Tüm John Ehlers Göstergeleri... - sayfa 64
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
John Ehlers'in kitabından otokorelasyon periodogramı
otokorelasyon_periodogram.mq4
Evrişim Göstergesi. Kırmızı tüyler düşüş trendi, yeşil tüyler yükseliş trendi anlamına gelir. Hsl kullanarak renk kırmızı ve yeşil arasında enterpolasyon yaptığında kodlamayı daha kolay buldum. Ehlers'in kitabında arka plan siyahtır.
convolution_indicator.mq4
Normalleştirilmiş Fiyatların Fisher Dönüşümü
Fisher = 0.5*(Log((1+V)/(1-V))+Fisher),
Tetik = Fisher, nerede
V = (2/3)*((Fiyat-MinPr)/(MaxPr-MinPr)-0.5+V),
MinPr, MaxPr - (i-Light+1) ile (i) aralığındaki minimum ve maksimum fiyatlar,
Log - doğal logaritma.ftnp.mq4
Normalleştirilmiş Fiyatların Fisher Dönüşümü ftnp.mq4
Güzel! Hey, "ortak" sekmeye tıklamanız ve düz bir çizgi gibi görünmesini önlemek için sabit minimum ve maksimum değerleri ayarlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun, değerlerin biraz garip olabileceği ilk yumuşatma nedeniyle olduğunu düşünüyorum. İlk 100 hesaplama bir şekilde ekrandan silinebilir mi?
Düzenle - min'i -4, maks +4 olarak ayarlayın ve genellikle iyidir. Ayrıca, uzunluğu varsayılan 10'dan belki 26'ya çıkarmanızı tavsiye ederim. Fisher dönüşümünün konusu olan normal olasılık dağılımı özellikleriyle iyi uyum sağlar. Biraz düşündükten sonra buna geri döneceğim.
Güzel! Hey, "ortak" sekmeye tıklamanız ve düz bir çizgi gibi görünmesini önlemek için sabit minimum ve maksimum değerleri ayarlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bunun, değerlerin biraz garip olabileceği ilk yumuşatma nedeniyle olduğunu düşünüyorum. İlk 100 hesaplama bir şekilde ekrandan silinebilir mi? Düzenle - min'i -4, maks +4 olarak ayarlayın ve genellikle iyidir. Ayrıca, uzunluğu varsayılan 10'dan belki 26'ya çıkarmanızı tavsiye ederim. Fisher dönüşümünün konusu olan normal olasılık dağılımı özellikleriyle iyi uyum sağlar. Biraz düşündükten sonra buna geri döneceğim.
Lloyd_au
İşte bu ölçekleme sorunu olmayan bir sürüm:ftnp_1.01.mq4
Baskın döngü dönemlerini hesaplamak için farklı yöntemler
Merhaba,
bu arada, baskın döngü süresini belirlemek için farklı yöntemlerin avantajları/dezavantajları ile biraz kafam karıştı. Ayrıca, farklı yöntemlerin hepsinin aynı DC dönemini belirleyip belirlemediği henüz net değil. en azından bu arada
- Hilbert Dönüşümü (bu ilk algoritma gibi görünüyor)
- Ağırlık Merkezi Algo ( Kedinin Derisini Yüzerek )
- Ayrık Fourier Dönüşümü yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Örtüşen Bant Geçişli Filtre Yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Otokorelasyon Periyotogramı yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından - şu anda Ehlers'in favorisi)
Ehlers, ölçümün daha az gecikme süresine sahip olması, daha geniş bir genlik salınım aralığına sahip olması, tarihsel ortalama alma ve Spektrum Genişleme telafisi gerektirmemesi nedeniyle otokorelasyon periodogramının üstün bir yaklaşım olduğunu iddia ediyor.
Peki sizin fikriniz nedir, hangi yöntem en iyi/doğru yöntemdir?
Belki de farklılıkları görmek için farklı yöntemleri bir DC periyodu göstergesi içinde programlamak iyi bir fikirdir.
Merhaba,
İlanımı revize etmem gerekiyor. Spektrum analizi yöntemleri ile baskın çevrim (DC) belirleme arasında ayrım yapmalıyız.
DC yöntemleri şu ana kadar yalnızca
- Hilbert Dönüşümü (bu ilk algoritma gibi görünüyor)
- Ağırlık Merkezi algo; bu, önceden belirlenmiş bir spektrumdan DC'yi çıkarmak için Ehlers tarafından kullanılır.
- Artık değil ? örneğin mevcut çeşitli spektrum tepe seçim algoritmaları vardır
Spektrum belirleme yöntemleri olarak elimizde:
- Ayrık Fourier Dönüşümü yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Örtüşen Bant Geçişli Filtre Yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- Otokorelasyon Periyotogramı yaklaşımı (Ehlers'in "Tüccarlar için Döngü Analizi" kitabından)
- MESA yöntemi; spektrumun ilk uygulaması richcap'ın mesavsgdft.pdf R-MESA-Instant_Spectrum v.1.2 ile birlikte R-MESA kitaplığı tarafından yapıldı. En azından "Tüccarlar için Döngü Analizi" adlı son kitabında Ehlers, MESA spektrumunu, her ne sebeple olursa olsun, spektrum Üretimi için 4. alternatif olarak görmedi.
- Goertzel kalk. (bkz. Gelişmiş Döngü Analizi ). Ehlers belli ki bu harika yöntemi ne sebeple olursa olsun sevmiyor. En azından Meyers, Goertzel'in MESA'ya göre daha üstün bir yöntem olduğunu iddia ediyor (bkz.).
- FFT'den de sıklıkla bahsedilir, ancak spektrum belirleme için yukarıdaki yöntemler tercih edilir görünmektedir.
Boxter - Ehlers, DC'yi ölçmekle ilgili son kitabından önceki her şeyi etkili bir şekilde terk etti. Bunu bir süre önce, muhtemelen oldukça yakın zamanda, Powerpoint'te bulunan bir sunumda söyledi. Üzgünüm, bağlantı bende yok ama Stockspotter.com'da bir yerde olmalı.
Bir tuz tanesi ile döngü ölçümleri alıyorum. Çünkü herhangi bir noktada aynı anda onlarca döngü meydana gelir. Bunu kendisi bir yerde, belki başka bir bağlamda, bir grup bant geçiren filtre (Swiss Army Knife?) oluşturmayı önerdiğinde itiraf ediyor. Bende var ve hepsi de uyum sağladıkları döneme güzel bir şekilde dönüyorlar. Genel olarak.
Excel'de 6.000 veri noktası kullanarak, her bant geçiş filtresinin ayarlandığı tam zaman aralığının ortalamasını yapabilirim - ve yaklaşık 20 gün kullanarak - 16 günden 36 güne kadar denemeler yaptım. Bu biraz tuhaf gelmiyor mu? 1990'a kadar giden bir sürü para biriminde denedim, aynı sonuç.
Şimdi uyarlanabilir göstergelere Jurik yaklaşımını alıyorum - Ehlers'in matematiksel olarak yanlış yaptığı fraktal boyutu ölçmenin saf bir biçimi. Çok daha iyi bir yaklaşım, Jurik'in yaptığı Sevcik yaklaşımıdır. Karmaşık görünebilir, ama hey, karmaşık olsa da anlaşılması oldukça kolay olan Metastock'a kodlamayı başardım. İsterseniz kodunu verebilirim.
Jean-Philippe aşağıdaki bağlantıda bir MT4 sürümü sağladı - bir yerde biraz arama yapmanız gerekebilir ve birkaç sürüm var. Ancak göstergeleri uyarlanabilir hale getirmek için kullanılamaz, bu yüzden hem Excel'e hem de Metastock'a kodlamak için kafamı biraz kaşıdım. Tradestation'a karşı bir isteksizliğim var.
Oops, bu bağlantı işe yaramadı - üzgünüm. ben acemi.
Şimdi uyarlanabilir göstergelere Jurik yaklaşımını alıyorum - Ehlers'in matematiksel olarak yanlış yaptığı fraktal boyutu ölçmenin saf bir biçimi.
Bilginize: Bu forumda bir yerde Ehlers'in halka açıklanmamış, FD hesaplaması için kendi benzersiz formülüne sahip olduğu söylenmiştir. Ayrıca bir süre önce Ehlers'in Bandpass filtrelerini tercih ettiği görülüyordu, ancak şimdi Boxter'ın dediği gibi Otokorelasyon Periyodogramını tercih ediyor gibi görünüyor.
kışlık