Piyasa kontrollü dinamik bir sistemdir. - sayfa 20

[СанСаныч Фоменко]

-Aleksey- :
Yanılıyorsun, her durumda belirli sayıda adım için benzersiz olarak kabul edilir - durağan olsa bile, olmasa da. Belki de bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ama asıl mesele bu değil, asıl mesele sizin çalışmanız ve kazmaya devam etmeniz. İsterseniz - öğreteceğim, kişisel olarak yazacağım. HP kullanarak durağan bir artık elde etmek, anladığım kadarıyla, geleneksel ekonometri aracılığıyla bir adımdan öteye tahmin edilmeyen, deterministik olmayan bir eğilimin tanımlandığını gösterir. Ve neden - seçili bir deterministik trendi tahmin etmek yerine durağan rastgele bir kalıntıyı tahmin etmek gerekli? Her şeyi alt üst ediyorsun. Paketi bir hesaplama aracı olarak kullanmadan önce, yapmak istediğiniz şeyin anlamını anlamanız gerekir.

Yanılıyorsun, her durumda belirli sayıda adım için açık bir şekilde kabul edilir - sabit olmasa da

Temelde. İşte yukarıdaki model için tahmin hatasının bir grafiği:

Böyle bir hatayla tahmine güvenebileceğinizi düşünüyor musunuz? Tahmin hatası için açıklayıcı istatistikler veriyorum:

HP kullanarak durağan bir artık elde etmek, deterministik olmayan bir eğilimin tanımlandığını gösterir,

HP kullanarak sabit bir kalan elde etmek mümkün değildir (yukarıya bakın).

HP analitik bir eğridir - yani. deterministik, bir trend olarak kullanılır.

anladığım kadarıyla, sıradan ekonometri aracılığıyla bir adımdan daha ilerisi tahmin edilmiyor.

Tamamen yanlış anlıyorsunuz.

Ve neden gerekli - durağan bir rastgele kalanı tahmin etmek

Hiç kimse rastgele bir kalanı tahmin edemez - bu deterministik bir eğilim için gürültüdür.

...belirli bir deterministik eğilimi tahmin etmek için mi?

TA'nın genellikle yaptığı gibi, deterministik bir eğilimi tahmin etmede herhangi bir sorun yoktur.

Her şeyi alt üst ediyorsun. Paketi bir hesaplama aracı olarak kullanmadan önce, yapmak istediğiniz şeyin anlamını anlamanız gerekir.

Ben paketi uyguluyorum, siz görmeden tartışıyorsunuz.

Tüm gönderilerim hesaplamalara dayanmaktadır, ilgili eğitimlere bağlantılar sağlayabilirim, sizin tarafınızdan henüz böyle bir şey görülmedi.

[СанСаныч Фоменко]

Vizard :

+1

şimdi, gerçeği ve tahmin çizgisini atacağım ... onu yeterliliğe götürecek misin?

Yapabilirim. Ama lütfen yukarıdaki modele bakın. bunda başarılar. Şimdiye kadar bu modelin uygulanamayacağı anlaşıldı. Bu yüzden bir modelle başlamak istedim. Bu, fikrini aktarmaya çalıştığım ilk dal değil: bir tahmin yapılabilir, ancak buna güvenilebilir mi ve ne ölçüde? Asıl mesele güven sorunudur ve gerisi sadece sayılardır.

[СанСаныч Фоменко]

Vizard :

ve tahmine olan güvenden bahsediyorum - o zaman ilgiyi kontrol edelim .. Sadece 2 satır - 1 gerçek değeri ve ikinci tahmini atacağım .. çalıştır ve bana fikrini söyle ... o zaman biz tahminin gerçekte nasıl çalıştığını görün ...

her şey, elbette, yaklaşık olarak .. çıkar uğruna ...

Evet, yukarıdaki modelle ilgili herhangi bir sorun yok, ancak çalışmıyor - bunun için tahmine güvenemezsiniz.

[[Silindi]]

faa1947 , bir HP filtresinin ne olduğunu ve neden belirleyici bir eğilim olmadığını anlamıyorsunuz. Deterministik parametrik bir eğilimdir. HP ise parametrik olmayan bir trenddir ve bu tür trendler tahmin için kullanılmaz, bu nedenle sadece bir adım tahmin etmek için kullanılabilirler. Üzgünüm, elbette, ama her harfi size açıklayamam, cilt çok büyük olacak.

[СанСаныч Фоменко]

Vizard :

Pakete aktarılan:

Öyle gibi görünmek. Regresyon Denklemi

GERÇEK = C(1)*GERÇEK(-1) + C(2)*HP(-1) + C(3)*HP(-2)

Düzleştirildi ve filtre ile kotir arasında bir kalıntı oluştu - bu gürültüdür

İ

Mutlak tahmin hatasının 9 pip olduğunu unutmayın.

Ortak program:

Kırmızı benim tahminim. O seninkinden çok daha iyi.

Kâseyi aldığını varsayabiliriz, Yaşasın!!!

Lütfen kullanmayın. Kalıntının değişen varyanslılığı testi, kalıntının değişen varyanslılığının yokluğuna dair sıfır bir olasılık verir; değişen varyanslılığı modellemek gereklidir. Bir adım ilerisini tahmin etmek tanrısız yalan olacaktır. Bütün kâse bu.

Tahmin hatası grafiğine bakalım:

Bir ofset var, yani. eğilimi tamamen ortadan kaldırmadık. Açıklayıcı istatistikler nihai kararı verir - böyle harika bir tahmin kullanamazsınız:

[СанСаныч Фоменко]

-Aleksey- :

faa1947 , bir HP filtresinin ne olduğunu ve neden belirleyici bir eğilim olmadığını anlamıyorsunuz. Deterministik parametrik bir eğilimdir. HP ise parametrik olmayan bir trenddir ve bu tür trendler tahmin için kullanılmaz, bu nedenle sadece bir adım tahmin etmek için kullanılabilirler. Üzgünüm, elbette, ama her harfi size açıklayamam, cilt çok büyük olacak.

Ben sadece öğretilerle uğraştım, ama esasa ilişkin bir şey istiyorum.

[[Silindi]]

Vizard :
sizce hangisinin en iyi kullanıldığını gösterin ... birkaç tane olabilir ...

Neden ve ne zaman t'ye bağlı olduğu, ancak y(t)'ye bağlı olmadığı konusunda bir anlayış varsa, tercihen pürüzsüz, ancak parçalı herhangi bir analitik fonksiyon da mümkündür.

[СанСаныч Фоменко]

Vizard :

Benim tahminim? güvenilir ?

Benimki daha iyi ve güvenilmez ve sana nedenini gösterdim.

Tahmininizin güvenilirliği hakkında bir şey söyleyemem çünkü nasıl elde edildiğini bilmiyorum, tahmine eşlik eden herhangi bir hesaplama yok, örneğin bu tahminin hatası nedir, bu hatanın istatistikleri nelerdir? - ve bunun yanında, bir vagon ve küçük bir araba.

seriye devam edebilirmisin 20 için barlar? senin tahminin...

Nasıl olduğunu bilmiyorum, sadece hatanın birikeceğini, toplayacağını ve 20 mumdan sonra 20 kat daha büyük olacağını biliyorum. O yüzden hiç yapmadım. Paketin sözde "dinamik" bir tahmini var, ancak ilginç bir şey yok.

[СанСаныч Фоменко]

Vizard :

4MB'ın üzerindeler. Google " ekonometri " çok kitap var, üniversitelerde öyle bir uzmanlık var ki. EViews koymak en iyisidir, her bölüme bir araç ve bağlantılar vardır.

İyi şanlar.

[[Silindi]]

faa1947 :
Ben sadece öğretilerle uğraştım, ama esasa ilişkin bir şey istiyorum.

Ben de senin gibi acemiyim. Bence basit başlamalıyız, yani. Bir eğilimin mantıksal olarak tutarlı matematiksel tanımını, varlığını ve türünü olasılık teorisi ve mat açısından verir. İstatistik. Mevcut eğilim, tahmin eğilimi ve ilişkileri. Bu kadar net bir anlayış olmasa da bir şeyler saymanın pek bir anlamı olmadığını düşünüyorum.