Fourier tabanlı hipotez - sayfa 2
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
2. PF, periyodik fonksiyonların spektral bir analizidir. Onlar. 1000 barlık bir BP Fourier genişlemesi alırsanız, sonraki 1000 bar için önceki 1000 barlık dönemin tam bir kopyasını alırsınız. Çünkü PF, bir ekstrapolasyon değil, periyodik fonksiyonların bir tahminidir.
+%100 - önceki 1000 ile aynı - bu 1000 çubuk işlevin periyodu olacak - tüm sonuçlarıyla....
İyi şanlar.
Tehdit Yuri'ye bir cevap değil - zaten biliyor. Sadece bir kopya.
+%100 - önceki 1000 ile aynı - bu 1000 çubuk işlevin periyodu olacak - tüm sonuçlarıyla....
İyi şanlar.
Tehdit Yuri'ye bir cevap değil - zaten biliyor. Sadece bir kopya.
Bu önceki 2 gönderi için de geçerlidir.
En sonunda. Ve sonra insanlar ne olduğunu anlamadan kendilerini tartışıyorlar.
Ancak ekleyeceğim. :)
PF, süreçlerin davranışını tahmin etmek için birçok alanda uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak bunun gibi, doğrudan PF, tanımı gereği hiçbir şeyi tahmin etmez ve edemez.
PF'nin tahmin için nasıl kullanılacağı bütün bir bilim alanıdır ve farklı süreçler için farklı yöntemler kullanılır ve bazen temelde farklıdır.
Tahmin hakkında tamamen ücretsiz bir fikir - hareketli bir hedefe ateş ederken, füze hedefe değil, amaçlanan buluşma noktasına yönlendirilir. Aynı zamanda hedef koordinat değiştirir ve manevra yapabilir. Hedefin parametreleri dikkate alınarak yeni bir buluşma noktası hesaplanır ve rota, hesaplanan yeni buluşma noktası için düzeltilir.
2. örnek - otomatik pilot. Darbeler rastgele ve bazen oldukça büyüktür, ancak aparatın seyri çok başarılı bir şekilde ve çok iyi işaretlerle korunur. büyük hassasiyet. Ticareti, sapmayı düzelten bir dümen pozisyonu olarak düşünün.
Bunun gibi. Çok basit. :) Ancak bu da tam bir bilim alanı ve her şey kolay değil.
PF, süreçlerin davranışını tahmin etmek için birçok alanda uzun süredir kullanılmaktadır. Ancak bunun gibi, doğrudan PF, tanımı gereği hiçbir şeyi tahmin etmez ve edemez.
PF'nin tahmin için nasıl kullanılacağı bütün bir bilim alanıdır ve farklı süreçler için farklı yöntemler kullanılır ve bazen temelde farklıdır.
Sonra ekleyeceğim - okuyacak biri var;) .
Belirtilmesi gereken başka bir şey, PF'nin, işlemin bir dif ile temsil edilebildiği durumlarda kullanılabileceğidir. parabolik tip (sadece çift türevlerin varlığında ikinci dereceden). Fourier serisi bu diferansiyelin trigonometrik formdaki genel çözümü olduğundan (karmaşık bir tane de var). Bu tip difurlar, potansiyel sistemleri (dış çevre ile alışverişi olmayan salınım devreleri) tanımlar - yani, dağılmanın (enerji kaybının) ihmal edilebileceği ve aynı zamanda iyi bir yaklaşıklık derecesine sahip bir çözüm elde edilebilecekleri. Radyo mühendisliği / radar esas olarak bu tür sistemlerle ilgilenir. Değişim ihmal edilemezse durum tamamen farklıdır - o zaman tek türevli terimler ortaya çıkar (birinci dereceden - örneğin histerezis). Bu tür problemlerin çoğu için analitik bir çözüm yoktur. Ve Fourier serisi artık genel biçimde bir çözüm değil - önemli olan da bu. Ve şimdi soru şu - Forex'te "dışarı atılan" ve fiyatı hareket ettiren para arzının gün boyunca, işlem seansı boyunca sabit olduğundan emin misiniz? Öyleyse, Fourier'i kullanmaktan çekinmeyin.
İyi şanlar.
Tehdit "parmaklar" üzerinde denendi - belki bir şey tamamen net değil .. peki, sadece arayın ....
Tahmin hakkında tamamen ücretsiz bir fikir - hareketli bir hedefe ateş ederken, füze hedefe değil, amaçlanan buluşma noktasına yönlendirilir. Aynı zamanda hedef koordinat değiştirir ve manevra yapabilir. Hedefin parametreleri dikkate alınarak yeni bir buluşma noktası hesaplanır ve rota, hesaplanan yeni buluşma noktası için düzeltilir.
