Hacimler, oynaklık ve Hurst üssü - sayfa 32
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Çok kötü, Akan Model Yöntemi hakkında herhangi bir yorum duymadım.
Farnsworth Candid Yurixx Avals'ın (ve/veya) fikrini almayı umuyordum.
Çok kötü, Akan Model Yöntemi hakkında herhangi bir yorum duymadım.
Farnsworth Candid Yurixx Avals'ın (ve/veya) fikrini almayı umuyordum.
İncelenen model :
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - kuvvet üssünün zamana bağımlılığını varsayar
keşfetmeyi planlıyorum :
Sistem : Resimde, çalışmadaki adımların sırası ve aynı zamanda sistem olarak ilk bakış:
A0 . "Süreci durağan olana indirgemek": Aşağıdakilere yakın özelliklere sahip bir durağan seriler ailesi elde etmek:
- Normal dağılım
- Vardiya altında ACF özelliklerinin korunması
(muhtemelen bilgi kaybıyla)A1 . "Bir ailenin kendine benzerlik tahmini" Hss ve Hsssi süreçlerine benzer özelliklere sahip serilerin seçimi. Tekil spektrumun değerlendirilmesi, genelleştirilmiş Hurst üssünün elde edilmesi
B1 . " Olasılık Yoğunluk Tahmini" . https://forum.mql4.com/ru/6100/page31 gibi bir şey, resim ekliyorum, daha net (aksi halde anlatamayacak kadar uzun):
A2 . "Olası gelişmenin değerlendirilmesi": Bu alanın bir şekilde "kendine benzerlik" ile bağlantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Onlar. seçilen H süreçleri bir şekilde olasılık yoğunluğu ile ilgili olmalıdır. Ya da belki değil.
A3 "En olası yapıları arayın" - en olası H süreçlerini tanımladıktan sonra, aynı yapıların - kalıpların (varsa) seçimine devam edebilirsiniz.
A4 . "Dinamik özelliklerin değerlendirilmesi": Sürecin her bileşeni için sistemin evrimi olarak bir tarihçesi vardır. Evrimde geleceği olan bir geçmiş vardır ve bu nedenle transfer fonksiyonunu tahmin etmek mümkündür. Ve burada bir seçenek olarak Kalman filtresi veya Bayes filtresi yardımcı olabilir. Ve son olarak, faz durumları ve model parametrelerinin (parametrik iseler) olasılıksal bir tahminini elde edin.
Not : meslektaşlar - bu ilk tahmindir, eğer bir şey net değilse, sormanın özel bir faydası yoktur - ve ben henüz hiçbir şey anlamıyorum. :hakkında)
En azından, "dakikalarda" "günlerden" farklı işlem yapmanız gerektiği gerçeğinden yola çıkarak. Tamamen farklı şeyler.
Tüm bunlara temel bir konumdan bakarsanız, piyasada gerçekleşen süreçler küreseldir ve "yüksek frekanslı" süreçlerdir - bunlar farklıdır, farklı sermaye grupları bunlara katılır. Bu nedenle, kendi kendine benzerlik, farklı zaman dilimlerindeki çizelgelerin benzerliği için tek argüman, göründüğü gibi savunulamaz olmasıdır. Yani kısacası burada.
Mum desenlerinin tesadüfü veya tekrarı ile kendi kendine benzerliği yargılama girişimi, IMHO, önemli bir basitleştirmedir. Hiçbir şey haklı çıkmadı. Benim açımdan daha da büyük bir basitleştirme, bunu ticaretin sonuçlarına göre değerlendirmektir. Fraktallar hakkında henüz bir şey duymamış olan yeni başlayanlar için piyasanın kendine benzerliğini açıklamak amacıyla çizelgelerin benzerliğinden bahsediyorlar.
Öz-benzerlik öncelikle fenomenin çeşitli düzeylerinin yapısal benzerliğinden oluşur. Fraktal yapının oluştuğu seviyeler. Ancak, birçoklarının temel hatası budur, aynılık benzerlikten çıkmaz. Benzerlik eşitlik değildir. Bu nedenle, her fraktal seviye kendi süreçlerini geliştirebilir. Farklı seviyelerdeki eğilimlerin (kabaca bir tahmin - farklı zaman dilimlerinde) farklı yönlere yönlendirilebileceğini bilmiyor musunuz? Ya da bir seviyedeki bir trend, diğer bir seviyedeki bir daire ile çakışabilir mi?
