"Model aramada brute force yaklaşımı (Bölüm II): Yoğunlaşma" makalesi için tartışma
Programlamaya zaman harcamak ve ticaret sistemleri aramak yerine, neden mantığa dönmüyorsunuz?
Forex piyasası rastgele olayların yaşandığı bir yer değil, sahipleri olan bir işletmedir. Bunlar fiyat teklifi sağlayıcıları, son çare likidite sağlayıcıları ve nihai yararlanıcılardır. Piyasa katılımcıları genel olarak başarılı olursa, Forex sahipleri zarar edecek ve işletme uzun süre ayakta kalamayacaktır. Ve piyasa var olduğu için, onlar kârda ve katılımcılar zararda. Bu nasıl gerçekleşir? Bu yalnızca bir durumda mümkündür: fiyat davranışı tüm katılımcıların konumlandırmasına tepki verir ve fiyat ağırlıklı olarak katılımcıların çoğunluğuna karşı hareket eder. Bu nedenle, karlı ticaret sistemleri bulmak çözümü olmayan bir görevdir. Zaman içinde piyasanın değiştiğini ve bulunan ticaret sisteminin karlılığının düştüğünü ve tersine döndüğünü doğru bir şekilde fark ettiniz. Ancak piyasa rastgele değişmez. Katılımcıların davranışlarına kasıtlı olarak tepki verir. Ve bir ticaret sistemini nasıl oluşturduğunuz önemli değildir. İster geçmişin kalıplarını analiz ederek, ister hayal kurarak ya da yazı tura atarak, harekete geçmeye başlar başlamaz, piyasa size karşı değişmeye başlayacaktır.
Böyle bir piyasada kazanmak mümkün mü? Elbette, bireysel katılımcılar para kazanabilir. Ancak, bu rastgele kazançlar zinciri olacaktır. Şans eseri para kazanmanıza ve piyasa sahiplerinden değil, diğer katılımcılardan biraz para almanıza izin verecek tek ticaret sistemi, katılımcıların çoğunluğunun davranışını tahmin eden ve onlara karşı çalışan sistemdir. Geçmiş verilere dayanarak katılımcıların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek mümkün müdür? Bence mümkün değil. Ancak eğer yanılıyorsam, ki bu mümkün, yukarıda fiyatın ağırlıklı olarak katılımcıların çoğunluğunun aleyhine hareket ettiğini yazmam tesadüf değildir. Bu, katılımcıların büyük kısmının lehine hareket edeceği anlarda, böyle bir ticaret sisteminin aleyhine hareket edeceği anlamına gelir. Ve yüksek kaldıraçla çalışıldığında, bu tür dönemleri atlatmak için genellikle yeterli marj olmayacaktır. Kaldıraçsız çalışıldığında ise kazançlar cazip olmayacaktır.
Programlama ve ticaret sistemleri arayarak zaman kaybetmek yerine, neden mantığa dönmeyesiniz?
Forex piyasası rastgele olayların yaşandığı bir yer değil, sahipleri olan bir işletmedir. Bunlar fiyat teklifi sağlayıcıları, son çare likidite sağlayıcıları ve nihai yararlanıcılardır. Piyasa katılımcıları genel olarak başarılı olursa, Forex sahipleri zarar edecek ve işletme uzun süre ayakta kalamayacaktır. Ve piyasa var olduğu için, onlar kârda ve katılımcılar zararda. Bu nasıl gerçekleşir? Bu yalnızca bir durumda mümkündür: fiyat davranışı tüm katılımcıların konumlandırmasına tepki verir ve fiyat ağırlıklı olarak katılımcıların çoğunluğuna karşı hareket eder. Bu nedenle, karlı ticaret sistemleri bulmak çözümü olmayan bir görevdir. Zaman içinde piyasanın değiştiğini ve bulunan ticaret sisteminin karlılığının düştüğünü ve tersine döndüğünü doğru bir şekilde fark ettiniz. Ancak piyasa rastgele değişmez. Katılımcıların davranışlarına kasıtlı olarak tepki verir. Ve bir ticaret sistemini nasıl oluşturduğunuz önemli değildir. İster geçmişin kalıplarını analiz edin, ister bunun hakkında rüya görün, ister yazı tura atın, harekete geçmeye başladığınız anda piyasa sizin aleyhinize değişmeye başlayacaktır.
