Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 342

[SidorOFF]

Fast528 :
Hiç tartışma görmüyorum, bu ***341 sayfanın ne olduğunu anlayan var mı? 7 yıl geçti

Dikkatli bir şekilde okuyun: Piyasayı sistematik bir temelde dinamik olarak nasıl yöneteceğiniz hakkında burada.

[Aleksey Nikolayev]

Gerçek dünyada hiçbir şey mükemmel değildir. Bu rastgelelik için de geçerlidir. Örneğin rastgele sayılara ihtiyacımız olduğunda sözde rastgele sayılarla (PRNG) yetinmek zorundayız. Böyle bir jeneratör dinamik bir sistemdir. Bir örnek vereceğim - aşağıda sadece p değerinde farklılık gösteren R üzerindeki kod ve onun tarafından çizilen iki grafik var - ilk durumda p=0.5 ve p=0.6 olan bir adımda birer birer kayma olasılığı - saniyede. Bu kodu bilerek, verilen herhangi bir n - adım sayısı için bu eğrilerin nasıl görüneceğini kesinlikle doğru bir şekilde tahmin edebiliriz.

seed <- 10
set.seed(seed)
n <- 100 ; p <- 0.5 ; q <- 1.0 - p
s <- sample(c( 1 ,- 1 ), n, r= TRUE , p=c(p,q))
cs <- cumsum(c( 100 , s))
plot(cs, t= "l" )

Şimdi, ilk satır (orta kademe üretecinin başlatılması) dışında tüm bu kodu bildiğimizi ve grafiğin ilk kısmına da sahip olduğumuzu hayal edin. Grafiğin geri kalanını doğru bir şekilde yeniden oluşturabilir miyiz? Olası olmayan. Bu bilinmeyen numarayı uzun bir arama ile aramamız gerekecek ve bir hata mümkündür - başlatıcının farklı değerleri için, grafiğin ilk bölümleri çakışabilir ve sonraki bölümler farklı olabilir. Bu, dinamik kaos denen şeyin basit bir örneğidir - herhangi bir küçük yanlışlık, mutlak determinizme rağmen tahminin imkansızlığına yol açar.

Bu nedenle, olasılık teorisi yöntemlerini kullanmak gereklidir. Böyle eksik bir koddan, hatta sadece tablodan, örneğin, eğilimin ikinci resimde çok daha belirgin olduğu sonucuna varılabilir.

Bir gecikme uzayına gömülmenin boyutu kavramının dinamik bir sistem için tanımlandığı Takens teoremini de hatırlamakta fayda var. Bu boyut ne kadar büyük olursa, sistem rasgele o kadar yakındır. Lorenz sisteminde ve örneklerinizde, iyi PRNG'ler için oldukça küçüktür (10'dan az), piyasa için en az 100 (Peters'ı doğru anladıysam) - en az 1000.

[[Silindi]]

Bu tamamen farklı bir görev ... pratik bir odak noktası yok.

Ve TViMS'e aşinayım ve stokastik ACS'yi geliştirmeme yetecek kadar. (eğer bu senin için bir şey ifade ediyorsa)

Takip sistemlerine bakın. Literatür mevcut.

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat :

Bu tamamen farklı bir görev ... pratik bir odak noktası yok.

Ve TViMS'e aşinayım ve stokastik ACS'yi geliştirmeme yetecek kadar. (eğer bu senin için bir şey ifade ediyorsa)

Takip sistemlerine bakın. Literatür mevcut.

Pratik bir teori oluşturmaya çalışmadım. Bir şeyin dinamik bir sistem olduğunu bilmenin nasıl yararsız olabileceğine dair bir örnek verdim. Ayrıca piyasa dinamik bir sistem ise çok karmaşık olduğunu da gösterdim.

Yararlı teoriye gelince, bana öyle geliyor ki, sadece optimizasyona değil (bahsettiğiniz alanlar gibi) oyun teorisine dayanmalı. Belki de bu, piyasa yapıcıların piyasa üzerindeki etkisinin en azından bir dereceye kadar hesaba katılmasına izin verecektir.

