, küçük fiyat değişikliklerinden kâr elde etmeyi amaçladıkları ve genellikle yüksek hacimli pozisyonlar açtıkları için daha yüksek mevduat yükü oluşturabilmektedir.

Forex dahil olmak üzere teminatlı ticarette, sağlanan kaldıraç nedeniyle teminat gereksinimi önemli ölçüde daha düşüktür. Bu, küçük fiyat değişikliklerinden daha fazla kâr elde edilmesini sağlar, ancak aynı zamanda döviz çiftinin olumsuz yönde hareket etmesi durumunda daha yüksek potansiyel zarar riski taşır. Örneğin, kaldıraç 100 ise, bir pozisyon açmak için gereken teminat 100 kat azalır. Sonuç olarak, bir yatırımcı mevduatın tamamı için bir pozisyon açarsa ve fiyat ters yönde 100 puan hareket ederse, mevduatın tamamı kaybedilecektir. Ayrıca, birçok broker %50'lik bir Stop Out seviyesi belirler, bu da olumsuz yönde 50 puanın büyük zararlara yol açacağı anlamına gelir. Böyle bir hareket tipik olarak çoğu döviz çifti için günlük aralık dahilindedir.

Bu rapordaki maksimum mevduat yükü %57'dir. Bu tür ticaret risklidir ve bu nedenle ölçüt kırmızı bölgededir.

Özet

Özet sayfasında bakiye/varlık grafikleri ve büyüme yüzdesi dinamikleri de dahil olmak üzere temel ölçütler yer almaktadır. Analiz aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

• Büyüme ve bakiye grafikleri oldukça düzgündür, keskin dalgalanmalar yoktur - ✔️
• Sharpe oranı = 0.21 - X
• Maksimum düşüş = %72 - X
• Düzelme faktörü = 8.26 - ✔️
• Kâr faktörü = 1.91 - ✔️
• Maksimum mevduat yükü = %57 - ✔️

Beş ölçütten üçü umut verici olsa da, ticaret stratejisi istikrarlı ve güvenli olarak kabul edilemez. Elde edilen kâr yüksek risklerle ilişkilidir.

Söz konusu istatistiklerin tümü, ticaret stratejilerinin analizi ve değerlendirilmesi için önemlidir. Performans ölçütlerini her zaman, ticaret stratejisinin özelliklerini ve piyasa koşullarını dikkate alarak kombine bir şekilde analiz etmelisiniz. İstatistiksel ölçütlerin doğru kullanımı ve anlaşılması, risklerin en aza indirilmesine ve ticaret sonuçlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Güncellenen MetaTrader 5 ticaret raporu ile yatırımcılar stratejilerinin performanslarını doğrudan terminalde değerlendirebilirler. Bu tür kapsamlı analizler, stratejilerin olumlu yönlerini vurgulayabilir ve iyileştirilmesi halinde riskleri azaltabilecek ve ticaret istikrarını artırabilecek zayıf alanlara işaret edebilir.