Ticaret Olasılığı - sayfa 9

Yeni yorum
 

Genel olarak, olasılığın ne olduğunu anlamak için - hayal etmeniz gerekir - kar rüzgar nedeniyle bu tür "tepeleri" böyle süpürür, işte hem " dağılım " hem de tekdüze olmama - olasılık teorisi "esasen" - "istatistik" zamanında".

 
faa1947 писал(а) >>
En derin yanılsama. 900'lerin başında, Lenin çok iyi bir kitap yazdı, Materyalizm ve Ampiryo-Eleştiri. Kimse inkar etmedi. Ancak davranışsal ekonomi patlama yaşıyor.


Ekonomi ve fiyatların gerçek davranışıyla bağlantısı hakkında çok farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle, bu puan üzerinde daha fazla tartışmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum.
Lenin'i okumadım ve okumayı gerekli görmüyorum.
 
SProgrammer >> :

Genel olarak, olasılığın ne olduğunu anlamak için - hayal etmeniz gerekir - kar rüzgar nedeniyle bu tür "tepeleri" böyle süpürür, işte hem "dağılım" hem de tekdüze olmama - olasılık teorisi "esasen" - "istatistik" zamanında".


Altın sözler ama asıl sıkıntı benim mantığım zaman aralığının eğrilik oranıdır. Hesaplanmış bir türev değeri olarak, birinci döngünün sonuçlarından (istatistiklerinden) ikinci döngünün süresi. İkinci döngünün eksenini negatif konumlara doğru hareket ettirin ve 50/50 oranında tekrar geçecekler. Ve ilk döngüdeki pozisyonların bir kısmı zaten (+) tutar, bu da toplamda bir bilanço kârına yol açar.

 
Urain писал(а) >>
Bu forumda doğru bir tahminin mümkün olmadığı bir sır değil (bu kadar kategorik olmayacağım olsa da) olası değildir,
ve buradan problemin ifadesini veya daha doğrusu önceden ayarlanmış görev açılış_zamanı|yön|kapanış_zamanını takip eder.
sırasında_açılma|yön|(TP ve SL ayarı) dönüştürür.
 Şimdi soru şu: hangisi daha iyi small_stoploss|big_takeprofit veya small_takeprofit|big_stoploss ?
Teorik olarak, kaldırma ne kadar küçükse, o kadar az kayıp veya kâr (seçeneklere göre),
ancak seviye ne kadar uzaksa, erişilebilirlik açısından kümülatif olma olasılığı o kadar düşük olacaktır.


Bana gelince, sorunun "o" ifadesi değil. Veya hareket yönünün olasılığına sahibiz, o zaman pozisyonu en olası yönde tutuyoruz, durmaya gerek olmayan bir tersine çevirme sistemi elde ediyoruz (mücbir sebep durumunda durur). Veya, bazı TP ve SL ile bir anlaşma olasılığını değerlendiririz, TP/SL için farklı seçeneklerle mümkündür ve anlaşmayı, olumlu bir sonucun en yüksek olasılığıyla takas ederiz.

Ama bu arada, geçtim ....)

 
Figar0 >> :


Bana gelince, sorunun "o" ifadesi değil. Veya hareket yönünün olasılığına sahibiz, o zaman pozisyonu en olası yönde tutuyoruz, durmaya gerek olmayan bir tersine çevirme sistemi elde ediyoruz (mücbir sebep durumunda durur). Veya, bazı TP ve SL ile bir anlaşma olasılığını değerlendiririz, TP/SL için farklı seçeneklerle mümkündür ve anlaşmayı, olumlu bir sonucun en yüksek olasılığıyla takas ederiz.

Ama bu arada, geçtim ....)


