Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 249
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ne?
Ne? = "Söylemeyeceğim!" http://moex.com/s772
bu bir kanal ihlali gibi ve bunu zorlaştıran da bu, bacaklarınızla çalışarak bu tür durumlardan nasıl çıkılır? trend değişiklikleri nasıl izlenir?
ama şimdilik ilginç en azından formül nasıl çizilir, bu grafik diyelim mi? (sol üstteki ekran)
oturun, kanal sınırından pozisyon açın. Sentetik yarı-durağan ise, o zaman "geri döner"
formülü yuvadan nasıl çıkarırım - bilmiyorum.
QUASI'nin ne olduğunu bilmiyorum, sadece QUASI modu ile ilişkilerim var, bu yarı mod için umut etmemelisiniz, hiçbir şey yapmanıza gerek yok (geri dönüşümde chrenafix ile bile, yalnızca verilerle çalışın) pencere ve mevcut tüm geçmişle değil), bacaklarınızı kontrol etmeye çalışmanız gerekiyor, belki bir şey çıkıyor, nereye ne ekleyeceğinizi düşünmeniz gerekiyor ...
evet haklısın - QUASI, Quasimodo adından geliyor
Neden sentetiklere ihtiyacınız var?
(haydi "sen", bana öyle geliyor ki, daha samimi bir ortam ortaya çıkacak, "sen" bir şekilde uzaklaşıyor) peki, üzerinde işlem yapmayı seviyorum, ancak kanalın arızaları sinir bozucu, sadece sevmiyorum kontör yükleme, daha iyi pozisyon yönetimi istiyorum, bu yüzden en aktif bacağı istenen yönden nasıl doğru bir şekilde vurgulayacağımı ve onu nasıl paylaşacağımı anlamaya çalışıyorum.
Anladığım kadarıyla sentetiklere de dalmışsınız?
Sentetik ticareti yapmıyorum çünkü sentetikler birkaç çiftte birkaç pozisyonun aynı anda açılmasını gerektiriyor. Sentetiklerde çok fazla çift varsa, bu sorun yaratabilir. Ayrıca, bu önemli miktarda sermaye gerektirir.
Sentetikler, durağanlık nedeniyle yapılmıştır - ideal bir sentetik, en azından bazı segmentlerde sabit olmalıdır. Yani kanalda yürüyor. Bu nedenle, kanala dönüşü beklemek veya kapatmak gerekir, ancak IMHO'yu doldurmamak gerekir.
Sadece sentetik gerçekten durağan olsaydı ve parçalı durağan olmasaydı, kontör eklemek veya bir şekilde pozisyonu artırmak mümkün olurdu, ancak böyle ebedi sentetikler yok
bu bir kanal ihlali gibi ve bunu zorlaştıran da bu, bacaklarınızla çalışarak bu tür durumlardan nasıl çıkılır? trend değişiklikleri nasıl izlenir?
ama şimdilik ilginç en azından formül nasıl çizilir, bu grafik diyelim mi? (sol üstteki ekran)
Zaten tüm formülleri iyi boyadı. Lotlarınızı alın, her lotu mevduat para birimine çevirin, sonucu normalleştirin (her birini miktara bölün), sentetik formül için hazır katsayılar (dereceler) elde edeceksiniz.
// Lanet olsun, sana doğru videoyu gönderdim. Tekrar bak.. ;-)
Mevsimsel spread ticareti sevenler için faydalı bilgiler. Aşağıda, Pantheon-Finans şirketinin tarım grubunun araçlarına ilişkin talebi üzerine tarafımdan yazılan son mevsimsel incelemenin parçaları bulunmaktadır:
--------------------------------------
Soya enstrümanları için mevsimsel görünümü analiz etmeye devam ediyoruz. Size hatırlatmama izin verin, Ağustos sonu - Eylül başı soya fasulyesi mahsulleri genellikle önemli bir olgunlaşma aşamasından geçer. Bundan sonra, hem gelecekteki hasatın kalitesinin hem de üretim hacimlerinin kesinliği piyasada ortaya çıkıyor. Ve bu andan itibaren, soya fasulyesi fiyatları sistematik uzun vadeli bir düşüşe başlar (fasulye üzerine önceki incelememize bakın)!
Fasulyenin ardından, ZM soya unu ile ilgili son mevsimsel incelememizde belirttiğimiz gibi, soya türevleri de azalmaya başlar!
Bugün ikinci türev olan soya fasulyesi yağı için mevsimsel görünümü değerlendirmeye başlayacağız. Fasulye ve unun ardından yağ da istikrarlı bir düşüşe geçiyor! Bu, Aralık sözleşmesi ZLZ3'ün ortalama çok yıllı mevsimsel (3-5-10 yıllık) eğilimlerin grafiğini doğrular:
Petrolün mevsimsel Düşüş trendi, neredeyse gelecek ayın ilk on yılının sonuna kadar bekleniyor - Ekim! Mavi fiyat çizgisi , aracın geçen yılki Eylül ayındaki gelişimini çok iyi gösteriyor!
Her zaman olduğu gibi, beklenen mevsimsel hareketin daha spesifik bir değerlendirmesi için, örneğin son 13 yılda 3 Eylül - 8 Ekim arası ZLZ3 satış istatistiklerinin tamamına bakalım:
Analiz edilen zaman aralığında kârlı işlemlerin yüzdesi ( +9/-4 ) ve ortalama kâr/zarar değerlerinin oranı (yaklaşık +413 tik/-271 tik , 1 tik = kontrat başına 6.0 $) oldukça iyi görünüyor. tatmin edici!
Ancak istatistiklerin geri kalanı, iki keskin anormal, kârsız yıl - 2003 ve 2010 tarafından bozuldu! Ancak bu yıl soya fasulyesi yağı fiyatlarının bu kadar "sezon dışı" olacağına inanmak için hiçbir temel neden yok. Göreceğiz.
Burada, görünüşe göre, optimal girişi belirlemek için küçük (H1-H4) zaman dilimlerinde standart teknik analiz araçlarını kullanarak Zl petrolünün kısa vadeli (mevsimsel standartlarımıza göre) satışlarında fiyat düşüşleri üzerinde çalışmak için bir neden olduğunu not ediyoruz. / çıkış noktaları.
Eylül ayında bu enstrümanla çalışma riskini " mutlak minimuma " (bir mizah şakası) indirmek isteyenler için, yağlı tohum yayılımları için yaklaşan mevsimsel beklentileri değerlendirmeye çalışmanızı tavsiye edebiliriz!
Aşağıda, soya fasulyesi yağı ZLZ3 - ZLH4'ün (Aralık 2013 - Mart 2014) takvime yakın yayılmasının çok yıllı ortalama mevsimsel eğilimlerinin (3-5-10 yıl) bir grafiği bulunmaktadır. Burada, tıpkı tek bir sözleşmenin çizelgesinde olduğu gibi, spread düşüşü açıkça görülebilir:
Hareketin Ekim ayının ilk on yılının sonundan önce olması bekleniyor! Analiz edilen zaman aralığında karlı giriş potansiyeli - +25 veya daha fazla onay işaretinden (sağdaki skalaya bakın)! Kâr küçük ama yeterince güvenilir! Mavi fiyat çizgisi, geçen yılın sezonluk takım geliştirmesini çok iyi gösteriyor!
Yağlı tohum spreadlerine daha “stratejik” bir şekilde (yani uzun vadeli, daha geniş bir perspektifle) girmek isteyenler, diğer sözleşmeli kombinasyonlarda takvim spreadlerine dikkat edebilirler! İkinci omuz için daha uzak sözleşmeler yapın. Örneğin, ZLZ3 - ZLK4 (Aralık 2013 - Mayıs 2014) veya ZLZ3 - ZLN4 (Aralık 2013 - Temmuz 2014) satmayı düşünün. İşte bu spreadlerin ortalama çok yıllık sezonluk (3-5-10 yıllık) grafikleri ( Mavi fiyat çizgileri geçen yıl çok iyi bir sezonluk performans gösteriyor):
http://seasonal-traders.com/graphics/
( Grafik altındaki pencerede, fare ile istediğiniz zaman aralığını seçin )
ZLZ2013 - ZLK2014
ZLZ2013 - ZLN2014
Bu spreadlerin satışları Ekim ayının ikinci on yılının başına kadar yapılabilir! Burada (sağdaki ölçekte) karlı mevsimsel potansiyelin yakın olandan çok daha büyük olduğunu, düşünülen yayılmadan daha yüksek olduğunu görüyoruz ZLZ3-H4 ! Bu durumda riskin de biraz arttığı açıktır!
Mevcut durumu örneğin ZLZ3-K4 yayarak değerlendirelim. Günlük bir mum grafiğinde:
Birkaç gündür, yayılma ısrarla Bollinger gösterge kanalının orta çizgisini kırmaya çalışıyor! Bakalım bugün nihayet yapabilecek miyiz?
Herkese iyi şanslar!