Böyle bir piyasada kazanmak mümkün mü? Elbette, bireysel katılımcılar para kazanabilir. Ancak, bu rastgele kazançlar zinciri olacaktır. Şans eseri para kazanmanıza ve piyasa sahiplerinden değil, diğer katılımcılardan bir miktar para almanıza izin verecek tek ticaret sistemi, katılımcıların çoğunluğunun davranışını tahmin eden ve onlara karşı çalışan sistemdir. Geçmiş verilere dayanarak katılımcıların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek mümkün müdür? Bence mümkün değil. Ancak eğer yanılıyorsam, ki bu mümkün, yukarıda fiyatın ağırlıklı olarak katılımcıların çoğunluğunun aleyhine hareket ettiğini yazmam tesadüf değildir. Bu da, katılımcıların çoğunluğunun lehine hareket edeceği anlarda, böyle bir alım satım sisteminin aleyhine hareket edeceği anlamına gelir. Ve yüksek kaldıraçla çalışıldığında, bu tür dönemleri atlatmak için genellikle yeterli marj olmayacaktır. Ve kaldıraç olmadan çalışıldığında, kazançlar cazip olmayacaktır.
Aslında benimle aynı şeyi söylediniz, sadece daha basit bir dilde) Bütün mesele şu ki, ana kalabalığın içinde değil, tam tersi şekilde ticaret yapan kısımda olmanız gerekiyor, o zaman kazanacaksınız, bu prensibi uygulayan bir Uzman Danışmanım var. Gerçekten de piyasanın formülü kitlelere karşı bir oyundur, yani bir model varsa kalabalık onu takip eder ve eğer takip ederse ona karşı oynamaya başlayabilirsiniz ve kalabalık kaybeder)). Derinlemesine görenlerin olması güzel) . Burada önemli olan en güçlü kalıbı eğitmek ve her şey yoluna girecek ve onu çalışma süresine ve parametrelerine göre eğitmek, aktarmaya çalıştığım şey buydu. Farklı örneklerde farklı şekilde gereklidir, kısa olanlarda hemen tersine çevirmeliyiz ve küresel olanlarda biraz devam etmeli ve sonra durmalıyız. Rastgele kazançlar konusunda hemfikirim, ancak girişler ana kalabalığın içinde olmayacaksa, piyasa sizin lehinize tepki verecektir, yani piyasanın kendisi size yardımcı olacaktır. Bu bilgiyi doğru bir şekilde uygulayarak herhangi bir piyasada kazanabilirsiniz, bu tür yazılımların yardımıyla kolayca uygulanabilir. Ve her zaman elleriyle ticaret yapan ve likidite yaratan birçok basit insan olacak, aynı şeyi yapan birçok Uzman Danışman var, bu niş her zaman olacak. Forex, ilkelerini çözerek onlardan bazı kırıntılar alacak olsanız bile kârsız kalmayacaktır. Ve"Geçmiş verilere dayanarak katılımcıların gelecekteki davranışlarını tahmin etmek mümkün mü? Sanmıyorum" konusunda yanılıyorsunuz, testlerim bana tam olarak bunu söylüyor. Desenin tersine dönmesinin nedeni budur, çünkü kısmen piyasa oyunculara karşı hareket etmeye başlar. Başka bir şey de, bunu kılavuzlarla ve diğer analiz modelleriyle yapamazsınız, manuel bir tüccar bunu yapamaz, ya özel danışmanlarla ya da benimki gibi yazılımlarla
Elbette size şans diliyorum.