2. örnek - otomatik pilot. Darbeler rastgele ve bazen oldukça büyüktür, ancak aparatın seyri çok başarılı bir şekilde ve çok iyi işaretlerle korunur. büyük hassasiyet. Ticareti, sapmayı düzelten bir dümen pozisyonu olarak düşünün.
Bunun gibi. Çok basit. :) Ancak bu da tam bir bilim alanı ve her şey kolay değil.
IMHO - benzetme tamamen uygun değil - atalet özelliği tüm planları bozacaktır. Orada uygulanabilir yöntemler (müdahale) zalim bir bağlantıya sahip difurs için çalışmaz;) - her şey bir çözümün elde edilebileceği hata ile ilgilidir - bir roket için belirli bir alana gitmek yeterlidir (hata genellikle yüksektir) hedefin büyüklüğüne kıyasla) ayrıca, eski bir hava savunma subayı olarak söyleyebilirim (yangın bölümü;)) - böyle bir görev sadece teorik olarak her zaman iyi veya bir simülatörde çözülür. Otopilot ile ilgili olarak - ek içeriden bilgi edinmenin bir analogu .... Havaalanının yanından aydınlatma, aktif radar, hava durumu verileri - her şey belirlenir;) ...
Bu arada, gerekli bilgileri alıntılardan almanın imkansız olduğunu söylemiyorum - orada Fourier akımının bir faydası yok;) .... Her şey çok daha basit ...
İyi şanlar.
Henüz Fourier'i terk etmemiş herkese PS 2 - yöntemlerin temellerini öğrenerek başlayın ve hemen vahşi doğaya acele etmeyin - çok zaman kazanabilirsiniz;) ...
Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Hazır kitaplıklarınız varsa, FFT'nin veya başka herhangi bir yöntemin vahşi doğasına acele etmeniz kesinlikle gerekli değildir. Zaman kazanmak için aynı nedenlerle, tüm rutin algoritmaları, hatta eski günlerden diskte bir yerde yatanlar bile, bitmiş formda, zaten MT4'e aktarılmış olanları aramayı tercih ederim.
Reshetov yazdı >>
Ekstrapolasyon için yapılabilecek tek şey, örneğin, önceki iki periyodu bir spektral analizde N çubuklarına ayrıştırmaktır. Ardından, sonraki (henüz mevcut olmayan) N çubuklarını tahmin etmek için, harmonik genliklerin aritmetik ortalamasını alın ve her bir harmoniğin fazlarını, incelenen önceki iki dönemdeki karşılık gelen harmonikler arasındaki fark kadar tam olarak radyan kadar kaydırın.
Küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Hazır kitaplıklarınız varsa, FFT'nin veya başka herhangi bir yöntemin vahşi doğasına acele etmeniz kesinlikle gerekli değildir.
Aslında, sorunları çözmek için uygun olmayan yöntemlerin kullanılmasını kastetmiştim.
Bu kitaplık - içinde olmayan bir soru. Soru şu ki, Fourier yöntemi bu sınıf problemler için tasarlanmamıştır - bu yöntemi onun için alışılmadık bir problem sınıfına uygularken kaçınılmaz olarak ulaşılacak sınırlamaları anlamanız gerekir.
İyi şanlar.
IMHO - benzetme tamamen uygun değil - atalet özelliği tüm planları bozacaktır. Orada uygulanabilir yöntemler (müdahale) zalim bir bağlantıya sahip difurs için çalışmaz;) - her şey bir çözümün elde edilebileceği hata ile ilgilidir - bir roket için belirli bir alana gitmek yeterlidir (hata genellikle yüksektir) hedefin büyüklüğüne kıyasla) ayrıca, eski bir hava savunma subayı olarak söyleyebilirim (yangın bölümü;)) - böyle bir görev sadece teorik olarak her zaman iyi veya bir simülatörde çözülür. Otopilot ile ilgili olarak - ek içeriden bilgi edinmenin bir analogu .... Havaalanının yanından aydınlatma, aktif radar, hava durumu verileri - her şey belirlenir;) ...
Bu arada, gerekli bilgileri alıntılardan almanın imkansız olduğunu söylemiyorum - orada Fourier akımının bir faydası yok;) .... Her şey çok daha basit ...
İyi şanlar.
Merhaba meslektaşım :), aynı sistemlerin eski geliştiricisinden daha az değil.
Tamamen eylemsiz bir sistemin bile özlemi uzun süredir 30 km - 30-50m olmuştur. Buna aktif rehberlik dahil değildir.
Piyasanın da ataleti vardır ve oldukça büyüktür ve etkiye verilen tepki anlık olmaktan uzaktır. Onlar. sistemin bir geçiş özelliği vardır, enstrümandan enstrümana ve zamanla değişmesi de ayrı bir husustur.
