Portföy: PriceChannelExpert ve diğerleri - sayfa 5
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Modelleme kalitesi %90'dan az olmamalıdır. Tüm sonuçlarınız 90'dan az. Bu yüzden farklı.
Kamusal alanlarda 90'dan daha düşük modelleme kalitesine sahip birçok geriye dönük test sonucu gördüm. Bazı EA veya stratejiyi tanıtmak istiyorsak sorun değil. Ama portföy oluşturmak istiyorsak bu %90'a ihtiyacımız var. Çünkü bazı insanlar portföylerimizi/setlerimizi gerçek para ile kullanabilirler ve bu çok ciddi bir şeydir.
Bazı EA'ların iyi veya kötü olduğundan bahsettiğimizde, bu sadece bazı geriye dönük test sonuçlarıyla bir konuşmadır.
Portföy hakkında konuştuğumuzda, bu farklı bir şey. %90'a ihtiyacımız var. Bu portföyleri/setleri oluşturmaya başlamak için ona ihtiyacımız var.
%90'dan daha az olan tüm geriye dönük test sonuçları hiçbir şekilde geçerli değildir.İlk soruma hala cevap vermiyorsun dostum.
Bunlardan %90 alıyorsanız nasıl yaptığınızı açıklayabilir misiniz? %90+ gerekli seviyeye ulaşmak için ne gerekiyor? Demek istediğim, bunlardan bazılarına ön ayarlar gönderiyorsunuz, ancak sizinle aynı sonuçları almıyorum, bahsettiğiniz %90'dan fazla gerekli oranı da almıyorum.
Yani burada benim açımdan doğru olmayan bir şeyler olmalı, ama kullandığınız ayarlar benimkiyle aynıysa bunun ne olduğunu bilmiyorum...
Larry Williams Para Yönetimi hakkında yanlış bir şey mi anlıyorum? Maksimum kaybın tüm amacı, lot başına sahip olabileceğimiz maksimum dolar kaybının ne olduğudur. Bu, dolar için x10 pip cinsinden stoploss olan daha kötü durum senaryosunun miktarına eşit olmalıdır.
yani 1 lot için stoploss 30 pips ise bu 300$ olur ve bu, sahip olduğumuz maksimum kaybın 300$ olduğu anlamına gelir. Riskimizi en aza indirdiğimizden emin olmak için kullanmamız gereken değer budur. Şimdi Pricechannel EA için geriye dönük testlerde maksimum kayıp 250 pip diye düşünüyorum... Bu 2500$ ve bunu MM giriş bölümünde maksimum kayıp miktarı olarak kullanmalıyız. Bunun bize daha küçük bir miktar koymaktan daha az kâr sağlayacağını biliyorum, ancak bence daha güvenli ve birkaç işlem bize karşı çıkarsa hesabımızı havaya uçuracak çok fazla lot kullanmamıza izin vermeyecek.
Haklı mıyım yoksa bunu tamamen yanlış mı anladım?
İlk soruma hala cevap vermiyorsun dostum.
Bunlardan %90 alıyorsanız nasıl yaptığınızı açıklayabilir misiniz? %90+ gerekli seviyeye ulaşmak için ne gerekiyor? Demek istediğim, bunlardan bazılarına ön ayarlar gönderiyorsunuz, ancak sizinle aynı sonuçları almıyorum, bahsettiğiniz %90'dan fazla gerekli oranı da almıyorum.
Yani burada benim açımdan doğru olmayan bir şeyler olmalı, ama kullandığınız ayarlar benimkiyle aynıysa bunun ne olduğunu bilmiyorum...Modelleme kalite yüzdeniz nedir? Lütfen bize bildirin
%90'dan azsa, lütfen http://www.metatrader.info/node/67 adresini ziyaret edin ve %90'a nasıl ulaşacağınızı görün. Ancak o zaman üzerinde düşünmeye değer bir geriye dönük teste sahip olacaksınız çünkü bundan daha azsa (örneğin %50) bu, sistemin gerçekleşen fiyatın yalnızca %50'sine yaklaştığı anlamına gelir .. bu, geriye dönük testinizin %50 olduğu anlamına gelir. doğru ya da %50 yanlış, bu kesinlikle hiçbir şey ifade etmez!
Modelleme kalite yüzdeniz nedir? Lütfen bize bildirin %90'dan az ise, lütfen http://www.metatrader.info/node/67 adresini ziyaret edin ve %90'a nasıl ulaşacağınızı görün. Ancak o zaman üzerinde düşünmeye değer bir geriye dönük teste sahip olacaksınız çünkü eğer bundan daha azsa (örneğin %50) bu, sistemin gerçekleşen fiyatın yalnızca %50'sine yaklaştığı anlamına gelir .. bu, geriye dönük testinizin %50 olduğu anlamına gelir. doğru veya %50 yanlış, bu kesinlikle hiçbir şey ifade etmez!
Bunların hepsini geçen gün, newdigital bana verileri indirmem için bağlantıyı gösterdiğinde yaptım.
ve testlerde %50'den az veya sadece yığınlarca kayıp alıyorum, öyle ki 10 binlik bir hesap sudan çıkıyor. Ama nedense newdigital testlerinde mükemmel sonuçlar alıyor.
Bunlar sadece onun test ettikleri üzerinde, test ettiğim diğerleri, örneğin bu klasörde yayınladığım yeni EA MA geçişi bana hesapta %87+ ve iyi getiri sağlıyor ve canlı olarak denedi ve ayrıca verdi Ben de oldukça iyi sonuçlar.
Larry Williams MM'deki Maksimum kayıp seçeneği hakkında daha fazla bilgi.
Belki bunu hesaplanacak bir değişken yapmalıyız... çünkü TradePowers EA'da stoploss her ticareti volatiliteye göre değiştiriyor. Dolayısıyla, işlem için stoploss'u bildiğimizde, bunu yalnızca o ticaret için maksimum zarar için ayarladık... bu şekilde, eğer düşük riskli bir ticaretimiz varsa daha fazla lot ticareti yapabiliriz.
Lot = HesapMarjı * risk/maksimum kayıp
Diyelim ki 10000 hesap marjımız var, risk 0.15 (%15)
stoploss 250 pips ise (maksloss = 2500), o zaman 0.15/2500*10000 = 0.6 lot sadece bu sefer işlem yapmak için
AMA stoploss sadece 30pip ise (maksloss = 300) o zaman ticaret için 0.15/300*10000 = 50 lot ...Bu, daha fazla kazanma şansı, ancak riski her zaman aynı tutmak anlamına gelir.
Larry Williams Moneymanagement'i hesaplamak için daha fazla şey olduğunu biliyorum ama örneği takip etmeyi kolaylaştırmak için yukarıdaki örnekte yalnızca temel değişkenleri basitleştirmeye çalıştım...
Yine, bunda haklı mıyım? Her seferinde aynı maksimum kayıp değerini koyarsak... bazen çok az bazen çok fazla risk alırız... bu şekilde her ticaret için dinamik değişim maksimum kaybı daha iyi takip eder... Elbette standart bir stoploss olan EA'larda her zaman, maksimum kayıp baştan sona aynı kalacaktır... TradersPower EA, her ticaret için stoploss'unu değiştirse de dikkatli olmalıyız.
Bunların hepsini geçen gün, newdigital bana verileri indirmem için bağlantıyı gösterdiğinde yaptım.
