İstatistikler, optimizasyon ve "şanslı para"....
SONUÇ: Kabul edilebilir bir alım satım sonucu elde edilmesi basit bir tesadüf (yazı-tura ile elde edilen, göstergelerin kullanımı, fiyatla çalışma, radarda kullanılan algoritmaların kullanılması (ve bir tane var) vb.) sonucu ise, o zaman, alım satım sinyalleri oluşturmak için kendi başına ve göstergelerde ifade edilen belirli işlevler biçimindeki fiyatın, basit bir madeni para yükseltmesinden farklı olmadığı ortaya çıkıyor. "Mutlu" bir madeni para olmadığı açık olduğundan (burada olasılık teorisi uzmanlarına hitap ediyorum), o zaman fiyat / fiyat işlevine dayalı "mutlu" veya "uzun süreli" GTS yoktur. Bu, TS'nin herhangi bir optimizasyonunun veya bu TS'yi değerlendirmek için kullanılan istatistiklerin anlamsız olduğu anlamına gelir, çünkü Her an, tıpkı "şanslı" madeni paranın "olumlu" sonuçlar göstermeyi bırakması gibi, basit bir tesadüf üzerine inşa edilen TS'nin "çalışmayı" bırakması gibi, tüm soru sadece zamanında ....
İkinci paradoksal sonuç şudur: Tarihte\testçide\gerçek hayatta iyi sonuçlar gösteren HTS'ler gelecekte bu tür sonuçların korunmasını garanti etmiyorsa, o zaman neden tarihte kötü sonuçlar vermiş olan HTS'ler bunu yapamıyor? gelecekte iyi sonuçlar göstermek için? Böylece, gerçek ticarete girerken, "optimize edilmiş" ve "optimize edilmemiş" GTS seçimi arasında bir fark olmadığı ortaya çıkıyor ..... Her durumda, yine de bir tahmin oyunu: "şanslı veya şanssız" ... .
Sonuç: Yukarıdakilerin tümü göz önüne alındığında, özellikle "nasıl yaşanır?" sorusunu gündeme getirmiyorum. Optimizasyon ve istatistiklerin hedefleriyle ilgileniyorum, buna aktif olarak katılanlar ...
Her iki sonuç da kesinlikle doğrudur. TS'nin optimizasyonu ve bu tür TS sonuçlarının istatistikleri anlamsızdır. Cevap, özellikle R. Pardo'nun optimizasyon ve test konusundaki temel çalışmasında açıklanan yöntemi kullanarak son yıllarda "buna aktif olarak dahil olanlar" dır.
...... Cevap, özellikle R. Pardo'nun optimizasyon ve test konusundaki temel çalışmasında açıklanan yöntemi kullanarak, son yıllarda "bununla aktif olarak ilgilenenler" dir.
Pardo, kitabında TS'nin hangi koşullarının / sonuçlarının tüccarı tatmin etmesi gerektiğini yazdı (belki bu abartılı, ama yine de ....). Benim fikrim, TS'nin herhangi bir sonucunu, en "harika" bile olsa, elde edebileceğinizdir, tek soru bunun için gerekli arama sayısıdır. Sorun şu ki, sonuçların "kasası" TS'nin güvenilirliğini artırmaz.
İyi bir aracın bazı özellikleri vardır.
Her iki sonuç da kesinlikle doğrudur. TS'nin optimizasyonu ve bu tür TS sonuçlarının istatistikleri anlamsızdır.
Her iki sonuç da kesinlikle çılgınca. Rastgele yazı tura atışlarının optimizasyonu ve istatistikleri hiçbir anlam ifade etmiyor (her ne kadar bazı sonbahar-ilkbahar kişilikleri öyle düşünmese de hehe), peki ya kalıpları kullanan ticaret sistemleri, yani rastgeleliğin tam tersi olan şey?
Konu başlatıcı. İstikrarlı bir pozitif beklentiye sahip bir TS bulunursa, o zaman optimizasyonun amacı optimal parametre setini bulmaktır (ve belirli bir tarih parçası üzerinde bir madalyonun soyut bir madeni parası için tek karlı seti bulmak değil). İstatistik toplamanın amacı, optimize etmeye değer olan sistemin kendisini bulmaktır. Ticaret fikri döngüsünde - bir dizi istatistik (fikri kontrol etme) - optimal parametreleri aramada , en önemli kısmı, ilkini serbest bırakırsınız. İkinci ve üçüncü yalnızca varsa anlamlıdır.