Size bir mantıksal sonuç daha sunacağım. Geçmişin kalıplarını analiz etme temelinde alım satım sistemlerinin geliştirilmesi, piyasa katılımcılarının benzer durumlarda benzer şekilde davranacağı varsayımına dayanır. Bir ticaret sistemi geliştiren ve parametreleri bir tarih parçası üzerinde optimize eden ve ardından başka bir tarih parçası üzerinde bir kontrol çalışması yapan tek kişi siz değilsiniz - ileri testiniz. Kâse arayanlar topluluğu bunun gerekli olduğu sonucuna vardığından, birçok durumda (ve belki de tüm durumlarda) ileriye dönük testinizin sonuçlarının optimizasyonun gerçekleştirildiği geçmiş bölümünün sonuçlarından önemli ölçüde farklı olduğu anlamına gelir. Bu sizin başınıza nasıl geldi? Sonuçta, gerçekten alım satım yapmıyordunuz ve piyasa sahiplerine zarar veremezdiniz. Testleriniz nedeniyle piyasanın değişmesi için hiçbir neden yoktu ve olsa bile, ileri bölümde geriye dönük olarak yapılamazdı. Bu da piyasanın sizin eylemlerinize değil, gerçek ticaret katılımcılarının davranış değişikliğine tepki verdiğini gösteriyor. Bu da piyasa katılımcılarının benzer durumlarda benzer eylemlerde bulunacağı varsayımının adilliğini sorgulatmaktadır.
Bu sadece bir durumda mümkündür: fiyat davranışı tüm katılımcıların konumlandırmasına tepki verir ve fiyat ağırlıklı olarak katılımcıların büyük kısmının aleyhine hareket eder.
Bu durum oldukça uzun bir süre önce fark edilmiş ve oyun teorisi çerçevesinde azınlık oyunu olarak bilinen bir model şeklinde resmileştirilmiştir. Böyle bir modelin en basit çeşidi El Farol bar problemidir. Bu tür modeller, oyun teorisi ve ekonomide bilinen tıkanıklık oyunlarının bir alt kümesidir.
Bu bilimin (ticaret için) pratik bir kullanımı yoktur. Fiyatların durağan olmamasının nedenini anlama fırsatı vermesi ve ebedi Kase'nin imkansızlığını açıklaması dışında.
Sana şans diliyorum elbette.
Size bir mantıksal sonuç daha sunacağım. Alım satım sistemlerinin geçmişteki modellerin analizine dayalı olarak geliştirilmesi, piyasa katılımcılarının benzer durumlarda benzer şekilde davranacağı varsayımına dayanır. Bir ticaret sistemi geliştiren ve parametreleri bir tarih parçası üzerinde optimize eden ve ardından başka bir tarih parçası üzerinde bir kontrol çalışması yapan tek kişi siz değilsiniz - ileri testiniz. Kâse arayanlar topluluğu bunun gerekli olduğu sonucuna vardığından, birçok durumda (ve belki de her durumda) ileriye dönük testinizin sonuçları, optimizasyonun gerçekleştirildiği geçmiş bölümünün sonuçlarından önemli ölçüde farklıdır. Bu sizin başınıza nasıl geldi? Sonuçta, gerçekten ticaret yapmıyordunuz ve piyasa sahiplerine zarar veremezdiniz. Testleriniz nedeniyle piyasanın değişmesi için hiçbir neden yoktu ve olsaydı bile, ileri bölümde geriye dönük olarak yapılamazdı. Bu da piyasanın sizin eylemlerinize değil, gerçek ticaret katılımcılarının davranış değişikliğine tepki verdiğini gösteriyor. Bu da benzer durumlardaki piyasa katılımcılarının benzer eylemlerine ilişkin varsayımın adilliğini sorgulatmaktadır.
Benim gibi küçük bir tüccarın piyasadaki payı diğer tüm oyunculara kıyasla önemsizdir, piyasa bana tepki vermez, tüm kütleye tepki verir ve bu kütle içindeki ağırlığım sıfıra meylederse, o zaman piyasa tepkisinden korkmadan istediğimi yapabileceğim ortaya çıkar, daha ziyade komisyoncu bunu görecek ve tekerleklere sopa koymaya başlayacaktır. Ve hacimleriniz küçük olduğu sürece, kimse size parmağıyla dokunmayacaktır. Test hakkında, gerçek piyasada herhangi bir fark görmeyeceksiniz ve eğer olacaklarsa, işlem hacimleriniz ve faaliyetlerinizle orantılı olacaklar, daha doğrusu yarattığınız likiditeyi söylemek gerekirse
- www.mql5.com
Benim gibi küçük bir tüccarın piyasadaki payı diğer tüm oyunculara kıyasla önemsizdir, piyasa bana tepki vermez, tüm kütleye tepki verir ve bu kütle içindeki ağırlığım sıfıra meylederse, piyasa tepkisinden korkmadan istediğimi yapabileceğim anlamına gelir, daha ziyade komisyoncu bunu görecek ve tekerleklere sopa koymaya başlayacaktır. Ve hacimleriniz küçük olduğu sürece, kimse size parmağıyla dokunmayacaktır. Test hakkında, gerçek piyasada herhangi bir fark görmeyeceksiniz ve eğer olacaksa, işlem hacimleriniz ve faaliyetlerinizle, daha doğrusu yarattığınız likidite ile orantılı olacaktır.
Piyasa kişisel olarak size değil, sizin pozisyonunuzu paylaşan toplam oyuncu sayısına tepki verecektir - olası seçeneklerin sayısı azdır. Ya azınlıktasınızdır ve kazanırsınız ya da çoğunluktasınızdır ve kaybedersiniz. Açıkçası, çoğunlukta olma olasılığı her zaman azınlıkta olma olasılığından biraz daha yüksektir.
Piyasa kişisel olarak size değil, sizin pozisyonunuzu paylaşan toplam oyuncu sayısına tepki verecektir - olası seçeneklerin sayısı azdır. Ya azınlıktasınızdır ve kazanırsınız ya da çoğunluktasınızdır ve kaybedersiniz. Açıkçası, çoğunlukta olma olasılığı her zaman azınlıkta olma olasılığından biraz daha yüksektir.
Katılıyorum, ama sen ve ben çoğunluktan daha akıllıyız. Kalabalığın dışında kalırız. Düzenlilik grafiklerine bakın, aslında bu bir kalabalık ve ezilmeden önce hızlıca bir şeyler kapıp kaçabiliriz ya da çitin üzerinde oturup her şey ters yöne gitmeye başlayana kadar bekleyebiliriz ve sonra da biraz kapıp tekrar dışarı atlayabiliriz. İşe yaramasının tek yolu bu))) . Her seferinde birazcık ve dikkatlice yapabiliriz ve açgözlü olmaya başladığımız anda hemen kalabalığın bir parçası oluruz.
Katılıyorum, ama sen ve ben çoğundan daha akıllıyız). Kalabalığa karışmayacağız). Düzenliliklerin grafiklerine bakın, özünde bu bir kalabalıktır ve ezilmeden önce hızlıca bir şeyler kapıp kaçabiliriz ve çitin üzerinde oturup her şey ters yöne gitmeye başlayana kadar bekleyebiliriz ve sonra da biraz kapıp tekrar dışarı atlayabiliriz. İşe yaramasının tek yolu bu))) . Azar azar ve dikkatlice yapabiliriz ve açgözlü olmaya başladığımız anda hemen kalabalığın bir parçası oluruz.
Ayrıca daha güzel ve daha genciz. Tamam, sadece daha güzeliz).
Muhtemelen, gerçek piyasaların verimsizliği nedeniyle çoğunluğun haklı olduğu anlar (piyasa durumları) olduğu gerçeğine daha çok güveniyorum. Buna bağlı olarak kazanma olasılığı artar. Bununla birlikte, bir hata durumunda kaybetme olasılığı da artar (olasılığı azalsa da).
Ayrıca daha güzel ve daha genciz. Tamam, sadece daha güzeliz.)