Artı, Pastukhov'un istatistiklerini göz önünde bulundurursak, o zaman H'deki bir artışla oynaklığın değiştiği de görülebilir. Bu çok fark edilmesin, ancak eğilimler görülebilir.
Hemen yukarıda söylediklerime dayanarak, farklı seviyeler için H-volatilitesindeki fark, bu seviyelerde gerçekleşen süreçlerdeki farkı yansıtan tamamen normal bir fenomendir. Bu sadece saf ve kesinlikle durağan bir SB için tüm seviyelerde bir H-uçuculuk değeri olmalıdır. Bu arada, H-volatilitesi ve Hurst arasındaki fark budur: yerel olarak oldukça basit bir şekilde ölçülebilir. Ve Hurst, sürecin küresel bir özelliğidir. Çok dik olduğu için değil, çok kavisli olduğu için - tanımı ve ölçüm prosedürü yerel değerlerin elde edilmesine izin vermez, bu da Hurst'ün farklı seviyelerde ölçülmesinin imkansız olduğu anlamına gelir. Ancak onu yerelleştirebilen veya başka, daha pratik bir özellik bulabilenler bunu yapabilir ve hafızalı durağan olmayan işlemler için farklı seviyelerde farklı olmasını sağlayabilir.
Bir dizi alıntının kendine benzerliği, H-ex olduğu gerçeğinde kendini göstermez. ya da aynı türden bir şey her zaman aynıydı, ancak tanımı, hesaplama yöntemi ve anlamı her düzeyde aynıydı. Ve niceliksel ölçümdeki fark sadece devletin bir sonucudur.
Hyo'ya dönersek, İnternetteki çeşitli çalışmalarda, log-log grafiklerinin, kendi kendine benzerlikte olması gerektiği gibi, kesinlikle düz bir çizgi oluşturmadığı da fark edilebilir. Bu, fraktalite teorisinin lehine olmayan aynı sonuçtur.
Görünüşe göre bu yulaf lapasının gerçekte ne demlendiğini kaçırdın. 5-6. sayfalarda Hurst for SB'nin davranışına ilişkin araştırmamın sonuçlarını yayınladığım birkaç gönderi var. Teoride, 0,5'e eşit olmalıdır. Ancak, pratikte farklı çıkıyor. Bu sonuçlar orijinal değildir. Bütün bunlar uzun zamandır bilim topluluğu tarafından araştırılmış ve bilinçli olarak incelenmiştir. Wikipedia bile dikkatli okuyucuya her şeyi anlatacak böyle bir Hurst tanımı veriyor - Hurst sınırlayıcı özellik. Bu nedenle, küçük aralıklarla değerleri görmek istediğimizden farklıdır. Bu nedenle, onu belirleme prosedürü de çok ağır bir yapıya sahiptir (ve asimptota başka nasıl ulaşılır?). Ve bu nedenle, pratikte uygulanması etkisizdir. Düz çizgiden farklı olan Hurst eğrileri de 6. sayfada gösterilmektedir. Ve bu sonuçların yorumlanması da.
Ama bunların hepsi Hurst'ün sorunları. Düz bir çizgi istiyorsanız, artan varyansla çalışın. Peki ya kendine benzerlik? Bir tür eğri gösterge sabit bir değer olmadığı için neden büyük bir fenomenin üzerini çiziyorsunuz? Ve kendine benzerliğin yanı sıra, fraktallar teorisini de reddediyorsunuz. Yeterli mi?
Tüm bunlardan, Modelleri farklı TF'ler üzerinde aynı anda analiz etmenin gerekli olduğu sonucu çıkar. Bu, yalnızca ayrı sinyaller veren Üç Ekran Yöntemi ile aynı değildir. Akan Modeller yöntemi (son olarak, yöntemimin adı göründü) zaman içinde sürekli (incelenen VR'de mümkün olan en küçük olası ayrıklaştırma ile) sinyaller verir.
