Pazar Modellerini Bulma - sayfa 145
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bu arada, herhangi biri bunu yapabilir mi, böylece Renko tablosu, fiyata ek olarak, hala zaman vardı, yani. fiyat belirli bir süre için "durursa", o zaman bu fiyatla başka bir çubuk inşa ederiz?
İnternette bir yerde böyle bir hindi ile tanıştım. Çubukların yüksekliği aynıdır ve genişlik, fiyatın çubuğun yüksekliğine eşit mesafeyi kat etmesi için geçen süreye eşittir.
Yani, fiyat değişim oranına ihtiyacınız var, eğer bir daire varsa, o zaman hız yok ve bir eğilim varsa, gösterge hız mı yoksa ivme mi gösteriyor?
tam olarak öyle değil, fazla bilgim yok, nasıl olduğunu tartışıyorum: normal bir grafiğin zamanı var, ancak fiyat çok sıçrayabilir, bu yüzden sözde aykırı değerleri yakalayamıyoruz, bunun bir renko var dikkate alınır, ancak renko'da zaman faktörü yoktur, bu yüzden aynı anda hem fiyatın hem de zamanın sağduyulu olduğu bir resim elde etmek istiyorum, verip vermeyeceğini söyleyemem ama oldu bakmak için meraklı
tam olarak öyle değil, fazla bilgim yok, nasıl olduğunu tartışıyorum: normal bir grafiğin zamanı var, ancak fiyat çok sıçrayabilir, bu yüzden sözde aykırı değerleri yakalayamıyoruz, bunun bir renko var dikkate alınır, ancak renko'da zaman faktörü yoktur, bu yüzden aynı anda hem fiyatın hem de zamanın sağduyulu olduğu bir resim elde etmek istiyorum, verip vermeyeceğini söyleyemem ama oldu bakmak için meraklı
Ve neden tam olarak Renko'ya göre ve şamdanlarla pazarın böyle bir analizini yaparsanız veya Renko'ya daha fazla adapte olduysanız?
Başlangıç olarak, herhangi bir yere bir referans noktası yerleştirilir ve üzerinde durduğu çubuğun yakın fiyatı belirlenir. Tüm fiyatlar (kapat[i]/kapat[to]-1.0)*100.0 formülüne göre yeniden hesaplanır. Bu değerlere dayanarak, fiyat grafiğini tam olarak tekrarlayan, ancak referans noktasına göre yüzde olarak ifade edilen yeşil bir çizgi çizilir. -4.98 ve 1.93 değerleri sadece bu yüzdeleri göstermektedir. Ayrıca yeşil çizginin değerleri MA gibi bir alçak geçiren filtreden geçirilerek mavi bir çizgi oluşturulur. Kırmızı yeşil eksi mavidir.
Her çubuktaki referans noktasını yeniden düzenlemek anlamsızdır. Sadece mavi ve yeşil çizgilerin sıfıra göre konumu konumuna bağlıdır, şekilleri bundan değişmez. Diğer tüm çizgiler, referans noktasındaki bir değişikliğe hiç tepki vermez.
Kırmızı yüksek geçiren filtre demek isterdim ama ne yazık ki öyle değil, yüksek geçiren filtrenin geçmemesi gerekenleri geçiriyor. İdeal filtreler henüz icat edilmedi, hepsi genlik ve faz bozulmalarına neden oluyor. Faz olanlar, genlik olanlardan çok daha korkutucu ve şimdi onları mümkün olduğunca kaldırmaya çalışıyorum.
"Normal" bir filtre şöyle görünür:
Bir şekilde ticaret yapabilirsiniz, ancak gerçekten bir şey istemezsiniz.
Ve işte "sıradışı" filtre:
Ayrıca şunu da yapabilirsiniz:
Tüm kötü etkiler ortadan kaldırılmamış olsa da, burada nasıl kaybedebileceğinizi bilmiyorum.
Burada nasıl kaybedersin? saçma sapan konuşma. Bu kolay.
Resimleriniz buradan https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
ve buradan sinüzoid tahmininiz (alternatif) https://forum.mql4.com/en/12030/page50#604973 elbette iyi, AMA. sahip olduğunuz periyot ya bir sabittir ya da genlik gibi periyodik bir fonksiyona göre değişir.
Tüm bunların ışığında, ilginç (neredeyse retorik bir soru)
1-Genlik durağan olmadan değişirse ve periyot da durağan olmadan değişirse tahmininiz nasıl olacak? (değişen süreli yayınlar ve bir tahmin ile bir sinüzoidin grafiği görülecektir)
2-Piyasayı ele alırsanız, o zaman genlik bir şekilde belirli sınırlara sürülebilir ve bu sınırları değiştirmenin ataletini arayabilirsiniz, aslında süreli yayınlar gibi (bu arada, örneğin tara tanjantları). ANCAK
diyelim ki durağanlık yok ama bazen bu durağanlığın ataletini ortaya çıkaran anlar oluyor, bunu tespit ettiğinize katılıyorum, ama sonuçta sinyal-gürültü seviyesi > 1 her zaman piyasa, bu atalet tanımlandığında ve kullanıldığında, tahmininiz bir döviz çifti çerçevesinde yalnızca bir sinyal-gürültü seviyesi ortaya çıkaracaktır, ancak ortaya çıkan ataletlerden hangisinin alınacağı sorusuna cevap vermek için - hayır, aşağıdakiler alacaktır: yer.
Hareketin bir kısmını yakalayabilecekleri için bazı atalet momentleri karlı olacak, bazıları ise olmayacak. Piyasanın ataletini bulacaksınız, ancak bir çiftin periyodikliği değil, atalet tezahürlerinin ne sıklıkta olduğunu ve tezahürlerinin sıklığını merak ettiniz ???? Dolayısıyla, sinyal/gürültü belirlemenin bir tür ikinci seviyesi olan periyodiklik, yalnızca çoklu para biriminden belirlenebilir. Ve burada nasıl birleşebileceğinizi tek bir çizelgeden söylüyorsunuz.
Bir çift alırsanız, sanırım 5 yıldır istatistik yapmamışsınız, hangi atalet tanımlamaları kar etmenizi sağlar ve hangileri sağlamaz ve MM analizi için çok fazla işleme ihtiyacınız var.
Sinüzoid gibi bir modelin, "ana" model olan belirli bir düz çizgi etrafında görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, bir TS'ye göre, piyasada geçirilen zamandan (hafta olarak) kar elde etme modeli aşağıdaki gibi çıktı:
Kar = 10701 - 76t
abs. profesyoneller. = 1187 - 5,98t
Sinüzoid gibi bir modelin, "ana" model olan belirli bir düz çizgi etrafında görünmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, bir TS'ye göre, piyasada geçirilen zamandan (hafta olarak) kâr etme modeli aşağıdaki gibi çıktı:
Kar = 10701 - 76t
abs. profesyoneller. = 1187 - 5,98t
Bu çıkmaz bir yaklaşım Yusuf. Orada sinüs benzeri salınımlar vardır, ancak görünümlerinin ve bakımlarının doğası radyo mühendisliğinden temel olarak farklıdır. Hepimiz burada ve özellikle bir meslektaş gibi olduğumuz için, size ve buradaki herkese geçmiş birkaç tatil için bir hediye verebilirim (Kırım, Bakan Lavrov'un reçel günü, vb.).
Önsöz: Bankacılık sektöründe ve otomasyonunda önemli bir deneyime sahip olduğumdan, forex piyasasındaki rastgeleliğin doğasıyla şahsen ilgilenmedim. Sonuçta, herkes bunu zaten biliyorsa, forex piyasasının rastgele (keşfedilmemiş, bilinemez) doğasının tanınmasının önemi nedir? Piyasanın iç yapısını tahmin edebilmek için bir YOL bulmak gerekli ve çok daha önemlidir. Böyle? Peki ya bunun gibi bir şey? Ancak şimdi, danışmanların çalışmalarının daha iyi ve daha iyi sonuçları (test, ancak gerçek test) alırken, son zamanlarda, danışmanlarımda ve parametrelerinde, para birimlerinin davranışında açıkça aylık bir radikal değişimin doğası ortaya çıkmaya başladı. Bu, aylık döngülerle ilgili değil, nispeten konuşursak, hareketlerinin tüm yelpazesinde aylık radikal bir değişiklikle ilgili. Hem de her ayın ilk günü. Şahsen benim için bu büyük bir sürpriz değildi - bunu piyasa yapıcı bankaların para birimlerinin aylık raporlamasına bağladım. Biliyorsunuz, tahminlerini toplam para birimi pozisyonları için aylık olarak ayarlıyorlar ve DÜZGÜN küçük bir ayarlama için yönetimden izin alıyorlar. Ancak, yalnızca bu tür hareketlerin hacmi, döviz hareketlerinin koşullu "spektrumunda" meydana gelen değişikliğin büyüklüğü ile açıkça kıyaslanamazdı. Şahsen bu beni şaşırttı - çünkü bankalar ani hareketler yapmazlar, döviz kurunun ne olduğuyla pek ilgilenmiyorlar - bankanın müşterileri her zaman her şeyi ödüyor ve bankalar her zaman müşteri (ithalatçı-ihracatçı) marjını kesiyor. Ve kısa süre önce, Global Finance dergisinin bir sonraki sayısında ve sadece onda bir ipucu gördüm - herkesin bildiğini (ve benim de) parmaklarımda açıkladı: çok uluslu şirketler kur risklerini nasıl koruyor ve NE? SES.
Yani: bankaların bununla neredeyse hiçbir ilgisi yok - para birimi hareketlerinin hacmi açısından sadece çocuklar. Bugün Forex'teki ana hareket, sigorta amaçlı olarak farklı ülkelerdeki bölümlerinin döviz pozisyonlarını koruyan çok uluslu şirketler tarafından yapılmaktadır . Sadece hiç kimse (ve ben de) NE KESİNLİKLE YAPILDIĞINI bilmiyordu. Global Finance dergisi, manipülasyonlarının gerçek rakamlarını veriyor. Bu küreselciler bugün (bankaların bankacılık ihtiyaçları için sahip olduklarından daha fazla) devasa korumalar biriktirdiler ve riskten korunma departmanları BUNLARI HER AYIN İLK GÜNÜNDE AYARLAYIN. Anlıyor musun? Her ayın ilk günü, bankalar yüzünden değil, döviz arz ve talebine göre değil, kendi risk değerlendirmelerine dayanarak döviz korumalarını istedikleri yere taşıyan çok uluslu şirketler sayesinde Forex yeni bir şekilde dans ediyor. onların devasa korunan pozisyonları.
Forex, bankalardaki arz-talepten değil (aksi takdirde forexteki hareketler "sinüzoidal" ve tahmin edilebilir olurdu), ancak küresel şirketlerin risk departmanlarının "vizyonundan" ve her ayın ilk gününde başlayan ayarlamalarından hareket eder. Orada "sinüzoidallik" yoktur, çit pozisyonundaki değişiklik keskin ve çok vektörlüdür (farklı yönlerde). Bu nedenle, forex, "kanalın" belirli bir görünmez sınırına ulaşılana kadar düzenli olarak yanlara yayılır, bundan sonra başka bir görünmez küresel şirketin risk yönetimi, hedge edilen döviz pozisyonundaki eksilerini görecek ve buna göre bankasına ayarlama talimatı verecektir. döviz kayıplarını azaltma yönünde pozisyon aldı.
Aslında, bu yüzden hedge fonlarına hedge fonları denir - Forex'te fiyatı tahmin etmezler, hiçbir durumda kaybetmemek için çiftli pozisyonları hareket ettirirler. Ancak şimdi küresel dünya şirketlerinin kendileri en büyük hedge fonları haline geldi ve temel eğilimlerle birleştiğinde forex piyasasını hareket ettiren ikili pozisyonlardaki ayarlamalarıdır.
Hedge endüstrisinden bilgili bir kişinin profesyonel çalışma hakkında yazdıkları (çift ticareti hakkında):
================================================= ====================
http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeİki
Üyelik Tarihi: Aralık 2007
Yer: Toronto
Mesajlar: 623
Ninjatrader temel Çift Yayılımını bile yapamıyor...
Sadece bir aptal tek bir aletin kafa derisini yüzer...
50 veya 100 pozisyondan oluşan sepetlerin aksine.
IB Spread Trader, hisse senetleri için tam bir şaka...
Ve muhtemelen diğer her şey için.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
Bu nedenle herhangi bir ciddi mağaza Özel Sistemler kurar...
API, C#, Excel, SQL veritabanı içeren bir platform...
Birkaç 1000 saatlik yetenekli programlama ve 5 yıllık ticaret deneyimi...
Ve bir ticaret işi yürütmeye hazırsınız...
Annemin bodrumunda geçimini sağlayan bir kumarbaz olmanın aksine.
O zaman tam olarak SIFIR sınırlamalarınız var...
Ve tüm Mook Fleecing endüstrisi, çizelgeler, tikler, ez-boktan ekmek kızartması...
Gidip kendini becerebilir.
================================================= ====================
Bu çıkmaz bir yaklaşım Yusuf. Orada sinüs benzeri salınımlar vardır, ancak görünümlerinin ve bakımlarının doğası radyo mühendisliğinden temel olarak farklıdır. Hepimiz burada olduğumuz için ve özellikle bir meslektaşımız gibi seninle, sana ve buradaki herkese geçmiş birkaç tatil için bir hediye verebilirim.
Teşekkürler Alex, okudum ve not aldım. Ancak, iyi bir TS, büyük oyuncuların eylemleri de dahil olmak üzere, piyasanın tüm kaprislerine yeterince yanıt vermelidir. Yukarıdaki örnekte, 140 hafta boyunca TC, kesinlikle hedge fonları tarafından saldırıya uğradı, bu nedenle düşüş 2.5K'ya ulaştı. Bununla birlikte, ortalama kârın ortalama düşüşe oranı (kurtarma faktörü) = yaklaşık 9. Bu, haftalık olarak yüksek bir olasılıkla 3K depozito ayarlayarak, her biri için 76$ alacağınız ve bir sonraki depozito için birikeceğiniz anlamına gelir. Belirtilen araç da kaybeder, ancak genel olarak kazanır.
Evet, bundan bahsediyorum. Sorun sadece buradadır (perakende Forex brokerlerinin, Forex'te TİCARİ KÜTLESİ İÇİN ORTALAMADA kazanmanın imkansız olduğundan KESİNLİKLE EMİN olmalarına neden olmuştur):
siz (özellikle siz Yusuf değil, genel olarak bir tüccar) 500 fiyat çubuğu puanı kullanarak bir hesaplama yaparken, piyasa, diyelim ki 50 bar önce başlayan bir sonraki numara üzerinde çalışıyor. Ve tahmininiz (sayısal algoritmanız), piyasanın bir bütün olarak son 500 bar üzerindeki hareketine dayanır ve 50 bar için bu son dizleri hesaba katmaz. Piyasanın doğasındaki temel bir değişikliğin hızı (sadece 50 bar geri, ancak piyasayı 450 bar ilerisini belirler) ile piyasa analizi algoritmanızın çözünürlüğü arasında derin bir çelişki vardır. Örneğin, Quinn-Fernandes spektral algoritması normal çalışma için en az 800 puan (M15 üzerinde), otokorelasyon algoritmaları yaklaşık 2200 puan (M15 üzerinde) gerektirir. Bu süre zarfında, algoritma tarafından verilen karar zaten güncel değil, bu da perakende forex brokerlerinin toplu fiyat tahminini ve kazançları imkansız olarak güvenle düşünmelerini sağlıyor.
Bu arada, hesaplama tabanınız nedir - algoritmanızın kaç puana ihtiyacı var?....Quinn-Fernandes algoritması normal çalışma için en az 800 puan (M15'te) gerektirir, otokorelasyon algoritmaları yaklaşık 2200 puan (M15'te) gerektirir. Bu süre zarfında, algoritma tarafından verilen karar zaten geçersiz hale geliyor, bu da perakende forex brokerlerinin toplu fiyat tahminini ve kazançları imkansız olarak güvenle düşünmelerini sağlıyor.....
4 puan yeterli. Tabii ki kurnaz algoritmayı kaldırmadıkça