Dijital Filtrelere Dayalı Ticaret Stratejileri - sayfa 29

Yeni yorum
 

Merhaba,

Tartışmanın devam ettiğini görmek güzel :-)

3 hafta tatildeydim ve hepinizle tartışmayı takip etmek için kaçırdığım her şeye bir göz atacağım.

Herkese çok teşekkürler!!

 

Zaman serisi analizi hakkında bir makale döngüsüne başlamak istiyorum. Eğer ilgilenen olursa, devam edeceğim ve materyali karmaşıklaştıracağım.

Kanımca , ön ekstre hazırlığı yapılmadan döviz fiyatları için spektroanaliz kullanımı yanlıştır. Bazı alıntıların araştırılmasının durağan olmayan zaman serileri ile uğraştığımızı gösterdiğini ve spektroanaliz yöntemlerinin sadece durağan zaman serileri için uygun olduğunu göz önünde bulundurarak, gündüz alıntıları gbpjpy, tüm alıntıların ve alıntıların yarısının gördüğümüz gibi bir spektoanalizini yapacağız. resimler alıntıların spektrumu “değişir”.

pic.1 GBP/JPY D1 tam zamanlı seri

pic.2 GBP/JPY D1 devre arası serisi

Matematiksel istatistiklerde durağan olmayan süreçten durağan hale geçiş için farklı dönüşümler kullanılmaktadır. Özleri aşağıdakilerden oluşur. Bir R0 = {R0.1, R0.2, …, R0.n} satırı olduğunu varsayalım, o zaman 1. mertebeden R0'dan diferansiyel dönüşüm R1 = {R1.1, R1.2, …, sayısı olacaktır. R1.n-1}, burada R1.i = R0.(i+1)-R0.i. Nitekim, aşağıdaki şekilde alınan dizi, başlangıç işleminin bir dizi artışıdır.

Alınan dizi için spektroanaliz yapalım. Ayrıca, normal özler için bir örnekte olduğu gibi, yapay özlerin yarısını ve tüm yapay özleri alacağız.

pic.3 GBP/JPY D1 yapay zaman serisi

Şekil aşağıdaki zirveleri göstermektedir: 106, 63, 48, 38, 33, 27 .....

Bu zirveleri EA geliştirme için kullanabilirsiniz. Alınan frekanslara filtreler koyarsak iyi sonuçlar alabiliriz. benim sonucum:

Dönem Günlük (D1) 2000.06.29 - 2008.02.27

İlk para yatırma 10000.00

Toplam net kar 106100.66

Maksimum düşüş %16,44

 
 
clahn04:
Bu konuyu biraz canlandırmak istedim....bu yüzden işte bu gece koyduğum bir takas....nasıl gideceğini göreceğiz....4 saatlik trend yükseldi....kısa kısa olabilir 6 saat kadar süren geri izleme..... RSTL'nin altında ve her ikisi de aşağı eğimli....STLM neg.....3 döngü aşağıyı gösteriyor...

umarım iyisinizdir arkadaşlar...

cl

İyi görünüyorsun, dostum. Testinizin nasıl gittiği konusunda bizi haberdar edin.

Not = MTF göstergelerini kullanırken dikkatli olun. Bunu söylememin sebebini bildiğine eminim, bu yüzden sana patronluk taslamak istemiyorum. Haberi olmayanlar için aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

MTF göstergeleri, daha yüksek zaman dilimindeki sinyal bu çubuğun kapanmasından önce değişirse, mevcut zaman dilimindeki kapalı çubukları güncelleyebilir ve güncelleyecektir.

Eski:

Diyelim ki parametreler H1 olarak ayarlanmışken M15'te bir MTF MACD kullanıyorsunuz. @ 00:45, önceki 3 çubuk mavidir ve olası bir ralliye işaret eder. Uzun bir sipariş giriyorsunuz ve çekip gidiyorsunuz. 01:00'de geri dönersiniz ve son 4 çubuk artık olası bir düşüşü işaret eden kırmızıdır. Çılgınlığınızın veya o çubukların "kapatıldıktan" SONRA renk değiştirdiğini düşünmeye başlarsınız.

