Sıfır örnek korelasyonu, doğrusal bir ilişkinin olmadığı anlamına gelmez. - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tartışılacak bir şey olurdu. Küçük bir spekülatör için pratikte işe yaramaz soyut sorular. Büyük portföy sahiplerinin veya ticaret katlarına hızlı erişimin beyinlerini rafa kaldırmasına izin verin. :)
Soru şu ki, istatistiksel değerler (tahminler) elde etmek için bu işlemler buna uygun veri serileri üzerinde yapılabilir. Bizim olgumuzda seri uygun olmadığı için istatistiksel bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Ve bunlar artık soyutlamalar değil, oldukça gerçek yaklaşımlardır.
Soru şu ki, istatistiksel değerler (tahminler) elde etmek için bu işlemler buna uygun veri serileri üzerinde yapılabilir. Bizim olgumuzda seri uygun olmadığı için istatistiksel bir değerlendirme yapılamamaktadır.
evet bu tartışmalar boş. Yazarın hataları olup olmadığı - önemli değil. Çünkü hedeften dans etmeniz gerekiyor - belirli bir piyasada belirli bir zamanda nasıl para kazanılır (istatistiksel tahminleri belirlemek için yeterince uzun olsa bile). Bunu hesaplamak yerine neyin ne olduğu belli değil ve bir yerde onu bükmeye çalışıyor.
Meslektaşlarım, burası sizin için biraz "sıcak".
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Hepsi doğru yaz. Öyle ve seçeneksiz. Betonarme. Dikkat edilmesi gereken tek şey - biri diğerine göre ofset olduğunda çok benzer iki sinyal (gecikme, ofset, faz kayması, .. ne derseniz deyin) sıfır korelasyon verebilir. Bu, DSP uygulamasında bilinen bir sorundur ve genellikle basit numaralandırma ile çözülür.
Hrenax:
Yorum yok …
Sıfır MO, varyans bir ve sıfır korelasyonlu iki çizim örneği. Onlar. bu durumda korelasyon, VR terimlerinin ürünlerinin toplamının VR'nin uzunluğuna bölünmesidir. Bunlar 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15 aralığı için EURUSD ve GBPUSD grafikleridir.
Alıntıların matematiksel beklentisini böyle mi elde ettin? Sizi üzmek istemem ama bu sadece MO ile ilgisi olmayan örneklemin ortalamasıdır. Ve elbette, teklifin ortalaması sıfır olamaz, 2012 biraz daha erken gelebilirdi :o)
not :
Bu onların temel farkıdır. Terver olmadan istatistikler olmaz...
evet bu tartışmalar boş. Yazarın hataları olup olmadığı - önemli değil. Çünkü hedeften dans etmeniz gerekiyor - belirli bir piyasada belirli bir zamanda nasıl para kazanılır (istatistiksel tahminleri belirlemek için yeterince uzun olsa bile). Ve ne olduğu belli değil ve bir yerde bükmeye çalışmayın.
Kullanmanın bir yolu:
Eğer iki yüksek korelasyonlu yüzgeç. enstrüman, sonra onların "spread" veya diğer bir deyişle çift ticareti olarak adlandırılan işlem yapabilirsiniz. Veya daha da genelleştirilmiş kavram - istatistiksel arbitraj. Bu, yüksek oranda ilişkili kanatçıkların özelliklerini kullanmaya dayanan çok basit bir stratejidir. aletler. FOREX'te, fonda pratik olarak uygulanamaz - sorun değil.
Ancak FOREX'te bile, dinamik olarak değişen ağırlık katsayılarına sahip bir "ana dal" portföyü oluşturmak mümkündür, böylece öz sermayesinin MO'su tahmin edilebilir olabilir...
evet bu tartışmalar boş. Yazarın hataları olup olmadığı - önemli değil. Çünkü hedeften dans etmeniz gerekiyor - belirli bir piyasada belirli bir zamanda nasıl para kazanılır (istatistiksel tahminleri belirlemek için yeterince uzun olsa bile). Bunu hesaplamak yerine neyin ne olduğu belli değil ve bir yerde onu bükmeye çalışıyor.
Kullanmanın bir yolu:
Eğer iki yüksek korelasyonlu yüzgeç. enstrüman, sonra onların "spread" veya diğer bir deyişle çift ticareti olarak adlandırılan işlem yapabilirsiniz. Veya daha da genelleştirilmiş kavram - istatistiksel arbitraj. Bu, yüksek oranda ilişkili kanatçıkların özelliklerini kullanmaya dayanan çok basit bir stratejidir. aletler. FOREX'te, fonda pratik olarak uygulanamaz - sorun değil.
Ancak FOREX'te bile, dinamik olarak değişen ağırlık katsayılarına sahip bir "ana dal" portföyü oluşturmak mümkündür, böylece öz sermayesinin MO'su tahmin edilebilir olabilir...
Yaklaşık 10 yıl önce MMVB'de işlem yaptım. Eskiden bir konu vardı ve birçok insan bu işe bulaştığında bu iş sadece performans ve ticaret maliyetlerinde avantajlı olanlar için ilgi çekici hale geldi. Bu, küçük bir spekülatör için değil, elbette DC'yi gecikmelerde sağma arzusu yoksa, ki bu çok nankör bir görevdir :)
Yaklaşık 10 yıl önce MMVB'de işlem yaptım. Eskiden bir konu vardı ve birçok insan bu işe bulaştığında bu iş sadece performans ve ticaret maliyetlerinde avantajlı olanlar için ilgi çekici hale geldi. Bu, küçük bir spekülatör için değil, elbette DC'yi gecikmelerde sağma arzusu yoksa, ki bu çok nankör bir görevdir :)
DC'den değil gerçek piyasadan bahsediyorum. Spread ticareti, portföy ticaretinin özel bir durumudur. Böyle bir portföyü derlemek çözülebilir bir iştir.
iş uygulamaya geldiğinde, yönetiminizde birkaç kuruş paranız olduğunda veya diğerlerinden daha fazla bir büyüklük sırasına sahip olduğunuzda bu tür yöntemlerin ilginç olduğunu öğrenin.
Hepsi doğru yaz. Öyle ve seçeneksiz. Betonarme.
Burada lin ile ilgili düşünceleri dile getirdi. bağlantılar.
Dikkat edilmesi gereken tek şey - biri diğerine göre ofset olduğunda çok benzer iki sinyal (gecikme, ofset, faz kayması, .. ne derseniz deyin) sıfır korelasyon verebilir. Bu, DSP uygulamasında bilinen bir sorundur ve genellikle basit numaralandırma ile çözülür.
Küçük bir gecikme ile otokorelasyonun sıfır olduğu gerçek yaşam durumu:
Alıntıların matematiksel beklentisini böyle mi elde ettin? Sizi üzmek istemem ama bu sadece MO ile ilgisi olmayan örneklemin ortalamasıdır. Ve elbette, teklifin ortalaması sıfır olamaz, 2012 biraz daha erken gelebilirdi :o)
İsteyenler, seçici değerlendirmelerden bahsettiğimizi çoktan anladılar.
örnek ortalama
örnek varyans