Fiyat artışlarının dağılımı - sayfa 14
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tüm TF risklerinin dağılımının fraktallığı hakkında - haklı olarak fark edildi. Fraktalların yaratıcısı kendisi ve diğerleri hakkında yazdı.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fractal_market_analysis
Buna gelince, genellikle bir şakadır - aslında bu sayfayı yazdım ve siteme bir bağlantı vardı, artık mevcut değil :)) Ama Almazov tırmandı ve her şeyi kendisi için yeniden yazdı, komik :))
Başlangıçta arama motorlarında iyi konumlandığı ve siteye direkt geçişler olduğu için yaptım. Ben gülüyorum :)
Bu kolay bir iş değildi. Kene veri örneğinin hacmindeki bir artış/azalma ile değişmeyecek bazı değişmez istatistiksel parametreler bulmak gerekliydi. Bu parametrenin parametrik olmayan bir çarpıklık katsayısı (parametrik olmayan çarpıklık) olduğu ortaya çıktı. Belki birkaç tane daha vardır. ancak bu kanıt için yeterlidir.
Hesaplamalarda FIFO tipi dinamik tik veri tamponu kullanılmıştır. EURJPY çifti, 1.500.000 kotasyonluk genel bir popülasyon üzerinde analiz edildi, yani. aslında, 1.500.000 ardışık numune, 1 alıntı farkıyla analiz edildi. Farklı numune boyutları için alınan çarpıklık modülünün ortalama değeri için aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
0.186043748375457
0.18560474492056
0.184953481402386
0.184985234902438 vb.
Basitçe söylemek gerekirse, onay veri örneğinin herhangi bir boyutu için parametrik olmayan çarpıklık sabit kalır.
Sonuç: Aslında, aynı süreçler büyük olanlarda olduğu gibi küçük zaman dilimlerinde de gözlemlenir ve bir zaman diliminde çalışan bir ticaret sistemi başka bir zaman diliminde çalışır ve bunun tersi de geçerlidir.
Ancak, burada ilginç olan - doğrudan mistik bir şey olduğu ortaya çıkıyor - Forex'te bazı 1 dağılımın garip bir ortalama (vurgularım - ortalama) parametrik olmayan çarpıklık katsayısı = 0.185 (modulo) ile "yürüdüğü" ortaya çıktı. Şahsen böyle bir dağılım bilmiyorum... Biri belirlemeye yardımcı olabilir mi?
Onlar. basit bir şekilde - zamanın farklı noktalarında, bu dağılım adeta "doğmuş", "oluşmuş" ve "ölmüştür" ve süreç baştan başlar. Farklı zamanlarda bu dağılımın farklı çarpıklıkları vardır, ancak ortalama olarak bu dağılım, = 0.185 katsayısı ile çarpıktır ve değişmezdir.
Ortalama haliyle nasıl bir dağılım olduğunu anlayana kadar daha fazla araştırma yapmanın bir anlamı yok...
Samimi olarak,
İskender.
4 soru ve bir cevap var. Sorular:
1. "FIFO tipi dinamik tik veri tamponu" - Mesajlarınızda ikinci kez görüyorum, sanırım açıklama zamanı geldi. Doğru anladım mı, başlangıçta bilgisayarların ortaya çıkması ve kavunların yığın organizasyonu ile "yığın" için kullanılmaya başlayan belge yığınlarını işleme yönteminin "ilk giren - ilk çıkar" muhasebe terimini kullandınız. Bu bellekle çalışan işlevlerin her birinin ayrı ayrı bu işlev için kullanılabilen bellek alanının üstündeki ve altındaki yığında ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığı bellek alanı?
Evet ise, neden? Buradaki herkes hareketli ortalama kavramına aşinadır ve buradaki işlem sırası herkes için nettir. Ve aynı zamanda, herkes bunun bir yığın olmadığını, tüm kursların bilindiği bir dizi olduğunu biliyor - yalnızca aşırı öğelerin işlenmesine izin vermeyen bir dizi. Belki de netlik için muhasebe terminolojisini kaldırmak daha iyidir? Dürüst olmak gerekirse, "üssel olarak dağıtılmış zamana sahip" zaman serilerinden örnekler yaptıktan sonra, verilerin arka arkaya 10, 11..14 bin elemanlı kayan bir örnek kullanılarak işlendiğini doğru anlayıp anlamadığım konusunda şüphelerim var.
2. "1.500.000 genel nüfus" hakkında - sonuçta, bunun yaklaşık bir aylık bir örnek olduğunu zaten yazmışsınız, neden insanları yanıltıyorsunuz? Wiki:
Genel popülasyon ( lat. generis - general, jenerik ) (İngilizce terminolojide - popülasyon ) - belirli bir görevi incelerken sonuçların çıkarılması gereken tüm nesnelerin (birimlerin) toplamı.
Sonuçlar sonra hemen Forex için yaparsınız...
3. "Parametrik olmayan çarpıklık" - bu parametreden bahsettiğinizi, bunun = 0.185 modulo olduğunu doğru anladım mı? Google çevirisi: " Parametrik olmayan çarpıklık ". Adınız "parametrik olmayan çarpıklık". Google'da her iki Rusça varyantı da bulamadım ve uygunluğundan emin olmadığım için formülü https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew adresinden aldım. Bu oran (ortanca - ortalama) / (standart sapma) - Neden bahsettiğinizi doğru tahmin ettim mi?
4. Zamanın farklı noktalarında deyim yerindeyse “doğmuş”, “oluşmuş” ve “ölmüş” olan “dağılım” dışında pozitif ve negatif değerlere sahip bir göstergenin ve sürecin nasıl olduğunu anlayamıyorum. baştan başlar”, “değişmez” olmanın yanı sıra ortalama bir modulo değerine sahiptir. Ne anlama geliyor? Belki bir grafik veya başka açıklayıcı materyaller verebilirsin?
Can sıkıcı sorularım için bir özür olarak, Forex'te yürüyen dağılım hakkındaki sorunuza bir cevap öneriyorum "Forex'te belirli bir 1 dağılımı "yürür" garip bir ortalama (vurgularım - ortalama) parametrik olmayan çarpıklık katsayısı = 0.185 ( modul)."
İlk aklınıza gelen 0.185 alınan değerin ilk veriyi aldığınız forex firmasındaki filtreleme algoritmalarının referans oldukları aydaki ayarlarından (parametrelerinden) biri olmasıdır. Çok kısaca, bu şirkette tekliflerin oluşturulduğu (nispeten dürüst ve kısa) olası şemalardan birini sunduğum için:
- bankalar, Reuters, Bloomberg gibi ajanslara işlem hacmini belirtmeden, kendilerinde yapılan son gerçek işlemlerin anlık görüntülerini (oyun amaçlı olanları değil, "açık bir işlemi ters işlemle kapatma" zorunluluğu olmadan) satarlar;
- Şirketiniz bu anlık görüntüleri ajanslardan satın alıyor;
- şirket, alan üzerinden (oranların değerine göre) ve zaman içinde en son işlemlerin fiyatlarının ortalamasını alır, ortaya çıkan spread tahminini kendi ihtiyaçlarına iter (hatta spreadi bir komisyona aktarmışsa kaydırır) ve bunu bir komisyona gönderir. Durak. Her şirketin filtreleme algoritmaları kurmak için kendi teknik bilgisi vardır, ayrıca şirketin bayilerinin her biri, sorumlu olduğu döviz çiftleri listesine göre bu algoritmaları kurmak için bireysel yetkilere sahiptir.
Not Evet, genellikle her gerçek hesap türü için şirket, web sitesinde bildirilen farklı bir yayılma düzeyi belirler. Doğal olarak, parametreleri de olan bazı algoritmalara göre. Bu nedenle, keneleri analiz ederken, Forex'i hiç analiz etmiyoruz, ancak belirli bir hesap türünde belirli bir zaman diliminde belirli bir çift için DC'lerden veriler için teklifler oluşturmaya yönelik algoritmaların özelliklerini analiz ediyoruz. Ve burada birçok mucize bulabilirsiniz. Örneğin, müşterileri gerçek hesaplara çekmenin bir yolu olarak demo hesaplara tüylü (kabaca konuşursak, filtre uygulanmamış) veya hatta kasıtlı olarak dağınık (örneğin, "aşma" yoluyla) teklifler vermek. Veya şirketin bu tür "gençliği" belirtileri, birçok arbitraj durumuna izin verdiğinde (muhtemelen 7 sigma için aykırı değerler hakkında konuşurken fark etmişsinizdir) zaten canlı hesaplarda.4 soru ve bir cevap var. Sorular:
1. "FIFO tipi dinamik tik veri tamponu" - Mesajlarınızda ikinci kez görüyorum, sanırım açıklama zamanı geldi. Doğru anladım mı, başlangıçta bilgisayarların ortaya çıkması ve kavunların yığın organizasyonu ile "yığın" için kullanılmaya başlayan belge yığınlarını işleme yönteminin "ilk giren - ilk çıkar" muhasebe terimini kullandınız. Bu bellekle çalışan işlevlerin her birinin ayrı ayrı bu işlev için kullanılabilen bellek alanının üstündeki ve altındaki yığında ne olduğu hakkında bilgi sahibi olmadığı bellek alanı?
Evet ise, neden? Buradaki herkes hareketli ortalama kavramına aşinadır ve buradaki işlem sırası herkes için nettir. Ve aynı zamanda, herkes bunun bir yığın olmadığını, tüm kursların bilindiği bir dizi olduğunu biliyor - yalnızca aşırı öğelerin işlenmesine izin vermeyen bir dizi. Belki de netlik için muhasebe terminolojisini kaldırmak daha iyidir? Dürüst olmak gerekirse, "üssel olarak dağıtılmış zamana sahip" zaman serilerinden örnekler yaptıktan sonra, verilerin arka arkaya 10, 11..14 bin elemanlı kayan bir örnek kullanılarak işlendiğini doğru anlayıp anlamadığım konusunda şüphelerim var.
2. "1.500.000 genel nüfus" hakkında - sonuçta, bunun yaklaşık bir aylık bir örnek olduğunu zaten yazmışsınız, neden insanları yanıltıyorsunuz? Wiki:
Genel popülasyon ( lat. generis - general, jenerik ) (İngilizce terminolojide - popülasyon ) - belirli bir görevi incelerken sonuçların çıkarılması gereken tüm nesnelerin (birimlerin) toplamı.
Sonuçlar sonra hemen Forex için yaparsınız...
3. "Parametrik olmayan çarpıklık" - bu parametreden bahsettiğinizi, bunun = 0.185 modulo olduğunu doğru anladım mı? Google çevirisi: " Parametrik olmayan çarpıklık ". Adınız "parametrik olmayan çarpıklık". Google'da her iki Rusça varyantı da bulamadım ve uygunluğundan emin olmadığım için formülü https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew adresinden aldım. Bu oran (ortanca - ortalama) / (standart sapma) - Neden bahsettiğinizi doğru tahmin ettim mi?
4. Zamanın farklı noktalarında deyim yerindeyse “doğmuş”, “oluşmuş” ve “ölmüş” olan “dağılım” dışında pozitif ve negatif değerlere sahip bir göstergenin ve sürecin nasıl olduğunu anlayamıyorum. baştan başlar”, “değişmez” olmanın yanı sıra ortalama bir modulo değerine sahiptir. Ne anlama geliyor? Belki bir grafik veya başka açıklayıcı materyaller verebilirsin?
Herkese günaydın!
Yanıtlar:
1. Vissim sisteminin bir arabellek bloğu vardır. FIFO ilkesine göre çalışır - yani "ilk giren ilk çıkar". Onlar. kene verilerini sırayla alırken, belirli bir boyutta bir dizi topluyorum - 10.000 diyelim. Ardından yeni bir kene gelir ve 10.000'in ilkinin yerini alır ve bu böyle devam eder. Bu ortaya çıkıyor. 1 tik farkıyla 1.000.000 farklı ardışık diziyi analiz ettim. Dev istatistikler ve buna güvenebilirsiniz, aksi takdirde "istatistik bir bilim değildir", ancak bu ifadeye katılmıyorum.
2. Tabii ki, Forex için popülasyon sonsuzdur. Ama bu durumda bu terimi kullandım çünkü. daha iyisini bulamadı. Sonuçta, örnek boyutlarım 10.000, 11.000 vb. ve 1.500.000 HS aldı ve aradı :))))))
3. Evet, olan o.
4. Grafik yok - diziler dinamik olarak oluşturulmuş ve boyut olarak devasalar - sadece sonuçları kaydettim. Prensip olarak, ilgilenenler deneylerimi VisSim veya MathLab'de tekrarlayabilir (bu sistemden emin değilim çünkü onunla çalışmadım).
İşte şunu düşündüm.
Forex dağılımı için parametrik olmayan çarpıklığın değişmez ve +-0.185'e eşit olduğu ifadesi doğruysa, bu (tasavvuf olmadan :)))) tek bir anlama gelebilir.
Normal bir dağılım için, bunun yarısının ( Yarı-normal dağılım olarak adlandırılan) parametrik olmayan bir çarpıklığa sahip olduğuna dikkat edin = 0.36279.
Bu durumda, ortalama olarak, parametrik olmayan çarpıklığı = 0.185 olan belirli bir Yarı bilinmeyen dağılımımız var ve iki taraftan bakarsak simetrik normal benzeri bir dağılım göreceğiz.
Ortalama olarak sadece "favori" standartlaştırılmamış t2 Student dağılımıyla uğraştığımızı varsaymaktan korkuyorum. Getiri artışları düzeyinde oluşturulmuş, hiçbir yerde kaybolmaz, adeta dinamik olarak dönüştürülür, ancak ortalama alındığında, az çok net bir şekilde kendini gösterir.
Aslında bu , Forex piyasasında fiyatın olasılık dağılımının standartlaştırılmamış t2 dağılımlarının bir süperpozisyonu ("karışım") olduğu hipotezimi doğrular.
Şimdi, bu dağılımı dinamiklerde nasıl "göreceğinizi" öğrenmek kalıyor ve sorun çözüldü.
Nasıl görebilirim? Bu dağılımın niceliklerini dikkate alarak bazı parametrelerin ortalamasını alarak kendi fikrimle kalıyorum.
Tüm TF risklerinin dağılımının fraktallığı hakkında - haklı olarak fark edildi. Fraktalların yaratıcısı kendisi ve diğerleri hakkında yazdı.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fractal_market_analysis
Buna gelince, genellikle bir şakadır - aslında bu sayfayı yazdım ve siteme bir bağlantı vardı, artık mevcut değil :)) Ama Almazov tırmandı ve her şeyi kendisi için yeniden yazdı, komik :))
Başlangıçta arama motorlarında iyi konumlandığı ve siteye direkt geçişler olduğu için yaptım. Ben gülüyorum :)
Maksim, iyi günler! Size özel saygı duyuyorum, çünkü beni ciddi bir şekilde araştırmaya katılmaya zorlayan ilk yorumlarınız olmasaydı, bu konu hiç gerçekleşmeyecekti.
İlk seçenek 1690 civarında satıldı. Terver ve istatistikler zamanın sislerine daha da iniyor. Cidden tüm bunların zaman kaybı olmadığını mı düşünüyorsun? En azından aynı Cardano'dan daha akıllı ve akıllı olduğunu mu?
Numara. En kötü eğitime ve kapsamlı iş deneyimine sahip olmama rağmen, her şeyin zaten açık ve anlaşılır olduğunu düşünmekten uzağım. Ben bile sonuçlara şaşırdım ve istiyorum. birisinin bunları kendi deneyim ve bilgilerine dayanarak bağımsız olarak doğrulaması için.
Numara. En kötü eğitime ve kapsamlı iş deneyimine sahip olmama rağmen, her şeyin zaten açık ve anlaşılır olduğunu düşünmekten uzağım. Ben bile sonuçlara şaşırdım ve istiyorum. birisinin bunları kendi deneyim ve bilgilerine dayanarak bağımsız olarak doğrulaması için.
Ayrıca bu konunun fiziksel ve matematiksel forumlarda yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, bu neden böyle insanlarla her gün iletişim kuruyorsam ve bu konuyla ilgilenmiyorlarsa. Bunun sadece gençler için ciddi bir konu olmadığına ve bu konuda zaman kaybedecek bir şey olmadığına inanılıyor. Sadece meraktan yaptım.
Ayrıca bu konunun fiziksel ve matematiksel forumlarda yayınlanması gerektiğini düşünüyorum. Ancak, bu neden böyle insanlarla her gün iletişim kuruyorsam ve bu konuyla ilgilenmiyorlarsa. Bunun sadece gençler için ciddi bir konu olmadığına ve bu konuda zaman kaybedecek bir şey olmadığına inanılıyor. Sadece meraktan yaptım.
Aslında sormak istediğim de tam olarak buydu - deneyimli bir fizikçi, bir ekstra (peki, başka kimsiniz) bu konuyla neden ilgilensin? Finansörlerin finansla uğraşması daha iyi değil mi? Herkes işini yapmalı. Ve eğer yoksa, merak ettirir.
Ya da bir fizikçi, Bay Medvedev'in eskiden dediği gibi bir çağrıdır... eğer para istiyorsanız, işe girin. Para kaybetmek istiyorsanız, finans piyasalarına gidin...