Bu ne? - sayfa 24
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İyi ki lobotomi değil...
:)))
Sberbank of Russia ya da ne?
Evet, ve Milisa dünyanın sahne arkası. Bu bir dönüş hediyesi :)
Pasib ;) O halde, benzetme yapacak olursak, Milibia kulis fobisidir. Dünya, kendi kendine.
Vapche terminolojisi konunun ruhuna oldukça uygun görünüyor. Daha doğrusu mektupta.
İşte icat edilen bir dilbilimsel gelişmişlik: Follos - "başarılı forex tüccarı."
;)
Pratik uygulama zaten gerçekleşti. )) Yukarıyı görmek.
Bu gerçek kazancın tesadüfi olmadığı varsayımı vardı. (Her durumda, bunun basit bir açıklaması yoktur)
Bu kanıtlanmalıdır (ve bunu tamamen matematiksel olarak yapmak arzu edilir - buradaki itirazımın amacı).
Kanıtlanabilirse, sistem oldukça kolay bir şekilde Forex'e yansıtılır.
Çok kısa ama umarım cevaplayabilmişimdir.
Bu pratik uygulama veya martin ile mi kastedilmektedir?
Bu pratik uygulama veya martin ile mi kastedilmektedir?
Evet. İpliği okuyucunun bakış açısından tekrar okumaya çalıştım ... Tam bir kafa karışıklığı ve hiçbir şey net değil. Ayrıca, dilsel ip cambazları "yardım eder" ....
Ve "bacakların büyüdüğü" yerin kökenlerini bulmak istiyorsunuz. Seni yanlış mı anladım?
Pratik uygulama ile şunları kastediyorum:
........
Bir gün bir grup yoldaş (GT) bir kumarhanede ruleti istikrarlı bir gelir kaynağı olarak kullanmak istedi.
Konuya "sorumlu bir şekilde" yaklaştılar. Aramak, test etmek vb. için yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Sonuç olarak, belirli bir oyun sistemi (IS) çizildi. Savaş koşullarında test etme zamanı.
GT, olumsuz MO'nun, yani rulette kazanmanın imkansızlığının, kısacası: yanılsamanın olmadığını çok iyi biliyordu. Ayrıca kullanılan yöntemlerin matematiksel gerekçelerini (kanıtlarını) aramak için büyük çaba sarf edilmiştir. Ama matematikçilerin desteği olmadan savaşa girdiler.
Oyun için yaklaşık yüz bahis miktarı belirlendi. Oyun sırasında ayrıca “vuruşlar” (dezavantajlar) vardı ve farklı oranlar uygulandı (bir çeşit Martin 1'den 3'e diyebilirsiniz, nadiren 5 faktörüne ulaştı)
Kırmızıda biraz vardı (başlangıçta), çoğu zaman artılarda takılıyorlardı.
Maksimum bakiye yaklaşık +3.5 depoya ulaştı. Sonra GT içinde ideolojik çelişkiler vardı. Sonuç olarak, IS'den ayrılma ve hesapta + 0,5 depoya düşüş. Ardından ~ +1.5 deposuna dönün. Ve deneyi durdur. ~30000 oyun oynandı. Günlükler her gün tutulurdu. ))
......
Pek çoğu, evet, bir Martin'in vardı, o da yardım etti diyecek. Kendini say. Sonucumuz (eksi) -6 ila -7 başlangıç mevduatı olmalıdır. Martin yenilgiyi sadece hızlandırabilirdi.
Çözüm?
İdeal SB modeline uymayan pratik veriler mi aldınız? Yoksa TV aksiyomlarında veya sonuçlarında çelişkiye yol açan teorik yansımalarınız mı var?
