Forex'te Siyah Kuğu Ticareti
Sisteminiz siyah kuğuları yakalamıyor. Büyük bir trendin gelmesini beklerken, umutla ve sonunda, önce kamçıların kan kaybetmesine izin vererek, sadece eski bir vanilya trend yakalayıcısıdır.
Çinli işkencecilerin buna bir adı var. Bin Kesikle Ölüm . Kesinlikle çok derin bir cebe ve sonunda sizi depresyondan çıkaracak bir terapiste ihtiyacınız var. Singapur'daki Baring bankasından Nick Leeson, sonunda bu sistemi izleyerek bankayı kırdı. Nikkei ticaretinde sadece birkaç milyar sterlin kaybetti ve 5 yıl hapis yattı.
Bu sistemle piyasadan bir milyon dolar kazanmanın kesin yolu birkaç milyonla başlamaktır.
Bir siyah kuğu olayının tüm öncülü, bunların nadiren >6-sigma olayları olmalarıdır... on yıl nadir fırsat?
Siyah kuğuların neden olabileceği hasarı en aza indirmek için güvenlik önlemleri (tıpkı kuruluşun kullandığı gibi devre kesiciler) oluşturmak istiyorsunuz, ancak önümüzdeki on yılda bir sonrakini yakalama umuduyla piyasaları gerçekten beklemeye çalışan bir strateji oluşturmak istiyorsunuz. bana aptalın işi gibi geliyor.
Ve Eurotrader haklı, bu sistem, yatay ticaret dönemlerinde kanarken büyük hareketleri yakalamaya çalışan bir trend tüccarından farklı görünmüyor. Onlara siyah kuğu demene gerek yok.
Buraya bu şekilde yazmak bir sürü olumsuz yorum alacak. [...]
Evet. Daha iştah açıcı ve ilginç görünmesini sağlamak için bir Nassim Taleb buzlanma tabakası ile takip eden ortak veya bahçe trendi. "Sinir ağları" ve "yapay zeka" terimlerini sırf kulağa hoş ve zekice geldiği için kullanan sistemler gibi.
Daha belirsiz ifadelerden birini seçelim: "Bay Taleb, 2007 mali krizinden sonra ünlü oldu". Aslında, Taleb 2007'den çok önce orta derecede tanınmıştı. Örneğin, Malcolm Gladwell 2002'de onun hakkında uzun uzun yazmıştı: http://www.gladwell.com/2002/2002_04_29_a_blowingup.htm (Gladwell'in kendisi olmasa da uzaktan ünlü ve şimdi olduğu kadar takip edildi).
Trend tekniği Tarih mi takip ediyor? En sevdiğim hikayelerden biri, iki Tüccar'ın birisine başarılı bir tacir olmanın öğretilip öğretilemeyeceği konusunda bahse girdiği hikaye. Bahsi kazanan adam, sıradan insanlara teknikleri takip ederek trendi nasıl takip edeceklerini öğretebildi ve iyi bilinen tüccarlar haline geldiler.
Now-a-Days, herkesin her şey için Fiyatlandırma Modelleri konusunda daha endişeli olduğu görülüyor. Sanırım ticaret gerçekten Kendini Gerçekleştiren Bir Kehanet...(IMHO). Hehe... bu bazı insanları harekete geçirmeli :)
En sevdiğim hikayelerden biri, iki Tüccar'ın birisine başarılı bir tacir olmanın öğretilip öğretilemeyeceği konusunda bahse girdiği hikaye.
Trend takibi gerçektir ve insanlar trendleri takip ederek çok para kazanırlar. İnsanların hala alternatif ticaret stratejileri izlemeyi tercih etmelerinin nedeni, getiri oranlarını (ROR) en üst düzeye çıkarmak ve/veya kayıp risklerini (ROL) en aza indirmektir.
Düşünün ki, eğer herhangi birimizin ilgilenen sadece mevcut öz sermayemizden daha fazla para kazanmak olsaydı, o zaman sadece devlet destekli bir banka CD'si alırdık ve bütün gün margarita içmek için arkamıza yaslanırdık.
Bizi bu sektöre iten, mevcut öz sermayemizden daha da fazla para kazanma arzusudur.
İdeal olarak hepimiz, Riske Göre Ayarlanmış Sermaye Getirimizi (RAROC) en üst düzeye çıkarmak için daha akıllıca ve daha akıllı ticaret planları tasarlamakla meşgulüz.
Düşen bıçağı yakalamaya çalışmak...yani, on yılda bir görülen bir temel piyasa tersine çevrilmesini (tipik olarak siyah kuğu olayının öncüsü olan) yakalama umuduyla, normalde yükseliş eğilimi gösteren bir piyasayı sürekli olarak kısaltmak, bana üstün bir RAROC gibi gelmiyor yaklaşmak.
Teşekkürler JJC,
New Yorker'ı düzenli olarak okudum, ancak şu BLOWINGUP makalesini kaçırdım. Tekrar teşekkürler.
İdeal olarak hepimiz, Riske Göre Ayarlanmış Sermaye Getirimizi (RAROC) en üst düzeye çıkarmak için daha akıllıca ve daha akıllı ticaret planları tasarlamakla meşgulüz.
Orijinal konuya biraz bağlı kalarak, Taleb'in RAROC'un bir bileşeni olan VaR hakkında bazı ilginç eleştirileri var. (Ancak, retorik tetikleyicide titrek bir parmağı olduğu gerçeğinin ötesine geçmelisiniz. "VAR'ın her zaman şarlatanlık olduğunu savundum", http://www.fooledbyrandomness.com/quant adresindeki web sitesinden örnek bir alıntıdır. .html )
1005 :
On yılda bir görülen (tipik olarak siyah kuğu olayının öncüsü olan) bir temel piyasa tersine dönüşünü yakalama umuduyla, normalde yükseliş eğiliminde olan bir piyasayı sürekli olarak kısaltmak, bana üstün bir RAROC yaklaşımı gibi gelmiyor.
Spot forex ile yapmaya çalışırsanız kesinlikle pek mantıklı görünmüyor. Çok daha asimetrik bir şey istiyorsunuz - Gladwell'in Taleb'i ticaret olarak tanımladığı seçenek sepetleri gibi.
Omg.. Black Swans'tan Black Scholes'a (tam bunu düşünürken). Kong-fu ustası olmak için eğitim aldığınızı düşünürdünüz. İddiaya girerim siz ileri düzey adamlar, formülü aklınızdan çıkarmışsınızdır. Bu Soros denen adamla ne alakası var ki? Ticareti onun icat ettiğini düşünürdünüz. İngiltere'nin bankasını kırın, büyük mesele. Adam bu süreçte batmadığı için şanslı. Evet, söyledim. (Oğlum, beni siteden atacaklar şimdi kesin.)
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Siyah Kuğu nedir:
Bir Siyah Kuğu, büyük sonuçlar doğuran öngörülemeyen bir olaydır.
Piyasada bir Kara Kuğu, size büyük karlar getirebilecek (eğer onunla birlikte giderseniz) veya sizi ticaretten uzaklaştırabilecek (karşı giderseniz) uzun vadeli bir trenddir.
Bu kavramla ilk kez Nassim Nicholas Taleb adlı belirli bir yazar tarafından yazılan "Kara Kuğu: Son Derece Olasılığın Etkisi" adlı çok satan bir kitapla karşılaştığımda tanıştım.
Bay Taleb, 2007 mali çöküşünden sonra (ki bu bir Kara Kuğu idi) ünlendi ve kitabı en çok satanlar listesinin en üstüne çıktı (kitabının başarısı da bir Kara Kuğu'dur).
Kitabın bir bölümünü okuduktan sonra, Siyah Kuğulardan yararlanmanın ve ticaret ortamındaki yıkıcı etkilerini azaltmanın pratik bir yolunu düşünmeye başladım. Sonunda, yatırımcıların Siyah Kuğular yolunda kullanmasını sağlayacak bu sistemi, gerçekleştiğinde onlardan faydalanmak için geldim.
Bu sistem ne yapar
Temelde yaptığı şey, uzun bir trend yakalayana kadar küçük kayıplar ve küçük kârlar elde etmektir.
Bu sistem hakkında iki kesinlik vardır:
- Kayıp yapar
- Büyük trendleri yakalar
Kayıplar hakkında : risk yüzdesi %1 olarak ayarlanmıştır, ayrıca sistem kayıpları küçük ve kontrol altında tutmak için bir Zarar Durdurma limiti kullanır.
Büyük trendler hakkında : sistem büyük karlara açık kalmak için Kar Al limiti kullanmaz, büyük bir trend yakalandığında bitene kadar onu takip etmek istersiniz.
Bu sistemden bekleyeceğiniz şey uzun vadede sürdürülebilir büyüme, 7 yıldan daha kısa bir sürede elde edilecek sonuçlara aldanmam.
Sistemin ne yapmadığı, gerçekte ne yaptığından daha önemlidir sonraki bölümü okuyun.
Bu sistem ne yapmaz
Bu, bu ticaret sistemiyle ilgili en önemli bölümdür.
Size bu sistemden BEKLENMEYECEK birkaç şey söyleyeceğim:
Bu sistem sizi kısa sürede zengin ETMEYECEKTİR, yatırımlarınızı bir yıl içinde ikiye katlama olasılığını dışlamıyorum ama gerçekleşmesi pek olası değil.
Bu sistem, sonunda büyük kayıplara yol açacak kısa vadeli sonuçlarla sizi yanıltmayacaktır.
Bu sistemin tüm yatırımlarınızı ve kazançlarınızı havaya uçurması pek olası değildir: Yani, risk yüzdesi %1 olarak ayarlanırsa, bu, EURUSD'yi geriye doğru test ederken (1999.10'dan itibaren) yalnızca 100 ardışık kayıptan sonra her şeyi kaybedeceğiniz anlamına gelir. 01'den 2010.06.17'ye kadar) sistem, 17'si kârlı (%58.62) olmak üzere yalnızca 29 işlem gerçekleştirdi.
Bu sistem, istatistik üzerine inşa edilmiş herhangi bir matematiksel model veya dogma kullanmaz.
Siyah Kuğu nasıl tahmin edilir
Siyah Kuğu'nun ilk özelliği, tahmin edilemez olmasıdır.
Burada sunulan EA, Black Swans'ı tahmin etmeye çalışmıyor (çünkü tahmin edilemezler), ancak ortaya çıktıklarında onlar için hazır olmaya çalışıyor.
"Kanama veya Blowup"
Bay Nicolas Taleb'in kitabında akılda kalıcı bir başlık okudum: "Kanama veya Patlama".
Onun için para kaybetmenin iki yolu var (ve bu konuda üçüncü bir yol bilmiyorum):
Blowup : Büyük riskler alarak zaman içinde küçük kazançlar elde edebilirsiniz ve bir Siyah Kuğu olduğunda çok şey kaybedersiniz, ilk yatırımlarınızın tümü olabilir. Sizin için yatırımlarınız tamamen tükendiğinde Kara Kuğu bitmiştir.
Kanama : Zamanla küçük kayıplar vereceksiniz ve bir Siyah Kuğu meydana geldiğinde bundan faydalanırsınız, Blowup bölümünün aksine bir Siyah Kuğu'nun sizin için ne kadar kar edebileceğinin bir sınırı yoktur.
Patlamak :
Birkaç yıldır otomatik ticaretteyim, size şaşırtıcı sonuçlar verecek birçok EA ile karşılaştım (geriye dönük test veya canlı ticaret), ancak bir süre sonra BÜYÜK kayıplar veriyorlar.
Bu sistemlerden birine bir göz atalım (Risk Yüzdesi %57):
Bu bir yıllık geriye dönük test, iyi görünüyor ha?
başka bir yıl ve daha da iyi görünüyor, bazı insanlar bir mucize gibi görünen bu sisteme atlayabilir!
birkaç ay sonra: Oops! İlk yatırımları ikiye katlamadan hemen önce sistem havaya uçtu. Sonuç olarak: benzer sistemler sonunda patlar.
Az önce gördüğünüz şey, tarih boyunca birçok yatırım fonunun başına gelene benziyor, tüm bankalar büyük riskler alarak ve istatistiklere ve matematiksel modellere çok fazla inandıkları için iflas etti. Bu, - uzun vadede - yatırımcıların paralarını başka bir şekilde harcamış olmayı dilemelerini sağlayan strateji türüdür.
Şimdi para kaybetmek ve kazanmak için başka bir yaklaşıma bakalım.
Kanama :
Bu yaklaşım, küçük riskler almak ve Kara Kuğuların bunlardan büyük kazançlar elde etmesini beklemekle ilgilidir.
Kullanılan Sistem : Black Swan FX Trader (Risk Yüzdesi %5)
Bu iki BSFT çizelgesini alın:
EURUSD grafiği : On yıllık geriye dönük test
GBPUSD grafiği: On yıldan fazla geriye dönük test
Seçim meselesidir
Bence kaybetme stratejisi seçimi ticaretin en önemli yönü çünkü sonuçta kazanmak istiyorsunuz ama aynı zamanda yatırımlarınızı da korumak istiyorsunuz.
İki ticaret stratejisinden biri arasındaki seçimle ilgilidir:
- Kar üst sınırı olmayan küçük riskler almak, uzun vadeli sonuçlar aramak
- Büyük kayıplara dönüşecek bir başarı yanılsaması ile önemli riskler almak.
Bataklığımı http://black-swan-fx-trader.blogspot.com/ adresinde ziyaret edebilirsiniz.
Sistemin yakaladığı Siyah Kuğulara bakabilmeniz için geriye dönük test ifadeleri ekledim.
en iyi dileklerimle