Meta Trader'da spread ticareti - sayfa 193
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ama böyle bir soru.
MT4 terminalinde herhangi bir vadeli işlemde CFD'nin değişken olduğunu görüyorum (hacimler var, onaylar geliyor); ayrıca, farklı teslimat aylarına sahip bir emtianın CFD vadeli işlemlerinin oynak olduğunu görüyorum. Bu vadeli işlemler (CFD değil) aynı ölçüde değişken mi? Neden soruyorum? Western DC'de çalışan bir arkadaşım bana, bir emtia için iki CFD vadeli işleminde, ancak farklı teslimat aylarıyla arbitraj ticareti yapacaksam, araçlardan birinin (örneğin, Mart sözleşmesi) olmadığını söyledi. volatil vadeli işlem muadili, henüz piyasa cari aydan (örneğin, Ocak) Mart'a taşınmadı - yani şu ana kadar sadece Ocak oynak ... Ve bu durumda, yabancı turist bana ticaret yapacağımı söyledi DC ve bu durumda kimin kazanacağı açık ... Ve neden DC'ye karşı ticaret yapacağım - çünkü DC, GERÇEK vadeli işlemlerle ilgili risklerini koruyamayacak, çünkü uzak ayın vadeli işlemleri gerçekte prensipte değişken değildir, işlem görmezler. Yani her şey karmaşık. Bu kişinin dünyanın gerçek resmini çarpıttığını veya dürüstçe bana hizalamayı söylediğini düşünüyorum ...
Tabii ki, sadece vadeli işlem tekliflerine bakabilir ve onun doğru mu yanlış mı olduğunu görebilirsiniz.
Ne düşünüyorsun?
PS Biraz kafa karıştırıcı yazdığım için üzgünüm. Henüz alkol şokundan kurtulamadı.
Teşekkürler, bu konuyu para birimleriyle ilgili olarak değiştirmek için göstergelerinizi kullanmaya çalışırken size katılmaktan mutluluk duyacağım (http://forexsystems.ru/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding -graal%60-est%60 -90.html ), tabii ki vadeli işlemlerle daha iyi çıktığını görüyorum)
CHFJPY çiftini tf=m15'te denemeyi deneyin (unutmayın - bir pozisyonu kapatmak , herhangi bir mevcut sonuç için kesinlikle fiyat çizgilerinin yakınsama noktasındadır):
Ama böyle bir soru.
MT4 terminalinde herhangi bir vadeli işlemde CFD'nin değişken olduğunu görüyorum (hacimler var, onaylar geliyor); ayrıca, farklı teslimat aylarına sahip bir emtianın CFD vadeli işlemlerinin oynak olduğunu görüyorum. Bu vadeli işlemler (CFD değil) aynı ölçüde değişken mi? Neden soruyorum? Western DC'de çalışan bir arkadaşım bana, bir emtia için iki CFD vadeli işleminde, ancak farklı teslimat aylarıyla arbitraj ticareti yapacaksam, araçlardan birinin (örneğin, Mart sözleşmesi) olmadığını söyledi. volatil vadeli işlem muadili, henüz piyasa cari aydan (örneğin, Ocak) Mart'a taşınmadı - yani şu ana kadar sadece Ocak oynak ... Ve bu durumda, yabancı turist bana ticaret yapacağımı söyledi DC ve bu durumda kimin kazanacağı açık ... Ve neden DC'ye karşı ticaret yapacağım - çünkü DC, GERÇEK vadeli işlemlerle ilgili risklerini koruyamayacak, çünkü uzak ayın vadeli işlemleri gerçekte prensipte değişken değildir, işlem görmezler. Yani her şey karmaşık. Bu kişinin dünyanın gerçek resmini çarpıttığını veya dürüstçe bana hizalamayı söylediğini düşünüyorum ...
Tabii ki, sadece vadeli işlem tekliflerine bakabilir ve onun doğru mu yanlış mı olduğunu görebilirsiniz.
Arkadaşın sorunu açıkça abartmış. MT4'teki (B.) emtia hisse senedi vadeli fiyatları - kesinlikle piyasaya yöneliktir (bire bir), yani. Buradaki SFD'ler gerçek piyasa araçlarından farklı değildir.
Yakın ve uzak sözleşmelerin oynaklığına göre belirli bir enstrümana bakmanız gerekir. Genellikle MT4'te herhangi bir enstrüman için iki sözleşme sunulur: mevcut sözleşme ve onu takip eden sözleşme. Kural olarak, her ikisi de oldukça değişkendir ve teklif başına kayıplar her zaman en aza indirilebilir.
Ve belirli bir enstrüman size düşük likiditeye sahip görünüyorsa, onun hisse senedi #I'nin grafiğini açın (örneğin Europound RPH2#I ) ve sorun ortadan kalkacaktır.
CHFJPY çiftini tf=m15'te denemeyi deneyin (unutmayın - bir pozisyonu kapatmak, herhangi bir mevcut sonuç için kesinlikle fiyat çizgilerinin yakınsama noktasındadır):
... Bu yüzden aptalca benden boşanmaya karar verdi ...
