Normal dağılım neden normal değil? - sayfa 46

Yeni yorum
 
Urain :

Dağıtımın kalın kuyrukları hakkında birçok kez duydum, ancak sorunun özünün ne olduğunu hala anlamıyorum, çubuk boyutunun dağılımını gösteren bir gösterge yaptım (Close[i]- farkıyla oluşturulmuş) Kapat[i+1]) ayrı bir tane olarak, biri kapanışların dağılımının neden normalden daha dar olduğunu açıklayacak mı?

Standart kırmızı çizgi dağılımı sarı histogram.

Aslında inşa edilen gösterge. Orijinal başlık (Distribution_RNG_&_norm_test)


Close'un +\- farkını dikkate alarak bir değişiklik yapabilir misiniz?

Gerçekten de, normal dağılım için parametreler histograma dayalı olarak hesaplanmalıdır. Ve böylece sadece yüksekliği mi ayarladın? )

 
TVA_11 :


Close'un +\- farkını dikkate alarak bir değişiklik yapabilir misiniz?

Gerçekten de, normal dağılım için parametreler histograma dayalı olarak hesaplanmalıdır. Ve böylece sadece yüksekliği mi ayarladın? )

+barların ayrı ayrı -barlar dağılımını kastediyorsanız, MO sıfıra meyilli olduğundan, göstergede bu şekilde yapılır, o zaman dağılımı -sonsuzdan göstermek mantıklıdır. +sonsuz sadece -bescon'u görselleştirmek uygun değildir, bu nedenle -dağılımın önemli bir bölümünün sıfırdan büyük bölgeye gitmesi için sola kaydırma uygulanır. Göreceli bir tahmin için bu önemli değil, ancak mutlak bir tahmin için bu bir sorun, kodu değiştirmeniz, önceki kaymayı telafi etmek için gösterge tamponunun otomatik kaydırmasını ters yönde eklemeniz gerekir (ilk dizi indeksleri negatif olamayacağından shift kaldırılamaz).
 
Urain :
+barların ayrı ayrı -barlar dağılımını kastediyorsanız, MO sıfıra meyilli olduğundan, göstergede bu şekilde yapılır, o zaman dağılımı -sonsuzdan göstermek mantıklıdır. +sonsuz sadece -bescon'u görselleştirmek uygun değildir, bu nedenle -dağılımın önemli bir bölümünün sıfırdan büyük bölgeye gitmesi için sola kaydırma uygulanır. Göreceli bir tahmin için bu önemli değil, ancak mutlak bir tahmin için bu bir sorun, kodu değiştirmeniz, önceki kaymayı telafi etmek için gösterge tamponunun otomatik kaydırmasını ters yönde eklemeniz gerekir (ilk dizi indeksleri negatif olamayacağından shift kaldırılamaz).

Göstergemde böyle bir sorun yok - çubukları hareket ettirmeye gerek yok. -sonsuzdan +sonsuza kadar herhangi bir değer için histogramlar her zaman grafiğin sonunda olacaktır.

Bu arada, göstergeyi düzelttim. Çubukların boyutları ve yer değiştirmeleri bile aynı parametrelerle dönüştürülmüştür. Şimdi doğru - gösterge ayarlarında olduğu gibi bireysel parametrelere göre.


Peki, matematik beyler, soruma ilişkin herhangi bir öneriniz var mı?

Dosyalar:
distributiontransform_1.mq5  14 kb
 

joo :

Göstergemde böyle bir sorun yok - çubukları hareket ettirmeye gerek yok

...

Peki, matematik beyler, soruma ilişkin herhangi bir öneriniz var mı?

Barlar ve bir aptal nasıl hareket edeceğini bilir. Para nerede?
 
Reshetov :
Barlar ve bir aptal nasıl hareket edeceğini bilir. Para nerede?
Bana yardım etmek için para ödemen gerekiyor mu?
 

joo , bu yaklaşımı denedim (yalnızca sigmoid değil hiperbolik tanjant kullandım).

İlginç bir şey olmadı.

 
lea :

joo , bu yaklaşımı denedim (yalnızca sigmoid değil hiperbolik tanjant kullandım).

İlginç bir şey olmadı.

Buna neden ihtiyacım olduğunu bildiğinden emin misin? Dağıtımı nasıl "düzelteceğinizi" biliyorsanız - yardım edin. Hiperbolik tanjant neden (bu arada, üslerin 4 katı ve sigmoidde bir kez, sistem kaynaklarının tasarrufu açısından daha çok tercih edilir) sigmoidden daha iyidir?
 
joo :
Buna neden ihtiyacım olduğunu bildiğinden emin misin? Dağıtımı nasıl "düzelteceğinizi" biliyorsanız - yardım edin. Hiperbolik tanjant neden (bu arada, üslerin 4 katı ve sigmoidde bir kez, sistem kaynaklarının tasarrufu açısından daha çok tercih edilir) sigmoidden daha iyidir?

Limit -1'den 1'e ise neredeyse hiç fark yoktur ve limit 0'dan 1'e ise teğet daha yavaştır.

 double sigma( double d) // от 0 до 1
{ return ( 1.0 /( 1.0 + MathExp (-d)) );}

double tanh( double d) // от -1 до 1
{ double D= MathExp (-d); return ( ( 1.0 -D)/( 1.0 +D) );}

Hipertanjant [0; 1] formuna indirgenirse, bunlar ek olarak iki işlemdir * 0,5 ve +1,

Aynı iki işlem *2 ve -1, [-1;1] biçimine indirgendiğinde sigma için de gereklidir.


zy hyptangent 5'teki sigma 3 işlemlerinde, işlev 2 işlemlerinden birini eklerseniz, 5; 5 veya 3; 7 elde edersiniz.

 
joo :
Dağıtımı nasıl "düzelteceğinizi" biliyorsanız - yardım edin. Hiperbolik tanjant neden (bu arada, üslerin 4 katı ve sigmoidde bir kez, sistem kaynaklarının tasarrufu açısından daha çok tercih edilir) sigmoidden daha iyidir?

Benim görevim kayan bir pencerede işlemeyi içeriyordu (yani iki parametre vardı - pencerenin uzunluğu ve tanh argümanına sahip katsayı). İşinize uygunsa size bir kod parçacığı gönderebilirim.

kullanılan tanh çünkü benim için daha uygundu (sıfır ortalamalı bir sonuç serisine ihtiyacım vardı). Genel olarak, bu tür fonksiyonlar tablolardan hesaplanabilir.

 
lea :

İşinize uygunsa size bir kod parçacığı gönderebilirim.

Evet.
1...394041424344454647
Yeni yorum