Hala %50'den daha az kalite alıyorsanız, kusura bakmayın ve kusura bakmayın ama bunu doğru yapmamışsınız... Test etmek istediğiniz HER para birimi çifti için önce tarih merkezinde 1 dakikalık veriyi içe aktardığınızdan emin olun ve ardından bir çevrimdışı açın. İstediğiniz çift için 1 dakikalık grafik ve ardından HER zaman çerçevesine dönüştürmek için dönem dönüştürücüyü kullanın, 5dk, 15, 30, 60, 240 ve 1440. O zaman YALNIZCA içe aktardığınız tarihlerle geriye dönük test yapmayı deneyin... Çalışıyor... Söz veriyorum!
. Newdigital'e benzer ve ileri testlere benzer sonuçlar alıyorum.
Larry Williams MM'deki Maksimum kayıp seçeneği hakkında daha fazla bilgi.
Belki bunu hesaplanacak bir değişken yapmalıyız... çünkü TradePowers EA'da stoploss her ticareti volatiliteye göre değiştiriyor. Dolayısıyla, işlem için stoploss'u bildiğimizde, bunu yalnızca o ticaret için maksimum zarar için ayarladık... bu şekilde, eğer düşük riskli bir ticaretimiz varsa daha fazla lot ticareti yapabiliriz.
Lot = HesapMarjı * risk/maksimum kayıp
Diyelim ki 10000 hesap marjımız var, risk 0.15 (%15)
stoploss 250 pips ise (maksloss = 2500), o zaman 0.15/2500*10000 = 0.6 lot sadece bu sefer işlem yapmak için
AMA stoploss sadece 30pip ise (maksloss = 300) o zaman ticaret için 0.15/300*10000 = 50 lot ...Bu, daha fazla kazanma şansı, ancak riski her zaman aynı tutmak anlamına gelir.
Larry Williams Moneymanagement'i hesaplamak için daha fazla şey olduğunu biliyorum ama örneği takip etmeyi kolaylaştırmak için yukarıdaki örnekte yalnızca temel değişkenleri basitleştirmeye çalıştım...
Yine, bunda haklı mıyım? Her seferinde aynı maksimum kayıp değerini koyarsak... bazen çok az bazen çok fazla risk alırız... bu şekilde her ticaret için dinamik değişim maksimum kaybı daha iyi takip eder... Elbette standart bir stoploss olan EA'larda her zaman, maksimum kayıp baştan sona aynı kalacaktır... TradersPower EA, her ticaret için stoploss'unu değiştirse de dikkatli olmalıyız.Evet, HER EA bir stoploss kullandığında bu şekilde çalışmalıdır (ve bence hepsinin çalışması gerekir). Aklı başında bir insansanız %1-2 olması gereken "Maksimum Risk %" adında bir değişken belirtmelisiniz. Daha sonra, bir EA'nın emriyle işlem görecek lot sayısı bu yüzdeye ve bu işlem için hesaplanan stoploss'a bağlıdır. Bu, hesabınız büyüdükçe (veya küçülürken) aynı riski korurken lot boyutlarınızı ölçeklendirir.
Bu para yönetimi ilkesine dayalı olarak ticaret yapmayan herhangi bir EA, zaman kaybıdır, çünkü yatırım değil kumar oynuyorsunuz. Gördüğüm çoğu EA buna sahip değil ve %50 modelleme kalitesi kullanıyorlar ve harika sonuçlarla övünüyorlar. Bunlar sadece zaman kaybı.
Kodlanmış herhangi bir EA bu şekilde çalışmalı ve birkaç yıl boyunca en az %90 modelleme kalitesiyle muhteşem sonuçlar üretmelidir. Ancak o zaman, size para kazandırmak için olumlu beklentiye sahip bir EA'ya sahip olabilirsiniz.
EA'ları verimli bir şekilde test etmek için 5 yıllık verilerle %99 modelleme kalitesine ulaşmak mümkün olsaydı. Bu bana onlara bir tür güven verecek ve bence EA gelişiminin evrimini hızla ilerletecek çünkü çalışmak için sağlam bir temeliniz var. Mevcut test yöntemlerimiz çok zayıf ve tüm hikayeyi gerçekten anlatmıyor. İşte bu yüzden bu seçkin abonelik her kuruşuna değer, ileriye dönük testler yapabileceğimiz en iyi şey, EA'nın berbat olduğunu öğrenmenin bu kadar uzun sürmesi çok kötü.
Hala %50'den daha az kalite alıyorsanız, kusura bakmayın ve kusura bakmayın ama bunu doğru yapmamışsınız... Test etmek istediğiniz HER para birimi çifti için önce tarih merkezinde 1 dakikalık veriyi içe aktardığınızdan emin olun ve ardından bir çevrimdışı açın. İstediğiniz çift için 1 dakikalık grafik ve ardından HER zaman çerçevesine dönüştürmek için dönem dönüştürücüyü kullanın, 5dk, 15, 30, 60, 240 ve 1440. O zaman YALNIZCA içe aktardığınız tarihlerle geriye dönük test yapmayı deneyin... Çalışıyor... Söz veriyorum! Newdigital'e benzer ve ileri testlere benzer sonuçlar alıyorum.
Merhaba,
Yanlış yapmadım, 1 dakikalık verileri içe aktardım ve verileri tüm zaman dilimlerine kopyaladım. Talimatları dikkatlice okudum ve denemeden önce iki kez okudum, ardından her adımı gerçekleştirirken 3. kez ve tam olarak o sitede düzenlendiği gibiydi ve beklenen aynı farklılıklara sahiptim, yani veriler tarih merkezi içinde her zaman diliminde artan dönemler.
Bu yüzden neler olduğundan emin değilim.
Gidip geçmişi silip tekrar deneyebilirim.
Neyse, yardımlarınız için teşekkürler.
GBPUSD .
H1 zaman aralığı .
Ön ayar dosyası tpe_h1_gbpusd_nomm_pre-set (ekli).
MM yok.
1 lot boyutu.
Bekleyen siparişler.
Her tik, modelleme kalitesi %90,
04/08/2004 tarihinden 28/04/2006 tarihine kadar,
Kar faktörü 2.10 .
GBPUSD .
H1 zaman aralığı .
Ön ayar dosyası tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set (ekli).
MM.
1 lot boyutu.
Bekleyen siparişler.
Her tik, modelleme kalitesi %90,
04/08/2004 tarihinden 28/04/2006 tarihine kadar,
Kar faktörü 3.20 .Alpari M1 verilerini kullanarak sonuçlarıma bakın:
GBPUSD .
H1 zaman aralığı .
Ön ayar dosyası tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 lot boyutu.
Her tik , modelleme kalitesi %90,
04/08/2004 tarihinden 28/04/2006 tarihine kadar,
Kar faktörü 1.32 .
ne fark var ya
Alpari M1 verilerini kullanarak sonuçlarıma bakın:
GBPUSD .
H1 zaman aralığı .
Ön ayar dosyası tpe_h1_gbpusd_mm_pre-set.
MM.
1 lot boyutu.
Her tik, modelleme kalitesi %90,
04/08/2004 tarihinden 28/04/2006 tarihine kadar,
Kar faktörü 1.32 .
ne fark var yaBunun nedeni MM ve mevduat boyutudur. 25.000 depozito büyüklüğü ile başladım, EA siparişleri en baştan 3,8 lot açtı.
10.000 mevduat büyüklüğü kullandınız ve 1.5 lot büyüklüğü ile başladınız.
MM'den dolayı.
Her neyse, sadece EA'larda kullanılacak ayarları bilmek için optimizasyon yapıyorum. MM'ye gelince, bu, bir portföyde kaç tane EA'ya sahip olacağımıza bağlı olacaktır. Birisi MM'yi bir EA için değil, Metatrader'daki Tüm EA'lar için (bir portföy için) uygulamayı önerdi. Belki. Bilmiyorum.
Neyse ayarları optimize ediyorum.
Ve haklısın: Bunu önce MM olmadan yapmalıyız.