Gerçek şu ki, gerçekten de M15'i kapattılar ama yine de H1'de açık bir bardı. Teknik olarak "yeniden boyamadı", en azından geleneksel anlamda zaten. Bu daha uç bir durumdur, ancak mevcut zaman çerçevesi ile MTF göstergesi kullanılarak izlenen zaman çerçevesi arasındaki mesafe ne kadar uzaksa, böyle bir durumun ortaya çıkma olasılığı o kadar artar. Bu, MTF göstergelerinin dezavantajıdır.

Yapmayı sevdiğim şey, M15'te M30'a Bak, M30'da H1 ve bazen H1'de H4 (sık olmasa da). Beladan uzak durmak daha kolay.

Benim fikrim, burada açıklanan Vladimir Kravchuk gibi bir şey yapmaktı. Daha hızlı bir zaman çerçevesi düşüncesi kullanabilir ve yalnızca FTLM, FTLM_KG, diğer adıyla MTLM ve STLM ve RBCI'nin tümü çift ve zaman çerçevesine göre optimize edilmiştir.

 
forex_for_life:
İyi görünüyorsun, dostum. Testinizin nasıl gittiği konusunda bizi haberdar edin.

Not = MTF göstergelerini kullanırken dikkatli olun. Bunu söylememin sebebini bildiğine eminim, bu yüzden sana patronluk taslamak istemiyorum. Haberi olmayanlar için aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

MTF göstergeleri, daha yüksek zaman dilimindeki sinyal bu çubuğun kapanmasından önce değişirse, mevcut zaman dilimindeki kapalı çubukları güncelleyebilir ve güncelleyecektir.

Eski:

Diyelim ki parametreler H1 olarak ayarlanmışken M15'te bir MTF MACD kullanıyorsunuz. @ 00:45, önceki 3 çubuk mavidir ve olası bir ralliye işaret eder. Uzun bir sipariş giriyorsunuz ve çekip gidiyorsunuz. 01:00'de geri dönersiniz ve son 4 çubuk artık olası bir düşüşü işaret eden kırmızıdır. Çılgınlığınızın veya o çubukların "kapatıldıktan" SONRA renk değiştirdiğini düşünmeye başlarsınız.

Gerçek şu ki, gerçekten de M15'i kapattılar ama yine de H1'de açık bir bardı. Teknik olarak "yeniden boyamadı", en azından geleneksel anlamda zaten. Bu daha uç bir durumdur, ancak mevcut zaman çerçevesi ile MTF göstergesi kullanılarak izlenen zaman çerçevesi arasındaki mesafe ne kadar uzaksa, böyle bir durumun ortaya çıkma olasılığı o kadar artar. Bu, MTF göstergelerinin dezavantajıdır.

Yapmayı sevdiğim şey, M15'te M30'a Bak, M30'da H1 ve bazen H1'de H4 (sık olmasa da). Beladan uzak durmak daha kolay.

Benim fikrim, burada açıklanan Vladimir Kravchuk gibi bir şey yapmaktı. Daha hızlı bir zaman çerçevesi düşüncesi kullanabilir ve yalnızca FTLM, FTLM_KG, diğer adıyla MTLM ve STLM ve RBCI'nin tümü çift ve zaman çerçevesine göre optimize edilmiştir.

evet, mtf olayının kesinlikle katı yorum açısından bazı "sorunları" var ....

ben ikinci ffl'nin robertinno'nun başlığındaki yorumları...daha fazla açıklayabilir misin?

cl

 
forex_for_life:
Robertinno,

Tabii ki ilgileniyoruz. Ne kadar çok, o kadar neşeli. Bize katıldığınız için teşekkürler.

?Sorular?:

Durağan zaman serisi nedir ve durağan olmayan zaman serisi nedir

"Ön özlerin hazırlanması"nın anlamı hakkında daha fazla ayrıntı verebilir misiniz? Spektrum sonuçlarınızı DFG yazılım spektrum analizörününkiyle karşılaştırarak yayınladığınız iki ekran görüntüsü arasındaki farkı görsel olarak görebiliyorum.

Bir "yarım seri" kullanıyorsunuz, "yarım döngü" kullanımına ilişkin Hurst teorilerinden bazılarını dahil ediyor musunuz yoksa çok mu uzaktayım?

Öyleyse, bu "doğru" spektroanaliz yöntemini kullanırsak, daha iyi dijital filtreler üreteceğimizi söylerken haklı mıyım?