[[Silindi]]

Aleksey Nikolayev :

Pratik bir teori oluşturmaya çalışmadım. Bir şeyin dinamik bir sistem olduğunu bilmenin nasıl yararsız olabileceğine dair bir örnek verdim. Ayrıca, eğer piyasa dinamik bir sistemse, o zaman çok karmaşık olduğunu da gösterdim.

Yararlı teoriye gelince, bana öyle geliyor ki, sadece optimizasyona değil (bahsettiğiniz alanlar gibi) oyun teorisine dayanmalı. Belki de bu, piyasa yapıcıların piyasa üzerindeki etkisinin en azından bir dereceye kadar hesaba katılmasına izin verecektir.

" Pratik bir teori oluşturmaya çalışmadım " --- ama nafile...

" Bir şeyin dinamik bir sistem olduğunu bilmek işe yaramaz olabilir " --- bu, statik bir problem düşünüldüğünde olur. (ki seninkiydi)

" Piyasa dinamik bir sistemse, o zaman çok karmaşıktır " --- oldukça doğru, kesinlikle.

" Oyun teorisine dayanmalıdır " --- bu, daha fazla araştırma için çok umut verici bir yön.

" ve sadece optimizasyon değil " --- ilk olarak, "sadece optimizasyon" kelimelerinin böyle bir kombinasyonu, ne olduğunun anlaşılmadığını gösterir; ikinci olarak, optimizasyon her zaman kolay değildir, yalnızca mevcut çelişkileri ve hem gerekçelendirme düzeyinde hem de uygulama düzeyinde diğer ilgili tutarsızlıkları hesaba katan kabul edilebilir bir optimizasyon kriteri seçimi nedeniyle.

Size "optimalite" teriminin anlamını hatırlatayım: Her bakımdan en iyi olma özelliği.

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat :

Optimizasyonu basit bir şey olarak görmüyorum. Mesele şu ki, oyun teorisi çerçevesinde çok yozlaşmış bir durum gibi görünüyor - bir kişinin oyunu. Kitaptan alıntı yapacağım.

Ayrıca bu teorinin çok umut verici olduğunu düşünüyorum. Sadece bir ekonomist değil, aynı zamanda başarılı bir tüccar olan Keynes'in şu açıklaması bana çok ilginç geldi:

Keynes, profesyonel yatırımcıyı, 100 fotoğraftan en çekici altı yüzü seçmesi gereken bir gazete yarışmacısı ile karşılaştırdı ve katılımcıların ortalama tercihlerine en yakın olan kazanır: okuyucuların ortalama görüşüne göre en çekici kişilerin seçimi değil. Ortalama bir görüşün ne olacağını tahmin etmek için zihinsel güçlerimizi kullandığımız üçüncü aşamaya ulaştık. Ve dördüncü, beşinci ve daha yüksek seviyeleri uygulayan bazılarının olduğuna inanıyorum.

[[Silindi]]

Aleksey Nikolayev :

Optimizasyonu basit bir şey olarak görmüyorum. Mesele şu ki, oyun teorisi çerçevesinde çok yozlaşmış bir durum gibi görünüyor - bir kişinin oyunu.

Kesinlikle bu şekilde değil. Bu durumda, dış çevre, muhalefeti dolaylı olarak bir kontrol hatasıyla ifade edilen ikinci taraf olarak hareket eder (ayrı bir oyuncu veya koalisyon olarak kabul edilir).

Oyun teorisi çerçevesinde karşı tarafın stratejisini belirlemek gerekir.
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv
Böyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. Ancak bunu yine bir kontrol hatası (tutarsızlık) yoluyla yapmanız gerekir.

Bu yönde herhangi bir adım attınız mı?

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat :

Kesinlikle bu şekilde değil. Bu durumda, dış çevre, muhalefeti dolaylı olarak bir kontrol hatasıyla ifade edilen ikinci taraf olarak hareket eder (ayrı bir oyuncu veya koalisyon olarak kabul edilir).

Oyun teorisi çerçevesinde karşı tarafın stratejisini belirlemek gerekir.
du = Au + Bv
dv = Cu + Dv
Böyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. Ancak bunu yine bir kontrol hatası (tutarsızlık) yoluyla yapmanız gerekir.

Bu yönde herhangi bir adım attınız mı?

Bu, "doğayla oynamak" denen durumda geçerlidir. Bir kişiyle oynanan bir oyun durumunda, rakibin stratejisini tahmin etmek, bu tahmini dikkate alarak onu değiştireceği gerçeğine yol açacaktır. Keynes'in söylediği kabaca budur.

Bu bilimde çok güçlü değilim - bunu her zaman matrislerle anlamsız bir yaygara olarak algıladım. Şimdi yanıldığımı anlıyorum ve yetişmeye çalışıyorum - edebiyat okuyorum, basit modeller oluşturmaya çalışıyorum. Henüz sonuç yok ama stokastik oyunlar teorisinin faydalı olabileceği sonucuna vardım.

[[Silindi]]

Aleksey Nikolayev :

Bu, "doğayla oynamak" denen durumda geçerlidir. Bir kişiyle oynanan bir oyun durumunda, rakibin stratejisini tahmin etmek, bu tahmini dikkate alarak onu değiştireceği gerçeğine yol açacaktır. Keynes'in söylediği kabaca budur.

Bu bilimde çok güçlü değilim - bunu her zaman matrislerle anlamsız bir yaygara olarak algıladım. Şimdi yanıldığımı anlıyorum ve yetişmeye çalışıyorum - edebiyat okuyorum, basit modeller oluşturmaya çalışıyorum. Henüz sonuç yok ama stokastik oyunlar teorisinin faydalı olabileceği sonucuna vardım.

Enstrüman grafiğine göre bir tüccarın ticareti, daha çok "doğa ile bir oyun" ya da başka bir deyişle "piyasa unsurlarıyla bir oyundur". Bu durumda, büyük bir pazar öğesinin küçük bir öğesinin oyununa yansıyan oyununu kasıtlı olarak değiştiren herhangi bir "kişiyle oyun" dan bahsetmiyoruz. Böyle bir etki, büyük hacimlerde (merkez bankaları, hedge fonları) alım satım yapılması durumunda mümkündür, ancak bu, eylemleriyle enstrümanın dinamiklerini bir şekilde etkileyemeyen tek bir küçük tüccar için imkansızdır.

Teori Markov sürecine dayanıyorsa, yani önceki tüm dinamikleri görmezden geliyorsa, böyle bir teori ancak yerel olabilir. Sürecin gelişiminin dinamiklerini uzun bir süre boyunca hesaba katamaz.

[Aleksey Nikolayev]

Олег avtomat :

Enstrüman grafiğine göre bir tüccarın ticareti, daha çok "doğa ile bir oyun" ya da başka bir deyişle "piyasa unsurlarıyla bir oyundur". Bu durumda, büyük bir pazar öğesinin küçük bir öğesinin oyununa yansıyan oyununu kasıtlı olarak değiştiren herhangi bir "kişiyle oyun" dan bahsetmiyoruz. Böyle bir etki, büyük hacimlerde (merkez bankaları, hedge fonları) alım satım yapılması durumunda mümkündür, ancak bu, eylemleriyle enstrümanın dinamiklerini bir şekilde etkileyemeyen tek bir küçük tüccar için imkansızdır.

Teori Markov sürecine dayanıyorsa, yani önceki tüm dinamikleri görmezden geliyorsa, böyle bir teori ancak yerel olabilir. Sürecin gelişiminin dinamiklerini uzun bir süre boyunca hesaba katamaz.

Hayır, oyuncular bireysel tüccarlar değil, tüm setlerinin bölündüğü homojen gruplardan bazıları. Aynısı kurumsal piyasa katılımcıları için de geçerlidir - her biri ayrı bir oyuncu olarak algılanan bir veya birkaç homojen gruba ayrılırlar.

Amaç, elbette, fiyat üzerindeki etkiden çok daha mütevazı. Basit örnekler kullanarak durağan olmamasına yol açan olası mekanizmayı anlamak istiyorum.

Sistem bir bütün olarak Markovyen olabilir, ancak fiyat serisinin kendisi Markovyen olmayabilir.