Mevsimsel spread ticareti sevenler için faydalı bilgiler. Aşağıda, Pantheon-Finance için yumuşak grup enstrümanları (ürünleri) hakkında yazdığım yakın tarihli bir mevsimsel incelemenin parçaları bulunmaktadır:
-------------------------------------------------
Biraz kahveden bahsedelim (Ticker KC ). Yakın sözleşmelerin yayılması burada özellikle ilginç olacaktır. Ama en likit yakın vadeli işlemler olan tek bir Aralık ile başlayalım.
Kahvenin birçok ülkede yetiştirildiğini hatırlatmama izin verin, ancak KC'nin önde gelen üreticileri Brezilya ve Kolombiya. Brezilya'da ana kahve hasat mevsimi Nisan'dan Eylül'e kadardır; Kolombiya'da - Ekim'den Mart'a kadar. Amerika Birleşik Devletleri bu ürünün en büyük ithalatçısıdır ve onu Avrupa Birliği'nin gelişmiş ülkeleri izlemektedir.
Kahve pazarı, üretici ülkelerdeki hava durumuna büyük ölçüde bağımlıdır. Dondurmaların fiyatlar üzerinde özellikle güçlü bir etkisi vardır. Güney yarım kürede kış kuzeyde yaza denk gelir. Bu nedenle, Temmuz - Ağustos aylarında kahve genellikle büyümeye eğilimlidir. Eylül ayından itibaren don tehlikesi azalır ve GB fiyatları genellikle mevsimsel düşüşe başlar.
Aralık KCZ3 kahve vadeli işlem sözleşmesinin ortalama çok yıllı mevsimlik (3-5-10 yıllık) çizelgeleri:
Mavi fiyat çizgisi, enstrümanın geçen yılki mevsimsel gelişimini oldukça tatmin edici gösteriyor. Ancak, Eylül ayının sonunda - Ekim ayının başında, fiyatta kısa bir "mevsimsel olmayan dürtü" vardı. (Yanılmıyorsam) o dönemin üretim yapan ülkelerden birinde yaşanan siyasi istikrarsızlıktan kaynaklandı. Ama sonunda, mevsimsellik hala galip geldi! Ve KC sözleşmelerinin fiyatları giderek düştü!
Zaten bilinen geleneğe göre, beklenen mevsimsel hareketin daha spesifik bir değerlendirmesi için, örneğin bir ay için tam KСZ3 satış istatistiklerine bakalım - son 13 yıl için 12 Eylül - 12 Ekim arası:
Kârlı işlemlerin yüzdesi ( +10/-3 ) ve ortalama kâr ( +216 tik , bir birimde KC ölçeğine göre - 20 tik, 1 tik = 19,0 $ ) olduğunu hatırlatmama izin verin. aralık oldukça tatmin edici görünüyor! Ancak olası ortalama kayıp biraz büyük çıktı. Ancak burada, görünüşe göre, küçük (H1-H4) zaman dilimlerinde standart teknik analiz araçlarını kullanarak, enstrümanın fiyat geri dönüşleri üzerinden kısa vadeli (mevsimsel standartlarımıza göre) satışlarında çalışırsanız, düşüşü makul bir minimuma indirmek mümkündür. optimal giriş/çıkış noktalarının belirlenmesi.
Kahve tarafı KC'yi yayıyor - genellikle yakın sözleşmeyi takip edin. Burada mevsimsellik açısından KCZ3 - KCH4 yayılımı (Aralık 2013 - Mart 2014) oldukça umut verici görünüyor. Aşağıda, belirtilen yayılmanın ortalama çok yıllı mevsimsel (3-5-10 yıllık) çizelgelerinin bir tablosu bulunmaktadır:
Mavi fiyat çizgisi , enstrümanın geçen yılki uzun vadeli mevsimsel gelişimini oldukça iyi gösteriyor! Yayılmanın aşağı hareketi, Kasım ayının ikinci on yılının ilk günlerinden önce bekleniyor!
Bu nedenle, mevsimsel grafikteki fiyat çizgileri oldukça çekici görünüyor! Her zamanki gibi, beklenen mevsimsel hareketin daha spesifik bir değerlendirmesi için, KСZ3 - KCH4 spreadinin tam satış istatistiklerine bakalım, örneğin, son 13 yılda 16 Eylül - 12 Kasım arası:
İstatistikler çok ilginç! Tek bir kârsız yıl gözlenmedi! Doğru ve buradaki ortalama kâr küçük. Bir düzineden biraz fazla kene. Ancak, 1 kenenin ( KC ölçeğinde 0.05) oldukça geniş olduğunu hatırlatmama izin verin - sözleşme başına yaklaşık 20.0 $. Üstelik, komşu kahve sözleşmelerinin spreadleri üzerindeki marj çok küçük, sözleşme başına 300-350 dolardan fazla değil! Daha önemli bir kâr elde etmek isteyenler için ikinci kaldıraç (K, N, ...) için daha mesafeli bir sözleşme yapabilirsiniz.
Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da beklenen kahve hasatlarının arka planına karşı, Gümrük Birliği'nin hem tek kontratlarında hem de takvim dağılımlarında mevsimsel bir Düşüş trendi olduğunu hatırlatmama izin verin.
Aralık sözleşmesi KCZ3 ve takvim dağılımı KCZ3-H4 için mevcut durum aşağıdaki günlük mum grafiklerinde sunulmaktadır:
Kahvenin tek Z-kontratında (üstteki grafik) son birkaç gündür (11 Eylül'deki hafif bir yükselişin ardından) oldukça dar bir yatay seyir izledi. Ancak, yayılmış K CZ3-H4 gibi. Temmuz ortasından bu yana, günde 3 ila 5 kene gibi çok küçük bir gün içi oynaklık ile "küresel" maksimumundan (-2.00) sistematik ve yavaş bir şekilde düşüyor! Geçen hafta -2.90'dan uzun vadeli bir spread satışına girdim.
Herkese iyi şanslar!
Mevsimsel spread ticareti sevenler için faydalı bilgiler. Aşağıda Panteon-Finance için yazdığım son sezon incelemesinden parçalar var. tahıl aletleri için:
Tahıl enstrümanlarının mevsimsel beklentilerini analiz etmeye devam ediyoruz! Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır hasadı zaten başlıyor. Soya fasulyesi henüz olgunlaşma aşamasındayken. Bu bağlamda, Eylül ayının üçüncü on yılından itibaren ilginç bir mevsimsel model gözlemlenmiştir. Piyasa oyuncularının mısıra olan talebi soya fasulyesine olan talebe göre artıyor! İngilizce yayın yapan mevsimlik sitelerin, 20 Eylül'den itibaren mısır-soya fasulyesi yayılımının satın alınmasını önermesi tesadüf değildir.
Aşağıda, belirtilen yayılma ZCZ3 - ZSX3 = 1^1'in ortalama çok yıllı mevsimlik (3-5-10 yıllık) grafiklerinin bir grafiği verilmiştir:
Mavi fiyat çizgisi , enstrümanın geçen yılki uzun vadeli mevsimsel gelişimini oldukça iyi gösteriyor! Yayılmanın YUKARI hareketi Ekim ayının ilk on yılının ortasına kadar bekleniyor!
Zaten bilinen geleneğe göre, beklenen mevsimsel hareketin daha spesifik bir değerlendirmesi için, son 13 yılda 20 Eylül'den 5 Ekim'e kadar ZC spread - örneğin ZS = 1 ^ 1 - satın alma istatistiklerinin tamamına bakalım:
Kârlı işlemlerin yüzdesi ( +11/-2 ) ve ortalama istatistiksel kâr / zarar değerlerinin oranı ( +154 tik / -72 tik , bir birimde tane ölçeğine göre size hatırlatmama izin verin - 4 tik, 1 tik = $12.5) analiz edilen zaman aralığında yeterince tatmin edici görünüyor! Ancak maksimum-maksimum düşüşün biraz büyük olduğu ortaya çıktı. Ancak burada, görünüşe göre, kısa vadeli (mevsimsel standartlarımıza göre) ZC-ZS alımlarında, küçük ( H1-H4) optimal giriş / çıkış noktaları zaman dilimlerini belirlemek için. Ek olarak, bu yıl yayılma hareketini keskin ve mevsimsel olmayan bir şekilde etkileyebilecek böyle anormal faktörler (hem hava durumu hem de diğerleri) yoktur.
Yayılma incelemesini bitiriyoruz. ZCZ3-ZSX3=1^1 cihazının mevcut durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:
Yayılma, geçen haftanın sonundan bu yana birkaç gündür büyümeye yöneldi! Cuma günü Amerikan emtia seansında geleneksel olarak aktif tahıl ticareti var. Tek enstrümanlarda ve spreadlerinde güçlü hareketler bekliyoruz!
----------------------
Belki omuzların daha iyi dengelenmesi için örneğin ZC-ZS=3^2 oranını almayı deneyebilirsiniz. MT4 platformundaki kesirli partiler ...
----------------------------
Kaynak (orijinal): http://procapital.ru/showthread.php?t=41813&page=184&p=1529205&viewfull=1#post1529205