Benzer şekilde, kontrol sistemleri inşa edildiğinden, ancak yönetilen nesnelerin modelleri temelinde inşa edildiğinden, bir ticaret sistemi oluşturmadan önce bir piyasa modeli oluşturmak güzel olurdu. Ve bilin, modeller, uygulanabilirlik sınırlamaları. Bu olmadan, IMHO, maskotlar ve tereyağlılar vb. Yardımcı olmaz.
Ve pazarın kesinlikle bir aralığı var, kontrol ettim. ;) 1/f veya 1/f^2 gibi. Bunun gibi bir şey. Uzun bir aralıkta oldukça pürüzsüz. Bir kürk manto dikemezsin. :)
ZY Ve yine de sesleri hatırlamak gerekiyor. bizim durumumuzda kedi, gerçek bir sinyal seviyesinde veya hatta hiç olabilir.
Doğrusal eylemsizliğin özelliklerini kullanırsak, o zaman:
Diyelim ki elimizde 1999 bardan 9999 bara kadar A tarihinin bir bölümü var.
9999'dan 0'a kadar B tarihinin bir bölümünü alalım.
0'dan -999 bar'a kadar gelecek C segmentinde ataletsel ekstrapolasyon yapmamız gerektiğini varsayalım.
Ardından, A bölümü için bir dizi genlik elde ederiz: AMPa[0] - AMPa[n] ve PHa[0] - PHa[n] fazları (0 - n harmonik sayılardır)
B bölümü için: AMPb[0] - AMPb[n] genlikleri ve PHb[0] - PHb[n] fazları
Bu nedenle, bölüm C için (yani tahmin edilen gelecek), atalet nedeniyle, i-th harmoniğinin her bir genliği sırasıyla: AMPc[i] = 2 * AMPb[i] - AMPa[i] ve faz: PHc olacaktır. [i] = 2 * PHb[i] - PHa[i]
Herhangi bir harmoniğin genlik değeri negatif ise, aynı harmoniğin fazından PI çıkarmak veya PI eklemek, yani PI eklemek gerektiği dikkate alınmalıdır. böylece çıkarma veya toplamadan sonra faz değeri 0 - 2*PI aralığında olur
Ve sonra, atalet, trend hareketinin doğrusal olarak büyüdüğünü veya düştüğünü (veya yanlara doğruysa hareketsiz durduğunu), bunun için zaman serisinde formülle hesapladığımız trendin eğimini hesaba katmanız gerekir:
d[i] = Kapat[1999] + (Kapat[0] - Kapat[1999]) * (1999 - i) / 1999, burada i sütun numarasıdır
Buna göre, VR'nin spektral analizinden önce onu normalleştirmeliyiz, yani. her i-inci çubukta, A ve B segmentleri için karşılık gelen d[i] değerini fiyat değerinden çıkarın ve bu şekilde elde edilen fonksiyonu PF tarafından harmonik analize tabi tutun. Ve C bölümünde, aksine, OPF ekstrapolasyonundan sonra, her çubuğun değeri için d[i] ekleyin. Ters dönüşümde 0. harmoniğin genliğinin dikkate alınması gerekmez (değeri 0 olmalıdır), çünkü düzeltme d[i] zaten trendin atalet doğrusallığını hesaba katar.
Hah, hatırladım. Bir şekilde uzun zaman önce, tahmin için kosinüs (ancak Fourier de mümkündür) dönüşümünü kullandım, ancak oldukça spesifik bir şekilde. Bazen çok iyi sonuç verdi. Fikrin özü şuydu:
Tanımlama ile ilgili birkaç incelik ve püf noktası var - ama hangilerini olduğu gibi hatırlamıyorum. Düşük frekansların neredeyse %100 tahmin edildiğini, bir anlamda yarı periyodik olduklarını not ediyorum.
Birinin gerçekten ihtiyacı varsa, arşive girip biraz daha düzenleyebilirim. Ama bana öyle geliyor - ve bu yüzden her şey açık: o)
Doğrusal eylemsizliğin özelliklerini kullanırsanız, o zaman: ......
Matematiğin derinliklerine inmedim, ama doğru olduğunu varsayalım.
Yine de.
1. Piyasa kapalı bir sistem değildir. Dış etkilerin yokluğunda herhangi bir ekstrapolasyon mümkündür. Darbelerin olmadığı durumlarda - bkz. düşük sıvı kağıtlar. Olacak olan bu. :)
2. Etkilerin yokluğunda, sistem bir denge durumuna eğilim gösterir. ekstrapolasyon - bu, 0'a veya sabite eğilimli bir şey olacaktır.
3. Ve piyasada geçiş sürecinin süresi, etkisine tepkisi nedir? Biliyorsun? Ve sonra nasıl sayılır? 1. bölüm bir etki, 2. bölüm tamamen farklı ve biz onları bir nevi buraya ekliyoruz. :)
Onlar. Sadece etkiler arasındaki alanda bir şey tahmin etmek mümkündür ve daha fazlası değil.