Aynı anda beğen ve cevapla. Ve teorik düşünceler aynıdır. ))
Ve eğer öyleyse (piyasaya uygulandığı gibi). SL=TP=n ile rastgele bir pozisyon açılır, emrin bir yerde (n-spread)/2n kapanma olasılığı n>> spread ile yaklaşık %50'dir. SL/2 seviyesine ulaşıldığında pozisyonun yarısı kapanır. Daha sonra tüm pozisyonu SL ile kapatmak, aynı pozisyonu TP ile kapatmaktan daha küçük bir kayıp verecektir.
hayır, çünkü TP'nin bir kısmı yarım kura ile kapatılacak.
TP'ye ulaşmadan önce SL/2'ye ulaşma olasılığı: 2/3. Anında elde ettiğimiz şey TP: 1/3
SL/2 seviyesine ulaştıysak, 3/4 olasılıkla bir stop loss olacak ve 1/4 olasılıkla TP'ye ulaşacağız.
Onlar. 3 sonuç mümkün
kazanma olasılığı
1/3__________ +1
2/3*3/4______ -0.75
2/3*1/4______ +0.25
Oyun fiyatı = 1/3 - 6/12*0,75 + 2/12*0,25= 0 fark hariç
PS Tabii ki, tüm hesaplamalar Sat için. Gerçekte, belirli fiyat kalıplarını kullanırken kısmi bir kapanış mantıklı olabilir.
Oyun için yaklaşık yüz bahis miktarı belirlendi. Oyun sırasında ayrıca “vuruşlar” (dezavantajlar) vardı ve farklı oranlar uygulandı (bir çeşit Martin 1'den 3'e diyebilirsiniz, nadiren 5 faktörüne ulaştı)
Kırmızıda biraz vardı (başlangıçta), çoğu zaman artılarda takılıyorlardı.
Maksimum bakiye yaklaşık +3.5 depoya ulaştı. Sonra GT içinde ideolojik çelişkiler vardı. Sonuç olarak, IS'den ayrılma ve hesapta + 0,5 depoya düşüş. Ardından ~ +1.5 deposuna dönün. Ve deneyi durdur. ~30000 oyun oynandı. Günlükler her gün tutulurdu. ))
......
Pek çoğu, evet, bir Martin'in vardı, o da yardım etti diyecek. Kendini say. Sonucumuz (eksi) -6 ila -7 başlangıç mevduatı olmalıdır. Martin yenilgiyi sadece hızlandırabilirdi.
Çözüm?
Martin tahliyeyi hızlandırmaz. Başlangıçta şanslıysanız, oyunu önemli ölçüde uzatabilir. Onlar. t-ke referansına duyarlıdır.
İşte Excel'de oluşturulmuş bir örnek. Eaglet, oyuncu her zaman aynı şeye bahse girer (örneğin, bir kartal). Başlangıç sermayesi 10000'dir. İlk bahis 100'dür, ardından başarısızlık durumunda 200'dür ve bu şekilde ikiye katlanır. Tekrar kazandığımızda 100 bahis ile başlıyoruz. Marj çağrısı dikkate alınmaz, yani. eksi mümkündür.
Grafiği daha açık hale getirmek için, iflas edersek, 10.000'den yeniden başlarız. İşte birkaç nesil:
Mevduatın 50 kat arttığı başarılı seriler olduğu görülüyor. Ama ortalama olarak oyunun fiyatı hala 0. Çünkü çok sayıda başarısız başlangıç ve 10.000'lik düşüşler olduğu gibi, herhangi bir başarılı serinin sonundaki düşüşler de var.
Evet, bir zirvede durursanız, karanlıkta olacaksınız. Ancak bu uzun ve başarılı serinin ne zaman duracağını ve kaç başarısızlıktan sonra geleceğini önceden kestirmek imkansızdır.
Martin'in saçmalık olduğunu söylemiyorum, ancak herhangi bir modifikasyonda kullanmak için, serinin uygun özellikleri (antipersistence) olmalıdır ve bunlar bulunamazsa, o zaman bu bir şans oyunudur. Evet, şanslı olabilirsin. Ve 3 kat katlamadan veya diğer hilelerden sonra durmak, bazı eşitlik özelliklerini etkileseler de MO'yu pozitif yapmazlar. Örneğin, başlangıçta bir tahliye olasılığını azaltacaklar, ancak aynı zamanda süper başarılı serilerin olasılığını da azaltacaklar, vb.