Sanırım ben daha çok gerçek piyasaların verimsizliği nedeniyle çoğunluğun haklı olduğu anlar (piyasa durumları) olduğu gerçeğine güveniyorum. Buna bağlı olarak kazanma olasılığı artar. Bununla birlikte, bir hata durumunda kaybetme olasılığı da artar (olasılığı azalmasına rağmen).
Burada matematiksel kazanma beklentisiyle çalışmak gerekir) aynı zamanda oyuncuları manipüle etmenin ayrı bir aracıdır, onlara küçük anlaşmalar kazanmaları için biraz verin ve sonra tüm şişman geyikleri yakalayın) . Psikolojik düzeyde böyle bir kayba katlanmak daha da kolaydır, diyelim ki burada arka arkaya 10 galibiyetimiz var ve her şeyi yiyen bir geyik var)) ve bu yüzden bu sadece kötü şans, "kendimizi böyle bir geyiğin olmayacağına ikna ediyoruz çünkü biz piyasanın efendileriyiz" ))), ya da martini açacağız ve her halükarda geri kazanacağız ))) . Bu yüzden kalabalık her zaman ekside olacak )) ve biz uygun beceriyle bunu kötüye kullanmalıyız
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Yeni makale Model aramada brute force yaklaşımı (Bölüm II): Yoğunlaşma yayınlandı:
Bu makalede brute force yaklaşımı konusuna devam edeceğiz. Uygulamamın yeni geliştirilmiş sürümünü kullanarak modelleri daha iyi bir şekilde vurgulamaya çalışacağım. Ayrıca farklı zaman aralıkları ve zaman dilimleri kullanarak istikrar farkını bulmaya çalışacağım.
Global modellerle başlayacağım. Matematiksel beklentileri 8 puan civarındaydı. Bunun nedeni, formül için 50 mum kullanmamız ve ilk sekmede, yalnızca 1 çekirdek kullanırken her döviz çifti için yaklaşık 200.000 varyantı kontrol etmemizdir. Daha iyi bir makineyle daha kolay olurdu. Programın bir sonraki sürümü bilgisayar gücüne daha az bağımlı olacaktır. Burada puan olarak ortaya çıkan matematik beklentisine değil, performansın gelecekteki Uzman Danışman performansını nasıl etkileyeceğine odaklanmak istiyorum.
EURUSD H1 ile başlayalım. Testler 2010.01.01-2020.01.01 aralığında gerçekleştirilmiştir. Amacı global bir model bulmaktı:
Sonuçlar göze pek hoş gelmiyor, ancak ilgili zaman aralığında döviz çiftinden elde edebildiğimiz tek şey budur. Çok net olmasa da global bir model tanımlayabiliriz. Brute force için formülde 50 mum kullandım. Sonuç beklediğimiz kadar iyi değildir, ancak gereklidir. Ne için olduğunu daha sonra göreceksiniz. Gelecekteki performansını anlamak için aynı segmenti 2020.01.01-2020.11.01 ileri döneminde test edelim:
Sonuçlar oldukça anlaşılabilir. Bu analizin, modelin devamından kâr elde etmeye çalışmak için yetersiz olduğu ortaya çıktı. Genel olarak, global modelleri analiz ediyorsak, amaç en az birkaç yıl daha çalışacak bir model bulmak olmalıdır, aksi takdirde böyle bir analiz tamamen yararsızdır. Grafiğin başında model çalışmaya devam eder, ancak altı ay sonra tersine döner. Dolayısıyla, ilk test için yeterince iyi parametreler bulmayı başarmamız koşuluyla, böyle bir analiz birkaç ay boyunca ticaret yapmak için yeterli olabilir. Bu durumda analiz P_Factor değerine göre yapılmıştır. Bu parametre Kâr Faktörüne benzerdir, ancak [0...1] aralığında değerler alır. Kârın %1 ila %100 aralığıdır. İlk sekmede, bu parametrenin en yüksek değeri yaklaşık 0.029’du. Bulunan tüm varyantların ortalama değeri yaklaşık 0.02’ydi.
Yazar: Evgeniy Ilin