Evet, boşanma gibi görünüyor.
Ve Vod, Leonid, söyleyin lütfen, pazara hangi kritere göre giriyorsunuz ? - a? Çizgiler birleşmeye mi başladı? - oh, evet öyle, kahretsin, açıkçası, kahretsin! - tabii ki tarih üzerine. Tembellik, aşinalık için üzgünüm, o zaman arsa nerede? - cehennem, gösterge çalışmıyor.
Bugün bana ne. nazikim...
Sadece çizgiler değil! Ayrıca bir yayılma göstergesi (iki pozisyonun toplam eşitliği) ve mevsimsellik vardır.
Örneğin, Aralık ayında mevsimsel olarak yıllık XRB benzini, H2O fuel oil'e karşı yükseliyor. Mevsimsellik ve göstergeleri kullanarak, fiyat çizgilerinin ayrışması ve spread çizgisinin spread kanalının alt sınırından geri tepmesi üzerinde kısa vadeli (m15) çalışabiliriz, - sadece benzin-mazut spreadi satın almak için sinyalleri kullanarak XRB - HO sat , - ve spreadi satmak için sinyalleri görmezden gel!
=================
Benzer şekilde, her yıl Aralık ayında, Ocak ayının ilk günlerine kadar mevsimsel olarak azalan akaryakıt-benzin spreadi ile m15 üzerinde kısa süreli çalışabilirsiniz:
Örneğin, Aralık ayında mevsimsel olarak yıllık XRB benzini, H2O fuel oil'e karşı yükseliyor. Mevsimsellik ve göstergeleri kullanarak, fiyat çizgilerinin ayrışması ve spread çizgisinin spread kanalının alt sınırından geri tepmesi üzerinde kısa vadeli (m15) çalışabiliriz, - sadece benzin-mazut spreadi satın almak için sinyalleri kullanarak XRB - HO sat , - ve spreadi satmak için sinyalleri görmezden gelin! :
Aslında, burada - önceki sayfada https://www.mql5.com/en/forum/122468/page191 - Bu girişi 12 Aralık'ta duyurdum ve mevsimsel grafikler belirledim - ortalama ve yıllara göre - bağlantıya bakın.
Olarak Şekil l'de görülebilir. daha yüksek - bu yayılma, Aralık mevsimselliğini çok değerli bir şekilde yerine getiriyor!
"Leprecon Review" No. 24 dergisinin bir sonraki sayısı ücretsiz erişim için yayınlandı.
" Mevsimsel İşlem Teknikleri " makalesinde (s. 49):
http://www.lepreconreview.com/
Herkese iyi şanslar!
===========
Müzayede bitene kadar, şu anda Amer'in karlı bir "tatil" alımı için iyi bir fırsat var. 10 Ocak'a kadar tahviller:
ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN =1^1 (10 - 30 yıllık tahviller)
MRSI web sitesine göre bu yayılmanın uzun vadeli mevsimsel eğilimlerinin bir tablosu:
Tahmini kâr potansiyeli (üst pencerenin ölçeğine bakın) çok iyi! Aşağıda, bu mevsimsel girişin fizibilitesinin daha spesifik bir değerlendirmesi için bu yayılmanın hareketinin yıllar içindeki yapısı yer almaktadır!
Yine de. Bu spread ile riski azaltmak ve ticaret konforunu artırmak için 1:1 hisse senedi oranını kullanmadığımı, ZN-ZB=3^2 aldığımı defalarca yazdım.
Bu oran ile beklenen kar biraz daha az olacaktır, ancak risk de önemli ölçüde azaltılmıştır (olayların olumsuz bir şekilde gelişmesi durumunda). Bu nedenle, "yıllara" göre, tam da böyle bir oran için mevsimsel çizelgeleri yaydım!
Dolayısıyla, 30 Aralık ile 10 Ocak arasındaki son 10 yılda, yayılma yıllık olarak aşağıdaki dinamikleri gösterdi:
ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN = 3^2
İstatistikler açıkça lehimize! 30 Aralık - 10 Ocak arası - Sadece bir uzak yıl (2005) kârsızdı, iki yıl "kendi başlarına" çalıştı. Ve kalan yedi yıl boyunca, 2002'de mütevazı bir +25 keneden kâr elde edildi. 2009'da inanılmaz +320 (!) tik!
Amerikan tahvillerinin yayılmasına ilişkin mevcut durum ZNH2-ZBH2=3^2 şekilde gösterilmiştir.
Spread'in 1. kene boyutunun yaklaşık 32.00$ (1 sözleşme başına) olduğu dikkate alınmalıdır, bu nedenle açtığınız pozisyonların büyüklüğünü depozito miktarıyla doğru bir şekilde ilişkilendirmeniz gerekir:
( ZNH2 SATIN AL - ZBH2 SATIN = 0.06^0.04'e gittim ve şimdi zaten küçük bir artı içindeyim!)