Belirli özelliklerini kullanmadan kasıtlı olarak rastgele bir dizi üzerinde bir sistem aramak, sürekli hareket eden bir makine aramaya benzer. Benim nacizane fikrime göre
Son yazınıza tamamen katılıyorum.
Sadece deneyin saflığı için modelinize eklemeniz gerekir (Excel):
1) Sıfır - yani Bahis ne olursa olsun, her 37. oyun kârsızdır. Ancak bu kayıp sadece öz sermayeyi "fark eder". Martin için sanki o yokmuş gibi, kendi planına göre çalışıyor.
2) Ve Martin'e göre kısıtlamalar - 4 adım {100;200;400;800} olsun.
3) Aynı zamanda, marj çağrısından önce maksimum ve ortalama serilerin değerinin bilinmesi arzu edilir.
Lütfen yap. Ve karşılaştıralım.
Son yazınıza tamamen katılıyorum.
Sadece deneyin saflığı için modelinize eklemeniz gerekir (Excel):
1) Sıfır - yani Bahis ne olursa olsun, her 37. oyun kârsızdır. Ancak bu kayıp sadece öz sermayeyi "fark eder". Martin için sanki o yokmuş gibi, kendi planına göre çalışıyor.
2) Ve Martin'e göre kısıtlamalar - 4 adım {100;200;400;800} olsun.
3) Aynı zamanda, marj çağrısından önce maksimum ve ortalama serilerin değerinin bilinmesi arzu edilir.
Lütfen yap. Ve karşılaştıralım.
MQL'de bir komut dosyasıyla yapmak daha kolaydır.
koşulları belirtirseniz:
1. Marjin çağrısı, minimum bahis (100) için yeterli para olmadığında kabul edilir.
2. 800 bahsini kaybettikten sonra 100 ile tekrar başlayın
3. Depozito, bahsi ikiye katlamak için yeterli değilse, o zaman tekrar 100'den başlarız.
4. ilk depozito =10 000
Ardından, marj çağrısından önceki oyunun ortalama süresi = 100.000 marj çağrısı ile test edildiğinde = 1690. Çok daha az sayıda deneyle bile bu sayıya yakınsar.
Oyunun maksimum süresini tahmin etmek için çok daha büyük miktarda istatistik gereklidir (marj çağrısından önceki oyun sayısı)
Yani 1000 marjla, bu 15000-20000'dir.
10.000 marjda, bu 33.000.
100.000 - 35.000'de
Bu nedenle yaklaşık 35000'e yakınsar. Deponun maksimum ivmesi bu durumda 8 katıdır.
Ve bu arada, maksimum hızlanma pek değişmiyor. 1000 marj ile maksimum 6 kata kadar bölünür. 100'de 5 kez. 10 3 kez. Tabii ki, test sayısı ne kadar küçükse, yayılma o kadar büyük olur. Ve 1 marja kadar oynarken, 3-5 kez tamamen overclock edebilirsiniz. Ama çok daha erken birleşme olasılığınız daha yüksek.
100.000 marj çağrısı ile test edildiğinde marj çağrısına = 1690. Çok daha az sayıda deneyle bile bu sayıya yakınsar.
Oyunun maksimum süresini tahmin etmek için çok daha büyük miktarda istatistik gereklidir (marj çağrısından önceki oyun sayısı)
biraz girmiyorum...
Bir testiniz var - 10.000 birim bakiyeli sıfır ticaretten, bu seri n(i)'deki bakiye < 100 olan son ticarete kadar. Doğru mu?
Beş denemeyle, örneğin, n(1-5)={1000;1500;7000;400;2200}, ardından n_mean = 2420, n_max = 7000'e sahibiz.
Ve n_max altında başka bir şey düşünün.
Ve Excel'de grafiklerle hala daha net olur mu?