Konu başlatıcı. İstikrarlı bir pozitif beklentiye sahip bir TS bulunursa, o zaman optimizasyonun amacı optimal parametre setini bulmaktır (ve belirli bir tarih parçası üzerinde bir madalyonun soyut bir madeni parası için tek karlı seti bulmak değil). İstatistik toplamanın amacı, optimize etmeye değer olan sistemin kendisini bulmaktır. Ticaret fikri döngüsünde - bir dizi istatistik (fikri kontrol etme) - optimal parametreleri aramada , en önemli kısmı, ilkini yayınlarsınız. İkinci ve üçüncü yalnızca varsa anlamlıdır.
ticaret fikri nedir? Topicaster'ın bir ticaret fikri var - bir jetonla pozisyon açma.
onunla tebrik ederim.
teşekkür ederim
hala neyin daha "bilimsel" olduğu hakkında çok düşünmeniz gerekiyor - rastgele bir sayı üreteci veya bir TA göstergesi
İyi bir aracın bazı özellikleri vardır.
Hangi?
İlk olarak, bir buldozerden bir topikstarter gibi pozisyonlar açmıyor,
ve ikincisi, kase yok.
Konu bir kez R. Pardo ve kitabı "Geliştirme ..." ile ilgiliydi.
Onur, onları anlamadım "KUSURSUZ" BİR OPTİMİZASYON MODELİ SEÇİMİ KRİTERLERİ? o nedir? Her ayrı dönemde (yaklaşım) değişken değerlerinin optimizasyonu.
Her şeyi ortalama olarak yenmek gerçekten aptalca mı ve hepsi bu ...
Sorumun açıklığa kavuşturulması için minnettar olurum.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hafta sonu beklentisiyle... Konu, TS optimizasyonunun anlamı, TS işleyişinin istatistiksel göstergeleri vb. hakkında komşu şubelerdeki tartışmalardan ilham almıştır. k.-l'yi dikkate almaya çalışmıyorum. pratik yönler, daha kavramsal bir yaklaşımla ilgileniyorum.
Yani, Tez #1: belirli bir TS vardır: TP - X noktaları, SL - Y noktaları; giriş - son işlemin kapanışında (yani TP veya SL'nin başarılmasında); giriş yönü - yazı tura atılarak belirlenir. Elimizde 1000 adet fiziksel jeton varsa, 100 jetonun geçmişte kabul edilebilir bir sonuç göstereceğini, 10 jetonun gerçek zamanlı bir demoda kabul edilebilir bir sonuç olduğunu ve 1 jetonun gerçek bir sent için kabul edilebilir bir sonuç olduğunu varsayabiliriz. hesap (. ..sonuçtan gurur duyuyoruz, standart bir hesap açıyoruz, XXXXX dolara kadar dolduruyoruz, PAMM hesapları aracılığıyla yatırımcıları işe alıyoruz, onlara önceki işlemlerin istatistiklerini gösteriyoruz...; Soru No. 1 (retorik): Bu hikaye nasıl bitiyor?) - Not : Matematikçiler 1000 jetondan kabul edilebilir sonuçlar alma ihtimaline karşı birdenbire itiraz ederlerse, 20.000 jeton alabilirsiniz (soru rakamlarla değil, fikrin kendisi tartışılıyor)....
Madeni paranın bu durumda 1000 (veya 20.000) jeton yerine rastgele sayı üreteci (RNG) görevi gördüğü açık olduğundan, bu RNG'yi danışmana ekleyebilirsiniz (MQL'nin yazılım yeteneklerini dikkate almıyorum) bu görevi gerçekleştirmek için, fikrin kendisini düşünüyorum...) ve 1000 (veya 20.000) çalıştırmadan sonra, test cihazının "ciddi" sonucunu alacağız... Yani. benim düşüncem: testte, ileride vb. yeterince büyük sayıda denemeyle, ticaret sistemleri istatistiklerinin en zorlu severlerin gereksinimlerini karşılayan sonuçları RANDOMLY elde etmek her zaman mümkündür....
2. Tez: 100 farklı MT-4 göstergesi vardır. Farklı ayarlanabilir parametrelerle iki, üç, dört, beş farklı göstergenin birbirleriyle olası tüm kombinasyonları ile 1000 elde ederiz (ve istenirse, aynı gösterge kombinasyonlarının göstergelerini diğer enstrümanlardan ve / veya TF'den alarak, 20.000) alım satım üreticileri sinyalleri (GTS). Yukarıda bahsedilen TS'yi kullanıyoruz, ancak jeton yerine AL veya HÜCRE girme yönü GTS tarafından bize gösterilecek. Elimizde 1000 (veya 20.000) GTS varsa, o zaman 100 GTS'nin geçmişte kabul edilebilir bir sonuç göstereceğini varsayabiliriz, bunun için,..... (ayrıca, yerden tasarruf etmek için - yukarıda açıklanana benzer şekilde...)
Soru numarası 2 (retorik): GTS gibi göstergelerin kombinasyonu, RNG gibi madeni paralardan temelde nasıl farklıdır...? - Cevabı önceden tahmin ediyorum: bir madeni para saf bir "durumdur" ve göstergeler fiyat fonksiyonlarıdır ...., bu nedenle ..... 3 No'lu Tezi ele alalım ...
Tez No. 3: Aynı TS var... Bu sefer alım satım sinyalleri aşağıdaki gibi üretilir: Seçenek 1: Son çubuğun kapanışı açık değerinden yüksekse - AL, kapanış açıktan düşükse - HÜCRE ; Seçenek 2: Son çubuğun kapanışı açılışından daha yüksekse - SAT, kapanış açılıştan düşükse - SATIN AL... "enstrümanların ve zaman dilimlerinin toplamına göre" sonuçlar oldukça yavaş olacaktır... Şimdi, Seçenek 3: son çubuğun kapanma/açılma oranına, sondan bir önceki çubuğun kapanma/açılma oranını, Seçenek 4: son iki çubuğun kapanma/açılma oranına, bu iki çubuğun Yüksek konumunu ekleyin, .... Seçenek 97: Seçenek 4'ü düşünün, yalnızca "komşu" cihazdan veri alın, vb... Böylece 1000 (veya 20.000) giriş seçeneği elde ederiz. 1.000 (veya 20.000) giriş seçeneğimiz varsa, o zaman varsayabiliriz ..... (umarım benim düşüncem
anlaşılabilir...).... Yani, Soru #3: eğer bir durumda fiyatlar oldukça zayıf bir sinyal veriyorsa, ancak başka bir durumda çok iyi bir sinyal veriyorsa (büyük (!!!) bir setten bunda ısrar ediyorum. farklı sinyaller, en az bir "harika" sonuç elde edildiğinden emin olabilirsiniz), o zaman nedir: piyasanın temel bir modelinin keşfi mi yoksa sadece bir tesadüf mü?
SONUÇ: Kabul edilebilir bir alım satım sonucu elde edilmesi basit bir tesadüf (yazı-tura ile elde edilen, göstergelerin kullanımı, fiyatla çalışma, radarda kullanılan algoritmaların kullanılması (ve bir tane var) vb.) sonucu ise, o zaman, alım satım sinyalleri oluşturmak için kendi başına ve göstergelerde ifade edilen belirli işlevler biçimindeki fiyatın, basit bir madeni para yükseltmesinden farklı olmadığı ortaya çıkıyor. "Mutlu" bir madeni para olmadığı açık olduğundan (burada olasılık teorisi uzmanlarına hitap ediyorum), o zaman fiyat / fiyat işlevine dayalı "mutlu" veya "uzun süreli" GTS yoktur. Bu, TS'nin herhangi bir optimizasyonunun veya bu TS'yi değerlendirmek için kullanılan istatistiklerin anlamsız olduğu anlamına gelir, çünkü Her an, tıpkı "şanslı" madeni paranın "olumlu" sonuçlar göstermeyi bırakması gibi, basit bir tesadüf üzerine inşa edilen TS'nin "çalışmayı" bırakması gibi, tüm soru sadece zamanında ....
İkinci paradoksal sonuç şudur: Tarihte\testçide\gerçek hayatta iyi sonuçlar gösteren HTS'ler gelecekte bu tür sonuçların korunmasını garanti etmiyorsa, o zaman neden tarihte kötü sonuçlar vermiş olan HTS'ler bunu yapamıyor? gelecekte iyi sonuçlar göstermek için? Böylece, gerçek ticarete girerken, "optimize edilmiş" ve "optimize edilmemiş" GTS seçimi arasında bir fark olmadığı ortaya çıkıyor ..... Her durumda, yine de bir tahmin oyunu: "şanslı veya şanssız" ... .
Sonuç: Yukarıdakilerin tümü göz önüne alındığında, özellikle "nasıl yaşanır?" sorusunu gündeme getirmiyorum. Optimizasyon ve istatistiklerin hedefleriyle ilgileniyorum, buna aktif olarak katılanlar ...