kâse göstergeleri - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Geçmiş (P) + şimdiki (N) + gelecek (B) = incelenen tek bir süreç. Ayrıca, П(в), Н(в) ve Б(в) fonksiyon türlerinde fonksiyonel farklılıklar olmasına rağmen, burada в zaman, her zaman, yani herhangi bir zamanda, normalizasyon koşulu yerine getirilir: П( â) + H(c) + B(c) = 1. Bu aşamaların zaman sınırları, söz konusu zaman birimine bağlıdır. Bin yılı düşünürsek, "şimdiki" zaman = 1000 yıl, garip bir şekilde. Yılları düşünürsek, "şimdiki" = 1 yıl vb.
Bizim durumumuzda, "şimdiki", geçerli çubuk sırasında meydana gelen olaylardır. Mevcut çubuktan önceki fiyat davranışını dikkate almazsak, geçmiş verileri de kullanmadığımız ortaya çıkıyor.
İlginç bir düşünce ;) Yani gelecek çok basit bir ilişkiye göre şimdi ve geçmiş üzerinden temsil edilebilir: B(c) = 1 - N(c) - P(c)
Ve böyle bir normalleştirme koşulunun P(c) + H(c) + B(c) = 1'in geçerliliği veya adaletsizliği, aşağıdaki hususlara dayanarak kolayca doğrulanabilir.
Eğer bir
mevcut == H(in),
sonra geçmiş == P(v)=N(v-1),
ve gelecek == B(c)=H(c+1).
İtibaren
P(c) + N(c) + B(c) = 1
alırız
H(in-1) + H(inç) + H(in+1) = 1
onlar.
H (+1) \u003d 1 - H (inç) - H (in-1).
öyle ya da böyle
H (inç) \u003d 1 - H (in-1) - H (in-2).
En basit özyinelemeye sahibiz. Barlar kabul edilir - saat, gün, yıl, milenyum...
Öncelikle işlemi zor olmayan [-1; 1] aralığına sürmeniz gerekiyor ve bu ön işlemi yaptıktan sonra herhangi bir işlem için P-N-B oranı ile ilgili ifadenizi kontrol edebilirsiniz.
Ancak böyle bir testin olumlu bir sonuç vermesi pek olası değildir;)
İlginç bir düşünce ;) Yani gelecek çok basit bir ilişkiye göre şimdi ve geçmiş üzerinden temsil edilebilir: B(c) = 1 - N(c) - P(c)
Ve böyle bir normalleştirme koşulunun P(c) + H(c) + B(c) = 1'in geçerliliği veya adaletsizliği, aşağıdaki hususlara dayanarak kolayca doğrulanabilir.
Eğer bir
mevcut == H(in),
sonra geçmiş == P(v)=N(v-1),
ve gelecek == B(c)=H(c+1).
İtibaren
P(c) + N(c) + B(c) = 1
alırız
H(in-1) + H(inç) + H(in+1) = 1
onlar.
H (+1) \u003d 1 - H (inç) - H (in-1).
öyle ya da böyle
H (inç) \u003d 1 - H (in-1) - H (in-2).
En basit özyinelemeye sahibiz. Barlar kabul edilir - saat, gün, yıl, milenyum...
Öncelikle işlemi zor olmayan [-1; 1] aralığına sürmeniz gerekiyor ve bu ön işlemi yaptıktan sonra herhangi bir işlem için P-N-B oranı ile ilgili ifadenizi kontrol edebilirsiniz.
Ancak böyle bir testin olumlu bir sonuç vermesi pek olası değildir;)
Fizik dersini ne kadar anlıyorum? Zaman, entropinin artmasıyla sistemin yeni bir duruma geçişidir. Buradan zaman, temel parçacıkların uzamsal konumu ile tanımlanabilir (soru ne kadar temel sorudur) Burada da, pusu sırasıyla ayrık veya süreklidir ve zaman ayrık veya sürekli olacaktır. Tanrı zar atmasaydı her şey güzel olurdu. Rastgele değişken kendi ayarlamalarını yapar. Geleceğin, bir olasılıklar yelpazesi için ayarlanmış etkileşim yasaları tarafından tanımlandığı ve şu andan itibaren ne kadar uzak olursa, sonuç o kadar öngörülemez olduğu ortaya çıkıyor.Her an bir hayran olduğunu düşünmeye değer. Örneğin, 1'e yakın bir olasılıkla size harika bir insan diyeceğim. 10-15 dakika sonra, olasılık açıkça daha düşüktür, bir yıl sonra FIG bilir. Koçlarımıza dönersek, şimdi sistemin konumunu, temel parçacıkların konumunu bilmeniz, tüccarların davranışlarını bir şekilde simüle etmek için okumanız gerekir (rastgeleliği hesaba katarak yeterince doğru bir davranış modeli olduğunu varsayalım). İlk verilerin sunumunun doğruluğu hakkında başka bir soru ortaya çıkıyor. Bir kasırgaya neden olan kelebek gibi çalışmayacak ve dolar mevduatı olan bir tüccar finansal sistemin çökmesine neden olacak.
Mantarlar bu yıl seçici.
Filtreler neden birdenbire bir ütopyaya dönüştü???
Bununla birlikte, "filtre" kavramı çok geniştir ve bu nedenle oldukça belirsizdir. Sonuçta, "filtre" terimi (18) için oldukça geçerlidir.
Fizik dersini ne kadar anlıyorum? Zaman, entropinin artmasıyla sistemin yeni bir duruma geçişidir. Buradan zaman, temel parçacıkların uzamsal konumu ile tanımlanabilir (soru ne kadar temel sorudur) Burada da, pusu sırasıyla ayrık veya süreklidir ve zaman ayrık veya sürekli olacaktır. Tanrı zar atmasaydı her şey güzel olurdu. Rastgele değişken kendi ayarlamalarını yapar. Geleceğin, bir olasılıklar yelpazesi için ayarlanmış etkileşim yasaları tarafından tanımlandığı ve şu andan itibaren ne kadar uzak olursa, sonuç o kadar öngörülemez olduğu ortaya çıkıyor.Her an bir hayran olduğunu düşünmeye değer. Örneğin, 1'e yakın bir olasılıkla size harika bir insan diyeceğim. 10-15 dakika sonra, olasılık açıkça daha düşüktür, bir yıl sonra FIG bilir. Koçlarımıza dönersek, şimdi sistemin konumunu, temel parçacıkların konumunu bilmeniz, tüccarların davranışlarını bir şekilde simüle etmek için okumanız gerekir (rastgeleliği hesaba katarak yeterince doğru bir davranış modeli olduğunu varsayalım). İlk verilerin sunumunun doğruluğu hakkında başka bir soru ortaya çıkıyor. Bir kasırgaya neden olan kelebek gibi çalışmayacak ve dolar mevduatı olan bir tüccar finansal sistemin çökmesine neden olacak.
Mantarlar bu yıl seçici.
Oldukça doğru. Böyle bir kontrolü belirtilen orijinal şekilde tasarladıysanız, tereddüt etmeyin, çünkü matematiksel bir bakış açısıyla bulduğum normalleştirme koşulu kesinlikle mükemmel, ancak B (c)'ye daha önce bilinmeyen bir "iki parametreli integral eklemek zorunda kaldım. üstel" işlevi E - tüm üstellerin "atası", böylece B(B)=1-E ve E'nin kendisi, parçalarla entegre edildiğinde mucizevi bir şekilde H(c)+P(c) toplamına bölünür (bkz. makale). Ve normalleşme koşulu tek bir orkestra (!) gibi geliyordu, böylece "bir sivrisinek burnu baltalamasın" (c).
.
Süreci [-1; 1] aralığına sürüyoruz
Buradaki yorumlarda açık bir tutarsızlık var.
.
Ve işte tarihte nasıl göründüğü:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Orijinal sürece göre daha çok ilişkili bir sürece benziyor.
Ama görüyorsunuz, bu söylenenden çok uzak.
.
Süreci [-1; 1] aralığına sürüyoruz
Buradaki yorumlarda açık bir tutarsızlık var.
.
Ve işte tarihte nasıl göründüğü:
Y[j]=1 - X[j+1] - X[j+2];
.
Orijinal sürece göre daha çok ilişkili bir sürece benziyor.
Ama görüyorsunuz, bu söylenenden çok uzak.
Dönüşümlerdeki bir hata, fark edilmeden içeri girdi. Yanlış ifadeler:
sonra geçmiş == P(v)=N(v-1),
ve gelecek == B(c)=H(c+1).
P(c) ve B(c) integral fonksiyonlardır ve H(c) bir diferansiyel fonksiyondur ve bu şekilde kolayca eşitlenemezler.
B(c) = 1-E
E = İntegral (0'dan t'ye) (t/τ)^(n-1)/ Г (n)*exp(-t/τ)dt - benim tarafımdan tanıtılan işlev, böylece E \u003d H (v) + P (v).Н(в) = (t/τ)^n/ Г (n+1)*exp(-t/τ)
P(V) = İntegral (0'dan t'ye) (t/τ)^(n)/ Г (n+1)*exp(-t/τ)dt
Г( n +1) = İntegral (0'dan sonsuza kadar) x ^ n * exp (- x ) dx –Euler gama işlevi
Г( n +1) = 1*2*3*….* n = n ! – n tamsayı değerleri için;
İntegral işareti görüntülenmiyor, anlayacağınızı düşünüyorum.
Dönüşümlerdeki bir hata, fark edilmeden içeri girdi. Yanlış ifadeler:
sonra geçmiş == P(v)=N(v-1),
ve gelecek == B(c)=H(c+1).
P(c) ve B(c) integral fonksiyonlardır ve H(c) bir diferansiyel fonksiyondur ve bu şekilde kolayca eşitlenemezler.
Tamam, düzeltelim. P(c) ve B(c) için formüller verin.
Tamam, düzeltelim. P(c) ve B(c) için formüller verin.
B(c)=f(P(c),N(c))
f-? :) Bu formüllerin bir anlamı yok. Süreçleri - iç zamanlarını ve aşamalarını araştırmak gerekir. Piyasa, birçok sürecin ve bunların ortaya çıkan fiyatının olması, süreçlerin periyodik olmaması (astronomik zamandaki süre sabit değildir) ve değişir) nedeniyle karmaşıktır. hızlı bir şekilde kaybolmamalarını bekleyin.
1. Katılıyorum, ancak yine de doğal süreçleri anlamaya çalışmalıyız.
2. Katılmıyorum, süreç devam ediyor. Şimdi ikinci aydır, çıkmaz devam ediyor: 2K'lık ilk tortu, 1.7 - 2.4K genlik ile kendi ekseni etrafında dönüyor. Piyasa, çok sayıda işleme rağmen algoritmanın piyasaya göre belirgin avantajları olmadığı gibi, algoritmayı yenemez (2 emir sürekli olarak her 15 dakikada bir 0.1'lik bir lotla ayarlanır). Şu anda, öz sermaye = 2.109K.
1. Bir şeyi anlamadan güvenle kullanabilirsiniz.
2. Hiçbir algoritma piyasaya "hakim" olamaz, bu feci işi bırakamaz ve bana pamm'a yatırım yapamaz, imkansız olan basit bir fikir kullanır - sürecin ataleti.
Ve çok sayıda işlem yok - günde en fazla bir.