İtirazların yönünün genel fikri neden olmaz. Ama bu çok güzel bir program. Modelin resmi bir tanımı olmadığı için uygulanması kolay olmayacaktır ve diğer yandan aynı kalıplar farklı sayıda noktadan oluşabilir.
Alternatif (ve verimli) bir yol önerilmişse, model benzerliğinin bir ölçüsü olarak korelasyonu kullanmayı bırakmak ilginç olabilir. Onsuz, korelasyonun reddedilmesi bir çıkmaza yol açabilir.
Bana öyle geliyor ki, "kalıp" terimi daha geniş bir anlamda düşünülmelidir. Bir kalıp için kendi tanımımı vermeye çalışacağım:
Model - oluşumundan sonra "Araştırma Modeli" ni izleyen "Nedensel Model" e bölünür. VR segmentleri, aynı Modelleri oluştururken farklı sayıda temel (bölünemez) zaman segmenti (çubuklar/keneler) içerebilir. Aynı Desenler için şekil büyük ölçüde değişebilir. En yakın benzetme geometrik şekillerdir - çokgenler. Dolayısıyla, bir üçgenin kenarlarını değiştirmezseniz, dejenere durumlar dışında üçgen olarak kalacaktır.
Farklı TF'ler kendi karakteristik Modellerini oluşturur. Bu öz-benzerlik ve fraktallık değildir. Desenler sürekli olarak oluşturulur ve VR'nin bölünmez her segmentinde bulunur.
Biraz düzensiz, ama başka bir tanımım yok, ancak ilkelerine bağlıyım. Benim düşünceme göre, verdiğim tanımdaki Kalıplar, korelasyon ve diğer stat yöntemleriyle araştırılamaz ve genel olarak, her birinin içine akan ve sürekli olarak ortaya çıktıkları ve kayboldukları için karakteristik Kalıpların formüllerini analitik olarak türetmek mümkün olmayacaktır. diğeri, ayrıca dediğim gibi, her TF'nin kendi kalıpları vardır ve bunlar birbirine bağlı değildir. Farklı TF'ler üzerindeki farklı Model kombinasyonları, farklı, ancak o ana özel Araştırma Modelleri verir. Bir kaleydoskop veya kar taneleri resmi gibi, sonsuz sayıda desen olmasına rağmen, "imkansız" desenlerin görünümünü hariç tutuyorlar. Yani, Modeller kümesinden farklı bir takım vardır.
Tüm bunlardan, Modelleri farklı TF'lerde aynı anda analiz etmenin gerekli olduğu sonucu çıkar. Bu, yalnızca ayrı sinyaller veren Üç Ekran Yöntemi ile aynı değildir. Akan Modeller yöntemi (son olarak, yöntemimin adı göründü) zaman içinde sürekli (incelenen VR'de mümkün olan en küçük olası ayrıklaştırma ile) sinyaller verir.
Belki bu dalın önde gelen uzmanları düşüncelerimi faydalı bulacaklar, belki onları mantıklı bir yöne yönlendirecekler. Bu başlıkta sosyal düşüncenin gelişimini ilgiyle izliyorum ama bence Hirst ve benzeri değerlendirme yöntemleri çıkmaz sokak ama bu benim IMHO'm.
Birkaç benzer düşünce:
Sonuçta MathCAD, MQL veya C ++ kullanmak özellikle önemli değil. Bunun bir şekilde resmileştirilmesi gerekiyor. Kalıpları araştırdım ve 33'ler geçmişi/geleceği araştırdı - boşuna, bağlantı yok. Hiç yok. 0,5 Hirst her şeyi açıklar.
Şaka bir yana, ama iyi bilinen bir yogini, değirmenler ve iblislerle olan savaşıma kıkırdayarak benimle bir bahsi bile kazandı. Bahsin koşulları elbette istatistiksel olarak güvenilmez, ancak bir "gerçek" olarak. Nilüferine kıvrıldı (hala yapamıyorum) ve giriş/çıkışları belirlemek için kinesiyoloji testini kullandı. Bilinçaltında çeşitli - "kas testi" kullanılır. Basitçe açıklamak gerekirse, trans durumunda kolun kesinlikle “kıvrılmış” kasına, örneğin “adınız Vasya mı?” gibi bir dizi “kalibrasyon” sorusu (beyne değil) doğru soruya / cevaba yöneltildi. - reaksiyon. Önce - eğitim / koçluk, ardından test.
İncelenen model :
M{|x(t+delta)-x(t)|^2}~|delta|^2H(t)
H(t) - kuvvet üssünün zamana bağımlılığını varsayar
Çok kötü, Akan Model Yöntemi hakkında herhangi bir yorum duymadım.
Farnsworth Candid Yurixx Avals'ın (ve/veya) fikrini almayı umuyordum.
Giriş olarak aldım. Merak uyandırır, bazı rezonanslar ortaya çıkar, bir şey boşluğa düşer (çağrışımların yokluğu anlamında).
Ama girişten sonra ana metin gelmeli :).
Kendi içinde, örüntünün nedensel ve sonuç kısmına bölünmesi, görüşlerimle tamamen tutarlıdır - sadece bu durumda ayrı bir adı ve ayrı bir değerlendirmeyi hak ederler. Benzerlik, bağıntı ve diğer dirikesitsel araçlardan ayrılma, bir fikrin geliştirilmesinde oldukça erken bir aşamayı önerir; bir şeye ve çok genel görüntülere açıkça kapıldığınız hissinin dışında, neredeyse hiçbir şey yoktur.
Genel olarak, geniş çizgilerle çizilmiş yeni dünyayı daha çok seviyorum, ancak bunun gerçeklikle nasıl bir ilişkisi olduğunu anlamak istiyorum.
Çok kötü, Akan Model Yöntemi hakkında herhangi bir yorum duymadım.
Farnsworth Candid Yurixx Avals'ın (ve/veya) fikrini almayı umuyordum.
IMHA, farklı çerçevelerdeki bir model veya bunların bir kombinasyonu, yalnızca belirli bir bağlamda - pazarın evresinde - anlamlıdır. Model, hareket ettiricinin nedeni değil, yalnızca geçiş sürecinin belirli bir olasılık işaretidir. Bağlam çok farklı olabilir. Örneğin, Neo'nun bir örümcekten betimlediği duygu. Veya Al Weiss gibi iş döngüsü. Bu arada, yöntemleri çok seviyeli kalıplar ve bunların ortak analizi hakkındaki düşüncelerinize daha yakın:
Alım satım kararları vermek için teknik analiz kullanmama rağmen , yöntemim ile bu gruptaki diğer tüccarların çoğu arasında bir takım önemli farklılıklar var. İlk olarak, bence çok az teknik tüccar, bırakın yüz yılı veya daha fazlasını, araştırmalarında otuz yılı bile aşar. İkincisi, aynı klişe figürü her zaman aynı şekilde yorumlamıyorum. Ayrıca uzun vadeli iş döngüsünün hangi bölümünde bulunduğumuzu da düşünüyorum. Tek başına bu, çizelgelerden çıkardığım sonuçlar ile tüccarların bu noktayı hesaba katmazlarsa varacakları sonuçlar arasında çok önemli farklılıklara yol açabilir . Son olarak, klasik grafik kalıplarını (baş ve omuzlar, üçgen vb.) sadece bağımsız oluşumlar olarak görmüyorum. Bunun yerine belirli şekil kombinasyonlarını veya başka bir deyişle şekillerin içinde şekillerin içinde şekilleri bulmaya çalışırım . Bu daha karmaşık çok haneli kombinasyonlar, daha yüksek olasılıklı işlemler için sinyaller sağlayabilir.
D. Schwager "Yeni pazar sihirbazları"
Her durumda - nedenler ve sonuçlar grafiğin dışındadır. Bunlar, örneğin spekülatif bir balonun şişirilmesi ve söndürülmesi gibi gerçek ekonomik süreçlerdir. Model, bu aşamaların değişimini zamanında gösterebilir ve bu süreci eşleştirmeye yardımcı olabilir.