Birkaç sayfa önce, buradan başlayarak belirtildiği gibi "Goertzel algoritması" ile "Maksimum Entrofi yöntemi"ni kullanma konusunda ne düşünüyorsunuz?

Bu kavramlara tamamen yeni başlayanlar için kişisel olarak tavsiye edeceğiniz herhangi bir okuma var mı?

durağan zaman serisi - zamana bağlı sabit olasılık özelliği olan zaman serisi: dağılım ortalaması=sabit ve ortalama kare sapma = sabit

 

yapay zaman serisi

1-Robertinho..Önceki yazılarınızdan alıntı yapıyorum:

"Matematik istatistiklerde durağan olmayan süreçten durağan hale geçiş için farklı dönüşümler kullanılıyor. Bunların özü şundan oluşuyor. Diyelim ki R0 = {R0.1, R0.2, …, R0.n} satırı var. 1. mertebenin R0'dan diferansiyel dönüşümü R1 = {R1.1, R1.2, …, R1.n-1} sayısı olacaktır, burada R1.i = R0.(i+1)-R0.i . Aslında, aşağıdaki şekilde alınan dizi, başlangıç işleminin bir dizi artışıdır.

Alınan dizi için spektroanaliz yapalım. Ayrıca, normal özler için bir örnekte olduğu gibi, yapay özlerin yarısını ve tüm yapay özleri alacağız. "

Eğer doğru anladıysam, spektrum analizörünü orijinal fiyat serileri üzerinde değil, temelde FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ zaman serisi olan yapay bir seri üzerinde çalıştırmayı öneriyorsunuz? Lütfen açıklığa kavuşturmak için nazik olun ve mümkünse açıklayın. hem orijinal hem de yapay olan bir örnekle nasıl bir zaman serisi hazırlarsınız.... Çok basit olanlar bile nasıl yapılacağını açıklamayı başarabilir.

Teşekkürler.

2-FFL: Layman terimleriyle durağan bir zaman serisi, tekrarlayan döngüleri olan bir seridir, döngüler her zaman aynıdır, zamanla değişmezler.. Açıkçası bu finansal piyasalar için geçerli değildir. İşin püf noktası, tekrarlanmayanları filtrelemektir. bunu yapmanın birkaç yolu vardır (Bartels testi, vb.) ve Robertinho'nun önerdiği şey, pratik bir yol olarak ilginç görünüyor.

 
SIMBA:
1-Robertinho..Önceki yazılarınızdan alıntı yapıyorum:

Eğer doğru anladıysam, spektrum analizörünü orijinal fiyat serilerinde değil, temelde FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ zaman serisi olan yapay bir seride çalıştırmayı öneriyorsunuz? Lütfen açıklığa kavuşturmak için çok nazik olun ve mümkünse açıklayın. hem orijinal hem de yapay olan bir örnekle nasıl bir zaman serisi hazırlarsınız.... Çok basit olanlar bile nasıl yapılacağını açıklamayı başarabilir.

Teşekkürler.

Doğru. Kapat (i) = kapat(i+1)-kapat(i), kapat(i+2)= kapat(i+2)-kapat(i+1) ....... spektrum analizörü için close(n)=close(n+1)-close(n) .

 

Bu sabah karıştırdım.....sanırım "sürecin" bununla bir ilgisi var...

verileri excel'e aktarın.... n'ler arasındaki farkı bulabilmeniz için gerekli hesaplamaları yapın..... bu değerleri yeni bir çalışma sayfasına yapıştırın (özel yapıştır = değerler).... metatrader'a geri aktarmak sonraki adım sanırım.....aksi takdirde, dijital filtre yazılımı bir excel .csv dosyasını tanımıyor gibi görünüyor...bunun tanıdığı dosya türlerinden biri olduğunu söylüyor...ama açmaya çalışırken hatalar alıyorum doğrudan ......

dijital filtre yazılımında ortaya çıkan birkaç olay var...ama sonra dediğim gibi hatalar geliyor....tüm açık, yüksek, düşük ve kapalı için değişim oranını yaptım.... .hem de yakın.....

bence doğru yolda ama daha fazla yoruma ihtiyacım var...

cl

 

Zaman serisi hazırlığı için excel kullandım

1...222324252627282930313233343536...138
Yeni yorum
Neden: