Bir EA'nın ticari olarak kabul edilebilir olması için ne kadar kar? - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Harabe, hız ne olursa olsun yıkımdır.
Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi çünkü ondan daha sonra değil şimdi öğrenebilirsiniz.
Gecikme derslerinden nefret ediyorum çünkü iyileştirme bugün daha sonra değil!
Gelişimim ne kadar hızlı olursa, o kadar hızlı daha fazla para kazanabilirim.
Gerçekten daha az konuşmayı ve daha çok öğrenmeyi denemelisiniz. Bağlantıları okuyun, bir iki şey öğrenin...ya da ağzınızı açıp nefesinizi boşa harcamaya devam edin.
Bu adamın mükemmel bir maksimum dezavantajı var, yine de boş yeriniz var. Düşüş %10-15 civarında olana kadar lotlarınızı artırın, o zaman çok daha iyi bir getiri elde edeceksiniz ve insanlar bunu kullanmak isteyecekler!
Bu adamın mükemmel bir maksimum dezavantajı var, yine de boş yeriniz var. Düşüş %10-15 civarında olana kadar lotlarınızı artırın, o zaman çok daha iyi bir getiri elde edeceksiniz ve insanlar bunu kullanmak isteyecekler!
Düşüş, gelecekteki performans hakkında size hiçbir şey söylemez, zaten güvenmeniz gereken hiçbir şey yoktur. Öte yandan, varyans yapar.
Çok az tüccar yıkım riskinin nasıl hesaplanacağını biliyor. Birçok tüccar, sanki bir maksimum limit varmış gibi, maksimum düşüşten bahseder. Açıkçası, "maksimum" düşüş gerçekleştikten sonra, daha fazla kayıp hala mümkündür. Maksimum düşüş, yalnızca bazı tarihsel veri setlerinde kötü şansın sona erdiği noktadır. Gözlenen maksimum düşüş, oyun oynandıkça artmaya devam edecektir.
Kaynak: http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
Düşüş, gelecekteki performans hakkında size hiçbir şey söylemez, zaten güvenmeniz gereken hiçbir şey yoktur. Öte yandan, varyans yapar.
Bunun için teşekkür ederim. Benim için, Yıkım Riski bir sağduyu sorunudur ve sezgiseldir, ancak Yıkım Riskini hesaplamayı öğrenmek istiyorum. Maalesef henüz anlamıyorum. Standart sapmayı öğrenerek başlayacağım.
Bunun için teşekkür ederim. Benim için, Yıkım Riski bir sağduyu sorunudur ve sezgiseldir, ancak Yıkım Riskini hesaplamayı öğrenmek istiyorum. Maalesef henüz anlamıyorum. Standart sapmayı öğrenerek başlayacağım.
Açıklığa kavuşturmak gerekirse, Risk of Ruin'in ne olduğunu ve neden olduğunu anlıyorum, sadece denklemini çözemiyorum
Açıklığa kavuşturmak için, Risk of Ruin'in ne olduğunu ve neden olduğunu anlıyorum, sadece denklemini çözemiyorum
Yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan çok mutlu olurum.
Yeni başlayanlar için sabit ve sabit kesirli konum boyutları arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Stratejinizin istatistiksel doğasını karakterize etmek amacıyla geriye dönük test yaparken (gelecekteki performans hakkında istatistiksel tabanlı çıkarımlar yapmak için bilmeniz gereken şey budur), sabit konum boyutuyla geriye dönük test yapmanız ve buna dayalı olarak yıkım riskinizi analiz etmeniz gerekir.
Doğal olarak, canlı veya ileriye dönük testler yaparken, bileşikten yararlanmak için sabit kesirli konum boyutlandırması kullanmak istersiniz. İkisi arasında eşleme yapmak basit bir matematiksel formalite meselesidir, kulağa karmaşık gelebilir ama aslında öyle değildir.
Riski karakterize etmek ile riski yönetmek arasında yapılması gereken bir ayrım olduğunu da belirtmekte fayda var.
Geriye dönük test yaptığımızda, geriye dönük testi risk ölçümü ve karakterizasyonuna uygun bir şekilde yürütüyor olmamız gerekir. (Bu tür analizleri geçersiz kılacak şeyler yapabiliriz, bu nedenle belirtilmesi gerekir)
Canlı alım satım ve ileriye dönük testler yaptığımızda, uygun risk yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için yukarıda belirtilen risk karakterizasyonu sonuçlarından yararlanacak şekilde EA kurulumumuza sahip olmamız gerekir. (bazı okumalara bağlantı )
Yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan çok mutlu olurum.
Yeni başlayanlar için sabit ve sabit kesirli konum boyutları arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Stratejinizin istatistiksel doğasını karakterize etmek amacıyla geriye dönük test yaparken (gelecekteki performans hakkında istatistiksel tabanlı çıkarımlar yapmak için bilmeniz gereken şey budur), sabit konum boyutuyla geriye dönük test yapmanız ve buna dayalı olarak yıkım riskinizi analiz etmeniz gerekir.
Doğal olarak, canlı veya ileriye dönük testler yaparken, bileşikten yararlanmak için sabit kesirli konum boyutlandırması kullanmak istersiniz. İkisi arasında eşleme yapmak basit bir matematiksel formalite meselesidir, kulağa karmaşık gelebilir ama aslında öyle değildir.
Riski karakterize etmek ile riski yönetmek arasında yapılması gereken bir ayrım olduğunu da belirtmekte fayda var.
Geriye dönük test yaptığımızda, geriye dönük testi risk ölçümü ve karakterizasyonuna uygun bir şekilde yürütüyor olmamız gerekir. (Bu tür analizleri geçersiz kılacak şeyler yapabiliriz, bu nedenle belirtilmesi gerekir)
Canlı alım satım ve ileriye dönük testler yaptığımızda, uygun risk yönetiminin gerçekleştirilebilmesi için yukarıda belirtilen risk karakterizasyonu sonuçlarından yararlanacak şekilde EA kurulumumuza sahip olmamız gerekir. (bazı okumalara bağlantı )
Bağlantınızı okudum ve biraz daha çalıştım. Bu denklemde avantaj, Kazanma yüzdesi olarak tanımlanır, ancak diyelim ki benimki daha düşük çünkü bunları dengelemek için büyük kazançlara güveniyorum. Edge'i nasıl hesaplarım?
risk_of_ruin = ((1 - Kenar)/(1 + Kenar)) ^ Capital_Units
Bağlantınızı okudum ve biraz daha çalıştım. Bu denklemde avantaj, Kazanma yüzdesi olarak tanımlanır, ancak diyelim ki benimki daha düşük çünkü bunları dengelemek için büyük kazançlara güveniyorum. Edge'i nasıl hesaplarım?
risk_of_ruin = ((1 - Kenar)/(1 + Kenar)) ^ Capital_Units
Bu denklemi gerçekten anlamıyorum... nereden geldi? "Varyans" ile ilgili herhangi bir girdi olmadığı için sağ tarafın sonucunun nasıl mahvolma riskine eşit olduğunu anlamıyorum. Bozulma riski, sonuçların varyansına bağlıdır.
Yıkım riskiyle ilgili başka bir şey, çok değişkenli olmasıdır, yani bir sonuç hesaplanmadan önce belirli bir koşul belirtmeniz gerekir. Buradaki özel girdi, kaybetmek istediğiniz hesabın öz sermayesinin yüzdesidir ("harabe" olarak neyi tanımlarsınız?)... o zaman çıktı, elde edilen öz sermaye kaybı seviyesinin sıklığıdır.
Müvekkillerimin çoğu %20'lik yıkım sonucundaki riskten memnunlar (ilgileniyorlar... yani hesaplarının özkaynaklarının yüksek filigranın %20 altında olmasını ne sıklıkta bekleyebileceklerini bilmek istiyorlar.
Bunu hesaplamak için aşağıdaki denklem kullanılmalıdır: R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
Neresi:
R = hesabın z kısmını kaybetme riski
ln(1-d), (1-d)'nin doğal logaritmasıdır
z = Kaybedilebilecek hesabın oranı, bu durumda %20 veya 0,2
a = ortalama veya ortalama getiri
d = getirilerin standart sapması
Aylık getiri oranım %5 ve aylık getirilerimin standart sapması %10 ise, müşterilerim hesaplarını zamanın en az %12'sinde %20 su altında görmeyi bekleyebilirler.
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1))) = 0.12
"Zamanın %12'si" ne anlama geliyor? Burada "aylık" birimlerle çalışıyoruz, bu nedenle bu, onların aylık hesap özetlerinin %12'sinin, hesabın yüksek filigranına karşı özkaynakta %20'lik bir düşüş göstereceği anlamına gelir (ki bu, bir aylık ekstre tarafından yakalanmayabilir). Başka bir deyişle, müşterilerim yılda bir veya iki kez, %20'lik bir düşüş gösteren aylık hesap özetlerini görmeyi bekleyebilirler.
Bazı müşteriler %10 için endişelenirken diğerleri %50 için endişelenir. Bazıları aylık için endişelenirken, diğerleri günlük için endişelenir. Değerleri doğru hesaplamak ve aynı zamanda değeri bağlama koyabilmek önemlidir... sayılar yanlış hesaplanırsa bağlam önemli değildir ve aynı şekilde bağlam yanlış veya yanıltıcıysa, o zaman pek yardımcı olmaz. Müşteri, numaranın doğru hesaplanıp hesaplanmadığına bakılmaksızın.
Pek çok insan yıkım riskini doğru bir şekilde hesaplayabilir, sonuçta bu sadece bir formül, ancak bilginin önemini/ilgisini tüccar olmayan bir kişinin anlayabileceği ve özümseyebileceği bir düzeyde iletebilecek bir kişi bulmak nadirdir. Önemli olanı veya alaka düzeyini iletme konusunda iyi biri gibi davranmıyorum, sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ve bu alanda sürekli gelişmeyi hedefliyorum.
Bana tavır koymadan önce, kendinize benim gibi formda olmadığınızı ve belki de bir başkasının aptal olduğunu hatırlatın.
Bilgisayar Bilimleri bölümünden lisans ve Matematik bölümünden yandal ile mezun oldum.
Yıkım Riski saçmalık. Bunun anlamı, o aptal teoriyi tuvalete sifonu çekmek.
Büyük para yöneticileri bu aptal teoriyi bilmezler mi? Yine de, yine de çok para kaybetmeyi başarıyorlar. hm????
Profesyonel kumarbazlar da bu aptal teoriyi bilmezler mi? hm? Yine de birçok kumarbaz (profesyonel ya da değil) her zaman para kaybeder. hm????
Sonuçta para kazanmak...
Para kazanmıyorsanız, para kazanmıyorsunuz demektir. Dönem!
Yıkım Riski hiçbir fark yaratmaz, sadece en başından İYİ OLMADIĞINIZI açıklığa kavuşturan kaçınılmaz gerçeği geciktirir!
İyi bir strateji gibi sağlam bir temel OLMADAN para yönetimi sizi hiçbir yere götürmez!
Bu, bütçeleme ve yönetmede iyi olan ama hiçbir yere varamayan aptal bir eşeğe para vermek gibidir.
Dolaptaki para ölü paradır. Sonunda, para eninde sonunda kurur.
Sonuç olarak: parayı yönetmek parayı doğru kullanmakla aynı şey DEĞİLDİR.
Bir satranç oyunu hayal edin. Oyun parçalarınız, nikelleriniz, onluklarınız, çeyrekleriniz, dolarlarınız vb.
Eğer paranızı kullanmıyor veya taşlarınızı atak yapmak için doğru kullanmıyorsanız, defansif ve soğukkanlı oynamak sizi eninde sonunda tüm paranızı kaybetmeye zorlayacaktır.
GÜVEN bana, PİYASA seni tüm paranı kaybetmeye zorlayacak! Çünkü stratejiniz berbat!!
Ne kadar paran olduğu umurumda değil. Küçük kayıplar çok şey katabilir.
Abraham Lincoln
ABD'nin 16. başkanı (1809 - 1865)