Sadece ifade doğru, yönün olasılığına göre gelişme, ikinci kısımdır.İlk olarak, pozisyondan istatistiksel olarak güvenilir bir çıkışa ihtiyaç vardır.
Atın önündeki bir araba gibi görünse de, UkrAvtoProm "Zaz-968" in gururu, planın uygulanabilir olduğunun kanıtıdır :o)
 
Figar0 >> :


Bana gelince, sorunun "o" ifadesi değil. Veya hareket yönünün olasılığına sahibiz, o zaman pozisyonu en olası yönde tutuyoruz, durmaya gerek olmayan bir tersine çevirme sistemi elde ediyoruz (mücbir sebep durumunda durur). Veya, bazı TP ve SL ile bir anlaşma olasılığını değerlendiririz, TP/SL için farklı seçeneklerle mümkündür ve anlaşmayı, olumlu bir sonucun en yüksek olasılığıyla takas ederiz.

Ama bu arada, geçtim ....)


Bunun neden duruşlardaki veya kârlardaki fiyat hareketlerinin aralığının bir ölçümü olduğunu anlayamıyorum?

En başından beri, işe ne kadar çok araç dahil olursa, ortalama eğiliminin o kadar güçlü olduğunu yazdım. Felaket sapmaları elde etmek imkansız olduğu için tam olarak bu yoldan gittim. Stop veya kar kullanımı sizin tarafınızda değil, DC için oynuyor.

 

Şahsen (onbeşinci kez) Getch'in çözüme yönelik yaklaşımlarından (vizyonundan) etkilendim, peki, o hala bu konunun içinde, tüm tiplerin ne zaman tekrar gülmeye başladığını (ne kadar garip davranışlar olursa olsun) hatırlayın, yani - aslında o görevi daha da geliştirmeyi önerdi - açılış anına ve satış / satın alma türüne göre tek tip bir dağılımımız varsa, o zaman böyle bir "kalıp" elde ederiz (boyutlar => olasılığı belirler), ancak değiştirirsek (içinde işte SİZ (ve ben) İŞTE TAM OLARAK YAPTIĞIMIZ BU) bu dağıtım , peki, sadece başlangıç için tür diyelim, SATIN AL'dan daha sık düşmesine izin verin, peki, P_Sell = 0.65 ve P_Buy = 1 - P_Sell olsun , o zaman doğal olarak, bu kuralın çalışmayı bırakması gerektiği sezgisel olarak açıktır. Ama öyle mi - duracak mı? Soru bu ve cevabı aslında çok önemli - çünkü çabalarımızın mantıklı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

*** Nasıl ... Ben şahsen bunun cevabını bilmiyorum. Ya da bilmiyorum - belki, ama bazen olur - ifadelerin arkasında burada karmaşık bir şey var gibi görünmeye başlar, ancak sadece basitleştirmeniz gerektiği ortaya çıkıyor. :))

 
Neveteran писал(а) >>


Bunun neden duruşlardaki veya kârlardaki fiyat hareketlerinin aralığının bir ölçümü olduğunu anlayamıyorum?


bunlar pozisyondan çıkışlardır, TA unsuru, istatistiksel avantajın artık bizi tatmin etmediği fiyat seviyeleridir. TA'lar sadece fiyat-zaman-hacim uzayındaki olaylarla çalışır ve giriş/çıkış bu boyutlarda tanımlanır. TP ve SL ile çıkış sadece bir ölçüm kullanır - fiyat, sadece daha uygun ve tarihsel olarak ve uzun süredir brokerlar tarafından desteklenmektedir.

  
extern int       tp=25;
extern int       sl=25;
extern int       mins=60;
int init(){
   return(0);
}
int deinit(){
   return(0);
}
static int r=0;
static datetime st;
extern double ps=0.65;
int start()
{
   if ( Time[0] != st ){
      st=Time[0];
      
      r--;
      
      if ( r <= 0 ){
         double d = MathRand()/32767.;
         r = d * mins*60;
         
         if (  MathRand() < 32767*ps ) 
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL, 0.1, Bid, 0, Ask+sl*Point, Ask-tp*Point );
         else
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY, 0.1, Ask, 0, Bid-sl*Point, Bid+tp*Point );
      }
   }
}
 
Pekala, kod bu şekilde görünecek - - Kontrol etmedim! :)
123456789101112131415
Yeni yorum
Neden: