Optimize edici ile çalışma prensipleri ve uydurmadan kaçınmanın ana yolları.
Forumdaki dağınık ifadelerimi toplayarak bu konuyu memnuniyetle destekleyeceğim.
C-4 :
Geçmişteki veriler üzerinde test yapmak, gelecekte alım satımınızın olumlu bir sonucu olma olasılığını garantilemek için gerekli ancak yeterli olmayan bir koşuldur.
Bu ifadeye tamamen katılmıyorum.
Bu nedenle, testin gelecekte bir ticaret sonucunun olasılığını tahmin etmekle hiçbir ilgisi yoktur. Bu sadece aracın bu alandaki çalışmalarını değerlendiren bir rakam ve bu kadar.
Test cihazı, bir program olarak bir ticaret sisteminde hata ayıklamak için mükemmel bir araçtır, ancak ticaret algoritmasının özünü değerlendirmek için bize hiçbir şey vermez.
ev örneği.
Doğal olarak, tüccar 10 dakikada 1 km yürür ve yürür. Bu, tüccarın bir sonraki km'yi 10 dakikada kat edeceğinin garantisi mi yoksa bu 1 km'yi tamamlayabilecek mi? Bize cevap veriyorlar - ileri bir test yapın ve 1 km daha gidin. 9 dakikada gitti. Ne olmuş? Bundan ne çıkar? Bence kesinlikle hiçbir şey yok, çünkü testler sadece tüccarın bir kez daha geçtiği kilometreleri tam olarak geçeceğini söylüyor. Gelecekteki kilometreler benzerse veya geçenlere benzer bazı özelliklere sahipse, her şey yoluna girecek. Ve sonraki km bir nehir mi yoksa bataklık mı? Açıkçası, tüccarın bu yeni arazideki hareketi farklı olacak ve testlerinin sonuçlarının su yüzeyindeki hareketinin tahmini ile hiçbir ilgisi yok.
Bu, testin yerini gösteren en basit benzetmedir - yürürken bir kronometreden başka bir şey değildir.
Şimdi optimizasyon ve yeniden takma.
Bu, yürüteç tüccarımızla çalışan bir eğitmen. Stadyumda (burası böyle bir yer) bu antrenör yürüteçimize 9 dakika sonra 8 dakika yürümeyi öğretti. vb. Walker'ımıza fazla uymamak için optimizasyonunu nerede durdurmak zorunda kaldı? Kulağa komik geliyor. Muhtemelen doping kullanımına işaret ediyor.
Ancak koçumuz, yürütecin farklı bir arazide yürümek zorunda kalacağından habersizdir. Antrenörümüz ve onunla birlikte yürüteç, diğer arazi seçeneklerinin varlığından bile haberdar değil. Her ikisi de TA'yı bir bilim olarak ve gelecekle ilgili ritüellerinin sonuçlarının kanıtı olarak bir optimize ediciye sahip bir test edici olarak kabul ederek grafikler çizdi ve şamanlaştırdı.
İki gönderiden şu sonuç çıkıyor:
bir yandan arazi seçeneklerini açıklamak gerekiyor
Öte yandan yürüteçümüzü doğru bir şekilde tanımlayın
Bu iki açıklamaya sahip olmak, bu iki bileşeni karşılaştırabilir. Burada bir test cihazına ihtiyaç var mı? Evet ihtiyacım var. Asıl o mu? Hayır değil, çünkü o sadece bir ekleme makinesi ve araç dengesi sorunu tamamen farklı bir düzlemde yatıyor.
C-4 :
Bu ifadeye tamamen katılmıyorum.
Piyasaya uygun işlevlerden biriyle çalışmamız koşuluyla, yazdığınız her şey doğrudur. Esasen aynı şey hakkında yazıyoruz. Optimize edici ne göstermeli? Hangi işlev özelleştirilmiştir? Bunu, kârda sistematik bir artış şeklinde gösterecek.
Stratejinin sonucunun analitik olarak tamamen hesaplanabileceğini tamamen kabul ediyorum. Örneğin, optimize edicideki bükülme noktaları üzerinde yinelenebilir ve en iyilerini bulabilir veya bu sorunu bir doğrusal denklem sistemi aracılığıyla çözebilir ve bu noktaları aynı yerlere yerleştirebiliriz. Optimize edici, analitik çözüm gibi, yalnızca bir arama yöntemidir. Ancak arama sonucu aynı olacaktır.
Ancak optimize edicinin yeni bir şey vermediği gerçeğine katılmıyorum. Her aracın kendi avantajları vardır ve optimize edici istisna değildir. Temel avantajı (basitlik ve kullanım kolaylığı dışında) kaydırma yöntemidir . Modelinizi tanımlayabilir ve onu analitik olarak belirli bir pazar geçmişi parçasına uygulayabilirsiniz. Ancak optimize edici, bu modelin parametrelerini, verdiğiniz ekstremum noktasından belirli bir mesafe kadar kaydırabilir. Sistemin performansı keskin bir şekilde düşerse ve kaydırma mesafesi büyük değilse, bu, var olmayan rastgele bir bağımlılık (istatistiksel dalgalanma) uydurma veya bulmanın açık bir işaretidir. Ayrıca, zaman içinde ileriye, eğitim setinin (OOS) dışına veya başka bir alete (neden sabit bir model sadece bir alet üzerinde çalışmalı?) Bu yöntemler kullanılırken sistemin göstergelerinin ne ölçüde değişeceği, sistemin ne kadar umut verici olabileceğinin kriteri olacaktır. Onlar. test cihazı, sistemin kendi parametrelerine ve çalışma zaman penceresine göre durağanlık derecesini hesaplamanıza izin verir!
Vardiya yöntemi neden bu kadar etkili? Ve etkilidir, çünkü bazı stratejilerde bir parametreyi biraz değiştirmeye veya diğer parametreleri kullanmaya değer ve tüm kar orada kaybolur (elbette, herkes bununla karşılaştı :). Cevap basit: Bu yöntem gerçeğe en yakın olanıdır. Beğensek de beğenmesek de yarının piyasası bugünden biraz farklı olacak. Çalıştığımız süreç de özelliklerini biraz değiştirecektir. Onlar. Hangi iyi parametreleri seçersek seçelim ve istesek de istemesek de değişim sabit sistemimize göre gerçekleşecektir . Bundan kaçınamayacağımıza göre, neden önceden hazırlanmayalım. Gelecekteki değişiklikler bizim için bilinmiyor, ancak geçmişte piyasanın durumunu "düzeltebiliriz", ancak sistem parametrelerinin değerleri, aksine, numaralandırma ile değiştirilebilir. Parametreler kararlıysa, bu parametrelerdeki değişikliklerden sonuç çok fazla değişmemelidir, eğer kararsızsa, gelecekteki kaçınılmaz değişim sistemimizi bozacaktır.
10 yıl önce bile, bir tüccar TS'sini manuel olarak kontrol etti: kuralları geliştirdi, onları teklife uyguladı ve sabır ve azim yeterli olduğu sürece birkaç sonuç hesapladı. Bu "teste" dayanarak, aracın uygunluğu hakkında bir sonuca varıldı. Çok fazla (3-5) kaybedilen işlem varsa, cehenneme gidin. Bugün arka arkaya aynı işlemlerin sayısı düzeyinde akıl yürüttüğümüz ve birkaç yüz işlem için nihai rakamı gösterdiğimiz için bu yaklaşıma güleceğiz.
Pencereyi kaydırarak ilerlemeyi ve birçok nihai sayı almayı teklif ediyorsunuz. Bildiğim kadarıyla MQ4 test cihazında bu otomatik olarak yapılamıyor ve 10 yıl önceki deneyimi bir sonraki seviyede tekrarlıyoruz. Ama mesele bu değil, çünkü niteliksel olarak hiçbir şey değişmedi. Test cihazından bu son sayılardan kaç tanesini almanız gerekiyor? Yine, ne kadar sabır ve azim yeterlidir? Bu insan nitelikleri gelecekte benzer sonuçlar elde etmenin garantisi midir? Cevap kesindir - hayır. Sonuçlar hakkında başka yargılara ihtiyaç vardır ve bu yargılar açıktır: pencere kaymasının sonuçları (en az 30 ve tercihen birkaç yüz miktarında) durağansa, gelecekte alacağımıza inanabiliriz. benzer sonuçlar. Pencere kaymasından sonra bu test cihazı sonuçları durağan değilse , TS ile ilgili herhangi bir sonuç hiç alakalı değildir! Durağan olmayan bir seride sadece geçmişi söyleyebiliriz - böyleydi ama nasıl olacağını bilmiyoruz.
Konuyu başlatıcıdan alıntı yapıyorum (Ben bir matematikçi değilim ve bir yanlışlığa işaret ederken yanılıyor olabilirim, terimlerin ve diğer suların eksikliği için şimdiden beni affetmenizi rica ediyorum)
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
Durağan olmayan kalıpları aramak imkansızdır, bu önemsiz mantıkla çelişir.
Durağan olmayan bir seride sadece geçmişi söyleyebiliriz - böyleydi ama nasıl olacağını bilmiyoruz.
Kesinlikle katılıyorum.
Yazarı tekrar okuyun:
Bu dalın amacı, yüksek nitelikli tüccarlar arasında deneyim alışverişidir.
Konuyu başlatıcıdan alıntı yapıyorum (Ben bir matematikçi değilim ve bir yanlışlığa işaret ederken yanılıyor olabilirim, terimlerin ve diğer suların eksikliği için şimdiden beni affetmenizi rica ediyorum)
Durağan olmayan kalıpları aramak imkansızdır, bu önemsiz mantıkla çelişir.
Bu, istatistik kullanımına izin vermez ve mantığa aykırı değildir. Kalıpları sadece istatistiksel yöntemlerle aramak gerekli değildir.
Mantığa aykırılıklar, yalnızca bazı botanikçiler durağan olmayan verileri istatistiksel yöntemlerle ölçmeye çalıştıklarında ortaya çıkar.
Bu, istatistik kullanımına izin vermez ve mantığa aykırı değildir. Kalıpları sadece istatistiksel yöntemlerle aramak gerekli değildir.
Mantığa aykırılıklar, yalnızca bazı botanikçiler durağan olmayan verileri istatistiksel yöntemlerle ölçmeye çalıştıklarında ortaya çıkar.
Durağan olmayan verileri herhangi bir şeyle ölçebilirsiniz, bu onların durağan olmamalarını iptal etmez. Sana tüm saygımla, Reshetov (Şaka yapmıyorum, ortalamalarının geleceğe kaymasına nasıl şaşırdığımı hatırlıyorum, düşüncelerini gerçekten takdir ediyorum), ama safsata kullandın. Her şey, fluzhu-küçük değil, yine de akıllı olun.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Uzun zamandır yeni konu açmıyorum, ancak bir yıldan fazla bir süredir bu forumda olduğum için, trader-mts'niks topluluğumuzdan korkutucu sayıda insanın araçları anlamadığını ve bilmediğini görüyorum. ile çalışmak zorundadırlar. Öte yandan, yaklaşık yarım yıl önce, forum yönetimi benden sağlam bir Uzman Danışman oluşturma teknolojisi hakkında bir makale yazmamı istedi. Maalesef yoğun programımdan dolayı bu konu hakkında detaylı bir yazı yazamadım. Bu nedenle, umarım bu konu, profesyonellerden gelen ana tarif koleksiyonlarının bir tür hafif versiyonu haline gelecektir - yeni başlayanlar için veya istatistiklerle çalışmanın, optimizasyonun, doğru çözümleri bulmanın ve sonunda onların ince sorunlarını anlamak isteyen herkes için. sadece tarihte değil gelecekte de kâr edebilecek kendi iyi robotuna sahip olmak.
"Profesyonellerden" - benden değil, en azından sadece benden, hararetle umuyorum ki, kendi küçük deneyimleri sayesinde, tarihsel verilerle çalışırken temel ilkeleri anlamış olan insanlar bu konuya katılacaklardır.
Aynı zamanda, eski başlıklardan birine devam etmek istemiyorum çünkü ilk mesaj, tema geliştirme vektörü önemlidir. Ayrıca, bu forumun samozafuzhivaniya için inanılmaz yeteneği hakkında bilgi sahibi olmak, iletişim kriterlerini hemen belirlemek istiyorum. Size yalvarıyorum - fikrinizi her fırsatta ifade etmeyin, çünkü fikriniz var. Bu dalın amacı, yüksek nitelikli tüccarlar arasında deneyim alışverişidir. Özellikle "tüccarlar" kelimesini vurgulamak istiyorum. Programcılar değil, ekonometristler değil, matematikçiler değil (elbette bu Alexey'i ilgilendirmiyor :), tüccarlar. Pratik düşünceleri sessizce dinleseniz bile, bu zaten bilgi hazinenizi zenginleştirecek ve bilginin özü, hala kendilerinin çok şey anlaması gereken insanların bir dizi düzenli görüşü ile seyreltilmeyecektir. Bunu aşırı duygusallık, narsisizm ve provokasyon olmadan söylüyorum. Ben kendim pek bir şey bilmiyorum ve açıkça itiraf ediyorum. Amacım, optimizasyonun ne olduğunu ilk öğrenen bir acemi ile tamamen aynı. Bu konuyu benden daha iyi anlayan insanlardan yeni ve ilginç bir şeyler öğrenmek istiyorum.
Tarihsel veriler üzerinde test neden gerekli ve hiç gerekli olup olmadığı, birçok tüccar, aralarında MTS takma adlarının bile olduğunu soruyor. hemen cevap vereyim:
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
Elbette her açıklamada olduğu gibi burada da 1.000 rezervasyon bulunabilir. Bunları buraya yazmayın, söylemek istediğinizi ben zaten biliyorum. Yatırım ufku geniş (Warren Buffett gibi) bir yatırımcı sınıfı olduğunu da ekleyeceğim. İlk 10-15 yılda piyasaya ne olacağı ile ilgilenmiyorlar. Piyasayla değil şirketlerle çalışıyorlar . Eylemleri asla istatistiksel olarak anlamlı olmayacak. Bu sadece farklı bir çalışma şekli, hepsi bu.
Birisi herhangi bir aracın belirli bir pazar için uygun olduğunu söyleyecektir. Gerçekten öyle. TS ile çalışırken belirli giriş ve çıkış kuralları ile çalışıyoruz. Bu kuralların amacı, hesap pozisyonunu mevcut piyasa trendi ile senkronize etmektir. Ancak diğer yandan, piyasada meydana gelen süreçleri ve bunların yetkin kullanımını derinlemesine anlamak, kar elde etmenin yoludur. Bununla nasıl çalışacağımızı anlar ve öğrenirsek, piyasanın durağan olmamasından korkmayacağız. Bu, piyasanın "korkunç" bir özelliğidir ve basit bir formülasyonla, geçmişteki sonucun gelecekteki çalışmanın sonucunu belirlemediği anlamına gelir. Piyasanın herhangi bir özelliği değişirse, bu mülkten yararlanan herhangi bir TS derhal çalışmayı durduracaktır.
Umarım bu konu, piyasanın özelliklerini değiştirdiğini zamanında nasıl öğreneceğiniz, bir deseni tesadüften nasıl ayırt edebileceğiniz, nasıl aranacağı ve doğru kullanılacağı hakkında bir hikaye olur.
Yeni başlayanlar için, bu konuyu başlatmam için bana ilham veren birkaç önceki gönderiyi aktaracağım. Öyleyse başlayalım.
C-4 : Bilimsel geçmişi iyi olan insanları açıkça abartıyorsunuz. Bilimsel yöntemi fikrin önüne koyma eğilimindedirler. Genellikle yöntemlerinde yöntemin kendisinden başka bir şey yoktur. Onlar için piyasa önemli değil, sadece bir uygulama nesnesi, sadece metodolojinin kendisi önemlidir. Yıllardır var olmayan yel değirmenleriyle savaş halindeler. Sadece basit ve sağlam fikirler üretin, sonra piyasa karşılık verecektir. Bir fikrin derinliğinin karmaşıklığıyla ters orantılı olduğunu güvenle söyleyebilirim - piyasa bunu biliyor ve bu kuralı bana her gün kanıtlıyor.
sor : Yani (kendinizi başka bir deyişle) diyorsunuz: Piyasa basit ve oldukça basit ve ilkel yöntemlerle ondan para kazanabiliyor musunuz?Ö-4 : Şey, evet, aynen.
C-4 ile tam ve koşulsuz dayanışma içinde.
Bununla ilgili olarak aşağıdakileri açıklayabilirim.
TS hem karmaşık hem de basit olabilir. Onların farkı nedir? Ve fark şudur -
Hem karmaşık hem de basit TS kullanan bir tüccar sonunda aynı sona gelir - tüccar geçmiş veriler üzerinde ticaret yapmadığından, bazı yöntemlerle veya sezgisiyle TS'sinin bilinmeyen veriler üzerinde gelecekte nasıl çalışacağını belirlemelidir. ve gelecek için, herkesin bu konuda hemfikir olması gerektiğini düşünüyorum. Ve gelecekte ne olacak - kimse bilmiyor, özellikle ne en karmaşık ne de en basit araç.
Karmaşık veya basit bir TS nedir? Artıları ve eksileri nelerdir?
Karmaşık bir araç için:
1. Açıkça geçmiş verilere uymaya yol açabilecek ve açık bir şekilde yol açabilecek çok sayıda değişken, buna bağlı olarak gelecekte boşaltmaya yol açar.
2. Uyum sağlamaktan kaçınmak için bazı değişkenlerin sabitlenmesi gerekir - hangi değişkenlerin düzeltilmesi gerekiyor, nasıl düzeltilir?
3. Çok sayıda değişken nedeniyle - gelecekte en iyi çalışacak parametreleri seçmenin zor olduğu çok sayıda parametre kombinasyonu.
2. Tüccar tarafından TS operasyonunun ilkelerini kavramakta güçlük çekmesi, dolayısıyla gelecekte iş öngörüsünün güç olması.
Basit bir araç için:
1. Uydurmadan kaçınan az sayıda değişken.
2. Anlaşılabilir ve doğru değerde sabitlenebilecek bazı değişkenleri sabitleme.
3. Gelecekteki piyasa değişiklikleri nedeniyle kavranabilecek çok sayıda parametre kombinasyonunun olmaması.
4. TS'nin gelecekte işe yarayabileceği ve gelecekte işe yaramayacaksa neden anlaşılabileceği ve anlaşılabileceği işi. )))
Gönderimin anlamı, hem karmaşık hem de basit araçlar için sorunun aynı olduğu - gelecekte nasıl çalışacağı.
Sonraki her parametre ek bir serbestlik derecesidir. Beğensek de beğenmesek de, TS bir şekilde alet tablosuna yaklaşıyor. Alımlarımız, yalnızca fiyat yükseldiğinde, satışlar - tam tersine, fiyat düştüğünde kar sağlayacaktır. Şimdi grafiğin doğrusal bir eğilimle yaklaşıklığını hayal edelim. Sadece iki nokta (parametre) ile çizilebilir. Genel yönü gösterecek, ancak zamanın her noktasında fiyat değerinden oldukça farklı olacaktır. Fiyata yakın bir doğrusal eğilim uydurmak çok sorunludur (ekonometristler ağlıyor). Şimdi ikinci veya üçüncü mertebeden bir güç yaklaşımı oluşturuyoruz. Formülleri daha fazla referans noktasına (parametre) sahiptir. Şimdi yaklaşımımız doğrusal değil, bükülüyor ve fiyat değişimini takip ediyor. Puanlarının her biri, fiyatın kendisinin benzer bir noktasına çok daha yakındır (ekonometristler sevinir). İlk durumda, doğrusal bir trend üzerinde ticaret yapan bir sistem, yalnızca matematiksel beklentisini tarihe dayandırabilir. İkinci durumda, sistem çok daha fazlasını alacaktır. Aşağıdaki tabloya bakın. Yaklaşım fonksiyonunun eğimine bağlı olarak dönen bir sistem yaparsak, sonucu o kadar iyi olur, bu fonksiyonu ne kadar çok parametre tanımlar ve formülün kendisi o kadar uzun ve karmaşık olur.
Gördüğünüz gibi, bu sistem daha fazla parametrenin kullanıldığı tarih üzerinde çalışacak. Ancak bükülme noktaları yerleştirme yeteneğimiz hiçbir şey ifade etmiyor çünkü. tüm bu fonksiyonlar bir düzenliliği değil, piyasanın durumunu tanımlar, yarın piyasanın durumu değişecek ve düzeltilmiş fonksiyon artık buna karşılık gelmeyecektir. Durağan olmama veya piyasa duyarlılığındaki sürekli değişiklikten şikayet eden tüccarların temel sorunu, piyasanın durumunu yaklaşık olarak belirlemeyi ve piyasada mevcut olan kalıpları aramamayı hedeflemeleridir.
Şimdi optimize ediciye bükülme noktaları yerleştirmesi talimatını verdiğinizi hayal edin. Doğrusal bir trend üzerinde çalışan bir strateji için iki nokta (giriş ve çıkış) verdiniz, 2. dereceden bir trend üzerinde bir strateji için zaten üç puan (giriş, çıkış ve bir bükülme noktası) verdiniz, bir strateji için altıncı derece bir eğilimde, zaten 5 puana kadar belirlediniz. Optimize edicinin ne bulmasını istiyorsunuz? Bükülme noktalarını, gerekli nihai kriterin en iyisi olacak şekilde inanılmaz derecede doğru bir şekilde bulacaktır. Birçoğu bunu anlamıyor ve onları küçük bir adımla olası parametrelerin altı boyutlu uzayını sıralamaya zorluyor. Zayıf optimize edici bu noktaları birkaç gün boyunca birleştirecek, ancak sonunda bu çizelgede körü körüne belirlediğim şeyi dakikada üç eğilme hızında bulacak. Aslında, parametrelerin numaralandırma hızı sorunu yoktur - bu, gerçekte neyin arandığını anlamamanın özel bir durumudur ve bir cevap olarak sunulacaktır.