Bir FOREX grafiğini bir PRNG'den nasıl ayırt edebilirim? - sayfa 10
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ama cehennem, kitaptaki tanımı okuyun, benimkiyle tamamen aynı)) Ve bazı SB'lerin bir dizi işlemle azaltılabileceği, ancak her zaman değil (özellikle SB'lerin olabileceği bir martingale tanımınız var) Markov, yarı-Markov ve hatta genel olarak Markovyen olmayan, herhangi bir korelasyon ve Green fonksiyonları vb.)
Bir tanımınız yok, ama dağınık bir karmaşa var. Ama kitap suçlu. Ve tabii ki Markov))
(.... Düşünerek de öyle....)
Siz meslektaşlar, bunu nihilist Reshetov olmadan çözemezsiniz. "Olasılık teorisi" ile durum çok kötü ve DSP'ye ("dijital ses") tamamen benzer. İlkinde, Kolmogorov kasıtlı olarak berbattı ve ikincisinde sevgili Vladimir Aleksandrovich (bu arada Kazan'dan Kotelnikov, yanlışlıkla ve kasıtsız olarak aurayı bozdu). Ve titizlikle anlamaya başlarsanız (Gödel teoremi ve Church'ün tezi kafanızda ve tüm bunlar), o zaman açıkça ortaya çıkar ki, DİKKAT, tüm bu "istatistiksel teoremler" ve "sonuçlar", bununla hiçbir ilgisi olmayan bir totolojidir . gerçek sorunları çözmek. Ve bunu anlamadan, birbirinizi anlamadan yüzünüz maviye dönene kadar terimlerde yüzebilirsiniz .
George Marsaglia'nın kim olduğunu biliyor musun? "..... PRNG" konusunu tartışmayı taahhüt ederseniz, o zaman bilmeniz gerekir. Yol boyunca, TİCARET AMAÇLARI İÇİN her şeyi yerine koyan birkaç açıklama yaptı (DSP'de iyi, en azından gpwr veya Privalov gibi veya en azından Hintli küratör gibi) Kazak L-SProgrammer -a).
Profesör Orlov'un kim olduğunu biliyor musunuz? Prensip olarak, bilmeyebilirsiniz, Reshetov'un burada olasılık konusunda yazdıklarını dikkatlice okumak yeterlidir.
Tekrar edeyim, meslektaşlarınız önce şartlar üzerinde anlaşmalı, sonra tartışmalıdır. Ve terimlerle kazma sürecinde, "olasılık teorisi"ndeki modern uzmanların üzerinden atladığı korkunç bir saçmalık uçurumu ortaya çıkacak. Örneğin, "Markov süreçleri" yoktur ve yoktur. Hiçbiri yok, bu sadece Lomonosov'u değil, fiziği anlayan herkes için açık. Herhangi bir sistemin SÜREKLİLİK, yani devletlerin gelişim tarihi vardır. Ve bu arada, tahmin etme yeteneğiniz sadece "mevcut durum" değil, bu tarihin bilgisinde yatmaktadır. ALSU ve GPWR'nin (ve bu forumdaki diğer bazılarının) matematik ve DSP konusunda çok bilgili olduğuna inandığım ve gecikmesiz (tarihsiz) filtreler olmadığını bilmeleri ve şimdi birbirlerini anlayamamaları garip.
(... daha da düşünceli bir şekilde.....)
Prensip olarak, burada birbirinize sorular sorarsanız
"neden böyle?"
"ne olmuş?"
ve bunu BİRÇOK KEZ yapmak için, kelimenin tam anlamıyla her cümleden sonra ve hatta doktor Bykov rolündeki aktör Okhlobystin'in tonlaması ile, o zaman nihilist, ancak doğru sonuçlara varabilirsiniz. Doğru, uzun zaman alacak.
Şahsen yapabilirim, ama yapmayacağım, üzgünüm , çok işim var.
Not Bir gün, çalışmamın sonuçlarıyla ilgili olarak, saygı duyduğum birkaç matematikçiyle kişisel olarak iletişime geçeceğim.
PPS Meslektaşları, birbirinize söylediklerinizi daha dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Bazı yorumlar sadece paha biçilemez. Burada birkaç matematikçi var. Örneğin, diyalogdaki GPWR, ASLU'nun diğer konulardaki değerli yorumlarını kaçırdı. Peki ve benzeri.
PPPS Bu gönderi herhangi biri için anlaşılmaz veya kibirli görünüyorsa şimdiden özür dilerim. Bu doğru değil.
Zamanın yokluğunda hiçbir şey hakkında ne kadar büyük yazılar yazmak istediğime şaşırdım))
Ve ben sadece işaret veriyorum - nereye bakmanız ve özellikle - NEREYE BAKMAMANIZ GEREKEN. O halde, belki bir insan yorgunken 1-2 saat ilham eksikliği yaşar, değil mi? Ve ne yani, bu kadar uzun zaman önce geçtiysem, bu çarpışmaya bakarak sadece esnememi mi emredeceksin? Prensip olarak, burada "geçilecek" özel bir şey yoktur, ekonomistlere enstitüde bile "olasılık teorisine nihilizm" öğretilir.
Profesör Orlov neredeyse doğrudan bu konuda yazıyor.
Excel alınır ve işlev kullanılarak sözde rastgele bir dizi oluşturulur.
Varlıkta - trendler, daireler, kanallardaki hareketler, yanlış kesintiler, grafik analiz rakamları, vb.
Gerçek alıntıları PRNG'den nasıl ayırt edebilirim?
Wiener süreci diye bir kavram var ve bu süreci izleyen bir filtre var. Buna Wiener filtresi denir.
Teknoloji basit. Analiz edilen süreci filtre girişine besliyoruz ve çıktıya bakıyoruz. Filtre çaldıysa (jargon), o zaman analiz edilen süreç Wiener'in değil, ondan farklı ... o zaman istatistiksel radyo mühendisliğinin sırası geliyor .... ilgilenen birçok mektup var, umarım yapacaklardır. bağlantıları takip edin ve en azından onları okuyun.
ZY Radar üzerinde pratik alıştırmalarda, öğrencilerle bu tür sorunları çözdük. Standart görev, radar girişindeki gürültüyü gürültü + sinyal karışımından ayırt etmektir ...
Excel alınır ve işlev kullanılarak sözde rastgele bir dizi oluşturulur.
Varlıkta - trendler, daireler, kanallardaki hareketler, yanlış kesintiler, grafik analiz rakamları, vb.
Gerçek alıntıları PRNG'den nasıl ayırt edebilirim?
Ben de cevap verebilir miyim?
İMKANI YOK.
Sözde rastgele sayı üreteci, uzunluk ve dönem dışında fiyat tekliflerinden farklı DEĞİLDİR. Bu, ticarette uzun zamandır bilinmektedir. Jack Schwager'ın kitabında, ünlü bir tüccar, Wall Street'te analistler arasında çok iyi bilinen basit bir soruyu şöyle dile getirdi:
"İngiltere kıyıları ne kadardır?"
Doğru cevap "sonsuzdur". Sahili ne kadar detaylı incelerseniz sahil şeridi o kadar uzun olur. Her şey cihazlarınızın çözünürlüğüne bağlıdır. Bu, belirsizlik olarak "rastgelelik"tir. SProgrammer bunu daha önce burada söylemişti (küratörü modeller ve ticaret modelleme sorunları hakkında bir şeyler biliyor), ancak herkes sağır kulaklardan geçti.
Ve burada ve orada bir otokorelasyon var, ama bunu her zaman hesaplayamazsınız, bu "rastgelelik". Bu nedenle, Evgeny Slutsky'nin çalışmalarından çok iyi bilindiği gibi, eğer bir rastgele değişken ile bir rastgele yürüyüş arasında ayrım yapmayı zaten üstlenirseniz, o zaman rastgele değişkenler arasındaki bir korelasyonun VARLIĞI sorusu dikenli bir soru olarak kalır. Ve bu her şeyi değiştirir. Çünkü eğer mevcutsa, kayan toplama (veya herhangi bir filtreleme ile) ile herhangi bir rastgele bağıntılı değer, ayırt edilebilen sinüzoidal "harmonik" serileri verecektir. Hangi radyo operatörlerinin acele ettiğini ve sonra neden oraya çılgınca atladıklarını ve bir radar istasyonunda olduğu gibi vals yapmadıklarını anlamıyorlar.
Ben de cevap verebilir miyim?
İMKANI YOK.
"İngiltere kıyıları ne kadardır?"
Ve burada ve orada bir otokorelasyon var, ama bunu her zaman hesaplayamazsınız, bu "rastgelelik". Bu nedenle, Evgeny Slutsky'nin çalışmalarından çok iyi bilindiği gibi, eğer bir rastgele değişken ile bir rastgele yürüyüş arasında ayrım yapmayı zaten üstlenirseniz, o zaman rastgele değişkenler arasındaki bir korelasyonun VARLIĞI sorusu dikenli bir soru olarak kalır. Ve bu her şeyi değiştirir. Çünkü eğer mevcutsa, herhangi bir rasgele bağıntılı değer, kayan toplamlı, tekli sinüzoidal "harmonikler" içeren seriler verecektir. Hangi radyo operatörlerinin acele ettiğini ve sonra neden oraya çılgınca atladıklarını ve bir radar istasyonunda olduğu gibi vals yapmadıklarını anlamıyorlar.
1. İngiltere kıyıları - sözde soru budur. piyasa fraktalitesi?
2. PRSP performansının ve piyasa fiyatlarının otokorelasyonunun hesaplanmasındaki sorun nedir? Saydım - ve orada ve orada mevcut. Bazı gerçekleşmeler piyasa fiyat tekliflerinden daha güçlü, bazıları daha zayıf.
2. PRSP performansının ve piyasa fiyatlarının otokorelasyonunun hesaplanmasındaki sorun nedir? Saydım - ve orada ve orada mevcut. Bazı gerçekleşmeler piyasa fiyatlarından daha güçlü, bazıları daha zayıf.
1. İngiltere kıyıları - sözde soru budur. piyasa fraktalitesi?
2. PRSP performansının ve piyasa fiyatlarının otokorelasyonunun hesaplanmasındaki sorun nedir?
1. Genel olarak evet, buna "fraktallık" diyebilirsiniz.
2. Sorun değil.
Bunu yapmak için öncelikle radyo mühendisliği alanındaki Rus akademisyenlerin çalışmalarını, orijinalinde Slutsky'nin çalışmalarını, 1900'lerin başlarında Maxwell okulundan bilim adamlarının eserlerini iyi tanımanız gerekir. Marsaglia'nın ifadeleriyle ve başka bir şeyle de arzu edilir. Bunu bilmiyorsanız, ancak geleneksel veya sağlam veya parametrik olmayan yöntemler kullanarak " otokorelasyonu hesaplamaya" başlarsanız, bazı sonuçlar alırsınız, ancak perakende forex için asla gerekli olan %0,1'lik doğruluğu elde etmezsiniz.
1. Genel olarak evet, buna "fraktallık" diyebilirsiniz.
2. Sorun değil.
Bunu yapmak için öncelikle radyo mühendisliği alanındaki Rus akademisyenlerin çalışmalarını, orijinalinde Slutsky'nin çalışmalarını, 1900'lerin başlarında Maxwell okulundan bilim adamlarının eserlerini iyi tanımanız gerekir. Marsaglia'nın ifadeleriyle ve başka bir şeyle de arzu edilir. Bunu bilmiyorsanız, ancak geleneksel veya sağlam veya parametrik olmayan yöntemler kullanarak "otokorelasyonu hesaplamaya" başlarsanız, bazı sonuçlar alırsınız, ancak perakende forex için asla gerekli olan %0,1'lik doğruluğu elde etmezsiniz.